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变结构门限t-GARCH模型及其伪持续性研究 总被引:7,自引:0,他引:7
为了反映金融时间序列的波动集聚性、非对称性、厚尾性以及在实证研究中表现出的伪持续性,本文结合门限GARCH模型以及变结构的方法提出了变结构门限t—GARCH模型。首先用Monte Carlo模拟的方法考虑了变结构GARCH模型中存在的伪持续性问题;其次针对金融时间序列非对称性、厚尾性以及强持续性的特点提出了变结构门限t—GARCH模型,总结了关于变结构点检验的几个主要方法;最后用该模型来拟合沪市和深市两个股市的周收益率序列,得到了比GARCH模型更好的拟合结果。 相似文献
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王建民 《北京市经济管理干部学院学报》2003,18(3):3-10
管理创新域反映的是管理创新可能发生的时空范围,这个时空范围是由时间维、管理职能维、业务活动维和创新结果维构成的四维结构。管理创新活动既可以沿某一特定方向来展开,也可以多个方向来进行。单维度的管理创新形成了管理创新链,多维度的管理创新则构成了管理创新面。一般而言,管理创新域的选择主要有三种模式,即结果导向模式、职能导向模式和活动导向模式。但在企业管理创新实践中,比较重要且易于取得创新成效的管理创新领域主要有管理观念创新、管理组织创新、管理方式方法创新和管理模式创新。 相似文献
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本文运用“时间一致性”模型,讨论了在三种不同的养老保险基金模式下,如何解决政府政策与私人策略的博弈产生的政策不一致性问题,政府必须在确定养老保险政策和养老保险模式的选择上,从长远的角度进行跨时期的考虑,针对我国目前的情况提出建立半基金制是符合时间一致性的合理选择。 相似文献
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Salvatore D 《Regional Science and Urban Economics》1984,14(1):77-87
The author extends a previous work on migration in Italy "from 1958-1976 to 1958-1981, tests for the stability of the model and its coefficients, and uses the model for policy simulations and forecasting. The model performs as well over the extended sample period as over the original period and, even more important..., the model is found to be quite stable. This is remarkable in view of the economic turmoil that characterized the years by which the original sample period was extended." 相似文献
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单因子利率期限结构模型的广义矩估计及对中国货币市场的实证检验 总被引:7,自引:0,他引:7
本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。并用广义矩方法进行参数估计,在多种指标的比较下得到了一个较好模型。此模型的漂移项为非线性形式,具有显著的均值回复效应,且利率波动对利率水平极为敏感。 相似文献
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提出了一个新的基于Scenario模型的选择选择决策方法,在此基础上,进一步讨论了它在物流调备采购决重和付款折扣谈判决策过程中的应用。 相似文献
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How much nominal rigidity is there in the US economy? Testing a new Keynesian DSGE model using indirect inference 总被引:1,自引:0,他引:1
Vo Phuong Mai Le David Meenagh Michael Wickens 《Journal of Economic Dynamics and Control》2011,35(12):2078-2104
We evaluate the Smets-Wouters New Keynesian model of the US postwar period, using indirect inference, the bootstrap and a VAR representation of the data. We find that the model is strongly rejected. While an alternative (New Classical) version of the model fares no better, adding limited nominal rigidity to it produces a ‘weighted’ model version closest to the data. But on data from 1984 onwards - the ‘great moderation’ - the best model version is one with a high degree of nominal rigidity, close to New Keynesian. Our results are robust to a variety of methodological and numerical issues. 相似文献
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本文基于投入产出理论,从稳增长和调结构的视角,将产业投资决策表现为产业投资依赖度、产业投资效率两个状态指标,从而使产业投资决策成为一个具备完全时间内容和空间意义的系统决策。通过变结构控制动态投入产出模型识别各产业对投资的依赖度,通过DEA(数据包络分析)模型识别各产业当前的投资效率,并通过BCG(波士顿矩阵)模型综合分析产业的外部投资环境依赖度和内部投资效率,进一步判断在投资环境发生变化时如何采取合适的产业投资战略。 相似文献
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It’s worth a shot: urban density,endogenous vaccination decisions,and dynamics of infectious disease
Souther Andrew Chang Myong-Hun Tassier Troy 《Journal of Economic Interaction and Coordination》2023,18(1):163-189
