投资项目经济效益评价的置信度与风险分析方法

一、前言在进行投资项目的事前经济效益评价中,对所有不确定性参数所作的定量分析常称之为风险分析。常用风险分析方法有敏感性分析、概率分析等。敏感性分析是考虑各参数在一定范围内变化时对项目经济效益评价指标的影响,但并没有对各参数在范围内出现的可能性大小作出估计;概率分析是对影响项目经济效益评价指标的各参数分别给出其概率分布(通常为离散型),然后利用计算机进行模拟计算从而给出项目经济效益评价指标的分布规律,并由此可计算出该评价指标的期望值、标准差及相应的风险。该法能较客观地反映参数的不确定性及项目评价的风险,但其先决条件是各参数的概率分布要客观。在实际应用中,各参数的概率分布是由评价者根据自己的判断所给出的先验分布。特别当每一变数所取离散值个数较多时要给出合理的概率分布并非易事,其可信程     

基于AHP的特殊电梯开发项目风险评价

针对特殊电梯的特点与项目开发中的问题，分析了影响特殊电梯开发项目的主要风险因素，采用AHP层次分析法对各风险因素进行了定量分析与计算，量化了各类风险因素的影响度，为企业项目的风险管理提供了依据。     

基于Crystal Ball的PERT网络计划项目工期风险分析

文章介绍了网络计划技术,对PERT网络计划项目各活动持续时间的确定进行了分析,总结了使用Crystal Ball进行风险分析的步骤,构建了某PERT网络计划项目各活动的时间参数的Excel模型。在此基础上,使用Crystal Ball建立该项目的工期风险分析模型,并对该模型进行风险分析,获得有效的分析结果。     

地铁工程建设项目耐久性失效风险研究

对影响地铁工程结构(隧道、站台、连续墙等)耐久性风险因素进行归纳,并对主要风险因素的作用机理及影响方式作了详细分析.在此基础上,提出了一套分析、评价和计算耐久性风险的研究方法.以层次分析法为例,提出了对各风险因素进行分级排序的具体方法,以此探讨各主要因素对耐久性失效风险的影响程度,进而可取得地下结构耐久性失效风险分析的量化指标.最后研究了按照蒙特卡罗法进行结构耐久性失效定量计算的方法.     

Monte-Carlo方法在科研项目定量风险分析中的应用

定量分析风险对项目目标的影响、量化评估达成项目目标的可能性是有效规划风险应对措施并有效控制风险的重要手段。论文从风险控制的视角出发,在对常用的几种定量分析方法比较的基础上,选用Monte-Carlo方法进行项目定量风险分析。依据Monte-Carlo方法进行多次重复抽样试验,获得足够精确的近似结果对项目目标进行有效的预测。同时以实例介绍了此方法在科研项目实际定量风险分析的具体应用。     

基于模糊综合评价的施工进度计划风险模拟

针对风险因素给施工进度计划带来的不确定影响,对项目活动的风险因素进行了模糊综合评价,确定了主导风险因素,明确了活动时间的概率分布,改进了传统PERT网络活动时间的估计方法。在此基础上,对PERT网络工期分布及进度风险进行了蒙特卡罗仿真模拟。通过某岩石溶注浆工程的实例验证结果表明,经典PERT网络工期的正态分布假设基本符合工程实际,进度风险估计与考虑了主导风险因素的估计存在一定偏差。     

论物流园区投资项目的财务评价和风险分析

根据财务评价依据,选取财务评价参数,在拟定评价时间和收费标准的基础上,估算拟建物流园区的各项业务收入、各项成本数额,计算出拟建项目的财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等主要财务效益指标,并与规定的财务指标比较,进一步判别拟建项目的财务可行性;在此基础上,通过对业务风险、预测风险、物价上涨等几个主要风险因素进行风险分析,计算项目风险发生的概率,并提出防范风险的措施.以财务评价、风险分析结论作为投资项目建设的重要依据.     

论物流园区投资项目的财务评价和风险分析

根据财务评价依据,选取财务评价参数,在拟定评价时间和收费标准的基础上,估算拟建物流园区的各项业务收入、各项成本数额,计算出拟建项目的财务内部收益率、财务净现值、投资回收期等主要财务效益指标,并与规定的财务指标比较,进一步判别拟建项目的财务可行性;在此基础上,通过对业务风险、预测风险、物价上涨等几个主要风险因素进行风险分析,计算项目风险发生的概率,并提出防范风险的措施。以财务评价、风险分析结论作为投资项目建设的重要依据。     

试述风险导向内部审计在业务工作中的应用

风险导向内部审计是指内审人员在审计过程以企业风险分析评估为导向,根据量化的分析水平的结果,排定审计项目优先次序,并且依据风险的量化水平和重要程度确定审计的重点领域,经过实施专业的审计程序后对企业的风险管理、内部控制和治理程序进行评价,进而提出建设性意见和建议,协助企业管理风险,实现企业价值增值的独立、客观的签证和咨询活动.     

