新资本协议实施揭示商业银行经营管理的提升方向

商业银行实施新资本协议往往会遇到理念意识、经营管理、数据基础、信息系统等方面的困难和挑战。很多问题看似伴随新资本协议实施而出现,但实质上都是银行适应市场化环境、推进商业化经营、提升专业化管理过程中多年存在的薄弱环节。在新资本协议的全面检视下,商业银行如能重视这些问题的解决,将为下一步转型发展赢得先机。     

商业银行经济资本精细化管理的实践与思考

近年来,工商银行天津分行主动落实总行资本管理的工作部署,不断加大经济资本管理的广度和深度,以业务经济资本“全流程”监测和贷款LGD优化工作为中心,努力探索适合天津分行特点的经济资本管理模式,取得了较好的效果。2008—2009年的全球经济衰退千几国际金融危机暴露出银行资本监管机制存在的问题,引发了公众对金融业监管的关注。     

防范商业银行操作风险的几点建议

随着海内外银行业对所面临风险的认识更加清晰以及银行风险管理制度的逐步健全，我们看到．操作风险已被广泛认为是仅次于信用风险、市场风险之后商业银行面临的第三大主要风险。巴塞尔新资本协议将操作风险与信用风险、市场风险一并纳入对金融机构的监管框架，这既是近年来国际金融界日益注重操作风险管理的制度体现、同时也是从全面风险管理和保持银行阵系稳定的角度对操作风险管理提出的新要求。今年年初以来，国内银行大要案件频频曝光，并呈现出同类案件屡次发生的特点，中国银行业面临操作风险的严重程度已颇为令人担忧。对于正处下股份制改革关键时刻的中国银行业来说，应当将防范操作风险当作风险管理的重要内容，针对主要薄弱环节，及时健全操作风险防范机制。     

跟进巴塞尔协议Ⅲ,全面提升风险管理水平

2010年9月12日,27国中央银行代表一致通过巴塞尔协议Ⅲ。2010年12月12日,巴塞尔委员会网站公布了《巴塞尔第三版协议:更加稳健的银行和银行体系的全球监管框架》和《巴塞尔第三版协议:流动性风险计量、标准和监测的国际框架》等文件。这是巴塞尔委员会针对美国次贷危机引发的全球金融危机而亡羊补牢出台的全球银行业资本新规。其在各国金融业接连掀起波澜。巴塞尔协议     

巴塞尔新资本协议的影响和农业银行的实施策略

巴塞尔新资本协议和银监会近期出台的《中国银行业实施新资本协议指导意见(征求意见稿)》,从风险管理的多个层面对商业银行提出了要求。在金融业竞争激烈的今日,商业银行要想在市场上确立领先地位,应集中精力,积极吸纳先进的风险管理手段和方法,弥补与国际领先银行的差距,全面提升风险管理水平。作为信用风险管理的核心,内部评级体系建设是一项复杂而艰巨的工程。它是集数据库建设、信用风险模型建立、IT技术实现、信贷政策调整、业务流程改造、组织架构重组、信贷文化改善为一体的综合管理项目。内部评级体系的建设固然重要,但将其融入风险管理实践,促进商业银行风险识别和管理能力的提升却是其核心目标。作为全面构建符合巴塞尔新资本协议要求的现代商业银行全面风险管理体制的新起点,内部评级体系的构建和深入推广,将推动农业银行的风险管理向更高的战略目标迈进。     

提升银行全面风险管理能力——新宏观经济形势下出台的《商业银行资本管理办法(试行)》

2012年6月8日,《商业银行资本管理办法(试行)》(下称《资本管理办法》)终于正式发布了。银监会2007年2月发布的《中国银行业实施新资本协议指导意见》可视为该项工作的起点。在长达5年多的准备过程中,文稿多次修改、征求意见,并依据2011年4月《中国银行业实施     

经济资本管理是商业银行推行全面风险管理的必然选择

所谓经济资本管理，是基于银行全部风险之上的资本，因此又称为风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失等额的资本。其计算公式：银行经济资本=信用风险的非预期损失 市场风险的非预期损失 操作风险的非预期损失。     

推动新资本协议实施 提升银行业风险管理水平

新资本协议反映了国际银行业风险管理的最新发展 风险管理的发展同时受到市场和监管当局两方面推动，这种互动作用在银行资本监管方面表现得尤为突出。1988年资本协议确立了一个非常重要的原则，即监管资本要求应当与银行风险挂钩，对风险不同的债权资产给予不同的风险权重，以此计算银行的资本要求。在当时情况下，1988年资本协议无疑对提高商业银行信用风险和市场风险管理能力具有划时代的意义。     

