商业银行市场风险的度量框架研究

本文着眼于新巴塞尔协议下商业银行的市场风险管理,分析论述了我国银行业最突出的市场风险因素,较为细致地研究了市场风险的模型。结合我国商业银行实践,分析了国际上对市场风险的监管要求和度量框架,对我国商业银行的市场风险管理参考国际标准提供了参考。     

商业银行市场风险的度量框架研究

本文着眼于新巴塞尔协议下商业银行的市场风险管理,分析了我国银行业最突出的市场风险因素,较为细致地研究了市场风险的模型。结合我国商业银行实践,分析了国际上对市场风险的监管要求和度量框架,为我国商业银行的市场风险管理提供了参考意见。     

国内商业银行操作风险管理研究

操作风险与信用风险、市场风险共同构成商业银行的三大风险。但在我国,操作风险管理的理论和实践远远落后于信用风险管理和市场风险管理。本文旨在结合中国银行业实际,实证分析中国银行业的操作风险特征和不足,并提供加强操作风险管理的外部监管、组织架构、监控体系、量化管理、文化理念等一揽子加强操作风险管理的思路。     

加强我国商业银行操作风险管理的探析

银行业是一个高风险的行业,对风险的防范、管理和化解是银行业发展的永恒主题。风险管理已经成为当前商业银行的生命线和核心竞争能力,科学有效的金融风险管理一方面可以保证金融机构健康、持续地运行,另一方面可以降低金融机构防范风险的资金成本,提高其竞争力。近年来,国际银行业在关注银行信用风险和市场风险的同时,越来越重视防范操作风险。国内,我国商业银行仍然对操作风险没有给予应有的关注,从目前各商业银行在操作风险管理方面来看,在操作风险管理思     

论银行市场风险的资本计提——兼评内部模型法的适用性

市场风险及其监管资本要求的计量历来为业界和监管当局所关注。近期,次贷危机爆发导致的市场动荡使得全球银行业和监管当局开始重新审视其市场风险管理和监管资本要求。文章结合国际银行业和监管机构计量市场风险及其监管资本要求的当前做法,针对我国银行业的实际情况,重点探索了内部模型法在我国银行业的适用性,尤其是从方法论、特殊风险计量、验证等角度探讨了内部模型法的主要工具——风险价值体系在我国银行业计量市场风险及其监管资本要求的适用性,并从方法论和应用层面提出了相应的政策建议。     

论银行市场风险的资本计提--兼评内部模型法的适用性北大核心CSSCISSCI

市场风险及其监管资本要求的计量历来为业界和监管当局所关注。近期,次贷危机爆发导致的市场动荡使得全球银行业和监管当局开始重新审视其市场风险管理和监管资本要求。文章结合国际银行业和监管机构计量市场风险及其监管资本要求的当前做法,针对我国银行业的实际情况,重点探索了内部模型法在我国银行业的适用性,尤其是从方法论、特殊风险计量、验证等角度探讨了内部模型法的主要工具——风险价值体系在我国银行业计量市场风险及其监管资本要求的适用性,并从方法论和应用层面提出了相应的政策建议。     

银行业如何应对市场风险的挑战

近年来,美国次贷危机在全球银行业乃至整个金融业引起很大反响,也对我国银行业市场风险管控有着重要的启示.在经济全球化、市场化发展的大趋势下,加快建立和完善我国商业银行内部风险管控体系,切实加强市场风险管理,有效应对国际金融危机已势在必行.     

论我国银行支付结算风险监测与评估模式选择

除了信用风险和市场风险之外,来自电子商务以及支付清算软件等方面的不确定因素也会给银行的稳健经营带来潜在风险,业界将这些潜在风险归结起来称为"支付结算风险"。本文通过对银行业支付结算风险监测与评估方法的研究,分析我国银行业支付结算风险管理组织结构、计量模型和控制方法,探讨建立我国银行业支付结算风险监测和评估模式的对策。     

操作风险管理国际先进经验的借鉴和启示

近年来,伴随着国内外银行高危案件频出,我国银行监管者和管理者对操作风险防范的认识也逐步深入.事实上,在当前中国的银行业经营环境中,如果能有效规避操作风险,信用风险和市场风险几乎很难转化为实质的损失.风险管理的最终效果仅仅取决于最为薄弱的一环,所以操作风险管理是当前银行业风险管理的重中之重.新巴塞尔协议提升了操作风险管理地位,将其纳入风险管理范畴,把操作风险纳入风险资本计算和监管框架.虽然我国在目前乃至今后一段时间仍继续执行1998年的老协议,但应该未雨绸缪,认真研究新资本协议和国际银行的先进经验,加强操作风险管理.     

