利率市场化下我国商业银行利率风险管理研究

我国利率市场化开始于1996年,遵循"先外币,后本币;先贷款,后存款;先长期,后短期;先大额,后小额"的思路不断推进,对商业银行利率风险的管理也提出巨大挑战。如何对利率风险进行有效度量和控制,已成为商业银行亟待解决的问题。本文首先对我国利率市场化的进程进行了总结,分析了我国商业银行面临的主要问题及冲击,然后介绍了当前度量利率风险的主要方法及选取原则,最后针对我国商业银行的实际情况提出了利率风险管理的控制方法和经营建议。     

利率市场化下我国商业银行利率风险管理研究

我国利率市场化开始于1996年,遵循“先外币,后本币;先贷款,后存款;先长期,后短期;先大额,后小额”的思路不断推进,对商业银行利率风险的管理也提出巨大挑战.如何对利率风险进行有效度量和控制,已成为商业银行亟待解决的问题.本文首先对我国利率市场化的进程进行了总结,分析了我国商业银行面临的主要问题及冲击,然后介绍了当前度量利率风险的主要方法及选取原则,最后针对我国商业银行的实际情况提出了利率风险管理的控制方法和经营建议.     

解读“外币利率市场化”

我国利率市场化改革始于1996年,1996年6月1日首先放开了银行间同业拆借市场利率,揭开了我国利率市场化改革的第一幕。由于目前我国外币存、贷总量仅占全部存贷总量的7%,所以提出了"先外币,后本币"的利率市场化改革顺序,以减少对整个金融业的影响。一、外币利率市场化改革进程 2000年9月中国人民银行以《关于改革外币存贷款利率管理体制的通知》正式颁布了新的外币利率管理体制文件,9月21日正式放开各商业银行外币贷款利率和大额外币(300万美元或等值     

关于利率市场化过程中商业银行发展的思考

人民银行2000年9月5日宣布,9月21日起进行外币利率市场化改革,放开外币贷款利率,这是我国利率市场化改革的第一步,作为外币利率市场化的主要参与者的商业银行,必将面临新的挑战,而且,根据先外币,后本币,先贷款,后存款,先大额,后小额,先长期,后短期,先市场性金融产品利率,后传统性存贷款利率的顺序,商业银行在此过程中,从业务到经营机制,从行业内部到外部客观环境,从内控机制到金融监管,都会发生新的变化,在这种情况下,商业银行需要在改革中调整、完善,积极应对,寻找潜在的发展契机,并利用改革的推动作用以尽快实现与国际惯例的接轨.     

金融产品创新助推利率市场化

金融市场与利率市场化关系密切,二者相互推动,相互促进。金融市场为利率市场化创造市场条件,利率市场化带动金融市场进一步深化发展利率市场化的进程与挑战1993年,党的十四大《关于金融体制改革的决定》确立了我国利率改革的长远目标。1996年,中国人民银行启动利率市场化改革。改革的总体思路为:先外币、后本币;先贷款、后存款;先长期、大额,后短期、小额。从改革的内容来看,可分为以下几部分:货币市场利率、外币存贷款利率、债券市场利率以及本币存贷款利率。     

农村信用社利率市场化改革可行性浅议

我国加入WTO后,反映资金价格的利率实现市场化的呼声越来越迫切.按照"先外币、后本币,先农村、后城市,先大额、后小额""三步走"的战略,在外币利率改革方案出台后,农村信用社利率市场化改革也将随之而来.     

谈谈商业银行利率市场化下的资产负债管理

从2000年9月21日起，中国人民银行放开外币贷款利率，这意味着我国利率市场化改革已迈出坚实的一步。本围绕利率市场化形势下商业银行实行资产负债管理的意义和作用，分析利率市场化后商业银行所面临的利率风险，借鉴国际先进商业银行在防范利率风险、开展金融创新及强化资产负债管理等方面的成功经验，着重阐述了规避利率风险、完善资产负债机制的一些主要管理方法和措施。     

