流动性风险国际监管新规解读

2007年美国次贷危机爆发进而引发全球性金融危机,围绕此次危机的成因以及所暴露的监管弊端,国际及各国金融监管机构纷纷出台了一系列旨在强化监管、防范金融风险的监管新政。鉴于流动性风险危害之大,2009年12月,巴塞尔委员会发布《流动性风险计量标准和监测的国际框架(征求意见稿)》(以下简称《框架》)。作为对金融危机发生后巴塞尔委员会已经出台的一系列流动性风险管理与监管规则的补充,《框架》致力于进一步提高跨国银行应对跨境流动性压力的能力,以及增强流动性风险跨     

金融监管政策动态

<正>国际监管组织1.国际清算银行发布银行公司治理基本原则2015年7月,巴塞尔委员会指出合理有效的公司治理对于整个经济发展以及银行业的稳健运行具有重要意义,通过修订部分原则,修缮此前没有单独设立良好公司治理框架的缺陷,为银行及监管者更好地进行稳健透明的风险管理和决策制定的政策框架,有助于提升银行业和监管公信力,维护银行系统的安全性和稳定性。巴塞尔委员会新修订的系列原则将替代2010年颁布的相关指导意见。修订后的指导意见强调有效的公司治理对于银行运作安全性和稳定性     

金融监管政策动态

国际监管组织 1．巴塞尔银行监管委员会发布《关于银行外部审计监管指引的建议》 2013年3月,巴塞尔委员会公布《关于银行外部审计监管指引的建议》以及给国际审计与鉴证准则理事会（IAASB）的一封信。该建议旨在改善并取代现有指导规则,即巴塞尔委员会于2002年发布的“银行监管机构和银行外部审计师的关系”以及于2008年发布的“外部审计质量和银行监管”这两项指引。这一最新的监管指引提出了如下期望：     

跨境监管的历史、现状和未来北大核心CSSCISSCI

本文首先讨论了巴塞尔委员会提出监管当局对国际活跃银行分担监管责任原则的早期努力;其次分析早期提出的原则是如何形成巴塞尔委员会对国际活跃银行监管最低标准基础的;最后讨论由《新巴塞尔协议》引出的跨境监管的相关问题。文章强调了监管者之间的国际合作对跨境监管的重要性。     

普惠金融应用核心原则指引

《有效银行监管核心原则》是巴塞尔银行监管委员会发布的在全球具有广泛适用性的银行监管国际标准。2016年,巴塞尔委员会依据第三版《有效银行监管核心原则》,结合普惠金融有关核心原则调查成果,编制了《有效银行监管核心原则在普惠金融领域的应用指引》(《指引》)。《指引》梳理回顾了29条核心原则中19条普惠金融相关原则,详细阐述了如何运用监管匹配性原则,对从事薄弱领域金融服务的机构及其业务活动实施监管,也涉及消费者保护、反洗钱、金融反恐等内容。《指引》强调机构间应当加强合作,制定明确、匹配的规则,减少监管重叠、监管真空和监管套利。对于承担发展普惠金融职责的监管机构,要考虑金融排斥对整个金融体系安全稳健运行带来的潜在风险,将普惠金融发展政策与适当的消费者保护政策措施相结合。《指引》的出台,旨在帮助监管机构更好地适应金融机构服务金融薄弱领域过程中产品、服务和渠道的变革与创新。     

后金融危机时期巴塞尔银行监管委员会改革措施综述

一、巴塞尔委员会监管改革动态 巴塞尔银行委员会自1975年成立以来,一直主导国际银行监管改革,其于1988年发布的《统一资本计量与资本标准的国际协议》（即老协议）和1997年发布的《有效银行监管核心原则》等文件早已成为国际银行监管的基本准则。     

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2012年9月,巴塞尔银行监管委员会发布第三版《有效银行监管核心原则》,该核心原则是在全球具有广泛适用性的银行监管国际标准,系统总结了有效银行监管的良好做法和银行审慎经营的基本要求,体现了国际金融危机后国际社会加强银行监管的共识。该核心原则针对国际金融危机中暴露出的银行风险管理和监管中     

问题银行的识别及处理

问题银行是一个全球现象,监管部门需要做好准备及时对其进行处理。在总结各国实践经验的基础上,巴塞尔委员会于2002年发布了《应对问题银行的监管指引》。2007年至2009年的金融危机后,全球金融市场和监管格局发生了重大变化,巴塞尔委员会于2013年成立工作组对该指引进行修订。2015年7月,巴塞尔委员会发布《问题银行的识别及处理指引》,新的指引包括问题识别、纠正措施、处置技术、退出策略等内容,为监管部门识别及处理问题银行提供了一套较为完整的工具。     

金融监管政策动态

<正>国际监管组织1.巴塞尔银行监管委员会发布修订后的流动性覆盖率标准2013年1月,巴塞尔委员会发布修订后的流动性覆盖率标准。流动性覆盖率是巴塞尔协议Ⅲ的核心组成部分,是由二十国集团(G20)首脑批准的流动性的全球监管标准。它指优质流动性资产储备与未来30日现金净流出量的比率,反映了当商业银行面临严重流动性     

银行国际化与监管协调

在银行国际化和金融一体化进程中,对跨国银行的有效监管不是一国监管机构所能完成的,而需要更多的监管协调。现有以巴塞尔协议为基础的国际银行业监管协调机制存在着监管信息交流障碍,可能导致母国与东道国监管机构互不信任及缺少国际最后贷款人等缺陷,需进一步加以完善。     

