当今经济计量学中的方法论革命

<正> 现代经济计量学的基本理论形成于本世纪40年代,大部分奠基工作是由美国的考尔斯经济研究委员会完成的,其基本理论的主要特征是:(1)引进概率论思想作为经济计量模型研究的方法基础;(2)选择随机动态联立线性方程组作为经济计量模型的一般形式;(3)主攻上面两个特征的框架内的模型参数的识别、估计、检验和计算等技术性问题。40多年来,这种基本理论指导了经济计量应用模型的研究,垄断了经济计量学的教学领域。     

外商直接投资及其对经济增长的贡献

由于宏观经济变量之间存在多向因果关系,导致使用单方程计量模型估计外商直接投资对经济增长贡献的结果无效.针对这种情况,应运用联立方程模型,把变量间的复杂因果关系纳入模型中,估计外商直接投资对经济增长的贡献.     

影响农户参与专业合作经济组织行为的因素分析

运用SPSS统计软件对调查的556户农户的横截面数据进行了Logistic回归处理。在处理过程中,采用了向后筛选法。首先将所有变量引入回归方程,然后进行回归系数的显著性检验,在一个或多个t检验值不显著的变量中,将t值最小的那个变量剔除,然后再重新拟合回归方程,并进行各种检验,直到方程中变量回归系数的t值基本显著为止。这样,一共有10种计量估计结果。从各种模型的运行     

阈值协整模型研究的新进展——评《平滑转移协整模型的理论分析与应用》

正经典计量模型估计参数的经济含义是,在其他因素不变的条件下,某一解释变量在样本空间对被解释变量的平均影响,即为线性估计与推断。但是经济变量的关系随时间或外部条件变化多是呈现非线性关系,这是经典计量模型难以准确刻画的。同时,经典计量模型参数估计以经济变量的平稳性为前提,宏观经济变量常常具有非平稳性质。计量经济学的前沿研究阈值协整模型致力于探讨非平稳经济变量的阈值协整关系,方臻旻的著作《平滑转移协整模型的理论分析与应用》则系统地解读了阈值协整这一前沿模型并创新性地应用于我国实际分析。     

违约率:理论方法及实证研究综述

违约率的传统估计方法主要有经验法、经济计量模型法、结构化模型法等,近年来又出现了一种集结构化模型的或有权益分析和经济计量模型的统计思想于一体的复合模型法。比较上述各种模型方法,经验法操作简单,但对违约企业历史数据的时间跨度要求苛刻;经济计量模型法被广泛用于企业违约率的估计,尤其在判定企业是否违约方面,模型的经验表现较好,但该方法主要使用静态的财务数据指标,其指标选择缺乏理论依据;结构化模型法有很好的理论基础,在估计企业的违约程度方面较有优势,但由于使用了复杂的期权定价模型及苛刻的假设条件,其应用受到限制;复合模型法在一定程度上能克服经济计量模型法和结构化模型法单独使用时的缺陷,其应用前景较为广阔。     

经济计量学模型的边界研究

文章从构建经济计量学模型出发,对有关经济计量学模型的边界问题给出一个界定。计量经济学模型的边界确定,首先是一个界定思路问题,文章先给出理论模型的一般形式,由一般形式再导出模型的类型,进而给出模型的估计和检验。     

需求管理定向的小型中国宏观经济计量模型

本文使用OLS方法在 1 981— 2 0 0 1年间单方程估计中国IS LM AS模型 ,初步建立面向需求管理的小型中国宏观经济计量年度模型———CMAFM模型 ,并且在对CMAFM模型历史模拟检验的基础上进行中国财政政策和货币政策的动态乘数效应分析。     

对数据平稳性检验方法的比较研究

数据的平稳与否对计量经济分析有着重要影响,在计量经济分析之前必须进行平稳性检验.近年来,出现了不少检验数据平稳性的方法,每种检验方法都有其自身的特点.本文从检验模型形式、统计量的构造、使用要求等方面论述和比较几种主要的检验方法,它们分别是DF和ADF检验法、PP检验法、霍尔工具变量法、DF-GLS检验法、KPSS检验法和LMC检验法.     

