我国商业银行流动性风险管理与对策

流动性风险直接危及到商业银行的生存乃至整个金融体系的稳定,如果不提高我国流动性风险管理水平,就会在一定程度上威胁银行体系和整个金融体系的安全,所以研究流动性风险的管理是很有意义。本文从我国商业银行流动性风险形成的主要原因出发,对加强我国商业银行流动性风险管理提出了一些对策。     

商业银行流动性风险管理研究

近年来,我国商业银行流动性持续宽松.本文指出,我国商业银行在流动性过剩的掩盖下仍存在流动性风险隐患.同时阐释了商业银行潜在的流动性风险主要表现,分析了当前流动性风险管理的主要难点和问题,并给出若干政策建议.     

我国商业银行流动性风险研究

商业银行的特点就是安全性、效益性和流动性,然而资金的流动就会产生风险,因此流动性风险的管理就成为商业银行持续经营管理的重要内容之一。文章在阐述国内外流动性风险管理的基础上,谈了我国商业银行在流动性管理中存在的问题,同时就进一步加强我国商业银行流动性的管理,从而使我国商业银行更加健康有序的发展提出了自己的建议。     

融资结构与我国上市商业银行的流动性风险——基于面板数据的经验与证据

流动性是商业银行经营管理的重要组成部分,而融资结构调控对商业银行控制风险、提高竞争盈利能力具有重要作用.文章利用我国11家商业银行2001～2007年的面板数据,构建了我国商业银行融资结构与流动性风险间的变截距固定效应模型,对二者相关性的分析发现,融资结构对改善商业银行的流动性风险状况具有重要作用,核心资本、附属资本、资本充足率以及资产规模与以流动性比率度量的流动性风险之间存在着非线性关系.     

我国商业银行流动性风险评估的缺陷及改进建议

本文首先指出了我国商业银行在流动性风险评估方面存在的问题,并在此提出此基础上提出对我国商业银行流动性风险评估方法的改进建议。     

关于商业银行流动性风险及对策的分析

商业银行流动性风险是指商业银行由于本身掌握的流动性资产不能满足即时支付到期负债的需要，从而使商业银行丧失清偿能力和造成损失的可能性。目前，我国正处于经济体制的转轨时期，商业银行在运行过程中面临着国内外诸多风险，其中流动性风险是非常重要的组成部分。     

货币政策与银行系统流动性风险:基于时变流动性错配指数(LMI)的研究

本文采用时变流动性权重构建流动性错配指数(LMI),测算2010年12月至2018年12月我国A股30家上市银行的流动性风险,进而研究银行业系统流动性风险的实时波动,同时采用时变参数随机波动率向量自回归模型(TVP-SV-VAR)分析我国不同货币政策工具对银行业系统流动性风险的影响.研究表明:国有五大商业银行和全国性股份制商业银行流动性的整体水平较好,区域性商业银行的流动性风险则偏高;在宏观金融市场流动性收紧时,央行适度降低法定准备金率、引导资本市场利率水平降低等货币政策对我国银行业系统流动性风险的抑制效果显著.由此,央行应选择更高效的LMI模型作为银行流动性风险监测指标,完善银行业系统流动性风险防范体系.     

我国住房抵押贷款证券化面临的困难及对策

信用风险、利率风险和流动性风险是商业银行经营中面临的三大风险。其中流动性风险以其不确定性强、对银行冲击大、可能引起支付危机等特点而成为各商业银行风险防范的重点。新兴的住房抵押贷款证券化这一金融创新 ,将商业银行发放的缺乏流动性的住房抵押贷款汇集在一起 ,并通过结构重组 ,把其变为可在资本市场上出售和流通的证券 ,将成为未来我国商业银行流动性风险管理的一个重要工具。     

商业银行流动性风险的生成与管理对策

商业银行的流动性是指银行满足存款人提现需求和借款人正当贷款需求能力。它体现在资产流动性和负债流动性两个方面。商业银行流动性风险是指商业银行由于本身掌握的流动性资产不能满足即时支付到期负债的需要，从而使商业银行丧失清偿能力和造成损失的可能性。目前，我国正处于经济体制的转轨时期，商业银行在运行过程中面临着国内外诸多风险，     

我国国有商业银行流动性风险披露存在的问题与对策

流动性风险信息披露是商业银行管理和金融监管的核心问题之一。本文对我国国有商业银行2007年年报中流动性风险披露的内容、方式进行了分析，剖析了制约流动性风险信息披露的因素，提出了完善商业银行风险信息披露的建议。     

房价波动对商业银行流动性影响的实证分析

本文基于vAR模型，运用格兰杰因果检验与脉冲响应函数两种方法，实证分析了我国房地产市场价格波动对商业银行流动性的影响，结果表明房价波动会对商业银行的流动性风险造成一个正向的影响，即房价上升会提高商业银行的流动性风险，并且这个影响的持续时间超过一年。     