论跨国银行监管国际合作的合理模式

以次贷风波为发端的美国金融危机,追根溯源是因为监管的失误,这将改变美国乃至全球的金融监管思路和措施。这场危机证明了全球一体化与缺乏可信的国际监管之间的矛盾日益增大。因此,发展和完善跨国银行监管的国际合作的法律体系显得尤为重要。全球必须共同努力建立区域性监管合作机制,尝试建立统一的监管组织;拓宽跨国银行监管领域的合作与协调;加强行业自律管理;完善监管信息交流共享制度。     

监管联席会议制度在跨境银行监管中的应用研究

监管联席会议制度是后危机时代二十国集团和主要国际监管组织加强跨境银行监管合作的重要举措。本文回顾了监管联席会议制度的发展沿革,梳理、澄清了监管联席会议的概念和主要功能,结合监管联席会议在欧盟银行业2 0余年的实践和中国加入金融稳定理事会和巴塞尔银行监管委员会以来的实践,指出推行监管联席会议是跨境银行监管一项意义深远的重要制度变革,但也存在问题,本文相应提出了完善监管联席会议制度的一揽子政策措施。     

金融监管政策动态

<正>国际监管组织1.巴塞尔委员会就银行对基金的股权投资发布修订后的政策框架2013年12月,巴塞尔银行监管委员会出台最终标准,在巴塞尔风险监管资本架构内,修订了银行对基金的股权投资的处理方法。修订后的政策框架将于2017年1月1日起生效,并适用于银行对所有非以贸易目的持有的基金的股权投资(如,对冲基金、管理基金、投资基金等)。修订后的框架包括设置银行对基金投资资本要求的3种方法,这些方法体现了风险的多样性,同时也激励银行履行勤勉义务,提高对其所投资的基金报告的透明度。修订后的标准在以下方面改进了现有机制:(1)确定银行对基金投资的资本要求时应考虑基金的杠杆率;(2)阐明巴塞尔架构的资本充足标准在信贷风险中的应用;(3)更加适当地反映潜在基金投资的风险,包括在基金持有不够透明的情况下对资本的更高要求。     

监管联席会议制度在跨境银行监管中的应用研究北大核心SSCI

监管联席会议制度是后危机时代二十国集团和主要国际监管组织加强跨境银行监管合作的重要举措。本文回顾了监管联席会议制度的发展沿革,梳理、澄清了监管联席会议的概念和主要功能,结合监管联席会议在欧盟银行业2 0余年的实践和中国加入金融稳定理事会和巴塞尔银行监管委员会以来的实践,指出推行监管联席会议是跨境银行监管一项意义深远的重要制度变革,但也存在问题,本文相应提出了完善监管联席会议制度的一揽子政策措施。     

以实施监管新规为契机促进商业银行内部变革

金融危机对金融监管制度变革起到了重要的推动作用。通过对本轮国际金融危机教训的总结,巴塞尔委员会对银行业监管国际规则进行了根本性改革。2009年2月和9月,巴塞尔委员会先后公布了银行监管改革的总体策略和框架性文件,7月,发布针对此次金融危机暴露出的漏洞进行修补的新资本协议修改建议,2009年12月又发布了《增强银行体系稳健性》和《流动性风险计量、     

金融监管政策动态

<正>国际监管组织1.巴塞尔委员会阐明打击代理银行业务中洗钱和恐怖主义融资的规则巴塞尔银行监管委员会6月7日发布最终修订案,对银行如何最有效地管理洗钱和资助恐怖主义有关的风险进行了更明确的指导。修订案附属于巴塞尔委员会对洗钱和资助恐怖主义风险良好管理的附则2("代理银行业务")和4("开户指南")。修订旨在确保银行在开展代理银     

商业银行监管标准刍议

次贷危机以来,建立更加审慎的银行监管标准,有效防范银行风险成为世界各国的共识。2010年11月G20首尔峰会上各国首脑认可了巴塞尔委员会制定的巴塞尔Ⅲ一揽子银行监管新标准。2012年中国银监会发布了《商业银行资本管理办法(试行)》,正式建立了与"巴塞尔协议Ⅲ"接轨的中国银行业监管制度。WTO、巴塞尔委员会、银监会是中国银行业监督标准的主要来源,本文分析了来自于上述三个方面的银行监管标准,并做了简要评价。本文对于了解中国银行业监管的制度环境具有一定价值。     

商业银行资本监管的新框架——资本监管制度改革述评

商业银行资本监管制度改革是危机之后国际金融监管改革的重要组成部分.2009年初以来,巴塞尔委员会主导的资本监管制度改革取得了积极进展.主要成果反映在巴塞尔委员会2009年7月份发布的<强化新资本协议框架的建议>、2009年12月发布的<增强银行体系稳健性>(征求意见稿)中.     

依据组织结构对跨国银行进行监管

跨国银行组织结构的特殊性影响到跨国银行监管的职能划分与国际合作。有效的监管有利于维护金融体系的安全,并提高本国银行业的国际竞争力,保护存款人利益等。随着我国对外资银行全面开放人民币业务,跨国银行监管已成为十分重要的问题。本文利用一个简单的数理模型,探讨了跨国银行组织结构与银行监管的关系,并对国内外跨国银行组织结构与银行监管的实践进行了分析。     

金融监管政策动态

<正>国际监管组织1.国际证监会组织发布消息称信用评级机构合作机制建立2013年11月5日-6日,国际主要评级机构标普、穆迪和惠誉的监管部门美国证监会和欧洲证券与市场管理局在纽约召开了首次联席会议。双方达成共识,将会构建一个信息共享与讨论机制,处理以下问题:(1)信用评级机构遵守地方或区域法律法规的程度;(2)信用评级机构对国际证监会组织出台的行为守则的遵守程度;(3)评级模型和方法、内部控制、利益冲突的管理措施以及重大非公开信息处理程序的建立及运作,以更好地了解国际活跃信用评级机构面临或导致的风险以及相关监管机构如何识别和控制上述风险。