基于SNA的电网项目风险关系网络分析

本文从不同利益相关者的角度对电网项目中的风险进行分析和识别,研究风险因素对项目的影响程度。利用滚雪球调查的方式,识别利益相关者及其相关的风险关系,通过对立逻辑关系建立关系矩阵,揭示电网项目管理中利益相关者的风险关系结构。利用社会网络理论构造完善的网络关系模型,筛选比对网络节点,进而量化节点的影响程度,形象直观的对网络中的风险因素进行定量分析,从而为项目风险研究提供了有效的量化工具。     

模糊数学在风险变量估计问题中的应用

风险估计是风险管理中直接影响到风险决策的重要一环。风险变量的量化分析则是对风险因素的深入认识,使抽象因素具体化。如何确定风险变量的变化模型是管理者一直关注的问题。现在风险不确定性模型多采用概率模型描述,它对风险的边界不确定性不能明确表述。而模糊数学对处理不确定性问题有独到之处,用模糊数学方法可以有效解决风险分析和估计的问题。     

模块化网络组织中的知识流动与技术创新

模块化网络组织是知识经济时代兴起的一种新型产业组织形式,它为知识流动和技术创新提供了网络平台,同时它的组织特性又有利于促进知识流动和技术创新。知识流动和技术创新能够提升模块化分工水平,推动网络组织升级,化解模块化风险,从而增强模块化网络组织的竞争优势。本文引入企业知识理论,分析了模块化网络组织内部知识流动和技术创新的动态过程及其相互作用机制。     

大型交叉安全风险识别与评估

大型交叉施工具有建筑结构复杂、设备集中、人员密度大、环境密闭等特点,一旦结构发生安全事故,后果严重,而风险识别和评估可以结合施工的实际情况,对其中的各种危险源进行分类,并进行定量与定性评价。文章从风险特点及类型、风险分析依据及步骤、风险评估流程,最后得出风险识别与评估结论:工程项目风险识别与评估应是一个经常性反复循环的活动,是一个动态的过程。     

Risk assessment of supply-chain systems: a probabilistic inference method

ABSTRACT

The probability of occurrence, occurrence time and holding time make the estimation of the multiresource, multidimensional, transmissible and dynamic characteristics of supply-chain risk more valuable to achieving the goal of risk assessment. A dynamic Bayesian network model of supply-chain risk is constructed to describe the property of supply-chain risk; the Bayesian inference tool is then used to estimate the corresponding parameters by maximum likelihood and inference for supply-chain risks. It is concluded that supply-chain risk changes with time and would converge at a certain stable interval, occurrence time and holding time satisfy several Poisson processes.     

探讨基础设施PPP项目的全生命周期的动态项目管理

当前,PPP模式不仅在我国基础设施建设中发展前景良好,同时在很多国家得到了广泛应用。相比传统的工程项目建设模式,PPP项目具有风险因素复杂和风险较大的特征,因此,PPP项目的成功会在很大程度上受动态项目管理的有效性影响。对项目管理来说,尤其是动态项目风险管理,应贯穿于PPP项目的全生命周期,而只有实现全生命周期的动态风险管理,才能使PPP模式在我国基础设施建设领域中成功利用。     

BP神经网络在项目投资风险分析中的应用

影响项目投资经济效益评价指标的参数很多,这些参数均具有一定的不确定性.由于各参数的不确定性,其项目投资经济效益评价指标值也是不确定的,因此,对投资项目所做的经济效益评价结论必将带有风险.在经济评价工作中,应当对这种风险作出合理的量化分析和估算,以了解项目的风险承受能力,并尽可能采取措施回避风险.本文共搜集了10个相似投资项目,根据BP神经网络工作原理筛选确定了6个影响和制约项目投资因素的指标作为神经网络的输入变量,并提出了基于BP神经网络的项目投资风险分析模型;其中7个投资项目作为训练样本,2个作为检测实例,最后一个进行敏感性分析.经过测算,其精度完全可以满足实际项目投资风险分析的需要.因此,神经网络在这方面有很好的应用前景.     

浅析港口项目动态风险管理模式

港口项目在国民经济中的地位越来越重,本身在建设过程中的风险不容小觑,然而项目风险的动态性特征使得传统的项目风险管理已经能够不能满足其要求,本文对港口项目风险辨识的基础上,指出了港口项目动态风险管理的过程性、全员性和系统性特征,同时提出了港口项目的动态风险管理流程。     

基于风险机制的旅游地复合系统的收益模型分析

旅游地复合系统中很多企业在采用相互合作的形式,广泛地采用了基于投资额的分配方法。该方法简单易于操作,但是却没有考虑到各个主体所承担的风险的大小。本文将分析系统中各主体的承担的风险大小,建立相关的数学模型,就系统的收益风险进行实证研究。     

动态联盟风险防范策略

20个世纪90年代中期直至现在,有关企业动态联盟的理论和实践研究层出不穷,而有关动态联盟的风险问题远没有引起人们的足够重视。本文分析了动态联盟风险的特征,即:互动博弈和共享合作性、放大性和传导性;对动态联盟的风险表现进行了归类;对动态联盟的风险防范提出了策略性建议。在防范策略中,论述了动态联盟风险防范的大体思路,提出成员间应由威慑信任向敏捷信任过渡以提升联盟运行效率;应依靠灵捷的协议体系规范动态联盟的运行,并且在联盟运行中倡导以盟主为主体,由各盟员企业共同协作执行。     

企业财务风险综合模糊预测模型研究

财务风险具有模糊性和复杂性,它受到财务和非财务等多种因素的影响。本文结合财务指标和非财务指标体系,借助于模糊数学构建了综合模糊预测模型,以有效预测企业的财务风险。同时,运用专家评分法和模糊优先关系排序决策法进行了指标的有效选择。