小微企业贷前调查代理成本分析——以福建省某商业银行为例

通过构建"过度授信""授信不足"的代理成本理论数学模型,研究小微企业贷前调查过程中的道德风险问题.实证表明,在严密的风险内控下,商业银行"过度授信"的代理成本不显著;但普遍存在着"授信不足",且贷前调查软信息拒贷的错判率明显高于硬信息.为解决此类问题,设计了激励机制模型,求出使银行期望利润最大的最优解;引入机会成本,建议在保持机会成本低于代理成本时方可全面开展线上小微企业信贷业务.     

金融科技对银行小微企业信贷供给绩效的驱动机制——基于银行和企业的微观调研数据

提高银行信贷服务绩效是破解小微企业融资困境的重要环节，金融科技的发展则为银行小微企业信贷创新提供了现实基础。本文基于动态能力和信用资本视角构建金融科技影响银行小微企业信贷供给绩效的多路径模型，并借助22个省份（自治区）561份问卷调查数据，采用结构方程模型开展实证研究。结果表明：金融科技对银行小微企业信贷供给绩效具有显著积极作用；动态能力和信用资本分别在金融科技与供给绩效之间起中介作用及链式中介作用；银行信任通过强化信用资本对供给绩效的影响，调节金融科技与信贷供给绩效之间的链式中介作用。本文研究结论进一步拓展了金融科技对银行小微企业信贷供给绩效的作用路径，为银行深化金融科技应用、提高信贷服务质效提供了新视角和新依据。     

基于Logistic模型的小微企业信用风险度量研究

本文通过对小微企业信贷特征及国内外主流信用风险度量方法的对比分析,筛选出适用于我国小微企业信用风险度量的Logistic模型。利用从银行取得的94个小微企业信贷样本,综合企业的财务及非财务信息,进行了Logistic模型的构建和检验。实证结果表明,该模型对于小微企业的信贷违约概率具有较高的正判率。     

基于征信视角的小微企业信贷约束缓解:作用机制与路径思考

理论分析表明,信息共享程度越低,银行征信成本和小微企业违约概率越高,信贷可获得性越低。建立和完善征信体系,促进信息共享,能够有效缓解信息不对称,弱化信贷配给,提高小微企业信贷可获得性。目前,小微企业融资约束面临的信息制约包括信用体系建设缺乏顶层设计、信用信息采集共享难度大、信息记录失真和不完整、银行重担保轻信用等多个方面,要通过提升小微企业主的信用意识、创新小微企业征信服务产品、强化征信信息跨部门跨领域共享、建立科学合理的信用评价体系等措施促进缓解小微企业信贷融资约束。     

深度数据挖掘对提升小微企业获贷的作用研究——基于税务数据在企业信用评价中的实践经验

小微企业在我国社会和国民经济发展中占有重要地位,但其信贷需求得不到有效满足.大数据等技术的应用推广,为小微企业的信贷业务开拓了新的渠道.税务数据在企业信用评价中的实践证明,通过深度数据挖掘,利用信用替代数据对小微企业进行信用评价,可以有效提升小微企业的获贷率.建议采取加大企业信用信息开放力度、加快推动地方征信平台建设、...     

金融科技赋能究竟如何影响银行小微企业信贷 ——基于调研数据的实证检验

小微企业信贷是金融科技赋能商业银行的一个重要落脚点,但现有研究对金融科技促进小微企业信贷供给的实现过程缺乏理论分析与实证检验.本文构建了"金融科技赋能-软信息约束-抵押要求-小微企业信贷"链式中介模型,并采用问卷数据进行实证检验,探讨信用环境对该模型的调节作用.研究结果表明:(1)金融科技赋能对小微企业信贷存在正向影响.(2)软信息约束与抵押要求均在金融科技赋能与小微企业信贷之间起部分中介作用.(3)软信息约束与抵押要求在金融科技赋能对小微企业信贷的正向影响中起链式中介作用.(4)信用环境通过弱化金融科技赋能对软信息约束的影响进而对链式中介作用起调节作用.本文结论为金融科技优化信贷资金配置提供了银行视角的理论解释,也为商业银行开展金融科技实践提供了管理启示.     

