量化投资交易策略研究

量化投资能够为投资者带来非常大的收益,越来越受到广大投资者的青睐。在外国经历了几十年的发展,因为其投资业绩的稳定和市场份额的一步步扩大,量化投资被越来越多的投资者认可和接受。伴随着社会的发展以及互联网的普及,量化投资交易以新概念的形式,传播到了大众生活中。本文就将传统投资的历史背景进行详细介绍,以此来为量化投资交易的概述做铺垫,希望对相关人员有帮助。     

量化投资趋势策略的实证分析

量化投资是将计算机处理大量历史数据的结果作为依据对股票未来价格进行判断。选取2012年-2017年历史数据,利用均线策略对股票进行收益率分析。结果发现,利用50日均线作为股票价格趋势的参考依据会获得更高的投资收益。     

量化投资交易策略研究

量化投资以其交易中出色的收益令人向往。文章以传统投资在多次金融危机中表现为背景引出对量化投资的探索,通过对国内外发展的对比与综合描述研究其交易策略及组合并提出评价方式,研究量化投资策略在交易中的具体运用。     

基于Alpha策略的量化投资研究

量化投资是基于模型分析的一种投资方法,投资过程带有主动性特征,并将市场非有效和弱有效作为实践的理论依据。Alpha策略属于量化投资中的主要实行策略,市场收益比较稳定,可以满足投资者利用创新性的方式获得风险调整后高效益的诉求。本文结合实际经验,论述了基于Alpha策略的量化投资方法和收益,以供相关实践参考借鉴。     

我国量化投资策略与心理学的结合研究

量化投资作为一种投资模式,虽然在我国发展的时间相对较短,但由于量化投资与信息技术等进行了有效的结合,因而近年来我国量化投资规模越来越大,尽管从总体上来看,我国量化投资已经步入了新的发展阶段,但仍然存在诸多不足,因而有必要从多元化角度进行研究。本文从量化投资策略与心理学结合的角度,就如何推动我国量化投资的科学发展进行了研究,在简要分析量化投资策略与心理学的关系基础上,重点分析了我国量化投资策略存在的问题,最后从心理学的角度提出了一些有针对性的对策。     

超买超卖量化投资策略构建

量化投资策略是量化投资的核心组成部分,一个投资模型的收益率大小在很大程度上取决于量化投资策略的构建的效果。本文对超买超卖量化因子进行深入总结与分析,并在此基础上提出量化模型的设计思路。     

资本市场的量化投资策略和风控措施

随着我国资本市场的快速发展,量化投资已经成为重要的发展方向,但量化投资仍然存在一定的风险因素,必须采取有效策略并作好风险防控。本文对此进行了研究和分析,在简要分析资本市场量化投资风险因素的基础上,重点提出了资本市场量化投资策略和风控措施,旨在为促进资本市场量化投资科学发展提供参考。     

量化投资策略的应用效果研究

世界金融贸易的发展势头如日中天,出现了量化交易以及与之相关的系列投资。 量化投机程序的优点是保证了更有逻辑性和成功地选择投机对象,并通过建立模型,能够让它在开始投入的时候就得到整个市场的发展全动态,从而得到更大的利润。     

国际直接投资新趋势及我国企业对外投资策略

在变化的国际经济环境下,对国际直接投资的前景进行有依据的预测和展望,对我国的经济发展和政策制定具有重要作用.本文从当今国际直接投资领域出现的新现象入手,试图在肯定这些年来我国在国际直接投资领域所取得成绩的同时.分析至今仍制约我国国际直接投资成长的因素,并从国家、企业和市场环境三个方面,阐述我国的对外直接投资的方针策略     

基金投资策略研究——以富国中证价值ETF为例

国家资管新规发布后,投资者纷纷转向基金市场,以寻求相对多元化和相对稳定的收益。但是,当前投资者存在明显的投资者劣势,不仅局限于缺乏专业分析能力和风控能力,处于无法全面复盘的信息劣势,且无法分散化投资的资金劣势也尤为突出,导致投资者亏损概率加大。文章以富国中证价值ETF证券投资基金为例,通过实证的方法分析该基金投资策略是否成功,并根据分析结果提出完善建议。     

量化投资理论基础概述

量化投资是二十世纪以来在传统金融学基础上发展起来的,依靠计算机技术,数学建模理论和概率分布统计优化等应用的一门交叉学科,在经历了世界范围的市场波动的考验之后,量化投资在后金融危机时代重新受到了广泛的重视,本文对量化投资的基本原理和其理论发展进行初步的探讨。     