小议“风险文化”

以新资本协议为核心的国际金融监管与经营新的“游戏规则”已逐渐被中国银行业接受，而国内监管当局和银行机构对“风险”理念的认知也日渐清晰和深入，重视程度也是前所未有的。共同意识的长期积淀即凝聚为文化，因而对商业银行“风险文化”的讨论一时间也在学界与业内聚讼纷纭，见仁见智。比较一致认可的定义大致是：以人为本，以保护银行资产为目标，在风险管理活动中提炼形成，在实践中不断完善，广大员工认同，集风险管理技术和行为规范为一体的人文文化。     

浅谈商业银行经济资本管理

近年来,随着银行金融体制改革,以及金融监管的国际化,中国银行业正面临着资本约束和风险文化的考验与冲击。在此背景下,我国部分管理领先的商业银行已逐步与国际接轨,引入全面风险管理理念。而经济资本管理作为加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且还可以通过发挥经济资本在商业银行中的预算管理、资源配置和绩效考核的作用,从而对商业银行和银行监管当局产生重要的影响。     

实施新资本协议 推进全面风险管理

招商银行积极关注我国银行业实施新资本协议进展,银监会发布《中国银行业实施新资本协议指导意见》后,招行即明确表态争取在2010年实施新资本协议,成为国内首批实施新资本协议的达标银行之一。     

我国商业银行经济资本管理存在的问题与对策

近年来,国内银行业加快融入国际金融市场的步伐,并逐渐引入、建立起以经济资本管理为核心的全面风险管理体系。经济资本管理已逐渐成为我国商业银行进行风险管理、实现价值创造的重要工具。但是,相比国际领先银行的管理水平、新资本协议的管理要求,我国银行业的经济资本管理在理念更新、方法探索、数据积累等方面还存在     

以实施巴塞尔新资本协议为契机推进全面风险管理

实施巴塞尔新资本协议是中国银行建设国际一流银行,提升国际竞争力的必然选择。为此,中国银行正扎实有效地推进新资本协议的实施,从容应对复杂多变的国内外监管环境变化,并立足以实施     

论商业银行经济资本的配置与管理

即将公布的巴塞尔新资本协议指出,资本作为银行抵卸风险的最终保证,应在所有业务敞口上得到合理配置;资本配置的基本原则是将资本要求与风险度量直接挂钩。该原则确立了经济资本配置在银行经营管理中的重要地位,也为我国商业银行风险管理模式的变革与创新指明了方向。一、经济资本的基本概念银行的资本对其风险控制具有     

巴塞尔新资本协议对我国商业银行资本管理和风险管理的启示

本文阐明了2001年巴塞尔新资本协议(第二稿)的重大变化及我国商业银行资本管理与风险管理中的现实问题,通过分析资本管理中的数量关系及资本管理发展方向,提出了我国商业银行资本管理与风险管理的相关意见。     

新资本监管框架下中小银行的发展

对于银行业而言,新资本监管体系将推动中国银行业发生巨大变革,这一变革的过程对于中国银行业特别是中小银行而言并不轻松,将面对极大的挑战和压力。     

基层行经济资本管理面临的难题与对策建议

随着被称作中国版的巴塞尔新资本协议的《商业银行资本管理办法(试行)》的正式实施,四大国有银行的经济资本管理也将陆续进入资本计量高级阶段。外部监管和内部管理的因素共同导致了当前及未来的银行资本约束将日趋严格。此外,随着国内经济结构调整、利率市场化进程的提速,市场波动、银行业竞争与日俱增,加强风险评估及资本精细化管理能力已经成为商业银行应对挑战、发展转型的内在要求。因此,如何加强经济资本管理,优化资本的配置效率,实现风险、收益与资本相平衡地增长已成为基层商业银行当务之急。     

探索经济资本管理 提高风险管理能力

经济资本是当代银行业顺应国际监管要求,在金融市场高度发达和面临风险日趋复杂的现实下,注重内部资本管理,并超越资本监管要求而产生的全新管理理念,是加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段.     

中小商业银行运用经济资本管理的路径选择

经济资本管理是当代银行业顺应国际监管要求,在金融市场高度发达和面临风险日趋复杂的现实下,注重内部资本管理,并超越资本监管要求而产生的全新管理理念,是加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。从1988年的老巴塞尔资本协议到2004年公布的新巴塞尔资本协议,巴塞尔委员会一直在努力使银行的资本能更加敏感地反映其在经营过程中所面临的风险。20世纪90年