跨入后危机时代 金融资本监管对银行业的影响

2010年的G20首尔峰会上,各国领导人通过了新的银行资本监管方案"巴塞尔协议Ⅲ",这一协议旨在通过改进金融资本监管体系,提高金融机构抵御风险的能力,杜绝次贷危机的再次发生。协议规定,全球范围内的银行必须在一定期限内将一级核心资本充足率和一级资本充足率由目前的2%和4%分别提高到4.5%和6%。同时还要求建立2.5%的资本留存和0-2.5%的逆周期资本缓冲。该协议提高了银行     

商业银行金融创新与监管

一、金融创新的动力和路径 经济金融发展的新形势要求商业银行加大金融创新的力度,这是商业银行金融创新的动力,具体可以从三个方面来说明. 首先,资本充足率的新要求加大了商业银行股本融资的压力.在总结了金融危机的教训之后,<巴塞尔协议Ⅲ>极大地提高了资本充足率的要求:2015年初,全球各商业银行一级资本充足率将从现在的4%上调至6%;由普通股构成的核心一级资本充足率,将从现在的2%提高到4.5%;同时还要求资本防护的缓冲资金总额不得低于风险资产的2.5%;一周期的资本缓冲要达到2.5%.按照这样计算,商业银行要达到安全经营,其资本充足率必须达到12%一13%,这加大了商业银行股本融资的压力.     

CFO行踪

巴塞尔协议Ⅲ规定一级资本充足率下限升至6％ 9月12日．27国央行在瑞士一致通过最新银行监管协议——《巴塞尔协议Ⅲ》．根据《巴塞尔协议Ⅲ》规定,截至2015年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4％上调至6％,由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限,将从现行的2％提高至4．5％。另外,     

建立多层次资本监管要求

1988年资本协议(巴塞尔Ⅰ)确立了商业银行资本充足率监管的三个基本要素,即资本定义、风险加权资产的计量范围和方法、资本充足率最低要求。该协议将资本充足率最低要求确定为8%。全球100多个国家借鉴1988年资本协议建立了本国的资本监管安排,8%成为监管当局和市场参与者评价单家银行稳健性的最重要标杆。本轮全球金融危机表明,按照8%资本充足率要求计     

发行混合一级资本 拓宽商业银行资本补充渠道

近年来,我国资本充足率监管逐步向巴塞尔资本协议的要求靠拢,但商业银行可用的资本工具仍较为缺乏.笔者就巴塞尔资本协议规定的资本结构与我国商业银行资本结构进行了对比,分析了我国商业银行发行新的资本工具--"混合一级资本"实现资本补充的可行性,并就国内发行"混合一级资本"进行了具体的条款设计.     

《巴塞尔协议Ⅲ》框架下我国上市银行资本充足率分析

本文在介绍巴塞尔协议演变的基础上,分析了资本充足率的含义,并就<巴塞尔协议Ⅲ>框架下我国上市银行的"核心"一级资本充足率进行了分析,结果表明,尽管我国85%以上的上市银行达到了过渡期限第一阶段有关风险权重资产(RwAs)的最低要求,但长期面临较大挑战,进而分析了资本监管改革给我国上市银行带来的影响,最后在此基础上提出了改善我国上市银行资本充足率的对策建议.     

经济全球化条件下中国银行业竞争力问题研究

一、中国银行业竞争力的现状 1、安全能力因素 银行的安全性是体现银行业竞争力的基础.一般地,可以用资本充足率、不良资产率、呆帐准备金率和风险管理工具多样性等指标来评价. 银行的资本充足率是评价银行安全性的最重要的指标,1988年巴塞尔协议要求各国银行的资本充足率达到8%,新巴塞尔协议的要求更高.     

基于资本充足率要求的我国商业银行风险控制有效性研究

资本充足率作为《巴塞尔协议》的重要组成部分,一直以来就是各国商业银行监管工作的重点,2008年全球金融危机的爆发更是将更多的目光吸引至此。应用面板数据模型测度我国资本充足率要求对商业银行风险控制有效性的实证研究结果表明,我国商业银行资本充足率的限制具有降低银行外部风险、增强商业银行内部稳定性的功能。应建立一种显性的存款保险制度来规范我国商业银行的救助机制,与资本充足率监管一起形成维护我国商业银行稳定的"安全网"。     

财经资讯

数字9.5%银监会近日发布通知,明确2013年末国内系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率最低要求分别为9.5%和8.5%,一级资本充足率的最低要求分别为7.5%和6.5%,核心一级资本充足率最低要求分别为6.5%和5.5%。《商业银行资本管理办法(试行)》于2013年1月1日起实施,要求商业银行在2018年底前达到规定的资本充足率监管要     

我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率即银行资本金与风险资产的比率,是衡量商业银行抵抗风险的能力及整个银行体系稳健性最重要的指标,我国银行资本监管遵循<巴塞尔协议>资本充足率不低于8%的标准.与国外银行相比,我国银行的资本充足率水平仍显不足.本文主要分析商业银行资本充足率现状及影响因素,并提出几点建议以提高我国商业银行的资本充足率.     

巴塞尔协议与保险业偿付能力监管标准

银行业与保险业监管体系中,资本充足性监管都占据核心位置,分别以资本充足率和偿付能力充足率作为衡量资本充足性的关键指标。巴塞尔协议是全球银行业资本充足性监管的统一标准,监管理念与方法处于金融业前     

探讨我国银行金融体系

一、目前我国银行金融体系的脆弱性 1.我国银行体系的现状 (1)中国商业银行的资本充足率目前偏低,基本上达不到<巴塞尔协议>规定的8%的要求.根据银监会公布的数据,截至2005年末,中国11家股份制商业银行平均资本充足率为7.35%,112家城市商业银行平均资本充足率为61.3%.     

