基于均值-风险模型的弹性供应网络集成优化

考虑决策者的风险态度,研究了需求不确定和失效风险并存情况下多周期弹性供应网络的集成优化问题。其中,通过生成随机情境模拟失效风险和需求不确定性,利用均值-风险模型度量决策者的风险态度。建立了一个综合考虑多源供应、期权契约和战略应急库存3种弹性策略的混合整数随机规划模型,针对该模型的特点设计了抽样平均近似求解算法进行模型求解。最后,通过数值算例验证了该模型的可行性和有效性。     

基于库存控制的家电分销网络优化模型

本文首先对分销配送网络优化的研究在供应链管理中的需求进行了分析,综合家电企业对库存成本和库存策略的客观选择,根据将分销中心的定位、库存结合起来的研究还非常少的现实情况,提出建立一个基于库存控制的家电产品两级分销网络优化模型。     

中国风险资本联合投资策略的差异化现象

本研究以社会网络分析视角讨论中国风险资本联合投资策略规避不确定性的网络结构机制,解析国有和非国有风投机构的联合投资倾向差异。由于国有风投机构的先天行政关联优势,非国有风投机构更需要利用合作网络抵抗风险,因而其联合投资现象更为普遍、合作关系更为紧密。随后引入圈子理论讨论合作关系网络,分析以主投者为中心的联合投资圈子中不同圈层的关系意义。中心者需要发展各圈层的合作者来应对不同情境下对抗风险的需求,各圈层的合作者有借由主投者降低不确定性、提升投资绩效、优化网结构位置的持久动力。其核心诉求基于中国式长线思维的经济考量,寻求长期、总体经济效益的提升。     

基于风险偏好的灰色DEA在武器装备科研立项决策中的应用

针对武器装备科研立项的特点,建立输入、输出指标体系,在考虑了输入、输出指标不确定性的情况下,建立了基于风险偏好的灰色DEA模型,并运用反映决策者风险偏好的θ定位规划求解模型。最后,结合武器装备科研立项的实际情况,定性分析了关键元器件供应等风险因素,通过仿真算例检验了模型的适应性。     

应急物资配送网络构建研究

突发事件背景下,配送网络设计的科学性对应急物资供应的及时性有很大影响。目前研究较多的供应点直达需求点的供应网络对重大突发事件的应急救援活动的支撑,存在较多局限性。因此本文提出面向重大突发事件,构建三级供应网络的必要性,并以三级供应网络的构建问题为研究对象,将物资分配与中转站选择综合考虑,以便统筹全局,更加科学地制定方案。建立了需求模糊条件下,以单位物资运输时间最小和中转站数量最少为目标的多物资多目标优化模型。采用平均权重法处理模糊约束,通过ε约束法处理多目标,并使用Lingo软件编程实现算法。仿真实例表明提出模型和算法的有效性,从而为决策者制订分配方案和配送网络选址方案提供科学决策支撑。     

考虑风险间关联作用的项目风险应对策略优选方法

针对已有的项目风险应对策略选择方法对不同项目风险间的关联作用考虑不足的缺点,构建了考虑风险关联作用的项目风险应对策略选择模型。该模型以风险应对效果最大化为目标,综合考虑项目风险的期望损失、不同风险间的关联作用以及风险应对预算等因素,通过求解优化模型确定合适的风险应对策略集合。最后,运用实例验证了该方法的可行性。     

保险资金最优投资策略——基于最小破产概率

文章主要研究保险公司的最优投资策略,利用保费收取与保费赔付之间的时滞,研究保险资金的投资。在考虑承保风险的基础上,建立了有承保风险影响的保险资金投资模型。假设保险公司以固定的毛费率收取保险费,用复合泊松过程来描述总的索赔数,保险公司可以投资无风险资产和风险资产,应用最优控制原理求解HJB方程得到最优投资策略。结论对于指导保险公司进行资金投资有重要的理论和实践意义。也研究了当各种因素(例如股票的波动率)改变时,对最优投资策略的影响。     

供应链中供应不确定性的影响因素及对策研究

供应链中存在着诸多的不确定性因素,比如需求的不确定性、生产的不确定性和供应的不确定性等,这些因素都会对供应链的运作产生风险。而随着全球化、外包技术、精益化思想的发展,供应的不确定对供应链的影响越来越大。因此,从供应链的角度,针对供应的不确定性进行细化研究,着重分析了影响供应不确定性的因素,并在此基础上提出了应对策略,具有较强的实践意义。     

国际石油价格波动对我国经济的影响及对策

本文在对我国石油需求与供应情况进行分析的基础上,考察了国际石油价格波动对我国居民消费结构、企业投资、进出口贸易及国内物价等方面的影响,并就中国如何规避国际石油价格波动风险提出对策。     

供应链风险评估中贝叶斯网络的应用

由于供应链系统涉及实体元素多,不确定的环境和因素复杂多变,在构建供应链体系贝叶斯网络风险评估模型时存在网络结构构造繁琐、易受主观因素影响等缺点。因此,在讨论联合事件树分析法和故障树分析法构建贝叶斯网络结构的可行性及方法的基础上,构建了供应链失效体系贝叶斯网络模型,对供应链失效风险进行了评估。证实了该方法下所构造的贝叶斯网络模型更有利于对供应链失效风险进行评估与管理。     

