商业银行流动性风险管理

商业银行流动性风险管理不仅是商业银行风险管理的重要组成部分,也是是商业银行经营过程中最主要的风险之一,在商业银行经营过程中,流动性风险一直是存在的.而流动性问题不仅是我国而且是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一.因此,如何有效加强流动性风险管理、切实建立动态资本补充和监管机制已成为商业银行风险管理的核心内容之一,显得尤为重要.     

差异监管下的小微企业贷款风险研究

小微企业融资困难是主要经济体普遍经历过的难题,各国尝试通过多种政策倾斜对其发展进行扶持,差异性监管是其中重要的一环.我国从货币政策、监管政策等多个角度鼓励金融机构支持小微企业发展,但一些由差异化政策引发的潜在风险也存在显性化的可能.诸如业务创新引发的风险变异、监管放宽背景下的内部风险约束不足等问题均可能诱发系统性金融风险.虽然通过引进、探索风险管理技术,国内银行不断完善和提高自身风险控制能力,但由于经营理念、业务范围、经营集中度等方面的约束和影响,小微企业贷款仍然具有较高的风险性,需要外部监管部门和金融机构自身从多方面强化风险控制,防范周期性风险形成和蔓延.     

贵州省金融支农的近况、问题与对策建议

在建设新农村和大力促进"三农"发展的背景下,各有关金融机构都发挥自身优势、创新业务来加大金融支农力度,地方政府对农村金融机构、金融支农业务、信贷扶贫等加大了扶持力度并调整了政策方式.然而,当前农村资金供需的总量与结构性矛盾仍然突出,农村金融机构经营相当困难,征信体系建设仍需深入与扩展,小额贷款管理有待改善,政策性农业保险的实施有待突破,公共政策体系有待形成并需加强力度,担保与风险对抗制度的亟待建立,既要鼓励新金融机构的进入又要严格审批.     

中国人民银行伊犁州中心支行试行中小金融机构风险提示管理

一、筛选符合辖区实际的风险提示指标体系 以中国银行业监督管理委员会制定的《农村合作金融机构风险评价和预警指标体系》为依据,按照中小金融机构的流动性、安全性和效益性,将风险提示指标分为单项提示指标和综合评价指标.     

农村法人金融机构利率风险的评估

我国利率市场化进程的加快凸显银行业利率风险管理的重要性和紧迫性.而农村法人金融机构由于技术、人才等限制,普遍对利率风险缺乏足够的了解和认识,对利率走势的预测、利率风险的识别和控制能力较弱.本文应用利率敏感性缺口模型与久期缺口模型,探索研究农村法人金融机构利率风险压力测试方法,希望对农村法人金融机构在利率市场化背景下有效规避利率风险提供有益参考.     

从全球金融危机看商业银行流动性风险管理的重要性

流动性风险是指商业银行无法提供足额资金来应付资产增加需求,或履行到期债务的相关风险.从这次美国次级债风波引发的全球金融危机看,融资渠道变化、产品创新、资产证券化、支付系统、跨境业务、更多数理模型的使用等,使流动性风险管理面临新挑战.流动性风险管理由此出现完善风险管理(监管)架构、压力测试、制定流动性应急方案、加强信息交流、中央银行的支持等新趋势.我国商业银行流动性风险的特点是,资本市场发展增加了融资渠道,投资渠道的拓宽开始影响存款基础,银行间流动性差异扩大等.应加强对商业银行流动性的监控,营造良好的外部环境.     

商业银行流动性风险管理

商业银行流动性风险管理不仅是商业银行风险管理的重要组成部分,也是是商业银行经营过程中最主要的风险之一,在商业银行经营过程中,流动性风险一直是存在的。而流动性问题不仅是我国而且是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一。因此,如何有效加强流动性风险管理、切实建立动态资本补充和监管机制已成为商业银行风险管理的核心内容之一,显得尤为重要。     

论我国非正规金融机构小额信贷的现状及措施

目前,我国农村"系统性负投资"的现象越来越严重,非正规金融机构小额信贷成为农村解决日趋强烈的资金需求的重要途径.非正规金融机构拥有其独特的优势,然而在这背后仍然存在着很大的风险和局限性.本文根据目前我国非正式金融机构的特点提出了政府支持、加强监管、与正规金融机构合作等措施来促进我国农村经济的发展.     

西方商业银行流动性管理策略对我国的启示

流动性风险是金融风险的重要内容。自东南亚金融危机以来,流动性风险管理再度成为商业银行等金融机构关注的焦点。但是,我国历来对流动性风险认识不足,流动性管理方法简单。我国商业银行应充分认识流动性风险的复杂性及加强流动性管理的紧迫性,借鉴西方商业银行的成功经验,研究运用科学的方法对流动性需求进行预测,并采取科学的对策弥补流动性缺口。     

浅析次贷危机的运行机理及对我国的启示

随着美国次贷危机的蔓延和深化,它对全球经济和我国经济都产生了较大的影响。从次贷危机的运行机理进行剖析,分析其产生的根源和过程,提出我国应加强风险防范意识,警惕房贷的市场风险;加大信息披露制度建设,有效防范信用风险;强化评级部门的相对独立性,防范信用评级机构的评级风险;加大对金融机构的监管,提高金融机构风险管理水平。     

对边远地区防范系统性金融风险的建议

一、正确处理促发展与防风险的关系.从表面上看,防风险与促发展是一对矛盾,实际上两者并不矛盾,是矛盾的统一体.发展是硬道理,发展是化解风险的基础和根本,发展是解决诸多风险的出路,不能因防止风险而裹足不前,只有发展才有生存和壮大的希望.必须牢记发展是第一要务,树立在发展中化解风险的理念,在发展中解决各种困难和问题的认识.坚持"发展"主题不动摇,妥善处理支持发展与化解风险的关系.在实际操作上,既要服务第一要务,又要防范金融风险,既要引导督促金融机构加大对经济发展的支持力度,增加信贷投入,又要防止监督形成新的风险,才是正确处理防风险与促发展关系的根本所在.     

