内部风险评级法在我国商业银行的发展与应用——基于A银行的内部风险评级研究

巴塞尔新资本协议对银行的风险管理提出更高的要求,其中突出了内部评级法的地位和作用。国内各商业银行已纷纷开始了内部评级工程的建设。通过对A银行内部风险评级的实例分析,可以看出：我国商业银行内部评级距离巴塞尔新资本协议的要求还有差距。为建立完善的内部风险评级体系,商业银行应在评级系统、基础数据、专业人才、管理体制等方面做好准备。     

对我国商业银行潜在危机及其原因的思考

金融一体化的发展和次贷危机在世界范围内全面爆发,以及我国商业银行本身存在的多方面问题,使得我国商业银行越来越重视对危机的产生机理和管理策略的研究,从而防止风险转化为危机的可能性。对商业银行危机问题必须从深层次探究,包括内部的银行性质、外部的评级机构和监管体系,总结不足,紧跟我国银行现状联系,制定适合我国银行业发展的策略。     

商业银行集团客户信用评级及其风险防控

企业集团具有与单一企业不同的公司治理、控制机制、空间组织结构以及融资特征,这使得商业银行对其进行信用评级更为复杂。信息不对称是商业银行对集团客户进行信用评级和风险防控的主要障碍。商业银行对集团客户的风险防控应以控制权为基准对集团客户进行整体信用评级,建立统一授信风险控制体系;大力发展银团贷款,建立银行信息共享合作机制;探索供应链金融创新,逐步化解非关联担保;强化贷后资金用途管理,建立健全集团客户信用预警预控机制。     

商业银行内部评级体系国际比较、启示和建议

瑞士银行内部评级体系的核心是违约率的统计及测算。花旗银行的内部评级体系由客户评级和债项评级两项内容组成。从长远发展看，建立起具有中国特色的银行内部评级体系是必然趋势。因而应加强内部评级体系的开发研究，建立统一的数据库和管理信息系统，加强风险评级的人力资源队伍建设，增强监管当局监管水平和导向作用，建立适合我国国情的两维评级体系。     

我国商业银行个人住房贷款风险控制有效性的研究

本文先对我国目前商业银行个人住房贷款存在的风险进行了阐述,并从借款人风险、抵押物风险等方面进行了分析.最后从完善个人信用评级系统、规范银行操作、加强房地产市场的监管等方面对个人住房贷款中存在的风险提出了防范建议.     

我国商业银行内部评级的顺周期性研究——基于我国上市公司违约率的分析

金融危机后,各国银行监管机构开始反思传统监管政策存在的问题,并一致认为应当对银行监管的理念和方式进行改革。加强逆周期监管理论的实践与探索是各国银行监管的主要发展趋势。作为银行传统监管手段的内部评级法同样具有顺周期性。缓解我国商业银行内部评级法的顺周期性可以通过扩大违约率计算的时间区间、开展压力测试和引入杠杆率指标等途径。     

以本土化原则开发商业银行内部评级系统

作为《新资本协议》核心的内部评级法将成为银行风险管理和资本监管的主流模式.所以,我国银行业为适应《新资本协议》的监管要求,应尽快建立与之相一致的内部评级系统.目前,监管部门和各家银行特别是大银行已开始着手相关方面的研究并进行着前期的准备工作.坚持本土化的原则,开发商业银行的内部评级系统,具体包括夯实数据基础;研究、开发本土化的内部评级模型;加强内部评级系统的测试、优化、升级和维护;优化贷款业务流程;实现与其他系统的对接与嵌入.     

我国商业银行内部评级的顺周期性研究——基于我国上市公司违约率的分析

金融危机后,各国银行监管机构开始反思传统监管政策存在的问题,并一致认为应当对银行监管的理念和方式进行改革.加强逆周期监管理论的实践与探索是各国银行监管的主要发展趋势.作为银行传统监管手段的内部评级法同样具有顺周期性.缓解我国商业银行内部评级法的顺周期性可以通过扩大违约率计算的时间区间、开展压力测试和引入杠杆率指标等途径.     

美国依赖评级的监管规则对评级风险的影响综述

1933年启用依赖评级的监管规则（RDRs）以来,学者研究了RDRs监管对评级风险的影响,结果表明,RDRs监管明显地助长了评级风险。今后,监管当局应弱化金融监管对评级的依赖,通过取消NRSRO或类似指定、允许适度的评级竞争,有限使用发行人付费模型,并限制发行人付费模型下发行人对评级机构的选择权,强化评级机构法律和社会责任等方式,减轻RDRs监管的负面影响。     

中国商业银行内部评级法实施研究

内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的一种新的信用风险管理方法。内部评级法的实施有助于商业银行提高自身信用风险管理水平,增强风险预警和预控能力。文章通过对内部评级法特点、支持系统、实施要求以及国际先进银行PD和LGD衡量方法介绍并结合我国商业银行信用风险管理现状,对我国商业银行内部评级法实施准备提出几点建议。     