后危机时代的营销风险管理策略研究

在后危机时代,企业的营销活动面临着诸多风险,并且这些风险伴随经济形势的变化而具有高度的不确定性。这就使得企业必须及早发现风险,对风险进行管理。本文针对后危机时代企业面临的产品策略风险、价格策略风险、促销策略风险和分销策略风险进行分析,探讨营销风险生成的内在原因,进而提出营销风险管理策略。     

基于信息修正的非期望效用模型

人们对事件发生的可能性存在着主观判断。在不同的概率区间,人们对概率变化的敏感度是不一样的。传统的期望效用理论忽视了决策者对概率的主观反应,无法准确描述风险决策行为。基于信息修正的非期望效用模型,将客观概率转换成主观决策权重,可以弥补期望效用模型在捕捉决策者对概率主观反应方面的缺陷;同时,利用基于信息修正的非期望效用模型,通过量化人们在购买保险或股票时对风险的主观概率判断,可以对人们的保险需求和证券投资行为作出更好的解释或预测。     

后危机时代的营销风险管理策略研究

在后危机时代,企业的营销活动面临着诸多风险,并且这些风险伴随经济形势的变化而具有高度的不确定性.这就使得企业必须及早发现风险,对风险进行管理.本文针对后危机时代企业面临的产品策略风险、价格策略风险、促销策略风险和分销策略风险进行分析,探讨营销风险生成的内在原因,进而提出营销风险管理策略.     

项目投资决策不确定性评价方法缺陷与蒙特卡罗模拟的改进

不确定性分析完善了投资项目的财务评价方法,不仅有助于提高投资决策的可靠性,而且有助于了解项目所承受的各种风险,便于提出各种应对措施,提高投资项目的风险防范能力.蒙特卡罗模拟能够对投资项目所有不确定性同时进行随机抽取,通过大量的模拟研究其对项目经济评价指标的影响.改进的蒙特卡罗方法考虑了不确定性因素之间的相关性,使分析结果更加可靠.     

资产管理中客户偏好的研究——兼论考虑偏好条件下基金的评估

本文探讨了资产管理中确定客户偏好和根据客户偏好选择最适合客户的资产配置方案的方法 ;并给出一个资产管理中关于波动风险偏好的随机动态模型 ,推广了R .C .Merton( 1 970 )的模型。原模型是关于消费和投资组合的动态经济模型。笔者修改了效用函数和约束方程 ,去掉消费变量并加入波动风险偏好因素 ,得到风险资产的比例和客户波动风险偏好的关系 ,以及和时间偏好之间的关系。最后论述了在考虑投资者偏好条件下 ,证券投资基金的评估方法 ,以及实际案例。     

灰色环境下制造/再制造集成物流网络优化设计

本文考虑到制造/再制造集成物流网络中新产品与再制造产品的需求量和废弃产品质量的不确定性,用灰数来表达网络中的某些参数,从而提出了一种带有灰色参数的制造/再制造集成物流网络优化设计模型。利用灰色白化方法将灰色规划模型转化为确定型的等价类模型,并用优化软件对确定型模型进行求解。最后通过算例验证了网络设计方法的有效性。     

风险厌恶视角下风险投资项目选择的群决策研究

风险投资项目选择是风险投资的关键问题,对于相关利益主体实现投资业绩的有效增长起着重要作用。风险投资机构在进行投资项目选择时往往呈现出风险厌恶的决策行为。引入风险厌恶策略来刻画投资项目的评价矩阵,在混合数据背景下构建多属性群决策模型,并利用全乘比例分析多目标优化方法获取项目选择结果。研究结果表明,以上模型可将风险投资群体决策者的风险厌恶行为有效融入风险投资项目的选择决策过程中,并为风险投资项目选择提供科学的稳健型决策机制。     

应急配送网络模型分析——以天气随机变化为考虑因素

应急配送网络构建主要研究趋势为不确定性的模型,而其中的不确定性较少考虑天气状况。本文通过五个部分介绍了考虑天气随机变化的应急配送网络构建的意义、描述、基本假设、模型和求解步骤,具有一定的实际意义和学术价值。     

基于社会网络嵌入性视角的产业集成创新风险研究

社会网络是产业集成形成与发展的重要基础。由于社会网络关系的复杂性和产业集成发展的不确定性,二者之间可能会出现发展不同步、不协调的问题,从而引发一系列集成创新风险。首先,从社会网络嵌入性角度分析产业集成创新过程;然后,分别从关系性嵌入和结构性嵌入两个维度对产业集成创新风险及其成因进行分析;最后,提出规避产业集成创新风险的对策建议。研究表明,社会网络的结构性嵌入可能引发产业集成创新的路径锁定风险和创新惰性风险,而关系性嵌入则可能导致产业集成创新网络的相继故障风险和信息阻滞风险。     

外包与不确定环境的最优资本投资

本文以需求不确定性为切入点,为外包生产行为提出一个解释。当需求存在不确定性时,我们分别考虑存在与不存在外包可能性的两种情况下的最优资本投资模型。我们发现,当存在不确定性时,外包行为具有帕累托改进的性质,而且,在存在外包可能性的情况下,生产品牌产品的垄断厂商可以借此降低固定资产投资。此外,我们还发现外包的成本对于垄断厂商的资本投资具有显著的影响。