美国和新加坡监管推出加强版流动性监管新规

2008年金融危机后,巴塞尔银行监管委员会（BCBS）于2008年和2010年相继出台了《稳健的流动性风险管理与监管准则》与流动性风险指标监管体系（即《流动性风险计量、标准和检测的国际框架》）,构成了以定量指标为主的流动性风险监管体系,同时设定了对银行体系长短流动性稳定性双向衡量的两个最低标准,     

关于加强我国银行风险监管的几点思考

所谓银行风险监管,是指监管当局对商业银行的资本充足程度、资产质量、流动性、盈利性和管理水平所实施的监管,以求最大限度地减少银行风险及其影响.风险监管注重银行本身的风险管理水平,对市场敏感度较高,能及时全面反映银行的综合经营状况,预测潜在风险,相应的监管措施能紧跟市场发展.目前银行风险监管在西方国家已形成了一套比较完整、科学的风险监管体系.近几年来,我国的金融监管当局也逐渐对银行风险予以重视,并不断加强银行风险监管.但是,由于我国的银行风险监管起步较晚,监管手段有限,经验较缺乏,因此,如何提高银行风险监管水平,是我们面临的一个非常重要而又现实的课题.     

高杠杆率:次贷形成的金融风险特征与监管

从次级贷款到MBS、CDO和CDS的交易都是通过保证金率和贴现率高杠杆进行的,形成了金融机构的总资产/权益资本高杠杆率,因为对风险资产缺乏敏感性,导致风险资本杠杆比率较低。因而各金融机构相互借贷形成蛛网状的金融网络具有三个风险特征:特定风险演变为系统性风险、金融系统有顺周期性、流动性成为杠杆率的核心问题。要立足于整个金融体系而不是单个金融机构进行金融杠杆率监管,在整个产品链和机构链中实施初始杠杆率和关键环节杠杆率限制,建立杠杆率与逆经济周期挂钩的机制。     

《巴塞尔协议Ⅲ》流动性监管新规在香港实施进展与影响分析

自巴塞尔委员会（BCBS）2008年和2010年分别出台《稳健的流动性风险管理与监管准则》与流动性风险指标监管体系（即《流动性风险计量、标准和监测的国际框架》）以来,全球主要经济体相继在本国推出或拟推出适用本国的流动性监管新规,目前香港也在加紧推进实施《巴塞尔协议Ⅲ》（以下简称“巴Ⅲ”）相关流动性监管标准。     

中小微企业发展之政策建议

随着我国经济的不断发展,中小微企业在市场占有率不断扩大的同时,资金短缺、市场需求不足、产能过剩、产品同质化及创新能力不足等问题集中爆发。为解决中小微企业发展困境,政府应充分发挥财税杠杆作用,减轻中小微企业负担;强化行业监督与制约,净化中小微企业发展环境;推进企业信息平台建设和产业结构转型和升级;加强金融机构监管,遏制流动性泛滥,积极拓宽民间融资路径。     

农村新型金融组织风险管理问题研究

随着农村新型金融组织的快速发展,其在风险管理中存在的问题逐渐实现,本文分析指出其存在着风险意识薄弱,风险管理体制不健全,风险管理措施、方法存在缺陷等问题,并提出创新风险防范手段、强化信用管理、采用审慎风险监管策略等建议.     

论地方政府对地方性金融机构的风险管理责任

2008年金融危机之后,我国地方性金融机构呈快速发展的态势,与此同时地方政府在金融监管中发挥的作用也日益明显。基于客观需要,国家在"十二五"规划中明确提出要完善地方政府金融管理体制,强化地方政府对中小金融机构的风险处置责任。经研究发现,地方政府参与地方性金融机构风险管理不仅能够提高国家对地方性机构风险管理的整体水平,而且能够强化对地方政府不当行为的约束。加强事前风险防控应当规范政府行为和增强金融机构的核心竞争力,而事后风险处理应当有针对性地采取不同选择。     

美次贷危机对推进我国住房抵押贷款证券化的启示

从证券化视角看,金融资本持续的流动性过剩,美联储的货币政策调整,衍生品市场链条过长,以及次级债的风险管理缺失等,共同造就了次级债危机。这对推进我们抵押贷款证券化发展,在金融机构、资本管理、政府监管等多方面提供了教训和启示。     

金融风险与风险管理

金融机构对风险的态度逐渐从传统的"有担保论"开始转向积极应对风险,通过恰当有效的风险管理实施增加收益的经营战略,为了适应这一转变,本文首先对金融风险的类型予以阐述;其次,对金融机构所承担的风险加以探讨;最后,对金融风险管理的意义和有关预测手段进行简单的考察.