实习单位对国际贸易专业实习生满意度模型的实证研究

了解实习单位对本科生的满意度,对提高高校实习实践环节的质量有重要的指导意义.本文基于用人单位对高校学生就业能力模型,建立了实习单位对国际经济与贸易专业实习生满意度指数模型,以完成了业务实习的本校国贸专业学生为调查主体,通过向实习单位发放调查问卷的形式收集数据,应用结构方程分析方法,对测评模型进行了修正、检验和参数求解,通过实证检验,本文所修正后的实习单位满意度指数模型拟合度很高,并得到了各变量的相关系数.     

经济增长、产业发展与劳动就业:来自中国的证据检验

通过对经济增长、产业发展和劳动就业三个国民经济发展的重要变量的作用机理进行理论分析,建立计量模型,利用中国1990～2011年间的宏观统计数据进行实证检验,认为经济增长对劳动就业既有增加效应又有挤出效应,产业发展对劳动就业有二重性作用,经济增长和劳动就业与产业发展存在双向因果关系。据此从提高经济增长效益、优化产业结构和延长中国劳动力红利的角度提出政策建议。     

Bootstrap方法在空间经济计量模型检验中的应用

本文提出采用Bootstrap方法对空间经济计量模型的残差分布进行Moran’s指数,最大似然LM-Error及LM-Lag统计量的模拟检验,可用于空间经济计量模型的(事先)确定及(事后)验证。通过两个实例表明,在回归误差服从独立分布的假设下,有别于大样本理论分布的经典检验法,Bootstrap方法能有效地解决空间经济计量模型残差分布不确定时,模型中变量间空间相关性的检验问题。     

城市化对农民收入增长影响的动态计量分析

农民收入的提高关系到整个社会的顺利发展,而城市化是提高农民收入的一个重要途径。通过动态计量模型分析来说明城市化对农民收入增长的影响,即对城市化与农民人均纯收入两个经济变量进行协整分析;对两个经济变量进行格兰杰因果关系检验;在VAR模型的基础上,运用脉冲响应函数来分析两个经济变量之间的关系;在实证结果的基础上提出了相应的政策建议。     

中国地区性行政垄断与区域经济绩效——基于工具变量法的实证研究

在我国,地方官员间的晋升竞争和行政权力所带来的地下经济收益,都会导致地区性行政垄断的出现。地区性行政垄断变量因而会受到GDP、地方财税水平等政绩指标和企业经济指标的影响,并在OLS回归估计中表现出内生性问题。文章构建了一个省级面板数据计量模型,以工具变量法对地区性行政垄断的区域经济绩效及其内生性问题进行实证检验。结果发现:地区性行政垄断损害了4个方面的区域经济绩效——生产效率、资本配置效率、技术创新能力以及国际竞争力。由于地区性行政垄断这种地方官员行为在一定程度上内生于经济系统,以往常用的OLS估计可能会低估地区性行政垄断的危害性。     

影响大学生月支出水平因素的研究与思考

文章主要通过对大学生月支出进行多因素分析,建立以大学生月支出为被解释变量,通过设立可量化的解释变量、以及将不可量化的变量转化为可量化的变量,建立估值模型,并且对模型可能存在的计量经济问题进行检验和修正,针对大学生月支出水平是否与恋爱有关联这一社会现象进行数量化分析,为在读大学生规划日常生活提供一些有用的分析和参考。     

市场化能带来经济增长吗?——来自中国跨省数据的经验证据

影响广泛的市场化理论宣称市场化水平的提高能带来经济增长,文章利用中国1997-2007年的跨省数据,以"苛刻"的眼光对其进行重新评估。结果发现,目前支持该理论的证据仅是两者之间的一种正相关关系,存在因果关系的假说并不成立。而这种正相关关系的出现是由于遗漏了变量,通过固定效应模型消除因遗漏变量产生的偏误后,这种正相关关系也消失了。通过不同计量技术和不同样本的重复估计,这一结果是非常稳健的。     