加强债券市场风险管理的思考

(一)加强风险管理是我国银行业适应国际金融风险管理的迫切需要。若以巴塞尔新资本协议框架为参照，我国金融业面I临从信用风险管理转向逐步实施全面风险管理的新挑战。当前，我国对于金融业风险资产的监管，主要是考虑信用风险，基本上没有考虑利率风险和操作风险等。随着中国利率市场     

我国商业银行操作风险管理现状分析及方案设计

操作风险是巴塞尔新资本协议列出的银行业的三大风险之一,具有频率低、损失数额大的特点。近年来各种操作风险事件频繁发生,给银行业带来了巨大损失,因此,操作风险管理日益引起人们的关注。本文将通过分析我国商业银行的操作风险管理现状,依据巴塞尔新资本协议中对操作风险产生的因素进行分析,找出我国商业银行操作风险产生的原因,并根据我国实际情况设计一套操作风险管理方案,希望对我国银行业的操作风险管理有所帮助。     

当前形势下我国商业银行操作风险的分析与防范对策

操作风险是当前我国商业银行面临的主要风险之一,在很大程度上影响了我国银行业的经营安全和竞争力.同时也是我国银行业风险防范的薄弱环节,本文从我国银行业的现状出发,对商业银行操作风险产生的原因、控制问题及其防范措施等进行了系统阐述.同时结合《巴塞尔新资本协议》对操作风险的管理要求,提出了建立风险管理制度和管理体系等风险管理对策.     

中国商业银行操作风险管控研究

银行业属于高风险的行业范畴,经济金融系统和社会的稳定同银行业的经营情况有着极其紧密的关系。金融机构所面对的风险伴随着金融衍生品的不断发展也逐渐凸显出来。在对操作风险进行研究之后,我国银行业能够逐渐形成正确的操作风险管理理念,加深操作风险度量意识,逐渐构建和健全自身的操作风险度量系统,让我国银行业操作风险管理跨越式的发展成为现实。在这样的背景之下,对我国商业银行操作风险管理的问题进行研究有着极其重要的现实意义。     

我国商业银行操作风险亟待进一步加强管理

当前,我国银行业在操作风险管理理念、操作风险管理框架以及操作风险管理手段上明显滞后,对操作风险尚未有一个全面、系统的认识,仅仅是停留在操作性风险和稽核监督的层面上.正是这种认识上的局限性造成了国内银行业对操作风险理解上的误区,并成为制约国内银行业操作风险管理实践的主要因素.加强商业银行的风险防范工作,成为当务之急.     

小失误引发大风险——对话操作风险管控

4月14日,河北省邯郸市发生震惊全国的金库盗窃案。由此大案所引发了国内银行业对操作风险防范的一系列思考。现代风险管理理论认为,银行业面临的风险主要有信用风险、市场风险、操作风险。与市场风险、信用风险相比,商业银行对操作风险的理解、认识和管理都处于较低水平。20世纪80年代以来,全球金融机构因操作风险已经损失了2000多亿美元。巴塞尔委员会在2002年举行过一次全球操作性风险调查,被调查银行共计报告47269起损失金额超过1万欧元的操作性风险事件,平均每家银行发生操作风险事件528起。操作风险频繁引爆,破坏力量之大令人震惊,建立和完善操作风险管理体系已经成为现代商业银行急需解决的重大课题。为推进我国银行业对操作风险的理论研究与实践研究,本刊将围绕操作风险这一话题,邀请国内资深学者、银行业高管,从理论框架、监管策略、技术防范和风险模型研究的多维角度,共同探讨我国操作风险体系的建立。     

我国商业银行流动性风险管理研究

随着金融经济的深入发展,国际银行业面临的流动性风险日益严重,如何对银行业的流动性风险进行更有效的管理成为银行业重点关注的问题.在时代背景下,本文将对我国银行业流动性风险现状进行深入分析,探讨我国商业银行存在的流动性风险管理问题,在此基础上为我国银行业的流动性风险管理的发展提供可行性的建议,从而促进银行业的健康发展.     

我国商业银行操作风险亟待进一步加强管理

当前，我国银行业在操作风险管理理念、操作风险管理框架以及操作风险管理手段上明显滞后，对操作风险尚未有一个全面、系统的认识，仅仅是停留在操作性风险和稽核监督的层面上。正是这种认识上的局限性造成了国内银行业对操作风险理解上的误区，并成为制约国内银行业操作风险管理实践的主要因素。加强商业银行的风险防范工作，成为当务之急。     

论加快我国银行风险管理现代化进程

本文以巴塞尔新资本协议和国际银行业风险管理先进经验为参照,在深入考察当前我国银行风险特征和银行风险管理问题的基础上,提出我国银行风险管理三个必经的发展阶段,并探讨了加快我国银行风险管理现代化进程的路径选择和相关政策建议,即深化改革,创新制度;完善市场,放松管制;培养人才,夯实基础;高度重视风险管理,健全风险管理部门。     

商业银行 操作风险管理存在的问题和对策

信用风险、市场风险、操作风险是银行业面临的三大风险。长期以来,信用风险、市场风险一直是银行风险管理的主角,但近年来全球银行业涉及操作风险的案件频发,从巴林银行的破产到法国兴业银行的重大亏损,操作风险由于其自身所特有的隐蔽性和强大的破坏力逐渐受到广泛关注和高度重视。     

我国商业银行的市场风险及其管理

我国银行业金融机构发展程度不同,其市场风险水平和市场风险管理能力也各有差异市场风险存在于商业银行的交易性和非交易性业务中,是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。2008年国际金融危机爆发后,交易业务和市