个人住房抵押贷款违约风险跃迁概率研究

巴塞尔新资本协议提出针对个人住房抵押贷款可采用内部评级高级法评估其风险,在满足某些最低条件和披露要求的前提下,商业银行可根据自己对个人住房抵押贷款违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等要素的估计值确定相应的资本要求。本文提出将风险跃迁概率引入到对个人住房抵押贷款提前还款-违约概率的定量估计中。借助逻辑斯特模型,本文将这一概念实际运用到对个人住房抵押贷款微观数据的分析当中,得到的实证研究结论包括借款人历史还款状态可以作为表征其未来还款状态的重要指标,贷龄与借款人还款状态的跃迁概率显著相关等。     

突发事件视角下我国商业银行个人住房抵押贷款违约风险研究

文章基于H商业银行2001年1月至2021年4月的个人住房抵押贷款数据,探讨在房地产调控政策趋严的宏观背景下,突发事件对商业银行个人住房抵押贷款违约率的影响情况,进一步研究突发事件影响下不同职业借款人违约风险的变化情况。研究发现,一方面,突发事件导致商业银行个人住房抵押贷款的违约风险显著上升;另一方面,在突发事件的影响下,不同所有制企业的职工个人住房抵押贷款违约风险有所差异,工作单位性质为民营企业及个体工商户的借款人违约风险>工作单位性质为国有企业的借款人违约风险>工作单位性质为事业单位的借款人违约风险。H商业银行2001年1月至2021年4月的个人住房抵押贷款数据回归分析结果支持以上结论。     

个人住房抵押贷款借款人违约行为初探

在我国，居民购买住房主要有两个动机：一方面是为了改善居住条件：另一方面也是一种资产投资。由于住房的价格通常是个人年收入的几十倍。因此居民在做出住房抵押贷款决策的时候通常会把它当作一种长期的资产投资，因而资产投资收益的大小直接决定了住房抵押贷款借款者在借款合同期间的各种行为。     

个人住房抵押贷款违约风险影响因素:一个文献综述

文章对个人住房抵押贷款违约风险影响因素的文献进行了一个梳理和回顾,发现影响个人住房抵押贷款违约风险的因素总体上可以分为微观个体特征因素和外部宏观经济因素.个体特征可以区分出哪类借款人具有更高违约风险,外部宏观特征决定了借款人在哪些时间段和条件下具有更高违约风险.在个体特征方面,贷款价值比(LTV)、年龄、居住区域、还款方式、家庭收入、月还款额占家庭收入比例和住房面积等都是影响违约风险的重要因素;从外部宏观层面来看,房价变化、利率水平、季节等都是影响违约风险的重要因素.     

浅谈个人住房抵押贷款违约风险的防范——以西双版纳为例

随着我国社会经济和居民收入的不断增长,贷款需求也在不断增大。但是在个人住房抵押贷款规模不断扩大的形势下,相应的违约风险防范机制却没有健全完善,导致了个人住房抵押贷款违约风险的扩大化。因此本文以西双版纳为例,通过对个人住房抵押贷款风险状况的分析,提出了防范违约风险的具体策略,以期在和广大同行交流的同时,促进个人住房抵押贷款市场的良好发展。     

个人住房抵押贷款被动违约因子探析

个人住房抵押贷款被动违约是基于借款人发生财务困难等原因,导致无法按期支付住房抵押贷款而被银行收回房产的违约行为。本文采用问卷调查的方式,设计了个人收入降低、家庭支出增加、国家意外事件、个人意外事件、贷款特征、住房特征等六个因子,并利用SPSS社会科学统计软件包和LISREL8.53进行数据分析．从而探析各因子对个人住房抵押贷款被动违约风险的影响程度。     

我国个人住房抵押贷款违约风险根源剖析与治理

随着个人住房抵押贷款余额在银行信贷资产中所占份额的快速上升，个人住房抵押贷款违约风险日益成为人们关注和研究的焦点。从银行角度看，导致个人住房抵押贷款违约风险的发生既有经济社会层面的原因，又有微观层面的原因。通过探讨我国个人住房抵押贷款违约风险的表现形式及其形成根源，提出了治理我国个人住房抵押贷款违约风险的一个总体框架。     

国外个人住房抵押贷款违约风险理论述评及其启示

随着个人住房抵押贷款余额在我国商业银行信贷资产中所占的比重快速提高,违约风险问题日益成为理论界和实务界关注的一个焦点。文章在介绍和评述史密斯的状态跃迁理论、特瑞斯的再协商理论、个人住房抵押贷款违约期权理论以及消费者最优化选择理论的基础上,提出在我国应用这些理论加强个人住房抵押贷款违约风险管理的基本思路。     

个人住房抵押贷款的市场风险研究

提出了个人住房抵押贷款市场风险的概念，阐述了市场风险的表现及特点，从理论上分析了市场风险的形成机理，井通过香港的实例，实证分析了房地产市场波动对个人房贷的影响。     

个人住房抵押贷款被动违约风险控制方略

近年来,个人住房销售增长速度远远超出个人可支配收入的增长速度,而个人购买住房的外部现金流完全依赖于银行贷款,银行个人住房抵押贷款的偿还资金来源增长速度明显慢于银行住房抵押贷款投放增长速度.2004年,我国个人住房抵押贷款余额达到1.6万亿元,比上年同期增长近36%,相当于2004年城镇居民人均可支配收入同比增长速度的3.5倍.因此,一旦个人可支配收入下降无法按期还本付息,个人住房抵押贷款就可能发生被动违约风险,直接造成银行不良贷款上升,增加了银行经营风险,并成为社会经济不稳定的根源.     

