商业银行信贷结构风险浅探

我国商业银行信贷结构中存在着很多风险,本文从贷款投向结构风险、贷款的集中性风险、行业经营风险、流动性方面、期限管理方面、内部控制建设方面、信贷结构中的操作风险等内容进行分析,然后从优化贷款投向结构,防范贷款的集中性风险,提高商业银行资产的流动性,加强内控管理和降低操作风险,认真做好贷后还息和还款资金来源的调查和分析工作等方面提出了一些控制风险的措施。     

中国商业银行资本结构对其流动性创造的影响

利率市场化对商业银行流动性创造能力的提升有着明显的促进作用,但商业银行资本结构不利于其流动性创造水平的提高。在二者共同作用下,利率市场化对商业银行流动性创造能力的提升效果更为明显,而商业银行资本结构对其流动性创造能力的抑制作用有所降低;此外,商业银行的资产规模、不良贷款率对其流动性创造能力的提升有着较为明显的负向作用,但商业银行的存贷比、国内生产总值增长率对商业银行的流动性创造的影响不明显。因此,我国应加大对贷款溢价较高企业的信贷投放力度,对不同性质的商业银行施行差异化监管策略;同时,商业银行要加快业务转型,减少对存款的依赖,实现从存贷业务向中间业务的盈利模式转变。     

银行流动性问题及解决办法

近年来商业银行流动性问题较为突出，尤其是在几大商业银行上市以后，筹集了大量资金，必然要寻找出路，因此，贷款量持续上涨，直接导致流动『生过多。银行流动性过多，可以通过以下几个途径来解决：一、充分利用央行票据的良好流动性，建立合理的、多层次的流动性储备。比如扩大同业融资规模、提高资金运作效率、合理安排债券投资期限结构、发行一些期限较短的债券、加大中短期央行票据的投资力度等。二、加快融资产品创新。     

资本监管、流动性约束对商业银行贷款行为的影响北大核心CSSCI

本文研究资本监管与流动性约束的交互效应对商业银行贷款行为的影响。结果表明:(1)资本监管会促使商业银行调整表内外资产结构,减少表内贷款发放,扩张表外未使用贷款承诺业务,严格执行监管惩罚措施有利于抑制商业银行表内外信贷增长;(2)资本监管与流动性约束具有互补性,资本监管对商业银行贷款行为的非线性影响依赖于流动性比率的大小,流动性比率越高,其促进资本监管压力下的信贷紧缩效应越明显;(3)逆周期监管政策的实施,有助于减弱资本监管与流动性水平交互作用对商业银行贷款行为的负向影响。     

信贷资产转让与商业银行信贷资产流动性管理

效益性、安全性、流动性原则是我国商业银行经营的基本原则。商业银行保持合理的流动性对发展至关重要。然而对我国商业银行来说,其流动性管理始终是一个问题。贷款转让是盘活银行存量资产的一种有效方式,也是商业银行进行流动性管理的一种有效方式。当前,开展贷款转让对商业银行尤其是中小型商业银行转变贷款管理方式、增强资产流动性及提高资源配置效率都具有重要意义。     

外资银行流动性管理经验及借鉴

正流动性管理作为商业银行管理的重中之重,一直备受监管层高度关注。2013年6月的货币市场波动反映出我国部分商业银行的流动性管理存在缺陷,而外资银行却普遍在利率波动中体现出良好的流动性管理能力。外资银行在银行间市场利率大幅波动时,采取的措施主要有:预留较多的流动性缓冲资金以应对客户的临时提款需求;加紧贷款审批,减缓贷款放款节奏;通过吸收长期存款,并且投资于短期资产的方式来调整资产负债结构,减少期限错配风险等等。我们发现,外资银行在流动性管理中有一些共同点值得中资银行借鉴,如:具备完善的流动性风险管理治理结构,对流动性风险精细化分类、监测和管理,采用多种工具相结合统筹管理流动性风险,以及制定并落实有效的应急资金计划。     

