具有部分缺失数据时Poisson分布参数的经验Bayes估计

本文在平方损失函数下，对于当前样本和具有部分缺失数据的历史样本，构造了Poisson分布参数的渐近最优和可容许的经验Bayes估计，并予以证明，而且给出该估计的收敛速度。     

三类索赔额分布下的破产概率的模拟值及其R实现

破产概率的计算是精算破产理论的经典问题,对当前保险经营风险的度量有重要的理论意义和参考价值。在以往对破产概率的研究中,出于理论分析的方便,往往假设索赔额分布具有特殊的形式,而对更复杂的索赔额分布,求出理论上的解析解往往是不可行的,为此需要求解数值解。随机模拟是很重要的一种求数值解的方法。本文考虑三类索赔额分布:伽玛分布、对数正态分布、逆高斯分布,对每类分布,通过模拟不同参数下的索赔额,得到破产频数、首次破产对应的索赔次数的期望及标准差,并运用R软件对不同索赔额分布下的模拟结果进行比较分析。     

模拟台机构优化研究

建立了模拟台流量约束条件和机构参数约束条件，在满足这两个条件的前提下进行了模拟台机构优化研究，得到了实现运动的模拟台结构尺寸和运动参数。     

免赔额影响下的损失分布问题研究

本从直接免赔和限度免赔两种方式分析损失分布的拟合问题，为研究在缺失部分损失数据的情况下如何建立损失分布模型提供了方法和技术支持。     

Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断

该文在离散样本观察下,研究了Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推问题,给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差ν的矩估计,并用-m和-ν给出了CIR过程中尺度参数α与β波动率之间的关系,基于CIR过程的平方变差,得到参数β的平方变差估计和参数α的估计.通过数值模拟的方法对平方变差估计与条件矩估计([9])方法作了比较,并选择1997-2006年的R007数据对这两种方法进行了实证分析.     

外部数据度量中国商业银行操作风险的样本量研究

随着巴塞尔新资本协议II、III的陆续出台,中国银监会也要求国内银行必须对操作风险计提监管资本。但计提监管资本需要准确度量风险,而中国学者因难以获得内部数据只好采用外部数据进行度量,每个研究团队搜集的外部数据是否充分?多少外部数据能够体现总体特征?最少需收集多少外部数据?至今尚无人回答这些问题。文章就此问题采用非参数变规模拔靴法,通过设定各分位数均值变化率截点值来选择样本规模,对每一样本规模多次模拟后拟合损失强度分布并模拟年度操作风险资本金,经过对比分析后,得出最小样本规模在800例(包含极端值),模拟结果比较稳定。与Wind数据库对中国银行业2013年的操作风险资本金判断相比,度量结果比较合理。这说明,不考虑所收集的外部数据是否能代表总体特征就计算,结果可能会产生一定偏差。     

统计学中的数据缺失及解决方法

统计调查中经常遇到缺失数据的现象,不同条件下的数据缺失会对统计工作造成不同的影响。针对数据缺失产生的原因及类型,必须采用不同的方法进行处理。每种方法都有不同的特点,适合解决不同类型的数据缺失问题,应充分分析、理解其内涵和外延,使不完全样本的已有信息得到最佳利用。     

煤高效制合成气装置传热特性的模拟研究

基于Eulerian双流体模型,利用Fluent数值模拟软件针对煤高效制合成气装置进行无化学反应参与的运行状态的模拟,重点讨论在不同的内筒半径(Ri)和外筒半径(Ro)的条件下,气化装置内的温度和空隙率分布情况。经过对理论模型的合理简化,合理的网格划分,利用Fluent成功模拟出该装置运行15s内的温度分布和固体颗粒物分布状态。通过对Fluent数据的分析和比较,最终得出以下结论,在Ro/Ri=2、Ro/Ri=3、Ro/Ri=5三种参数下,分离器内的温度基本达到预热煤所要求的温度900K,且在2相似文献   

我国商业银行操作风险模拟估计

本文利用极值理论和蒙特卡洛模拟相结合的方法对我国商业银行操作损失整体分布进行估计。首先根据均超函数图估计出恰当的阈值,利用假设检验估计超阈值的发生强度,用广义帕累托分布估计了超限参数。采用模拟方法分别对超阈值的发生强度和损失强度进行拟合,得到年度超阈值损失分布的估计。低于闲值的分布采用统计方法获得发生强度和损失强度的分布。两者结合得出一定时期内操作风险总分布,并得出一定时期内的操作风险资本金。     

高新技术企业成长的指标评价体系研究

在用计算机程序语言模拟的高新技术企业成长环境下,对高新技术企业的成长过程进行了蒙特卡罗仿真。通过比较最大企业竞争力,获得了最优策略情况下各种评价指标的分布参数,这对实际中高新技术企业在其成长过程中调整各项与评价指标相关的战略策略具有非常现实的指导意义。