河南省城乡居民储蓄影响因素实证分析

影响河南省城乡居民储蓄的因素主要有居民收入水平、利率水平、物价水平、房地产投资情况、金融投资情况、预防性动机等。采用多元线性回归分析的方法对影响河南省城镇居民储蓄额和农村居民储蓄额的因素进行回归分析,测度了各因素的影响程序,得出了相应的模型。从模型来看,为进一步合理利用居民储蓄,促进储蓄向投资和消费的转化,应该从以下方面着手:不能单纯依赖利率政策,完善各项社会福利制度,合理调控房地产市场,发展和完善投资市场。     

影响股票价格的宏观因素研究

以上证指数作为因变量,选取宏观经济中能影响上证指数的指标,运用SPSS软件对数据进行回归分析并建立回归模型,分析得出影响我国股票价格的宏观因素主要有工业增加值、社会消费品零售总额、企业商品价格指数、汇率、人民币存款基准利率、每月的总成交金额与每月平均市价总值之比等.     

员工技术创新行为与激励因素关系分析

通过对Q公司技术员工进行调查获得数据,通过SPSS软件进行方差分析、因子分析、回归分析等统计方法进行数据分析,对激励因素和技术创新行为进行相关分析和回归分析,建立回归方程,得出激励因素的各个维度对创新行为的存在显著的正相关性。并且从个人发展与成长因素、创新氛围与人际关系因素、工作环境与报酬因素三个方面来构建Q公司的激励机制,完善公司对技术员工的激励,使员工在创新行为上得到积极的影响。     

我国美元外汇储备最优比例区间的实证分析

截至2009年底,我国外汇储备达到23 000多亿美元,储备总量已达世界第一,并关系到我国国际收支和外汇市场的稳定.因此,分析研究当前我国外汇储备中美元储备可能的最优比例区间就显得尤为重要.文章分析了影响我国美元储备收益的主要因素,并采用相关回归和现代资产组合模型进行实证分析,得出美元储备在相关因素下可能的最优比例区间.根据所得结论,对我国的美元储备比例区间提出相应的建议.     

中美贸易顺差与人民币汇率的相关性实证分析——基于2005-2008年月度数据

文章通过建立人民币实际汇率模型和名义汇率模型分别研究两种汇率波动对中美贸易顺差的影响。通过基于向量自回归模型(VAR)的Johansen协整技术分析以及脉冲响应函数分析得出:在短期内,人民币升值对中美贸易顺差有一定影响,并且名义汇率对其影响程度大于实际汇率;在长期内影响中美贸易顺差扩大的主导因素是美国经济的增长。     

医保患者医疗费用影响因素分析

选取6 641例医保出院患者,利用Eview-3统计软件和EXCEL统计工具,建立回归模型,对影响医保患者住院医疗费用影响因素进行分析,得出通过建立公立医院合理补偿机制,缓解以药养医现象;合理医疗资源配置,控制药品费用、大型检查及特殊材料的过度使用,有效降低医疗费用的结论。     

房价影响因素模型的构建与实证分析——以江西省为例

近年来不断上涨的房价问题成为社会各界关注的热点。本文以江西省为例,根据江西省2005—2013年的相关统计数据,在前人的研究基础上,就宏观经济、房地产行业、人口和市场需求水平等,利用统计计算编程环境R语言定性分析这些因素与房价的关系,并找到主要影响因素。采用逐步回归分析法,建立多个房价回归模型,并对模型进行诊断和检验。结合回归模型拟合的残差标准误差、调整拟合优度和AIC指数,最终得到最优回归模型。     

企业预算松驰行为产生的动态博弈模型分析

企业预算管理中产生的预算松驰行为是预算副作用的主要方面,预算松驰的存在很可能是预算执行人代理成本的表现。通过对预算松驰行为产生的动态博弈模型分析,得出公司治理因素、信息披露因素、报酬方案等是影响预算松驰大小的因素,同时,预算松驰大小也与预算委托人的风险偏好等个人行为有关。     

服装上市公司资本结构对公司绩效影响的实证研究

服装公司的不同负债的比例、股权的情况等都是影响其绩效的重要因素,以服装行业上市公司为样本,首先提出实证假设,通过线性回归探索资本结构与公司绩效之间具体的关系,最后对服装上市公司资本结构的优化、提高公司治理水平、提高绩效等方面得出有意义的结论.     

我国服务业发展影响因素的实证分析

当今世界经济，尤其是发达国家的经济发展轨迹中显示：服务业已成为各国着重发展的重要产业。这使得各国学者对服务业发展影响因素和服务业发展模式的研究逐渐兴起。通过对我国1994--2008年间三类服务业数据进行计量回归，得出实证模型，分析出影响我国服务业发展的重要因素。     

套利定价理论在深圳股市的实证检验

本文应用现代证券投资组合理论,对深市股市的资本资产定价是否符合多因素套利定价理论进行了验证.利用SPSS软件作为工具,在深市100指数道中88指数股票中随机抽取若干只股票进行实证检验和分析.我们用探测性因子法的统计技术提取了因子,并用二路径回归法对提取的因子进行了显著性检验.验证结果表明:多因素套利定价理论普遍适用于深市股市市场,我们不仅对因子的个数进行了估计,而且检验了因子存在的可能性.     