国内资本结构经济效果实证研究的思考

本文拟实证研究文献本身作为数据,对我国资本结构经济效果方面的实证研究成果,从技术方法的角度进行回顾和思考。即从研究方法、被解释变量和解释变量的定义和计量、模型选择、样本选取、估计和假设检验等方面进行了统计分析,以便为会计研究人员在研究方法选择上提供借鉴。     

中国经济周期的非对称性和相关性研究

本文利用时间序列模型等计量方法 ,对一些主要宏观经济变量序列进行随机分解和相关性分析 ,对经济周期的非对称性和长尾性质进行大量实证检验 ,对一些主要宏观经济变量序列之间的扰动和关联进行了计量分析 ,从中不仅识别了经济波动当中的各种非对称类型 ,而且分析了产生非对称的原因。本文分析得到的一些重要检验结果 ,可以作为描述中国经济波动的重要典型化事实 ,可以用于进一步分析和判断中国经济的运行趋势 ,检验和校正相应的经济理论。本文认为中国经济周期的非对称 ,主要是由固定资产投资、财政政策和货币政策的非对称性造成的 ,而价格水平和总需求等因素却保持了比较明显的稳定性。通过经济周期的非对称分析和经济变量周期成分之间的关联性分析 ,我们也具体地分析了宏观经济政策的有效性、方向性和时滞性     

可变折旧率的另一种估计方法——基于中国各省份资本折旧的极大似然估计

本文利用增长率法和计量方法估计1990年起始的我国省份固定资本存量,然后估计由资本折旧构建的可变折旧率计量模型。为了估计更准确,本文采用迭代法估计可变折旧率。由计量模型参数估计值和相关数据得到我国省份可变折旧率,同时测算得到中国各省份1990—2015年间资本体现式技术进步。为了检验小样本极大似然估计的可靠性,采用蒙特卡罗法检验得到可变折旧率模型参数估计是无偏可信的。由初始期资本存量、投资估计可变折旧率,测算得到1990—2015年间我国各省份资本存量介于现有文献测算的资本存量之间。本文采用完整的方法估计我国省份可变折旧率,且可变折旧率中包含了因技术进步引起的经济折旧。     

中国各省区资本流动能力再检验:基于广义空间计量模型的分析

极大似然估计等均值化回归方法会掩盖不同时间段的数据特征,故本文通过构造广义空间计量模型对传统Feldstein-Horioka(FH)资本流动性检验进行了分阶段估计。结果显示我国1979-1992年阶段FH系数显著为负或不显著,而1994-2010年期间则显著高于0.64。本文从体制变革中我国中央与地方政府行为特征变化角度对以上现象给予了解释。同时,本文采用物质资本存量变动率指标,更加直接地展示了多类权重矩阵情形下我国地区资本流动性的空间分布及其影响因素。进一步的,本文通过选取或构造制度潜在变量分析了一些重要经济变量对地区资本流动能力产生作用的条件。本文基于空间计量模型的分析得出了较为丰富的结论,并最终指出改变对地方政府以GDP增长率为主导的考核机制是提升我国地区资本流动能力关键的变革环节。     

县域经济增长中结构红利的测度及决定——基于中国1820个县面板数据的实证分析

产业结构升级是经济增长的源泉之一。本文基于中国1 820个县的面板数据,采用Translog生产函数估计要素弹性,进而测度县域经济增长中的结构红利,同时构建空间误差计量模型对结构红利的影响因素进行检验。研究结果表明2002—2010年间,结构红利占县域GDP总值的4.44%,对县域GDP增长的贡献达到了24.35%。劳均资本、劳均土地等变量对结构红利有显著影响,本文还发现,在东部、中部、西部三个地区,财政支出占GDP的比重对结构红利都有显著的负向影响。