非贷款业务对银行一级资本充足率的影响

本文以中国内地108家商业银行2006～2012年度的财务数据为样本进行统计分析,结果表明:中国商业银行的非贷款业务规模与一级资本充足率之间存在负相关,它不仅不能起到节约一级资本的作用,反而还会拉低非利息收入占比高于15%的银行一级资本充足率水平。随着银行非贷款业务规模的扩大,这种负效应更显著、作用程度也更深;决定一级资本充足率的微观因素随银行业务结构不同呈差异化,但上期一级资本充足率偏离和当期不良贷款率均为关键因素。银行必须理性发展非贷款业务,盲目追求业务结构创新反而会对一级资本带来负面的冲击。     

银行资本监管标准与信贷顺周期波动研究

随着资本监管在全球范围内的普遍实施,资本充足率成为影响银行信贷行为的一个重要约束条件。次贷危机后,出于宏观审慎监管的考虑,巴塞尔协议提高了银行监管资本充足率监管要求,并主张建立逆周期资本缓冲机制。通过建立监管资本约束下的银行信贷最优选择行为的比较静态分析表明,银行资本金下降或资本充足率要求提高,那么在宏观经济波动时,银行信贷的波动幅度会更大。银行的实际资本充足率与资本监管标准和银行信贷供给对经济波动的敏感性紧密相关,而银行的资本缓冲是信贷顺周期波动幅度的决定性影响因素。该分析表明巴塞尔协议Ⅲ提高资本充足率要求会增强银行资本监管的顺周期效应;在宏观审慎监管框架下,经济扩张时期要求银行提高资本缓冲数额,是比提高资本充足率监管标准更为审慎和稳健的政策措施。     

"巴塞尔协议Ⅲ"对中国银行业真的没影响吗?

巴塞尔委员会在9月12日的会议上通过了关于资本改革的议案,连同对全球银行业流动性的要求及金融改革相关内容将向11月召开的20国首脑峰会提交,此举被全球认为是"巴塞尔协议Ⅲ"的出台.根据瑞士信贷银行分析人员的估计,"巴塞尔协议Ⅲ"将使欧洲银行业增加1390亿欧元成本,到2012年末,欧洲银行业核心资本的平均比率将由9.6%下降到8.1%.     

从《巴塞尔协议Ⅲ》看监管理念的变化钟声

回顾巴塞尔协议的历程,巴塞尔协议Ⅰ的特点在于引入了监管资本、风险资产和资本充足率的理念;在监管资本方面区分了核心资本和附属资本,并对资本扣除项进行了规定;用风险权重来衡量资产的风险状况,8%的资本充足率要求广为人知。该协议后又逐步修正,以适应银行资产表外化等挑战。     

资本监管制度的重大改革：提高资本的质量和水平

金融危机揭示出国际监管制度,特别是资本监管制度的一些深层次问题,即:现行资本充足率不得低于8%的规定难以确保银行弥补面对的各类风险.在资本口径尚不统一的情况下,一些发达国家监管部门允许银行将各类创新资本工具纳入一级资本,至此,以普通股和公积金构成的核心资本充足率实际上只有2%.提高资本充足率、提高资本的质量势在必行.考虑到发达国家银行现有资本的缺口,国际监管部门并不急于立即启动修改资本充足率标准以及提高资本质量的工作.新兴市场国家受危机的影响较小,可以提前准备方案,在完善国际资本监管制度方面有所作为.目前,中国监管部门应对金融危机的逆经济周期资本监管措施,可为资本监管国际标准的改革提供有价值的经验.     

我国商业银行资本充足率管理办法与新巴塞尔资本协议的比较

我国商业银行资本充足率管理办法的出台,表明资本监管加快迈向国际化。本文比较了商业银行资本充足率管理办法与新巴塞尔资本协议的出台背景,分析了我国制定资本充足率管理办法的出发点、起草思路和预期目标,并详细比较了二者内容上的差异。资本充足率管理办法实施重在“做实1988年协议”的基础上跟进新资本协议,借鉴新资本协议迅速提高商业银行风险管理和改进资本监管是过渡期内的务实之举。     

农业政策性银行融资机制探究

一、农业政策性银行资金来源与负债制度缺陷分析 1.自有资本严重不足,资本充足率低.我国农业发展银行注册资本金为200亿元人民币,但由于财政紧张,且由于与财政及政府有关支农部门的关系没有理顺,如财政"分灶吃饭",地方财政通过退还农发行自身交纳的营业税和所得税来逐年补足资本金的制度一直没有得到很好地执行,到2003年末,实际到位资本金165.46亿元,资本金仍存在缺口,更谈不上追加资本,农发行的本外币贷款余额6901.81亿元,核心资本充足率只有3.8%,低于《巴塞尔协议》关于核心资本充足率4%的国际标准.     

探讨我国银行金融体系

一、目前我国银行金融体系的脆弱性1.我国银行体系的现状(1)中国商业银行的资本充足率目前偏低,基本上达不到《巴塞尔协议》规定的8%的要求。根据银监会公布的数据,截至2005年末,中国11家股份制商业银行平均资本充足率为7.35%,112家城市商业银行平均资本充足率为6.13%。(2)国有