内幕交易与市场操纵的事件研究

基于多因素市场模型的事件研究方法,本文对中国大陆证券市场中的三个内幕交易和市场操纵案例进行了研究。研究结果表明,该方法能够对这两种违法行为进行科学而准确地认定,可以直接应用于目前的执法实践。     

中国证券市场的三因素模型分析

由法码和佛伦奇提出的三因素模型被认为比传统的资本资产定价模型更好地描述了横截面股票价格行为,该模型认为除市场风险外,与规模和帐面市场权益相关的两个其它的基本风险在股票定价中起到了重要作用。基于这个模型,我们分析了我国证券市场的资产定价问题。结论认为,三因素模型在我国不能成立,而且,一个包括市场风险和与规模相关的其它风险因素的三因素模型较好描述了横截面股票价格行为。     

套利定价理论在深圳股市的实证研究

本文应用现代证券投资组合理论,在套利定价理论的基础上,引入了证券组合的投资模型,对此决策模型进行研究。以Matlab软件为工具,对允许卖空和不允许卖空两种情况分别进行了实证分析,并给出了模型最优解的求解运算步骤。分析表明:对于为充分分散化的投资组合定价,多因素套利定价理论能够为投资者进行投资决策提供良好的建议,以获得较高的收益。     

基于BP网络方法的长江水质综合评价

水质综合评价因子权重的确定方法使得评价结果带有较强的主观性,神经网络方法则可以有效地排除主观因素的干扰。文章构造了一个多因子水质综合评价的3层BP网络模型,以溶解氧（DO）、高锰酸盐指数（CODMn）、氨氮（NH3N）为评价因子,对长江17个监测点的水质进行了综合评价。其中1个站点为Ⅰ类水质,7个站点为Ⅱ类水质,6个站点为Ⅲ类水质,2个站点为Ⅳ类水质,1个站点为Ⅴ类水质。     

中国股指期货市场与股票市场波动的动态关系——基于流动性因子的实证研究

本文借鉴Bessembinder和Seguin建立的模型从价量角度实证研究了沪深300股指期货市场交易活动因素对股票市场波动的影响。实证结果表明,股指期货市场预期成交量对股票市场波动的影响显著,且预期成交量对股票市场波动有正向影响,股指期货市场持仓量对股票市场波动的影响不显著;股票市场预期成交量与非预期成交量对股票市场波动均有正向影响,且影响程度高于股指期货市场预期成交量。这说明自沪深300股指期货合约上市以来,股指期货市场顺利运行,其中,套期保值者交易活动对股票市场波动无影响,而股指期货市场整体交易活动则对股票市场波动有正向影响。     

我国A股市场IPO定价影响因素实证分析

建立相应的指标体系,运用因子分析、逐步回归等方法构建IPO定价多因素模型,并据之研判IPO定价的影响因素,可以发现,财务状况、经营成果、新股发行数量、行业特性以及大盘风险等因素对IPO定价有较为重要的影响。     

政策性因素对中国股市影响的博弈分析

中国股市的大涨大跌和不稳定性是其最明显的特征,政府经常有意识地运用一些政策手段来调控股市的运行.本文首先总结了关于政策性因素影响股市运转的相关文献,其次通过建立博弈模型具体分析了国家推出政策性因素和投资者在股市上操作的运作过程,最后针对中国股市现状提出了一些建议.     

次贷危机前后中国内地与亚洲主要股票市场联动性分析

2007年美国房地产市场上引发了一场次贷危机,由这场危机开始引发了全球性的金融危机。本文通过协整检验和建立误差修正模型分析亚洲六个主要股票市场之间的关联关系,次贷危机前后各阶段检验结果表明六个市场之间存在协整关系。利用方差分解和格兰杰因果检验来确定短期影响因素,本文重点研究其他股市对中国内地股市的影响,结果表明,在次贷危机发生之前中国内地股市受其他经济体股市波动的影响较大,次贷危机之后中国内地股市对其他股市的影响变大。方差分解的结果说明中国内地股市的波动绝大部分来自于自身的冲击。     

我国股票指数与政策影响因素之间的关联度研究

本文在全面搜集影响股市涨跌的重要政策影响因素的基础上,根据政策变量对股市的冲击力度大小对其进行赋值,得出政策变量曲线,并采用SPSS相关性分析工具,计算政策变量曲线与股市涨跌曲线之间的关联度数值,同时通过格兰杰因果检验辅助验证政策变动与股市变动之间的关系。结果表明:该计量模型能够较好地解释政策变动和上证指数变动之间的关系。在正常的股票市场状态下,中国证券市场的波动明显受到政策影响,两者变化高度相关。因此,若短期经济政策经常出现非预期的频繁变动,将增加投资风险,从而加大中国股市的投资难度。