基于“AI+金融”的量化投资本土化应用模式探索——以“蚂蚁财富”为例

随着国人理财意识的觉醒,越来越多的民众不满足于将资金储蓄在银行或是余额宝等地获取利息,普通民众在低风险的存款和高风险的炒股之间,对新型理财方案的需求日趋强烈。本文将以量化投资为引入,联系蚂蚁金服旗下的智能投资顾问APP蚂蚁财富,对量化投资方式的本土化应用进行分析,旨在帮助更多人把握互联网金融时代下AI赋能金融的新风向。     

以并购重组为目标的投资策略探析

并购重组投资策略具有较广的运用空间。做好这一工作的策略是:发掘公司并购信息提前介入;根据股价对重组信息反应考虑投资策略等。     

基于波动率与收益率负相关的量化投资模型

本文在回顾过往各类经典量化模型的基础上另辟蹊径,着重探讨了＂同一股票在不同时间的时变波动率与时变收益率的关系＂这一问题。在经过实证检验后,发现同一标的波动率与收益率呈负相关,即＂高风险≠高收益＂!在构建基于波动率调控仓位的模型时,本文并不像一些经典模型那样复杂,而是力求简洁明了,采取单变量模型策略。在实证检验的过程中,模型选取上证综指为标的,经过模型优化,在六年的模拟操作中共取得了320%的绝对收益,相对指数的累计超额收益率近100%,模型的收益率分布与夏普指数也远远好于同期的上证综指。因此,对于厌恶风险的投资者来说,就可以利用这种现象构造出方差小但收益也不低的组合。本文第二部分回顾了过往各类经典量化模型并作了相应的评价,第三部分重点论述了我们提出的理论与模型,第四部分则总结了我们的结论。     

浅析金融衍生品和量化投资

投资者被金融衍生品的高收益驱动,却又对其高风险和高杠杆踌躇不前。量化投资为投资者提供一种更为理性的投资方式。金融衍生品交易和量化投资的结合将有助于投资者实现稳定和持续的回报。基于这一观点,现首先简要回顾了一些金融衍生品的定价模型和现状,然后分析了金融衍生品和量化投资的相关性,进一步浅析量化投资策略中的风险,最后对应提出了创新量化投资技术、加强系统建设、加强流程监控三个风控措施。     

获取alpha收益的数量化投资组合策略研究——基于沪深300指数的实证研究

本文的目的是以沪深300指数及其成份股为研究对象,通过建立有效的量化投资策略来构建投资组合,使得这个组合策略的收益能够稳定战胜沪深300指数收益,从而通过投资该策略取得alpha收益。     

基于Matlab的量化投资策略研究

文章首先分析了目前中国的宏观经济情况和投资市场环境,基于此提出股票投资时运用投资策略的重要性;其次,简单介绍了三种常见的股票投资策略——羊驼策略、低价策略和季节性策略,并简要说明其可行性;最后选择对固定动量策略和固定动量反转投资策略分别进行了Matlab量化短期投资策略模拟。文章首先根据动量策略思想,选取股票收盘价的月数据并利用Matlab进行选股策略,将股票一年的走势与上一期的走势作比较来判断股票是否有继续上涨的势头,若有,则认为该股票可以买入;在选取好所有买入的股票后,平分权重,得出最后的投资组合。为了进一步改进策略和完成策略对比,文章又在动量策略基础上做出优化修改,对所选股票进行动量反转策略模拟,将股票一年的收益走势与上一期走势比较,如果有反跌为涨的趋势就买入,如果手中持有的股票有变涨为跌的趋势就卖出,并拟合出收益率折线。最后文章发现,动量策略和动量反转策略对我国股市都是有效的,即可以盈利。     

沪深A股市场中趋势投资有效性研究——基于移动平均线策略

随着中国证券市场的发展,沪深A股市场的规模以及参与人数也在不断增长,尽管市场的参与者都想要取得令人满意的投资回报,但实际的情况却是近70%的沪深A股投资者都处于亏损状态。目前市场上进行股票预测分析的流派主要是技术分析派及价值投资派。通过对趋势技术分析中移动平均线策略的研究来试图帮助投资者开阔视野,使得投资者能够通过移动平均线交易策略在实际操作中取得超额收益,从而使七亏二平一赢的局面得到很好的改善。