商业银行信用风险量化管理体系研究

信用风险量化管理体系以内部评级法为核心，充分考虑影响信用风险的各种因素，利用风险分析平台提供的分析度量服务在各业务子系统中进行风险识别和控制。我国商业银行应从自身实际情况出发，建立与本行客户、业务和战略相适应的信用风险量化模型，并随着环境的变化和经验的积累调整风险评价模型。信用风险量化管理体系的实施需要银行健全风险控制的组织架构，培育良好的信用文化，构建有效的风险报告流程和信贷组合管理。落实权责制度和激励约束机制，完善内部控制制度。     

商业银行信用风险量化管理体系研究

信用风险量化管理体系以内部评级法为核心。充分考虑影响信用风险的各种因素，利用风险分析平台提供的分析度量服务在各业务子系统中进行风险识别和控制。我国商业银行应从自身实际情况出发，建立与本行客户、业务和战略相适应的信用风险量化模型，并随着环境的变化和经验的积累调整风险评价模型。信用风险量化管理体系的实施需要银行健全风险控制的组织架构，培育良好的信用文化，构建有效的风险报告流程和信贷组合管理，落实权责制度和激励约束机制，完善内部控制制度。     

客户信用风险诸因素的Logistic回归分析

为研究影响客户信用风险的诸因素，运用数据挖掘软件SAS/EM对银行提供的大量客户资料进行卡方检验和多因素Logistic回归分析，力求能够根据模型实现对客户的信用风险状况进行分类，进一步对客户进行评分，并对结果进行了分析讨论。     

商业银行信用风险管理策略

信用风险是商业银行面临的主要风险,也是转轨经济时期我国银行业甚至整个金融体系面临的最大风险。随着金融市场的不断发展,商业银行的信用风险管理策略也正在发生深刻的变化,形成了基于客户和基于市场两大策略并重的现代信用风险管理方法体系。本文在介绍实施信用风险管理策略主要方法的基础上,对比分析了两种策略的特征,并提出了对我国商业银行信用风险管理的启示。基于客户的管理策略长期以来,商业银行信用风险管理主要是针对客户进行的,通过与客户订立合同条款来降低贷款的违约概率或违约损失率,或者要求适当的贷款利率以补偿对风险的承…     

小额贷款公司信用风险的生成、预警及控制研究

小额贷款属于一种金融机构发放的用于经营与投资的贷款,特殊之处在于贷款发放的对象为农村种植户、养殖户、城市及乡镇的个体工商户、中小企业等。由于发放对象的特殊性决定了贷款额度较小,客户群广泛,客户经营管理水平不一致、评估难度大、客户稳定性差等特点。小额贷款公司在提供贷款服务的同时也会面临着一些信用风险,因此构建小额贷款公司信用防线的预警机控制机制显得非常必要。本文主要对小额贷款公司的信用风险的生产进行了阐述,在此基础之上探讨了信用风险预警与控制的策略。     

金融仓储业务信用风险综合评价探析

<正>信用风险是影响金融仓储发展的关键因素之一。客观、准确的甄别信用风险是保证金融仓储健康、可持续发展的前提。本文在对金融仓储信用风险概述的基础上,分析金融仓储信用风险的影响因素,同时结合信用风险影响因素,构建金融仓储信用风险评价指标体系,选用德尔菲法来确定各个指标的权重,并采用多层次灰色评价法对金融仓储信用风险进行评价。为保证评价指标体系与评价方法的可行性,并且结合具体的案例进行实证研究。     

小额贷款公司信用风险的生成、预警及控制研究

小额贷款属于一种金融机构发放的用于经营与投资的贷款,特殊之处在于贷款发放的对象为农村种植户、养殖户、城市及乡镇的个体工商户、中小企业等。由于发放对象的特殊性决定了贷款额度较小,客户群广泛,客户经营管理水平不一致、评估难度大、客户稳定性差等特点。小额贷款公司在提供贷款服务的同时也会面临着一些信用风险,因此构建小额贷款公司信用防线的预警机控制机制显得非常必要。本文主要对小额贷款公司的信用风险的生产进行了阐述,在此基础之上探讨了信用风险预警与控制的策略。     

贷款定价的信用风险成本的计量方法

正确评估贷款定价信用风险成本,评估客户的违约风险,合理确定风险补偿水平是贷款定价的重要环节。本文结合影响信用风险成本的主要因素,对商业银行一般客户单项债权与重要客户全部债权的信用风险成本进行了理论与操作层面的分析,为商业银行贷款定价之信用风险管理提供了有益的参照。     

财务柔性、不确定性与公司信用风险

以2009—2013年深沪A股上市公司为样本,研究公司经营环境不确定性可能引发的后果,并研究财务柔性对不确定性后果的影响。研究发现:公司经营环境不确定性显著增加公司信用风险,而财务柔性对不确定性环境引起的信用风险有缓冲作用。     

基于可持续发展视角的信用风险评价指标设计

文章以将客户可持续发展能力评价作为信用风险管理为出发点,借用客户风险管理理念及企业业绩评价方法等先进科学的管理方法,对传统企业客户风险管理方法及其不足进行了分析,结合企业商业模式及经营特征和风险类别,提出了以企业自身发展战略为核心,以客户的可持续发展能力为导向,全面评价大区代理商经营中的关键风险点,并指出了构建大区代理商可持续发展评价的核心指标体系的思路.     

