英美非寿险偿付能力监管体系的比较及启示

保险公司的偿付能力监管是监管的基础.其中,对资产充足性的监管是重中之重.对非寿险公司而言,资本金、公积金、公益金、未分配利润是所有者在公司的权益资产,是保险公司获得及保持适当偿付能力的关键.传统上对非寿险偿付能力的监管以英国和美国为代表,两国在非寿险偿付能力监管制度上各有特点.本文分别从指导思想、预警机制、干涉机制等方面对英美两国非寿险偿付能力监管体系进行详细分析并加以比较.     

监管压力对寿险公司风险承担的门限效应研究

本文以寿险公司为样本,采用我国2005年12月31日之前成立的33家寿险公司2006~2013年的年度数据,将寿险公司的风险分为承保风险和投资风险,运用联立的动态面板门限回归模型进行实证检验,研究监管压力与寿险公司风险承担行为之间的关系,以及监管压力对不同偿付能力的寿险公司风险承担行为的影响程度,以此来研究偿付能力监管的效力。实证结果显示,监管压力对寿险公司的风险承担行为存在门限效应,监管压力对不同偿付能力的寿险公司的影响程度不同。监管压力对偿付能力充足率低的寿险公司风险承担行为的影响不够显著,即不会使偿付能力不足的寿险公司显著降低自身的风险。这意味着偿付能力监管效力较低,不足以对偿付能力不足的寿险公司施加预期的影响。最后提出了一些政策建议,以期为我国保险业第二代偿付能力监管制度体系的建设提供一定参考。     

寿险公司偿付能力监管的有效性研究

寿险公司偿付能力不足导致的后果是非常严重的,有效的偿付能力监管对寿险行业的健康发展更是举足轻重。目前,中国保监会借鉴国外偿付能力监管经验,逐步运用各种偿付能力监管方法来加强对寿险企业的监管。但深入了解各种偿付能力监管方法之间的有效性差异,才是我们在实践中加以取舍的关键。本文从有效性的定义入手,深入阐述偿付能力监管有效性评价标准。随后介绍了近年来寿险公司偿付能力监管有效性研究的主要方法及相关结论,最后,本文指出了偿付能力监管有效性研究对中国的借鉴意义,指出了在中国开展偿付能力监管有效性研究的重要性和迫切性。     

从欧美财险公司破产看我国非寿险偿付能力监管

我国非寿险公司目前普遍存在的低估准备金、快速扩张、恶性竞争等问题,恰是欧美非寿险公司20世纪90年代破产的主要原因,从而对监管问题提出巨大挑战.目前,我国非寿险偿付能力监管模式存在结构上的缺陷,使其在很大程度上无法识别预警上述问题,并且结构上的缺陷不能通过修正计算比率、临界点加以弥补.因此,我国非寿险监管有必要借鉴美国风险基础资本RBC监管模式,探求以风险为导向的偿付能力监管的模式.     

我国非寿险公司偿付能力监管指标的因子分析

偿付能力的监管一直是政府对保险业监管的核心问题。监管的主要目标是为了能够做到早期预警,本文将使用因子分析的方法对该问题进行研究。本文根据美国IRIS监管体系、保监会《规定》和国内的相关研究文献,拟定了一套指标体系。再依据我国《2006年保险年鉴》中的数据,采用因子分析法,对我国非寿险公司进行实证分析,找出了影响我国非寿险公司偿付能力的几个主要因素,如公司的实力和规模、盈利能力以及资金的安全性等,并据此对我国非寿险公司的发展提出几点建议。     

我国非寿险业偿付能力监管实证分析

本文通过测算我国部分非寿险公司的偿付能力额度和监管指标状况,发现非寿险业整体偿付能力堪忧,认为偿付能力监管指标体系存在诸多不足,并据此对监管指标做了相应调整,提出了完善建议。     

我国非寿险业偿付能力监管实证分析

本文通过测算我国部分非寿险公司的偿付能力额度和监管指标状况,发现非寿险业整体偿付能力堪忧,认为偿付能力监管指标体系存在诸多不足,并据此对监管指标做了相应调整,提出了完善建议。     

寿险公司内部控制现状及趋势

完善的内部控制制度是寿险公司保持稳定经营和健康发展的重要制度保证,也是监管部门成功实沲偿付能力监管的基础。在我国以偿付能力监管为陔心的监管体系初步建立的情况下,加强寿险公司内部控制制度的研究对于保证整个寿险业持续、     

人寿保险精算监管系统

一、系统目标近年来,我国寿险业的迅速发展,外资寿险公司的不断进入,对寿险监管提出了更高的标准和要求。寿险经营的长期性和经营的复杂性也要求监管者要有强有力的技术手段对保险公司的经营进行监督管理。保险精算技术是寿险公司运营的重要基础,也是寿险监管的重要技术手段。而目前国际上通行的以保险公司偿付能力为核心的监管方式更离不开精算技术。我国目前寿险监管已建立了对保险公司偿付能力监管的制度,颁布和实施了一系列法规、制度。而在监管技术手段上却远远落后于监管制度建设,使得寿险监管手段和监管效率落后于寿险业的快速发展。…     

