我国商业银行业务发展与风险控制

由于我国商业银行在处理业务发展与风险控制关系上远没有达到成熟,所以在经营管理过程中仍不能很好地处理业务发展与风险控制之间的“大幅波动”。国外商业银行风险调整收益的理念及以风险调整的资本收益(RAROC)为核心的一系列风险管理技术对我国商业银行实现稳健经营,保证业务发展与风险控制的协调和统一,有着十分重要的借鉴意义。     

非利息收入有利于降低银行风险吗?——基于中国银行业的数据

本文利用中国银行业1986-2008年数据从整体层面和银行层面考察了我国银行业非利息收入增长与银行风险的关系.从整体层面分析结果看,非利息收入增长具有一定的风险分散化效应.但是,由于非利息收入相比干净利息收入具有较高的波动性和明显的周期性,随着非利息收入比重的增加,这种分散化所带来的边际收益在逐步减少.从银行层面分析结果看,净利息收入增长率与非利息收入增长率的相关系数在考察期内多为负值,同样表明非利息收入增长具有一定的风险分散化效应.但是,进一步的模型分析显示非利息收入增长对我国银行业收益和风险的影响在统计上并不显著.总体上,我们的研究表明,非利息收入增长对我国银行业具有一定的风险分散化效应,但是更多地依赖非利息收入存在着恶化风险与收益之间权衡关系的可能性.     

中小企业贷款利率偏高的理论解释与经验证据

现有贷款定价理论一般认为商业银行应该对中小企业贷款实行高定价以实现当期收益最大化,却对中小企业后续业务价值缺乏考虑。本文认为后续业务价值可以用期权收益表示,进而利用期权定价方法构建了同时考虑当期收益和期权收益的贷款定价模型,并以广东省某股份制商业银行2011年中小企业贷款数据为基础进行了实证应用与比较。分析结果表明,当前市场条件下商业银行没有综合考虑中小企业贷款后期权风险与价值的合理匹配,商业银行对中小企业短期贷款利率水平偏高,而长期贷款又过度集中于传统行业并有定价偏低迹象。总体而言,商业银行高估了中小企业短期贷款风险制定了较高贷款利率,这可能超过了中小企业融资负担承受能力,并进一步阻碍中小企业发展壮大与商业银行后续业务拓展。     

中小企业贷款利率偏高的理论解释与经验证据

现有贷款定价理论一般认为商业银行应该对中小企业贷款实行高定价以实现当期收益最大化,却对中小企业后续业务价值缺乏考虑。本文认为后续业务价值可以用期权收益表示,进而利用期权定价方法构建了同时考虑当期收益和期权收益的贷款定价模型,并以广东省某股份制商业银行2011年中小企业贷款数据为基础进行了实证应用与比较。分析结果表明,当前市场条件下商业银行没有综合考虑中小企业贷款后期权风险与价值的合理匹配,商业银行对中小企业短期贷款利率水平偏高,而长期贷款又过度集中于传统行业并有定价偏低迹象。总体而言,商业银行高估了中小企业短期贷款风险制定了较高贷款利率,这可能超过了中小企业融资负担承受能力,并进一步阻碍中小企业发展壮大与商业银行后续业务拓展。     

商业银行个人住房信贷业务风险管理研究

随着我国住房制度改革的深化和国家宏观经济政策的调整,住房信贷业务得到了蓬勃发展。个人房贷业务作为一项高利润、高增长的业务,已逐渐成为各家商业银行的必争之地。但因房地产业有价值大、消费和生产周期长等特点,并且面临着外资银行的强烈竞争。住房抵押贷款会存在一定的风险,它会成为我国住房信贷业务发展的障碍。本文从宏观和微观等角度出发,系统地分析了我国商业银行开展个人房贷业务所面临的问题,并指出我国商业银行面对市场机遇和挑战所应采取的措施。积极发展个人房贷业务有利于银行增加利润收益来源,增强抵御风险的能力,改善银行的资产结构。所以,为了加快我国个人房贷业务的发展,应该建立健全的监管体制和信用风险管理系统。     

货币政策、资本监管与商业银行风险承担的门槛效应：理论与经验证据

鉴于现有文献对于货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间关系的争议,本文基于Blum（1999）和Kopecky and Vanhoose（2004）构建了双重约束的商业银行利润函数,进一步探讨了货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间的门槛效应。我们认为：严格的货币政策、资本监管一方面会降低商业银行杠杆率和利润创造能力,另一方面会通过优化资产组合的方式增加收益。那么,货币政策、资本监管与商业银行风险承担之间的关系将取决于二者的净效应。如果杠杆率降低和成本压力增加所产生的负效应大于优化资产组合所产生的正效应,货币政策、资本监管将增加商业银行的风险承担;反之,则降低商业银行的风险承担。在此基础上,基于2000-2012年中国44家商业银行的相应数据,本文利用面板门槛回归模型对上述门槛效应进行了实证检验,结果证实了我们的猜想。最后,本文得出了结论和相应的政策建议。     

商业银行个人理财产品收益背离问题初探

人民币理财产品在金融市场上的地位越来越重要,分析个人理财产品预期收益与实际收益背离现象,改进商业银行个人理财产品的收益现状应建立信息披露制度;提升服务水平;加强产品创新;量化产品风险;加强创新监管。     

试论地方政府性债务的银行风险改善

中国的地方政府性债务规模逐年增长,蕴藏的风险亦在逐年放大,本文从商业银行经营的视角对地方政府性债务风险进行分析,并对商业银行如何控制其风险提出方案,以期实现商业银行与地方政府债务的良好结合。     

试论利率连续下调后我国商业银行的利率风险及其防范

从1996年至今,中国人民银行已连续七次下调存贷款利率.利率的调整对我国商业银行的经营产生了不利影响,使商业银行面临着利率风险.本文对我国商业银行利率风险的表现、成因进行了分析.指出在管制利率条件下,我国商业银行面临的利率风险表现出与西方商业银行利率风险不同的特性,即更多地表现出制度性风险.文章最后提出了我国商业银行利率风险的防范对策.     

