山东固定资产投资与经济周期波动相关性的实证分析

在现代经济周期理论中,投资的周期波动被认为是导致经济周期性波动的主要因素.本文选取了山东省1990～2007年的年度数据,通过分析山东省固定资产投资增长率和实际GDP增长率的波动状况,采用H-P滤波描述和测度经济周期和投资周期,并运用统计方法对二者的相关性进行了实证分析.结果表明,山东省固定资产投资与实际经济增长存在密切的关系,且自1990年以来,山东省投资和GDP的周期性具有显著的一致性,最后本文给出了简短的政策建议.     

经济周期、国际贸易周期与贸易政策周期的关系研究

随着我国出口贸易逐年上涨,我国的国际经济交往也愈加密切,中国已经走向世界,融入到全球化的经济贸易体系。把握住经济发展的周期、国际贸易的周期和贸易政策周期三者的规律,以及三者之间的潜在联系有利于国家的发展,经济的繁荣昌盛。     

我国建筑业经济周期波动的影响因素实证研究

根据一定的经济理论以及现实经济现象，首先以相关性为标准，对建筑业经济周期波动的影响因素进行定性分析，找出可能的影响因素，然后通过线性回归分析，得出固定资产投资波动、工业经济波动和建筑业从业人数波动是建筑业经济波动的重要因素的结论，表明我国建筑业受对固定资产投资和其上游产业的依赖程度高，且处在劳动密集型产业阶段。     

中国金融经济周期波动与财政货币政策协同调控效应分析

实现经济与金融的双重稳定和协调发展是新时期宏观政策调控的重要任务。基于带有时变参数的因子扩展向量自回归模型与动态溢出指数方法对中国金融周期的波动特征及其与经济周期的关联动态展开的分析结果表明,中国金融周期与经济周期之间存在复杂的交互影响关系。整体而言,金融波动对经济波动的溢出影响较强,而经济波动对金融波动的定向影响则相对较弱。进一步地,基于包含潜在门限的时变参数向量自回归模型进行的反事实模拟分析表明,财政政策与货币政策的协同运用有助于实现经济与金融双重稳定的调控目标。平抑经济与金融波动有必要建立健全财政政策短期功效与货币政策长期功效之间的协调机制,并进一步强化价格型货币政策的预调微调机制,以更好地应对内外部金融冲击,实现经济与金融的协调稳定发展。     

我国财政政策作用机制与经济周期波动的相关性研究

我国积极财政政策在总需求管理过程中起到了重要作用.通过判断我国财政政策工具和财政政策规模与经济周期波动之间的关联,描述结构VAR模型中财政政策的作用和反馈过程,我们发现我国积极财政政策操作过程中体现出了一定程度的相机选择性和对经济周期阶段的依赖性,这意味着在我国经济增长已经出现"软扩张"的经济周期态势下,应当适当调整财政政策的期限结构和政策工具,加强货币政策的组合作用,继续保持积极财政政策对国内产出的作用方向.     

城市化与建筑业发展的相关性研究

通常认为,城市化进程的不断推进,给建筑业带来了巨大的市场和广阔的发展前景。以我国1978年到2005年的数据分析,可以发现城市化与建筑业存在阶段的内在相关性。有数据表明,当城市化在积累对建筑业的需求的过程中,建筑业发展是较缓慢的。当城市化过程中累积的对建筑业的需求集中释放,从而阶段性地导致建筑业的快速发展。     

广东经济周期波动特征分析

2012年1-3季度广东经济增长为7.9%,高出第一季度0.7个百分点,但为1992年有季度GDP计算以来同期最低增长。国际金融危机发生以来较为困难的时期是否已经过去,如何判断当前经济走势？本文从经济周期角度进行分析研判。经济周期波动的状态和特征经济周期是市场经济运行过程中固有的特征现象,其产生既有经济体系内部原因,也有外在原因。（一）改革以来,广东经历快起快落至平起快落四轮经济增长周期。     

未来中国经济周期波动分析

一、本轮经济周期传导机制的特点 （一）市场化传导机制与周期波动平滑化 1．改革前后的比较。增长比较：改革前（1953-1977年），GDP年平均增长率为6．48％（这里的年平均为简单算术平均）；而改革后（1978-2004年），GDP年平均增长率为9．51％（见表1）。     

