商业银行操作风险量化的在险价值方法

一、引言 进入20世纪90年代以来，随着金融创新迅速扩大商业银行盈利空间的同时，以操作风险为主的其他各种风险也日益严重，因操作风险引发的巨额损失层出不穷。国际上，巴林银行“理森事件”损失了10亿美元；澳大利亚国家银行因错误的美元汇率判断在外汇期权交易中损失了2．5亿澳元。在国内，2001年10月中国银行广东省开平支行高层经理侵吞公款高达4．82亿美元；2005年1月上旬中国银行黑龙江省分行所辖河松街支行发生涉嫌内外勾结票据诈骗案，涉案金额达10亿元。     

加强商业银行操作风险管理迫在眉睫

近年来，随着银行业操作性风险损失明显增长，对操作风险管理的关注日益增加。数据证明，操作风险比信用风险和市场风险更广泛地分布于银行经营管理的各个方面，并给银行经营造成了越来越多的损失：1995年巴林银行7亿英镑的亏损事件、大和银行11亿美元的亏损事件以及2001年爱尔兰联合银行的7亿美元亏损事件等都是操作性风险的典型案例。自20世纪80年代以来，商业银行因为操作性风险遭受的损失估计已超过了2000亿元。与国际同行一样，我国商业银行的操作风险也在增长。目前随着国有商业银行改革进入攻坚阶段，     

商业银行操作风险管理问题研究

自20世纪90年代以来,随着一些震惊世人的事件,如巴林银行的倒闭、大和银行因3万笔交易未经授权而导致11亿美元的操作风险损失等,操作风险成为风险管理的三大重点之一。在我国,有研究表明,在1990～2003年间,公开报道的操作风险损失事件有71起,涉及我国国内的商业银行7家,给银行带来的损失多的达5．3亿元。而在2005年1月份,有媒体报道,一家国有商业银行的内部职员高某,利用职务之便和所在行的管理漏洞,窃取客户存款6亿元人民币,给该行造成巨额损失。因此,在我国的商业银行中,操作风险广泛存在,并给我国银行业带来了巨大的损失。同时,有资料显示,中国挑选出五家规模各异的银行,参加了十国集团国家监管当局之间对新资本协议第三次定量影响的测算,中国五家银行的总资产合计占到中国银行业总资产的48％,按照标准法计算,操作风险的贡献率只有3．83％。     

我国商业银行面临的主要操作风险及对策思考

近期,国内商业银行大案要案频发.2005年1月,中国银行黑龙江省河松街支行发生内外勾结票据诈骗案,涉案金额高达10亿元.2006年2月,中国银行黑龙江省四马路支行4亿元巨款下落不明.2007年4月,邯郸市农业银行金库被盗窃现金人民币近5100万元.纵观这些案件,不是和银行员工越权交易、操作失误有关,就是流程或系统存在漏洞,或者就是外部环境出现了变化,这些风险属于操作风险.     

论操作风险的识别与管理

操作风险自银行存在而存在,到20世纪90年代发生系列银行员工违规操作事件,许多银行发生重大损失甚至破产。2004年《巴赛尔协议Ⅱ》对操作风险作出明确界定,正式成为商业银行风险管理的重要环节。     

我国商业银行操作风险的量化评估

商业银行风险可以分为信用风险、市场风险和操作风险。根据《巴塞尔协议》,操作风险可被定义为“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误,及外部事件造成直接或间接损失的风险”。对操作风险来说,将其作为银行三大风险之一还是近几年的事,这是因为国内外银行发生的一系列大问题均与操作风险有关。除了英国巴林银行破产和澳大利亚国民银行1.4亿美元的巨额损失外,巴塞尔委员会在2002年的调查中还显示,参加调查的银行一共报告了47,029件损失,其中五家银行的损失就达80亿欧元,可见操作风险在国外银行风险中发生的普遍性。国内的情况也较相似,从…     

巴赛尔新资本协议与我国商业银行风险文化培育

巴赛尔新资本协议主要目的是要求加强银行内部的风险管理。文章研究在分析巴赛尔新资本协议的基础上,根据我国商业银行现状和全球化发展趋势,分析了我国商业银行风险文化培育的紧迫性,指出风险文化的培育是多因素作用的结果,必须整合和引导。     

动用国际储备资金注资中行、建行的决策价值评估

文章运用风险———收益分析的思路 ,对国家动用 450亿美元外汇储备注资中国银行和中国建设银行的政策进行了评估 ,并针对该问题以及下一步的银行体系改革给出了政策建议。     

银行操作风险度量方法比较研究

操作风险已经成为银行风险管理的重点,新巴塞尔协议因此对操作风险提出了资本要求,并且越来越多的国际活跃银行致力于开发适合自身特点的操作风险计量方法.文中对新巴塞尔协议推荐的操作风险度量方法:基本法、标准法、内部度量法和高级的损失分布法、极值理论模型进行了应用比较分析,并在此基础上提出了基于VaR的银行整体风险管理框架.     

基于知识的证券公司操作风险预警研究

2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即《新巴塞尔资本协议》.协议首次将操作风险与信用风险和市场风险并列为银行业面临的三大主要风险,并开始对银行操作风险提出监管资本要求.90年代中期,国际银行业相继发生了重大操作风险损失事件,如英国巴林银行和大华(Daiwa)证券的巨额损失,这使得国际金融机构充分意识到操作风险的重要性,并开始研究操作风险的识别、衡量和控制的问题.     