关注个人住房抵押贷款中的法律风险

由于法律关系的复杂性和法律风险的专业性,在个人住房抵押贷款成为商业银行的主营业务后,其法律风险的防范却处于薄弱环节。本文在分析了个人住房抵押贷款中法律风险后,提出相关建议措施。     

抵押贷款违约损失率研究

新巴塞尔资本协定将违约概率(PD)和违约损失率(LGD)纳入监管资本衡量的基本框架,国际活跃银行内部风险管理指标已从不良贷款率转向PD和LGD。本文简要综述了国际上LGD理论与实证研究的成果,并对国内商业银行抵押贷款LGD进行了实证研究,得出了一些重要结论与管理建议。     

抵押风险分析和抵押贷款违约损失率研究

违约损失率是BaselⅡ规定的六大风险指标之一,而抵押是BaselⅡ标准法规定的信用风险缓释工具之一,两者在巴塞尔新资本协议中有着非常关键的地位和作用.本文总结了国内外违约损失率的研究概况,在利用历史数据对我国商业银行抵押贷款的违约损失率进行实证分析后发现：（1）回收率同融资金额成反比;（2）回收率同融资折率成反比;（3）回收率呈“U”型分布.本文的分析有助于进一步探究我国商业银行抵押贷款违约损失率的特征,是量化风险暴露和计算监管资本的基础,并为我们下一步的折率研究做好了铺垫.     

论个人住房抵押贷款的风险及防范

随着个人住房抵押贷款业务的蓬勃发展 ,其风险也日益凸现 ,因此个人住房抵押贷款的风险及风险防范也逐渐引起各商业银行的高度重视。从多角度、多因素入手 ,分析个人住房抵押贷款风险形成的原因 ,并针对风险隐患 ,结合国外发展个人住房抵押贷款的成功经验 ,提出具体防范风险的对策。     

个人住房抵押贷款的风险构成与防范措施

近几年国有商业银行为改善自身信贷结构，提高经济效益，把消费信贷作为主要品种来运作，特别是个人住房消费贷款，日益为广大民众所接受。但商业银行在承办个人住房消费贷款过程中，在抵押物价格、借款人信用、自身操作等方面存在风险，制约着这项业务的发展，亟须防范和改进。     

个人住房贷款违约风险的成因及其控制

近几年来,我国商业银行以个人住房贷款为龙头的消费信贷业务取得了前所未有的迅猛发展,有效地刺激了住房消费,推动了住宅业的发展,同时也为商业银行创造了巨大的经济效益.但是我们也应清醒地看到,在个人住房贷款不断发展的同时,其风险隐患日益显现,假供楼、假合同屡禁不止,违规发放贷款,随意降低贷款条件,个人住房贷款不良率逐步上升,造成个人住房贷款业务的虚假繁荣,给商业银行带来的风险损失不断增大.因此,商业银行在减少贷款审批程序,方便客户的同时,有效地防范风险,提高效益问题就成为当务之急.个人住房贷款的风险一方面是银行本身因违规经营造成的风险,即主动风险;另一个主要方面,就是贷款人的违约风险,多因贷款人违反贷款合同所致.这里主要分析贷款人的违约风险及其控制措施.     

商业银行住房抵押贷款违约风险防范的博弈分析

住房抵押贷款是当前中国百姓购房的主要支付手段,也是商业银行开展消费贷款的重要业务。清楚认识并有效控制住房抵押贷款的违约风险,对商业银行房贷业务发展具有决定性意义。因此,运用博弈论的基本分析方法,模拟银行与借款人的客观情况,构建银行与借款人的博弈模型,分析了商业银行房贷业务违约风险的影响因素。模型分析表明,首付比率、房价变动以及借款人征信体系等因素对借款人的违约行为有显著影响,同时指出要有效控制住房抵押贷款的违约风险,可适当提高首付比率,密切关注房价变动,逐步完善借款人征信体系。     

我国商业银行个人住房抵押贷款业务的脆弱性分析

我国个人住房抵押贷款业务由于在诸多制度方面还不健全,如资金来源与资金运用的期限结构不相匹配、多元的风险分担机制尚未建立、违约风险定价机制缺位、存在一定的认识误区和管理误区等等,造成了自身的脆弱性,抗风险能力不强。我们应该借鉴国外成功的发展经验,在大力发展个人住房抵押贷款业务的同时,通过信用评级、债项评级、政府担保、保险、法律、业务创新等诸多渠道加强贷款违约风险的管理和防范。     

个人住房贷款违约风险的成因及其控制

个人住房贷款为商业银行创造了巨大的经济效益，但风险隐患日益显现，其中一个主要方面就是贷款人的违约风险，主要来自开发商和购房者两方面。对违约风险应针对开发商和购房者的不同特点，制定相应的控制措施。