利率市场化条件下商业银行的客户关系管理

一、利率市场化前后商业银行客户关系管理的基本背景 党的十六大报告中指出:“稳步推进利率市场化改革,优化金融资源配置,加强金融监管,防范和化解金融风险,使金融更好地为经济和社会发展服务。”按照进程,我国利率市场化改革原则上遵循先外币、后本币,先贷款、后存款,先大额、后小额的步骤。目前外币存贷款利率,同业拆借利率和银行间国债市场利率已经放开,放开农村存贷款利率的改革正在试点。 利率市场化初期可能会在一定时间内存在指导性利率,最后过渡     

利率市场化的前奏及冲击

实行利率市场化是我国金融体制改革的主要内容。从去年开始,我国在部分省区的8个农村信用社进行了利率市场化改革试点,为了解掌握信用社利率改革试点对农业银行业务经营的影响,探讨对策,我们对福建省农村信用社利率改革试点地区进行了调研。信用社利率改革试点的基本情况我国利率市场化改革是从20世纪90年代初开始的。1993年《国务院关于金融体制改革的决定》最先提出了利率市场化改革的基本设想,1995年中国人民银行贯彻落实国务院金融体制改革的决定,明确了“先外币、后本币;先贷款、后存款;先长期、大额,后短期、小额”的利率市场化改革步…     

利率市场化改革趋势及对商业银行的影响

近年来,我国利率市场化改革已取得较大进展。目前,除存贷款利率外,绝大部分利率已经放开,利率市场化改革已处在最后的攻坚阶段。"十二五"规划中关于"稳步推进利率市场化改革"的表述,确立了"十二五"期间我国推进利率市场化的总体部署。利率市场化将对银行业产生较大影响。商业银行如何应对利率市场化带来的机遇与挑战,成为急需研究的问题。一、我国利率市场化改革的总体思路及发展趋势我国的利率市场化改革遵循的是渐进式改革模式,其进程可以概括为:谨慎设计,稳步推进。我国利率市场化整体上是按"先外币、后本币;先贷     

商业银行如何应对外币利率市场化

近年来，我国利率市场化改革一直在逐步探索中：1996年国债开始尝 市场发行，部分国发行利率实行市场招标，同年6月，同业拆借利率放开，由拆借双方根据市场供求状况自主决定；1998年，政策性银行金融债券的发行实行利率招标；1998年10月和1999年9月，央行两次扩大商业银行对中小企业贷款利率的浮动幅度；1999年7月，中国人民银行放开外资银行人民币贷款利率，同年10月以进一步放开对保险公司5年以上、3000万元以上存款的利率；随后，对股票质押融资及其利率确定也在原则上放松了管制。从2000年9月21日起，放开外币货款利率，由金融机构根据国际金融市场利率的变动情况以及资金成本、风险差异等因素，自行确定各种外币贷款利率及其计结息方式。大额外币存款利率由金融机构与客户直辖市确定。300万美元以上或等值其他外币的大额外币存款，其利率水平由金融机构与客户协调确定，这一改革措施的出台，是我国利率市场化改革迈出的历史性一步，利率市场化是我国金融深化的重要内容，在市场经济中，作为资本的价格，利率通过对资本的配置来提高资源的利用效率。通过市场形成利率的机制有利于资源的有效配置。在产品市场价格理顺后，推进利率市场化进程，是我国经济市场化的必然选择。从金融深化的重要步骤，也是我国金融业应对WTO的重要内容。那么，作为外币利率市场化的主要参与者－－商业银行，净如何面对这一新的挑战？     

我国商业银行利率风险管理机制的构建

利率市场化是我国金融改革的重要内容之一 ,利率市场化后将产生许多风险 ,其中利率风险对商业银行影响最大。文章探讨了我国商业银行利率风险管理机制的构建。     

商业银行面临利率市场化的考验

近年来,利率市场化改革已经进入实施阶段.从2000年9月21日起,全国各金融机构开始根据国际金融市场利率的变动情况,自行确定各种外币贷款利率及计息方式,对于300万美元以上的大额外币存款利率由金融机构与客户协商确定.外币利率管理体制的改革,基本实现境内外币存贷款利率市场化.从2002年3月21日起,全国有8家农村信用社试点推行人民币利率自由浮动,2002年9月21日起,农村信用社试点面进一步扩大,我国利率市场化正循着"先外币、后本币;先贷款、后存款;先农村、后城市"的原则逐步推进.     