Journal of Economic Interaction and Coordination - We develop an agent-based model of vaccine decisions across a heterogeneous network model with urban and rural regions. In the model, agents make... 相似文献
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大多数住宅模型和政策分析,都直接或间接依赖于住宅供给价格弹性的估计值:为了应对市场需求冲击,是多供给住房还是提高住宅价格?基于Mayo(1981)构建的模型,估算了我国35个主要大中型城市的新建住宅供给价格弹性。根据流量模型,2000-2007年我国的新建住宅价格弹性系数在4-11之间,2008到2013年的价格弹性在5-13之间。而存量调整模型得到了截然不同的估算结果:2008-2013年我国的新建住宅供给价格弹性在1-6之间,更精确的估算出了我国新建住宅供给市场的价格弹性。 相似文献
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灰色关联决策理论在工程投标项目选择中的应用 总被引:4,自引:1,他引:4
工程项目投标中存在着许多不确定因素和风险,从确定工程投标的影响因素入手,确定了灰色关联决策的目标,用层次分析法确定各评价目标的权重,建立了基于灰色关联决策的投标项目选择模型,该模型比较符合实际,具有较大的实用性,为建筑企业进行投标决策提供了科学的依据,节约了大量的人力、物力和财力. 相似文献
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An investigation is reported of the potential for reducing aggregate medical costs by the introduction of nurse practitioners into the Canadian health care system to an extent consistent with demonstrated safety and effectiveness. A cost model is developed for this purpose and estimates of its parameters are provided. The cost model is coupled with a demographic projection model and potential cost reductions are simulated over the period 1980-2050, under alternative assumptions. Results suggest that savings could have been in the range 10-15% in 1980 for medical services as a whole, and 16-24% for ambulatory services. The estimated savings percentages are quite insensitive to projected changes in the age structure of the Canadian population. 相似文献
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通过采用0.1-0.9标度这种更为简便实用的判断尺度,建立了具有完全一致性的互补判断矩阵,妥善解决了AHP判断矩阵的一致性问题,改进了DEA/AHP模型。并基于DEA模型和改进的DEAHP模型分别对盐城市22个行业2009年的人工成本投入产出进行效率评价分析。研究结果显示,基于改进的DEA/AHP模型的评价结果更加具有可区分性,具有更高的解析能力。 相似文献
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Murat Koyuncu 《Journal of Economic Dynamics and Control》2011,35(9):1474-1488
The difference between average hours worked in the US and average hours worked in Continental European countries has been increasing since the early 1970s. To explain this phenomenon, this paper develops an endogenous growth model with two key properties: agents are heterogeneous in their rates of time preference and labor skills, and the model incorporates progressive income taxes. The model is calibrated to US and German data for the periods 1971-1974 and 1986-1989. Our findings suggest that the degree of progressivity is a major factor in explaining the patterns of the US and German labor supply over time. Predictions of the model also match the distributional trends in both countries during this time period. 相似文献
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为解决中国人口预测问题,本文在整理分析中国近10年(2001-2009)的人口统计数据的基础上,建立了新的人口预测模型。本文中将新建模型与其他常见人口预测模型进行对比,得出对新建模型的评价,为完善模型打下基础。 相似文献
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电信运营企业BSC与EVA相结合的战略绩效评价模型是一种以增加价值为导向的、过程化的、综合体现财务动因和非财务动因的多层次战略绩效评价系统。基于多层次战略绩效评价系统可建立战略目标→执行策略→实施措施→绩效指标的递阶层次评价模型,引进AHP系统工程方法,通过因素间两两比较建立判断矩阵,利用矩阵原理求解权重向量,可以得出电信运营企业重点执行策略、重点实施措施及重点衡量指标及价值驱动因素排序,利用模糊评价的原理,通过确定各绩效指标的隶属函数值,进而确定电信运营企业战略绩效的模糊综合评分及各执行策略、实施措施的评分,评价方法具有较强的科学性和可操作性,为电信运营企业战略绩效综合评价提供了综合的理论框架和实用的技术工具。 相似文献