商业银行贷款流动化与风险管理

一、贷款流动化是转移银行风险的有效途径一般来说，商业银行处置贷款资产的方式有两种：其一，将其保留在资产结构中，直至最终清偿；其二，将其转让出去，提前收回本息，从而增强银行资产的流动性。如能将劣质贷款转让出去，既有利于增强流动性、转移了风险，又增强了银行资产的安全性。两种方式中，采用前者较为普遍。当前在国有商业银行不良信贷资产占比高、风险贷款增加的严峻形势下，必须采用更有效措施，增强银行贷款资产的流动性，以化解和转移风险。利用贷款证券化增强贷款的流动性，转移银行风险，其操作是：银行将部分缺乏流动性…     

信贷退出机制初探

安全性、流动性、效益性，一直是信贷工作必须坚持的三条重要原则，是商业银行开展各项经营活动的重要前提，也是商业银行追求的基本目标。但是，在实际工作中，贷款的流动性不足，严重影响了贷款的安全性、效益性原则的有效落实，导致了我国商业银行不良信贷资产的居高不下，成为长期以来困扰信贷工作的最大难题。商业银行在信贷客户经营正常时无意回收贷款，而当客户经营不正常时，已无法收回贷款，使得信贷管理进入“只能放，不能收；只能增加，不能减少；今年正常，明年不良；放贷时正常，收贷时不良；     

着力解决商业银行新"流动性困境"

提起商业银行的流动性困境，人们往往想会起20世纪90年代末以前商业银行因受体制性信贷膨胀及信贷资产质量差的影响．而产生的流动性不足、支付困难的问题。然而．随着形势的发展，当前商业银行的流动性问题与过去迥然不同，面临新的流动性困境：存款增长很快，而贷款没有相应增长；资金日益宽松，但信贷并没有相应增长。     

商业银行贷款损失准备计提的会计处理

在不确定性的作用下，商业银行贷款会面临风险.提取贷款损失准备，是商业银行应对风险的常见措施。由于产权制度的不同，我国商业银行在贷款损失准备计提的会计处理上没有遵循国际通行的做法，贷款损失准备金计提明显不足，利润虚增普遍而且严重，累积了较大的流动性风险.     

解决我国商业银行流动性过剩问题的对策研究

商业银行的流动性过剩主要存在商业银行存差持续扩大、超额准备金居高不下、货币供应量增长过快和商业银行信贷反弹过快等四大表现。商业银行体系流动性过剩问题是多种因素综合作用的结果，且其会对我国的经济金融造成一些危害，为此，本文从商业银行角度出发，对解决流动性过剩问题提出如下对策建议：优化资产结构，提高资金运用边际收益；以利率为主要变量，实施收益精细化经营；树立以客户为中心的经营理念，积极发展零售和批发业务；加快创新，增强商业银行管理能力；探索“走出去”战略的金融支持体系，加快商业银行发展以及改善金融生态环境等。     

中国国有商业银行的流动性:一个实证分析

银行的流动性一般是指商业银行满足存款者提现、支付到期债务和借款者的正当贷款需求的能力，它对商业银行尤其重要，是商业银行的生命线。流动性问题解决不好，就有可能转化为流动性风险，酿成支付危机，引发大规模的挤提风潮甚至大批银行的倒闭，最终以金融危机的形式爆发出来。因此，流动性是银行稳健经营的前提，也是银行流动性、赢利性、安全性的“三性原则”中的首项。     

浅析外币流动性风险对商业银行经营的影响

外币流动性风险是商业银行外汇经营过程中面临的最主要的风险之一.近年来,随着人民币对美元汇率持续走强,我国商业银行外币贷款增长偏快,增加了外币流动性风险.本文就商业银行外币流动性风险形成原因、影响因素和外币流动性风险对商业银行经营的影响作了分析,并对商业银行外币流动性风险管理提出了相关的建议.     