数字技术赋能银税互动:机理、制约与策略北大核心CSSCI

我国银税互动政策依托数据互联共享将纳税信用转化为融资信用,实现了小微企业融资难问题的创新突破。数字技术一方面通过金融科技助力银行建立涵盖银税互动信贷全业务链条的授信决策和智能风控系统,有效控制小微企业违约率;另一方面通过强化税收征管数字化,实现“以数治税”,增强小微企业纳税信用评级的精准性,从而提升银税互动质效。本文在阐述数字技术赋能银税互动机理的基础上,重点分析当前数字技术赋能银税互动面临的问题,并从政府顶层机制、银税交互信息提升、“数字技术+银/税”深度融合、数据安全和合规等方面提出进一步提升银税互动质效的建议。     

基于社会资本的小微企业融资机制研究

小微企业融资难是业界和学界关注的热点问题,也是世界性的难题,由于小微企业的有限理性和机会主义导致银行等金融机构对小微企业进行信贷配给,造成信贷排斥的局面。通过社会资本理论,认为小微企业、银行等可以通过构建一定的社会关系网络形成社会资本,降低小微企业与银行之间的信息不对称、降低交易费用、增强信任程度,研究了社会资本促进融资效率提升的机理,最后设计了相应的融资机制。     

中小微企业增信机制及其效果研究

中小微企业融资受银企信息不对称的严重阻碍,信用增进在理论上或实践中都成为解决信息不对称并增强企业融资能力的重要途径。信息不对称可根据信息非对称发生的时间区分为契约签订之前和签订之后,分别导致逆向选择和道德风险。本文据此将促进银企贷前信息交流从而弱化逆向选择的措施归纳为信息增进,将实际发生违约后对贷款人进行损失补偿的措施称为损失补偿增信,同时对中小微企业常用的信用增进手段进行归类梳理,分析了各类增信方式促进信贷的实际效果和存在的问题,提出了改善中小微企业增信机制的相应建议。     

中国银行新一代客户信用评级系统

一、评级系统建立的背景客户信用评级,也称内部评级,是银行准确评估借款人的资信水平,测算借款人的违约概率,把握授信风险,从源头上提高授信资产质量的一种有效途径。在巴塞尔新资本协议中,最引人注目的是对信用风险进行估值的内部评级法(IRB,InternalRating-BasedAp-proach)的推出。建立内部信用评级体系是适应新的监管要求的必然趋势。巴塞尔新协议代表了新的监管趋势和要求,只有适应了这一趋势和要求,银行才能在日趋国际化、多元化的市场中获得生存与发展。建立内部信用评级体系是提高银行核心竞争力的重要手段。新资本协议对于银行风…     

中行新一代客户信用评级系统综述

一、评级系统建设的背景。客户信用评级，也称内部评级，是银行准确评估借款人的资信水平，测算借款人的违约概率，把握授信风险，从源头上提高授信资产质量的一种有效途径。在巴塞尔新资本协议中，最引人注目的是对信用风险估值的内部评级法(The Internal Rating—Based Approach，下简称IRB)的推出。建立内部信用评级体系是适应新的监管要求的必然趋势，是提高银行核心竞争力的重要手段，也是银行自身发展的需要。     

信用信息共享对小微企业"首贷"可得性的影响研究——基于小微企业"首贷"数据的实证分析

以信用信息共享为视角,通过问卷调查法和实证分析法,掌握商业银行"首贷"现状、问题及政策;运用机器学习方法构建"首贷"可得性模型和风险评估模型,特别分析制造业和科技型企业的差异性.研究表明,信用信息共享对小微企业"首贷"可得性激励与抑制并存,不同行业差异化较为显著,优化风险评估机制具有反向促进作用.最后提出加强信用信息管理与服务、推动第三方信用评级业务发展、倡导分类管理和形成外部激励约束机制等建议.     

激励相客机制下的第三方信用挖掘:光大银行税贷易案例

信息不对称和抵押品缺失导致的企业资信程度低是小微企业融资难公认的原因,在强制信贷配给要求下,商业银行在小微企业信用挖掘和改进抵押担保措施方面进行了各种创新.通过对光大银行的创新产品“税贷易” 进行研究后认为,强制信贷配给需要有效的信用甄别手段,在有效甄别贷款对象方面,利用纳税信用对识别企业资信状况起到了积极作用.另外,大数据思维的运用以及激励相容制度的设计在银行识别企业风险方面起到了重要的作用.     