非寿险最低偿付能力资本研究

偿付能力监管作为保险业监管的三大支柱之一,越来越受到监管部门的重视。中国保险业的监管系统结合了欧盟和美国的监管方法,制定了我国保险公司的偿付能力监管措施。但是由于我国保险业不断发展壮大,旧有偿付能力监管体系相关参数的调整具有时滞,不能准确及时反映我国保险公司偿付能力情况。通过回顾非寿险公司最低偿付能力资本设置原理,基于我国18家营业时间长于5年的财产保险公司的经营数据,本文重新估计了非寿险偿付能力监管体系中的相关参数,并进行了一定调整,使之更适应当前市场环境。     

化解利差损提高寿险公司偿付能力

偿付能力是考核寿险公司经营状况的主要指标,也是世界各国对寿险公司监管的重点.偿付能力不足是寿险公司面临的众多风险中最可怕的风险,将损害寿险公司的经营能力,破坏寿险公司的企业形象,严重的将导致寿险公司破产、倒闭.中国保险监督管理委员会近期宣布,我国的保险监管将由目前的市场行为监管和偿付能力监管并重,逐步向国际上通行的以偿付能力为核心的监管过渡.     

我国寿险公司偿付能力影响因素实证分析

一、引言 对于寿险公司,偿付能力是公司的财政支出能力,是公司凭借它所拥有的所有资产支付到期债务,并承担未来责任的能力,因此寿险公司的偿付能力对投保人的积极性有直接影响,由于偿付能力不足引发的经营安全问题引起广大消费者和保险监管机构的重视。     

中美寿险公司偿付能力管理比较

偿付能力监管是实现保险公平、促进保险业健康成长的重要保证,各国保险监管当局都将确保保险公司的偿付能力列为首要任务。本文拟就寿险公司的偿付能力管理对保险监管最为完善的主要保险发达国家——美国与我国的有关法规进行比较,深入体会《保险法》和《暂行规定》,以加深对保险企业最低偿付能力的认识。     

偿二代下基础利率曲线的构造

一、引言2016年第一季度,我国保险行业正式进入偿二代时代。保险公司作为现代重要的金融服务机构,其偿付能力监管越来越受关注。准备金评估是保险公司偿付能力监管的重要部分,特别是长期寿险的准备金评估对贴现率尤其敏感,而贴现率一般是通过基础利率曲线计算所得。因此,基础利率曲线的构造对寿险公司准备金评估和偿付能力监管都有重要意义。     

新兴市场环境下我国寿险公司真实偿付能力的实证研究

本文研究了新兴市场环境下影响寿险公司偿付能力的潜在因素,并在此基础上抽取了三家中型寿险公司1998-2004年的数据,就寿险潜在需求、偿付压力期、产品结构、资本金等影响因素与偿付能力分别作了回归分析,试图给出整体因素对偿付能力的影响效果,并在已有结论的基础上对偿付能力的监管提出一些建议.     

借鉴美、日经验 完善我国寿险费率市场化监管制度

本文对美国、日本两个在国际上最有代表性国家的寿险监管体系进行了比较研究,探讨他们的偿付能力监管和精算师监管制度,并提出吸取它们成功做法和经验的建议。     

我国寿险公司偿付能力监管指标的因子分析

因子分析是近些年来颇为流行的多元变量统计方法。本文根据美国IR IS监管体系、保监会《规定》和国内的相关研究文献,拟定了一套指标体系,再依据我国《2006中国保险年鉴》中的数据,采用因子分析法,利用SPSS软件对数据进行处理,对我国寿险公司进行实证分析,找出了影响我国寿险公司偿付能力的几个主要因素,如公司的实力和规模、盈利能力以及资金的安全性等,并据此对我国寿险公司的发展提出几点建议。     

欧洲偿付能力Ⅱ监管制度及对我国保险公司经营的启示

欧盟统一的偿付能力监管框架（Solvency Ⅰ,以下简称“欧Ⅰ”）始于1973年的第1号非寿险指令和1979年的第1号寿险指令。尽管几十年来进行了不断的修改和完善,但欧盟仍认为欧Ⅰ无法满足全面评价保险公司风险和财务状况的要求,达不到建立审慎监管体系的目标,加之欧洲各国对偿付能力的监管要求参差不齐,影响到保单持有人和受益人的保护以及欧洲单一市场的巩固和运行。     

寿险偿付能力之静态和动态评估方法的对比研究

静态偿付能力评估方法静态评估方法,主要是考察寿险公司在某一时点的资产、负债、所有者权益情况,及偿付能力的时点状况,不考虑影响偿付能力的各因素的变动状况,主要有风险资本要求法和财务指标评价体系。(一)风险资本要求法是一种量化风险的监管方法,根据寿险公司的规模和风险     

我国分红保险监管模式的探讨

分红保险是世界各国寿险公司规避利率风险，保证自身稳健经营的有效手段。相对于传统保证型的寿险保单，分红保单向保单持有人提供的是非保证的保险利益，红利的分配还会影响保险公司的负债水平、投资策略以及偿付能力。为了保障保单持有人的利益和保证保险公司的持续经营，各国保险监管机构都非常重视对分红保险的监管，除了将保险监管的重点集中在分红产品的红利演示、分红基金的红利分配、分红基金的信息披露、保单持有人的合理预期和分红基金的负债确认等方面外，对不同的红利分配方式形成了不同的监管模式。