祖国大陆和台湾地区经济周期的相关性研究

本文根据祖国大陆和台湾地区 1979年第 1季度～ 2 0 0 4年第 1季度GDP数据 ,运用宏观经济学领域流行的Cramer -C (CC)系数和Hodrick -Prescott(HP)滤波两种定量分析工具 ,研究祖国大陆经济周期和台湾地区经济周期的相关程度。两种方法测算出两岸之间经济周期的相关系数都大于 0 .4。针对两者经济周期之间较强的相关关系 ,分析其背景原因和政策涵义。     

我国经济与世界经济的相关性分析——基于改革开放以来经济周期的分析

改革开放以来我国经济经历了四次波动，目前正处于第四个波动期，不同的政策经济体制使得经济波动表现出不同的特征，其中最新一轮经济周期正在延展之中，进入新千年中国经济与世界经济表现出极大的相关性，说明中国已开始加速融入世界经济一体化。文章通过对改革开放以来我国经济周期的分析，简单验证我国经济与世界经济的相关性，在此基础上吩析我国本轮经济周期的延展性。     

中国金融与经济周期的测度与分析——兼论双重周期中的政策选择

本文采用了更为匹配样本数量的中低频域分析和拐点分析方法来研究中国的金融周期。从单个变量的识别结果来看,信贷、信贷与GDP比例、M2和房地产价格均是识别中国金融周期的重要变量,而股价并非识别中国金融周期的代表性变量。综合的金融周期实证表明,金融周期的确是与传统经济周期所不同的一种内生的经济现象。金融周期普遍比用GDP识别出来的传统经济周期的持续期更长、振幅更大。中国的金融周期是先行于实体经济周期的。金融周期下行会对实体经济的复苏带来负面影响。宏观政策需要严格把握政策力度,确保双周期的平稳过渡。     

美国经济周期波动与货币政策

本文首先考察了战后美国经济周期波动和货币政策的演变历史,并利用HP滤波法分离出20世纪60年代以来美国GDP和广义货币供应量的波动成分,通过对比分析发现,在更多的时候,反周期的货币政策反而成为经济波动的触发因素之一。因此,在利用货币政策熨平经济周期性波动的同时要注意处理好短期和长期的关系,特别是要避免因调控产生新的市场扭曲,从而引发新一轮的经济波动。     

收入差距与中国经济周期波动——以马克思经济周期理论为基础的分析

从现有文献来看,技术、产业结构、农业波动、消费需求、投资需求、外资、存货、政府政策等都是影响中国经济周期波动的重要因素,以马克思经济周期理论为基础进行分析,收入差距也是导致我国经济周期波动的重要原因。     

我国价格周期和经济周期之间的关系初探

价格周期和经济周期是社会经济统计中两个重要的基本概念。价格周期是对物价指数在社会经济发展中规律性地描述，狭义上讲，是指物价的稳定、上升和下降交替的状况；广义上讲，是指物价指数在各时期上升和下降的综合过程。经济周期体现社会经济发展阶段性特点，通过国民生产总值(或用国内生产总值)的变化来     

中国电力周期与经济周期的协同性——基于Markov区制转移模型

采用1978—2015年中国电力消费和国内生产总值的年度数据,基于"三区制"马尔科夫区制转移模型,研究了电力消费和经济增长的动态转变过程,识别和划分了改革开放后中国电力周期和经济周期的阶段,并分析了两者在不同阶段的协同性。结果表明:电力周期和经济周期均具有低速增长期、稳定增长期和高速增长期三个区制转移特征;电力消费在低速增长期和高速增长期的波动性明显高于GDP,而在稳定增长期的波动性则显著小于GDP;20世纪80年代中期以前,是电力周期和经济周期的静态协同期;20世纪80年代中后期,两者处于非协同期;之后,两者处于显著的跨区制动态协同期,且处于协同期的电力周期与经济周期在时间上表现出较高的一致性。     

近期国外经济周期研究文献综述

近些年来,国外对于经济周期问题的研究主要集中在两个领域:一是传统经济周期问题的研究,包括经济周期的测定与预测、经济周期阶段与转折点、经济周期波动特征、经济周期的影响因素、经济周期波动的原因以及经济周期的成本与影响等六个方面;二是国际经济周期问题的研究,包括国家间经济周期同步性、国际经济周期的形成与传导等方面。通过引入新的研究方法、构建新的理论框架以及提出新的理论观点,国外对经济周期研究取得了新进展,本文旨在对最新研完成果进行归纳评述。