商业银行内部风险管理与外部风险监管的协调

商业银行的内部风险管理与外部监管本质统一于风险的管理与控制。但由于内部驱动力的差异、激励与约束相容的困境以及监管的成本问题,两者又存在矛盾与冲突,因此,要想协调好外部风险监管与内部风险管理的关系,降低监管成本,提高监管绩效,还必须充分发挥银行内部风险管理的前提作用,提高其在风险资产确认中的能动性,监管部门必须为银行的风险管理提供基础性的制度保障,在监管内容、方式与手段方面加强调整,培育起激励与约束相容的监管体系。     

商业银行创新能力对银行绩效影响的实证分析

选取我国沪深交易所上市商业银行2007—2011年间的数据，研究了商业银行风险管控和创新能力分别与银行绩效之间的相互关系。通过对15家上市银行相关数据进行实证分析，结果表明商业银行的创新能力对银行绩效具有显著的正向影响，银行可以通过提高创新能力来提升自身的经营业绩。从风险管控指标对银行绩效的影响来看，不良贷款率对银行绩效的影响不显著，资本充足率、资产流动性比率与银行绩效显著正相关，银行规模、存贷比对银行绩效的影响为负向相关。     

农村商业银行信贷风险管理分析——以合肥科技农村商业银行为例

信贷业务是商业银行的核心业务,因而,信贷风险成为商业银行面临的主要风险。在金融危机、市场环境恶化的背景下,商业银行的贷款质量不断下降,一旦发生信贷风险,商业银行资金的安全性就会受到威胁。与普通商业银行相比,农村商业银行具有自身的独特性,其信贷风险大大高出普通商业银行。为了促进农村商业银行的规范发展,有必要对农村商业银行信贷风险加强管理。     

我国商业银行信贷顺周期与逆周期监管政策研究

此次由美国次贷危机引发的全球性金融危机促使人们重新审视金融体系的顺周期性。通过引入VECM模型对1998年-2012年的季度数据进行实证分析,结论表明我国商业银行信贷具有顺周期性,并从资本监管、贷款损失准备计提等四个方面详细分析了我国商业银行信贷顺周期的影响因素。我国监管当局通过对此次金融危机的反思,认为应当实施宏观审慎的逆周期监管政策,针对我国银行信贷的顺周期性,要加强宏观审慎监管与微观审慎监管的协调、建立前瞻性的资本监管机制、完善贷款损失准备计提方式,以促进商业银行的稳健经营,防范系统性风险。     

我国商业银行信用风险评级实证分析

以商业银行贷款数据为基础,采用聚类分析、多元判别和Logistic回归方法构建了我国商业银行的信用风险评级模型。实证检验表明这三种方法都能较准确地对商业银行的信用风险评级资料进行预测。对正常、关注、次级、可疑、损失五类不同样本的总体预测精度分别为83.4%、72.05%和68.14%。三种方法对五类不同样本的预测存在相同的趋势,即对正常类和损失类样本的预测准确率较高,对中间三类样本的预测准确率较低。     

陕西省银行业金融机构合规风险管理研究

文章研究分析了陕西省银行业金融机构合规风险管理中存在的问题,借鉴国际银行业合规风险管理经验,提出完善陕西省银行业金融机构合规风险管理的对策应从以下几方面入手：监管部门督促银行机构不断完善合规风险管理;完善合规风险管理监管的技术和手段;加强合规风险管理制度建设,加大合规培训力度;提高合规风险管理能力;构建浸润银行各项经营管理环节的合规文化。     

信息结构不对称与银行体系的不良资产

信息结构不对称是银行体系出现不良资产的一般原因。由于信息结构不对称导致的金融风险具有客观必然性 ,防范和化解风险的思路必须从消除或缓解信息结构不对称问题的角度入手。实行主办银行制度、建立声誉机制、规范和完善法律机制、改进呆账准备金制度和加强政府的金融监管都是可以考虑的措施。     

层次分析量化模型在商业银行风险管理中的实证研究

当前,国际金融经济危机在蔓延和深化,我国各商业银行应审时度势,及时改进现行风险预测监控系统,建立以金融业务为基本控制单元,以量化风险评估模型为核心的新型风险管理体系,全面增强自身风险防范控制的针对性与有效性.围绕二元组结构风险评估模型的构建,本文分述了数据结构集合,分析处理方法集合各自的构造过程,在此基础上归纳出二元组模型的要点,并通过对某商业银行风险状况的模糊综合评价,论证了二元组结构定量风险评估模型--层次分析模型在商业银行风险管理中的具体运用过程.     

商业银行操作风险管理探析

商业银行的操作风险普遍存在于各业务和管理领域,它具有不同于市场风险、信用风险的一些特有性质.操作风险管理的成效主要取决于商业银行公司治理和内部控制状况,主要管理手段有事前合规管理和事后稽核审查,人在操作风险管理中发挥关键的作用.风险规避、降低风险、风险转嫁、风险吸收是管理操作风险的基本策略,需根据操作风险的不同情况选择使用.     

构架我国商业银行信贷资产风险管理体系

风险管理愈来愈受到各国商业银行的重视 ,目前我国银行信贷资产质量已成为严重制约国民经济发展的“金融瓶颈”。面对加入WTO后国内外激烈的竞争态势 ,如何健全商业银行信贷资产风险管理体系已是摆在我们面前迫切需要解决的一个重大课题 ,文章对此作了初步的探讨。