第三方支付机构的信用风险评估研究

网络信息技术的快速发展给金融服务模式带来了巨大的变革,第三方支付机构逐步进入支付服务市场,在使客户获得更加快捷的支付服务的同时,也带来了不少的风险与隐患。随着中国人民银行《非金融机构支付服务管理办法》的出台,社会各方对第三方支付机构的运作、监管等问题越来越关注。本文通过理论分析,提出了利用专家系统对第三方支付机构进行信用风险评估的思路。     

财务指标评价银行信贷风险的实例运用

纵观古今,对于全球银行业来说,信贷风险管理的好坏决定了银行的生死存亡。近年来,随着我国银行业体制改革深入,各家银行信贷业务发展迅速,但是我国银行业信贷风险管理观念薄弱,管理水平仍较低,信贷业务快速发展和风险管理相对滞后的矛盾日益凸显,国内关于银行信贷风险管理手段和技术的研究也比较落后,本文将着重从财务报表分析角度探讨财务指标在信贷风险评价中的运用,探讨财务指标在信贷风险评价中的有效性。     

商业银行个人信用风险评价模型研究

本文通过蒙特卡洛模拟和层次分析法构建符合我国商业银行的个人信贷信用风险模型.通过蒙特卡洛模拟技术对准则层下的变量区间划分和赋值进行调试,保证其取值的合理性;通过层次分析法对目标层下的各个准则层以及准则层下的样本指标变量权重进行确定.最后对模型的模拟数值进行检验.     

对商业银行信用风险监测评价的新思考

为监测评价商业银行信用风险,在对其成因进行深入阐述后,借助聚类分析选取32个单项指标构成评价指标体系.由此建立基于BP算法的三层前向神经网络,通过网络训练,利用网络的自适应、自学习能力,自动获取合适的网络权值与阚值,并采用附加动量法加快网络的收敛速度,基于此对商业银行所面临的信用风险进行评价.仿真试验及实证研究表明了该方法的适用性与可行性.     

论农村信用社信贷风险及其防范措施

随着我国农村金融体制改革的深入进行,国有商业银行逐步退出农村金融市场,农村信用社成为我国农村金融体系的一支重要力量。现阶段,农村信用社信贷规模快速扩张,长期积累的金融风险逐步地暴露出来,特别是信贷风险问题日益凸显。如何控制信贷风险确保农村信用社健康发展,是当前各级农村信用社工作的重心。本文结合当前我国农村信用社改革发展的实际,针对信贷风险管理存在的问题,提出了相应的政策建议。     

信用风险缓释工具会计问题探讨

信用风险缓释工具是2010年中国银行间市场创新试点推出的信用风险管理工具,旨在将标的债务的信用风险剥离、定价,并将其转移给风险偏好投资者。信用风险缓释工具的交易有利于完善市场风险分担机制和防范系统风险,从而可以促进宏观金融平稳发展。信用风险缓释工具作为创新产品,尽管对其参与商、工具创设、产品交易、信息披露和风险管理等方面有较为明确的规范,但缺乏相关的会计信息列报规范。本文以国际财务报告准则和我国企业会计准则对金融工具的有关规定为基础,提出了完善我国信用风险缓释工具会计确认、计量与列报的路径。     

信用平稳下商业银行信用风险测度模型及应用——基于模糊综合评判法

科学高效的商业银行信用风险测度模型,是实现商业银行信用风险监测目标的重要保障。商业银行信用风险主要来源于贷款企业层面,贷款企业信用质量状况将对应着商业银行信用风险水平。对此,从贷款企业的财务与非财务两个层面设计信用风险的测度指标体系,运用模糊综合评判法构建信用平稳下商业银行信用风险测度模型,并给出信用风险测度模型的应用实例。研究发现,在信用平稳下,依赖于专家评判及打分方式,使得模糊综合评判法对于解决商业银行信用风险测度问题具有很好的操作便利性;也可为我国商业银行体系构建科学高效的信用风险监测机制提供重要的理论指导与决策参考。     

中国信用担保机构的信用风险分析

信用担保机构对于解决中小企业融资难问题发挥了重要的作用,但其本身的信用风险越来越大,如何评估担保机构的信用风险以及如何降低担保机构的信用风险是摆在监管层的一个非常现实的问题.通过对全国39家信用担保机构的信用评级,我们发现,民营担保机构的信用级别普遍较低,资本金越大则担保机构的信用级别越高,担保余额越小则信用级别越低等特点.为了降低担保机构的信用风险,担保机构要加强内部风险管理意识和水平;相关的政府要加强监管,建立行业准入制度和从业人员的资格考核制度.     

Rollover Risk and Credit Risk

Our model shows that deterioration in debt market liquidity leads to an increase in not only the liquidity premium of corporate bonds but also credit risk. The latter effect originates from firms' debt rollover. When liquidity deterioration causes a firm to suffer losses in rolling over its maturing debt, equity holders bear the losses while maturing debt holders are paid in full. This conflict leads the firm to default at a higher fundamental threshold. Our model demonstrates an intricate interaction between the liquidity premium and default premium and highlights the role of short‐term debt in exacerbating rollover risk.