鬏行操作风险的实证分析

操作风险日益受到专家学者的关注。新巴塞尔协议规定操作风险为银行业面临的三大风险之一。现在对操作风险研究的趋势主要集中在量化问题的分析上，到目前为止并没有一种被广大专家和学者认可的方法。介绍一种测量操作风险的模型，该模型利用模特卡罗模拟来确定银行的损失分布。操作风险造成的损失服从广义的帕累托分布，而发生损失的次数则服从泊松分布。利用该模型来研究、监管和防范商业银行操作风险，对实现中国金融业的稳健、有效经营，增强中国商业银行业的国际竞争力具有十分重要的意义。     

M银行支行风险防范研究

本文针对M银行支行风险防范问题进行研究。作者论述了M银行支行的风险防范现状与存在的主要问题，并进行原因分析。针对M银行支行风险防范现状以及存在的问题，作者采用预控审计防范风险的方法，实现风险预控，并且以实例说明，最后总结本文所述观点。     

银行内部信用风险模型评述

一、信用风险模型与巴塞尔协议资本充足率监管相比的优势 巴塞尔协议的资本充足率要求(RBC)已成为银行经营稳健性的重要指标和监管的重要工具，但技术和金融创新的发展已暴露出巴塞尔模型的许多弱点：1．仅靠比率数字衡量难以准确代表银行化解预期或未预期损失的能力。2．这些比率的定值基础——总风险权重资产不能精确衡量总的风险，它忽略了一些风险，如利率风险、操作风险，同时，监管风险权重还忽略了不同金融工具之间信用风险的差别(如对所有商业贷款都附以100％的风险权重，即要求8％的资本充足率)。     

美国次贷危机及其对中国投行业务的启示

自2007年次贷危机爆发以后，美国投资银行受到较大冲击。中国银行在此次危机中受的影响还是相对较小的，因为其持有比例在全球范围内是很小的。例如，工行去年持有12．26亿美元的次贷支持债券，占其总资产的0．1％。在这次危机中，体制最简单的国家和银行、市场经济最不发达的国家和地区受到的影响最小；相反，运行越复杂、数量化越高、结构化产品越多的机构和地区受到的影响越大。中国应该抓住机遇，大力拓展投行业务，并给出了发展中如何控制风险的建设性意见。     

银行机构的风险类型与保险产品分析

本文结合保险市场中银行机构保险产品的种类,对中国银行机构风险类型转移的保险需求和相应的保险产品供给进行了分析。突出了在全面实施巴塞尔新资本协议过程中,银行机构特殊保险产品对降低银行机构资本准备金,缓解银行机构的资本压力,提高银行机构的资本运作效率方面的重大意义。     

国债利率风险与市场风险的识别与规避

长期以来,贷款的信用风险一直被认为是中国银行业所面临的最大的风险,因此银行将大量资产用于购买国债.但是2003年末和2004年上半年,国债市场的频繁波动使越来越多的中国银行认识到国债也不是一种无风险的资产,国债给银行带来稳定的利息收入的同时,也带来了大量的损失.2007年1月4日,中国人民银行推出了上海银行间同业拆放利率,这一利率的推出意味着交易性国债价格的波动将进一步加强,银行由于持有国债所带来的风险也随之更大.因此,如何建立一个行之有效的有中国特色的国债风险管理体系将是未来中国银行业的一大挑战.     

基于损失分布模型的操作风险相关性研究

文章根据新巴塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架,讨论了高级计量法下不同产品条线/风险类型单元的操作风险之间相关性的存在性问题,并运用损失分布模型阐明了不同单元的操作风险累计损失之间的相关系数应该小于损失频率的相关系数,讨论了计算多个产品条线/风险类型单元操作风险累计损失相关性的Copula算法。     

我国商业银行表外业务准入机制及风险度量方法

商业银行表外业务的开展，是银行经营多样化的表现，从客观上改善了银行资产负债业务的质量，分散了经营风险，它是国外银行普遍侧重发展的银行业务。近年来，国外银行业表外业务的迅速发展，使人们清醒地认识到表外业务所潜在巨大的风险。2001年1月最新修改的《新巴塞尔资本协议》中，对银行的风险防范提出了更高、更全面的要求。我国已经正式加入了WTO，     

机电行业应变之策

案例分析 根据《浙江省技术性贸易壁垒白皮书（2014）》发布内容显示，2013年浙江省出口遭受技术壁垒最严重的行业是机电产业，损失额达10．8亿美元，占总损失额的29．9％；其次是化工医药产业，损失额达7．69亿美元，占总损失额的21．3％；排第三位是农食产品，损失额达3．07亿美元，占总损失额的8．49％；其他依次为玩具家具，损失额为2．79亿美元，占总损失额的7．74％；橡塑皮革产品损失额为2．59亿美元，占总损失额的7．16％；纺织服装产品损失额为1．68亿美元，占总损失额的4．65％；汽车、光伏、金属制品等其他类型的产品损失额为7．48亿美元，占总损失额的20．73％。     

美国防范银行系统性风险的做法及启示

中国银行业潜在的系统性风险较大，巨大的不良资产和落后的银行管理是影响中国银行业稳定性的直接因素，为保持中国银行业可持续发展，促进中国经济健康运行，美国在防范银行系统性风险方面的做法可资借鉴。