我国商业银行风险控制策略研究

本文以商业银行风险控制体系为研究对象,对风险控制体系的架构进行了深入研究,较为全面、系统地论述了商业银行涉及的信用风险、市场风险、操作风险以及流动性风险的度量和控制,并结合我国商业银行风险控制的现状,对我国商业银行现代风险控制体系的设计和构建提出了对策建议。     

商业银行流动性风险、信用风险与偿付能力风险

流动性风险与信用风险是商业银行面对的主要风险类型,研究二者的相互关系及对商业银行经营的影响具有重要实践意义。实证分析表明,反映中国商业银行整体流动性风险的流动性创造指标会显著影响银行信用风险,但表示银行融资流动性风险的NSFR比率不会影响商业银行信用风险;信用风险对银行流动性风险的影响不显著。本文实证分析也从侧面证明银行资产流动性风险对银行信用风险影响较高,因为二者都与银行账面资产有关。实证分析还表明中国银行业存在"大而不倒"的现象,但本文认为这种"大而不倒"的现象本质来源是政府承担了商业银行流动性风险和信用风险的管理任务,因此商业银行自身应该从流动性风险和信用风险交互作用角度做好风险管理,降低银行风险。     

浅析基于开放经济的银行流动风险管理

银行流动性风险对银行的生存和发展至关重要。本文介绍了商业银行流动风险,分析了开放经济下我国商业银行流动风险管理存在的问题并重点阐述了开放经济下我国商业银行流动风险管理问题的对策。     

对我国商业银行流动性过剩问题的再探讨

从经济、制度、技术和国际层面分析了我国出现流动性过剩的原因,以及这种流动性过剩所带来的潜在风险;在此基础上给出了我国商业银行应对不断深化的流动性过剩的措施：提高风险定价能力,拓展新的贷款业务、尝试与非银行金融机构进行合作,开展混业经营以及加快金融创新,增强商业银行管理能力。     

我国商业银行流动性过剩问题研究

流动性管理在商业银行的经营中起着举足轻重的作用，却又往往被银行经营者们所忽略，最终导致严重的后果。随着国际银行业对流动性管理的日益重视，我国商业银行的流动性管理也逐渐走上正轨。本文指出目前我国商业银行仍存在流动性隐患，必须进行适当的流动性管理，否则会积聚更大的风险，威胁到整个金融系统的安全，最后根据对我国银行流动性管理现状的分析提出了一系列完善和提高流动性管理水平的建议。     

经济政策不确定性、风险规避与流动性创造结构性变动

本文从风险角度出发,探讨了经济政策不确定性对商业银行流动性创造的结构性影响,并进一步分析了同业业务扩张的成因。结果显示,经济政策不确定性通过风险渠道抑制商业银行信贷业务流动性创造,促进同业业务流动性创造。风险规避动机是商业银行流动性创造结构性变动的重要原因,上述关系在同业杠杆率较高的小型商业银行中更加显著。进一步研究表明,商业银行流动性创造的结构性调整有利于商业银行规避个体企业违约风险,但增加了金融系统内部关联性。底层资产风险较高时可能形成风险转嫁,加剧潜在系统性风险。政策当局应致力于穿透式监管,注重底层资产风险的识别与披露,在不同类型资产业务间建立风险隔离机制,谨防同业业务风险溢出。     

我国商业银行的风险状况分析

关于我国商业银行的风险状况分析,本文主要考虑了流动性风险,信贷风险和市场风险,通过spss软件,采用因子分析法构造出代表商业银行整体风险的指标,之后通过回归方法得出整体风险指标的具体数值,并对各年份我国商业银行风险的特点以及出现这种特点的原因进行了分析。分析发现,我国商业银行的风险近几年波动较大,当前的情况不太理想,这些应当引起人们的警觉。     

探析商业银行流动性风险的形成及加强对策

商业银行流动性风险是指商业银行由于本身掌握的流动性资产不能满足即时支付到期负债的需要，从而使商业银行丧失清偿能力和造成损失的可能陛。本文认真地分析研究流动性风险，从实际出发，推出流动性风险的管理与防范的原则对策、方法和措施。     

我国商业银行流动性风险的管理与防范

我国即将加入WTO,对外开放银行业、保险业和资本市场等几个重要的金融领域。国内金融企业将直接受到外国同行的冲击,在人才、资本、市场资源等方面展开激烈的竞争。如果及早分析我国商业银行的相关风险,就能够及时在宏观金融体系和微观银行运作两方面进行发展和完善工作,提高我国银行的抗冲击能力和本土竞争优势。本文拟对我国商业银行的流动性风险进行分析,并在此基础上尝试找出既已为西方国家发展证明、又符合我国国情的防范流动性风险的措施。1 中国银行业流动性现状描述所谓流动性风险,就是指银行缺乏足够的流动性储备来随时应…