提高两种利率风险管理方法适用性的分析与探讨

随着利率调整的加快，利率风险的加大，我国主要依靠利息收入获取收益的国有商业银行开始频繁地暴露于利率风险之下。由于在我国，商业银行对存款利差的依赖程度很高，因而利率风险管理便显得日益迫切。     

浅谈商业银行外汇风险管理的对策

在汇率频繁而又不规则发生变动和银行外汇业务交易不断扩大的情况下,汇率风险已成为影响银行成本收益和经营稳定性的关键风险之一。本文分析了在新的汇率制度下我国商业银行面临的主要外汇风险,并结合当前商业银行外汇风险管理现状,提出了商业银行汇率风险的管理策略和加强外汇风险管理的若干建议。     

投资组合理论研究

资产组合理论主要是针对化解投资风险的可能性提出的。“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”就是多元化投资组合的最佳比喻,而这已成为现代投资领域中的一条真理。文章从股票组合投资入手,分析收益和风险的关系,得出投资者是根据自己对收益和方差（风险）的偏好,选择符合自己要求的证券组合。     

浅析如何加强商业银行信贷风险管理工作

银行是我国金融体系的主体,而信贷资产业务则是其主要的收入来源。尤其对于商业银行而言,信贷资产在其总资产中占有较大的比重。商业银行要获得较大收益,必然会积极开发与拓展信贷资产业务,在高收益下,也潜藏着高风险,因此,强化信贷风险管理便成为了商业银行管理中的主体内容。本文以商业银行信贷风险管理问题及其原因为切入点,在此基础上紧紧围绕“信贷风险识别、风险计量与控制”等方面分析强化商业银行信贷风险管理的优化对策。     

“一带一路”产业转移背景下商业银行授信策略与政策支持研究

"一带一路"为商业银行带来巨大发展机遇,庞大的投资规模及多元化的金融需求,为商业银行创造出新的业务增长点,也对金融服务和创新水平提出更高要求。针对"一带一路"战略下的产业转移,商业银行如何调整授信政策、抓住机遇并实现有效风险管控?如何在政策上鼓励国内商业银行开展"一带一路"授信?文章对"一带一路"产业转移背景下的商业银行发展机遇、面临困难和政策环境进行了分析,并提出相应的建议。     

基于套利理论的商业银行资产负债管理模式研究

本文基于套利理论,对商业银行资产负债行为进行分析;得出商业银行资产负债管理的实质是风险套利;其关键在于寻找套利机会并对套利过程中的内在风险进行有效控制;其收益主要取决于交易规模、管理质量、市场力量及其风险控制能力。     

论我国商业银行信贷资产风险管理

信贷资产在商业银行的资产业务中是最主要的业务，这类资产虽然收益较高，但是投资高、风险也相对较高。本研究通过分析我国商业银行信贷资产现状，分析其中存在的风险问题，最后针对性的提出些解决性的措施。     

商业银行股权结构对信用风险的影响研究

随着国外资本与民营资本的参股,中国商业银行的股权结构呈现多元化特征。本文利用中国16家上市银行2011-2015年的数据,采用第一大股东持股比例、第一大股东性质和股权制衡度反映商业银行的股权结构状况,不良贷款率反应银行信用风险,并运用非平衡面板数据模型,实证分析了二者之间的关系。研究结果表明:商业银行第一大股东持股比例、性质和股权制衡度与信用风险显著正相关。     

论金融风险的成因与防范

一、我国金融风险形成的内在因素分析（一）金融风险的业务成因１．商业银行业务风险商业银行经营，是在产品所有权不变的前提下，其使用权不断转移并通过时间价值的实现而获取未来收益的资本运动过程。商业银行或其他金融机构，在这一资本运动中，处于中介与多风险的经营...     

商业银行个人理财业务优化建议

<正>近年来,商业银行个人理财业务作为一项高利润、高增长的业务,渐已成为商业银行极富竞争力和挑战力的领域之一,并且也已成为了商业银行间竞争的焦点。本文通过对商业银行个人理财业务的认识,将深层次地研究对个人理财业务项目的发展,探讨未来商业银行发展个人理财业务的趋势等使商业银行的理财项目得到优化和进一步的发展。一、引导投资者树立正确的理财观念投资是一项收益与风险并存的金融活动,所以投资者应该树立起正确的投资     

防范风险 审慎调整 开拓市场 减亏增效

在专业银行向商业银行转换过程中，一些基层行目前普遍存在着资产结构不合理，不良贷款所占比重大，盘活艰难，生息资本比率低等突出问题，直接影响和困扰了效益的增长以及商业化的改革进程。防范资产风险，是经营中最重要的原则，它是提高资产收益的前提。加速信贷资产结构调整，概是加强风险管理的需要，又是转换经营机制，提高效益的需要。只有积极开拓市场，才能实现资产结构的优化调整，寻找到效益新的增长点。一、转换中汲取到的一点经验教训和要解决的问题向商业银行转换难点问题之一，就是如何提高风险经营意识，建立健全防范风险机…