小微企业“信用贷”创新研究

<正>近年来,国务院及有关部委出台了一系列大力扶持小微企业发展的政策,但小微企业融资存在信息不对称、担保难、收益覆盖风险难三大难题,尤其是担保难,使小微企业迫切的融资需求一直没有得到有效满足。为有效解决小微企业融资"担保难"的现实难题,进一步丰富小企业信贷产品体系,满足小微企业客户融资需求,不断提升小微企业金融服务能力,2012年初总行推出了新型小微企业融资产品———"信用贷",该产品是在综合评价企业及企业主信用的基础上对资信好的小微企业发放的信用贷款,真正解决小微企业担保难的问题。一、产品创新点(一)"信用贷"产品简介小微企业"信用贷"业务,是指建设银行在综合评价企业及企业主信用的基础上,对资信好的小型微型企业发放小额的、用于短期     

基于Logistic模型的单个信用资产违约概率预测

在信用风险管理领域,由于中国商业银行信贷数据只满足Logistic模型的要求,因而预测单个信用资产违约率只能以Logistic模型为主线建模。以中国某商业银行1999~2005年的信贷数据为样本,实证分析得出,企业本身、宏观经济、地区及行业四方面因素对企业违约概率存在显著相关性。通过以上述四因素为变量,所构建的预测电力、公路、城镇建设三个行业信用资产违约概率的Logistic模型分析与预测单个信用资产违约的结果来看,四要素模型对中国商业银行的信用风险管理具有参照价值。     

利用群组授信破解小微企业融资难题——以MS银行为例

融资问题一直困扰着我国小微企业的发展,风险的防控难度以及实施操作的复杂性使得商业银行对小微企业融资持谨慎态度。MS银行通过对商圈和产业链的优选进行群组授信,有效降低了小微信贷产品的风险和操作复杂程度。这为其他商业银行转型进入小微企业信贷市场提供了重要借鉴,同时也为小微企业顺利获得银行授信提供建议。     

金融科技对小微企业信贷效率的影响——基于银行竞争度和业务管理水平的中介效应北大核心

研究金融科技如何影响商业银行信贷效率,有助于银行缓解小微企业融资难问题、更好地服务小微企业发展。本文使用DEA-BCC模型测算了32家上市商业银行2017—2021年的小微企业信贷效率,实证考察了金融科技对小微企业信贷效率的影响和作用机制。本文研究发现:金融科技对小微企业信贷效率具有明显的促进作用,且该促进作用在大型商业银行中表现得更为明显。机制分析表明,金融科技可以通过提高银行对外竞争度和提升银行业务管理水平的路径实现。此外,银行的内部控制水平能够正向调节金融科技对小微企业信贷效率的促进作用。该研究为中国商业银行如何更好地利用金融科技赋能小微企业信贷提供了微观经验支持,对于银行如何提升小微企业信贷效率以进一步缓解融资约束难题具有一定的借鉴意义。     

小微企业“信用贷”创新研究

<正>近年来,国务院及有关部委出台了一系列大力扶持小微企业发展的政策,但小微企业融资存在信息不对称、担保难、收益覆盖风险难三大难题,尤其是担保难,使小微企业迫切的融资需求一直没有得到有效满足。为有效解决小微企业融资"担保难"的现实难题,进一步丰富小企业信贷产品体系,满足小微企业客户融资需求,不断提升小微企业金融服务能力,2012年初总行推出了新型小微企业融资产品———"信用贷",该产品是在综合评价企业及企业主信用的基础上对资信好的小微企业发放的信用贷款,真正解决小微企业担保难的问题。一、产品创新点(一)"信用贷"产品简介小微企业"信用贷"业务,是指建设银行在综合评价企业及企业主信用的基础上,对资信好的小型微型企业发放小额的、用于短期     

基于决策树的P2P网贷平台信用评级体系研究

P2P网络信贷经历了爆炸性增长、政府介入调控和出台行业管理规范等阶段,依然存在着违约率偏高、信用评级体系不完善等问题。论文主要设计并实现了基于决策树模型的P2P网贷平台信用评级体系,同时采用数万条真实P2P网贷历史交易数据进行实证分析,验证了决策树模型在解释贷款违约原因、划分信用等级以及降低违约率等方面具有适用性强、精确度高、可解释性强的优势,为未来P2P网贷平台信用评级体系的设计和实现提供了参考依据。     

对县域金融支持涉农企业发展的几点建议

1.县域金融机构要创新支持涉农企业的评级、授信模式,避免一刀切,适当降低对企业的信贷准入门槛,将企业纳入年度信用培植重点,提高企业申请银行评级授信的积极性.……