当前基层货币政策传导机制中存在的几个问题

经典的货币政策传导机制是：中央银行货币政策工具——商业银行的流动性——商业银行调整资产结构使得流动性、安全性和盈利性重新达到平衡——中介目标——最终目标。这一传导机制以两个隐含假设为前提：一是金融市场及信贷市场是完全的，商业银行能够自由地对资产结构进行重新调整；二是商业银行以利润最大化为经营目标，因此能对货币政策作出充分反应。然而，在中国的银行业，     

宏观调控下商业银行流动牲变化新趋向分新

伴随我国长时问实施的低利率政策，近年来商业银行普遍面临着流动性过剩的问题。今年来，物价水平持续上涨，资本市场火爆，房地产不断升温，股市和基金分流作用加大，房地产贷款发展迅猛，商业银行流动性过剩现象有所缓解。针对持续上涨的物价水平和经济运行中部分过热现象，国家出台了定向发行央行票据、多次上调存贷款基准利率和存款准备金率等宏观调控措施。这些调控措施对商业银行流动性会产生何种影响？商业银行流动性又将呈现何种变动趋势？本文结合湖北分行数据，试作简要分析。     

流动性冲击下商业银行资本结构的动态调整研究

流动性冲击不仅引发了后金融危机时代的银行恐慌,也直接导致了新冠肺炎疫情期间欧美国家银行股价崩溃,这是当前银行资本结构调整的重要影响因素。构建流动性冲击下银行资本结构的动态调整模型,探讨商业银行资本结构对流动性冲击的敏感程度。结果显示：伴随着流动性冲击的增加,商业银行资本结构的调整呈现开口向下的凸函数特征(倒U型)。经过实证测算,我国商业银行流动性持有应该保持在[25,31]的区间,这样既能满足流动性监管的需求,也能推动资本结构转向最优状态。     

国有商业银行资产证券化问题初探

资产证券化或称贷款证券化（asset—backed securitization，ABS）是以商业银行的各类贷款资产为抵押担保发行的证券，实现再融资目的。这种被称为抵押担保证券的本息支付直接依赖资产组合产生的现金流量。资产证券化不仅使得原来难以流动的贷款资产取得了流动性，商业银行可以更为主动地安排资产与负债结构，而且通过资产证券化，对信贷资产中风险要素与收益要素进行分离与重组，使其定价和配置更为有效，从而使参与这一活动的各方均获得收益。我国国有商业银行目前面临的一个重大问题就是资产流动性差，而导致资产流动性差的重要原因又是不良资产比例相对过大，因此采取资产证券化的途径提高国有商业银行整体资产的流动性，化解或部分化解业已形成的不良资产，是一个具有现实意义的问题在西方，发达国家的信贷资产证券化已经有30多年的历史，已经成为商业银行在日趋激烈的竞争中求生存、求发展必须具备的一项技术。到1990年，美国尚未偿还的住房抵押贷款中，50％以上实现了证券化，进入市场流通，其结果从微观上使商业银行摆脱了资产流动性不足的困境，从宏观上提高了整个社会资金使用的效率。如今在多数发达国家里，资产证券化已经涉及应收账款、信用卡．汽车贷款．分期付款等更为广泛的领域。[编者按]     

商业银行盈利能力分析研究

商业银行盈利能力与业务结构紧密相关。贷款业务的行业结构、区域结构、产品类型结构和期限结构决定了商业银行的收入空间,而存款的期限结构,特别是3个月以内的活期存款比重对商业银行的成本有着至关重要的影响。本文从主要资产结构与主要负债结构的异同出发,研究业务结构与商业银行盈利能力之间的关系。     

国内商业银行流动性选择的行为分析

银行愿意用流动性资产形式保持自己投资基于如下心理因素:在一定的资产总量下,银行的流动性偏好越强,对中长期资产要求的流动性溢价水平就越高,贷款利率定价就越高。当前,商业银行持有大量流动性资产和中长期贷款的低流动性溢价并存。商业银行的流动性选择行为,受来自于央行的政策压力的影响大于来自于市场的经济压力的影响。     

开创商业银行贷款风险管理的新机制

贷款是商业银行经营业的核心，贷款质量的高低从根本影响到商业银行的盈利能力和生存发展，贷款风险是指由于贷款质量问题而引起的贷款损失的可能性，在时间上表现为贷款能否按时收回，在数量上表现为贷款能否全部收回，它是商业银行经营风险中最大的风险，贷款风险的形成原因有很多，如政府行政干预，经济运行环境恶化，借款企业经或不善，银行贷款决策失误等，因此，商业银行亟需建立一个科学的，规范的贷款风险管理机制，进行信贷管理制度上的创新和突破，才能更好地实现商业银行“效益性，安全性，流动性”的三性原则，改善经营管理，提高贷款报酬。