我国商业银行如何面对利率市场化

中国人民银行2000年9月5日宣布,从2000年9月21日开始,改革中国外币利率管理体制,放开外币贷款利率.这一政策的宣布表明我国正式开始利率市场化改革的进程.实行利率市场化是我国加入WTO、融入国际金融市场的必然要求,同时也是推行经济市场化改革的必然进程.那么,我国利率市场化的具体内容是什么,它对商业银行有何影响,商业银行应如何应对呢?本文将对这些问题进行初步探讨,并主要针对商业银行系统内部和外部提出一些建议性的防范和改进措施.     

外币利率市场化对商业银行的影响及对策

外币利率市场化改革是我国利率改革迈出的历史性一步,是深化金融体制改革的重要内容。本文针对外币利率市场化后出现的商业银行经营理念、利率风险管理基础以及相关法规等方面存在的问题,提出了更新经营理念、实施金融创新策略、构建和启动外币利率定价机制、建立科学有效的利率风险管理体系等对策建议。     

产权改革与我国利率市场化

中央银行在2000年7月份已明确提出,在三年时间内实现利率市场化.大致思路是:先放开外币利率,后放开人民币利率;先放开贷款利率,后放开存款利率;先农村后城市,先大额后小额.中央银行的这一决定,标志着我国利率市场化改革已正式进入实质性运作阶段.本文拟就利率市场化的内涵,我国利率体系现状、成因,以及利率市场化的基础作一初步的探讨.     

国有商业银行面对利率市场化的冲击及其应对措施

中国人民银行在<二00二年中国货币政策执行报告>中公布了中国利率市场化改革的总体思路:先外币、后本币;先贷款、后存款;先长期、大额,后短期、小额.报告称,中国利率市场化改革的目标,是逐步建立由市场供求决定金融机构存、贷款利率水平的利率形成机制,中央银行通过运用货币政策工具调控和引导市场利率,使市场机制在金融资源配置中发挥主导作用.从报告中可以看出,利率市场化改革的脚步声已经越来越近,越来越清晰.     

外币大额存贷款利率市场化定价机制分析

利率市场化是我国金融改革的重要内容,外币存贷款利率市场化在利率市场化进程中起步早,市场化程度高,尤其是外币大额存贷款利率已完全市场化。商业银行密切关注发钞国中央银行的货币政策,以国际金融市场利率为定价基础,主动适应国内外经济、金融环境变化,人民币汇率的市场走势变化,境内外金融市场本外币利率差异,综合运用利率风险管理手段,建立起外币大额存贷款利率市场化定价机制。     

利率市场化对商业银行的影响及对策

利率市场化是我国金融产业走向市场的重要步骤之一,也是国民经济运行体制转变到市场经济上来的基本标志之一.随着货币市场的完善和利率市场化的发展,利率对我国商业银行收益水平产生了正、负两方面的影响,商业银行金融改革和创新对规避利率风险具有重要的意义.     

加强利率风险管理迎接利率市场化的挑战

利率市场化，一般是指金融交易主体享有自主决定金融产品利率的权利，同时政府逐步放弃对利率的直接管制，转变为间接影响利率水平的过程。随着我国市场经济体制的建立和不断完善，我国利率市场化的步伐也在加快。就现实情况而言，银行同业拆借利率、国债二级市场利率都已放开，银行存、贷款利率也开始有步骤有安排地放开，从2000年9月22日起，人民银行允许各商业银行根据市场状况自主决定外币存、贷款利率，标志着我国的利率市场化改革进入了一个新的实质性阶段。利率市场化，为商业银行创造了一个竞争、高效、有序、规范的市场机制，有利于商业银行真正实现企业化运营。商业银行面临的经营风险，尤其是利率风险大大增加，对商业银行的利率风险管理提出了更高的要求，我国各商业银行加强利率风险管理迫在眉睫。