银行同业业务模式缺陷及流动性风险防范

随着市场化条件的成熟,近年来我国商业银行同业业务快速发展,同业负债占比快速提升,然而现行同业业务的特殊性与发展模式,导致银行系统积聚了巨大的流动性风险隐患.本文结合当前银行管理的实际,从分析当前同业业务模式的缺陷入手,研究防范同业业务流动性风险的策略.     

商业银行同业业务风险传染特征及因素分析

本文基于2007-2015年我国16家上市商业银行的资产负债表数据,运用信息熵最大化法构建了银行间的同业网络,根据所估计的商业银行受传染的资产损失,选取资产规模、资本充足率、银行间拆借利率价差及国内生产总值等既反映商业银行个体行为的变化对风险传染的影响,同时也反映宏观经济环境变化对风险传染的影响的变量,构建了商业银行同业业务风险传染的计量模型.结果表明:在同业市场上,风险传染损失与国有银行的同业业务占比负相关,当国有商业银行的同业业务占比越大时,股份制银行和城市商业银行的同业业务占比越小,银行之间因为风险传染而造成的损失会减少.同业市场上,银行之间发生风险传染与违约损失率有关,一般来说,违约损失率越大,银行系统的资产损失比例越大.银行风险传染损失大小与银行总体的资本充足率密切相关,资本充足越高,银行的风险传染损失越小.     

大量银行同业代付业务游离于征信系统之外:问题与对策——基于宁波市银行同业代付业务的调查

为逃避监管部门的规模控制,各商业银行纷纷推出各种名目的同业代付业务,并不在企业征信系统中反映,其潜在风险不容忽视.对宁波市银行业同业代付业务的调查结果表明,银行代付业务漏报有其一定的主、客观原因.为保证征信系统的完整性,应尽快完善企业征信系统数据接口规范,并出台企业信用信息基础数据库管理规章制度.     

商业银行操作风险管理分析

商业银行操作风险是银行最为古老的风险之一，日益受到监管层和银行决策层的重视。新巴塞尔协议把操作风险作为一个独立的风险类别，并为操作风险管理设立了标准，商业银行需要在彻底理解这些标准的基础上，采用一个适合自身业务特性的操作风险管理框架。     

论我国商业银行表外业务创新的风险与监督

商业银行表外业务创新在拓宽银行经营领域、提高银行效益的同时，也孕育着各种风险。其风险的特殊性要求对商业银行表外业务创新的监管必须多层次、全方位地进行，且监管的总体效率依赖于各个监管层次的协调动作。     

利率市场化背景下银行表外业务风险防范探讨

近年来,随着利率市场化进程的不断深入,快速增长的银行表外业务面临更大的不确定性和风险.回顾利率市场化历程,例证银行表外业务在近几年呈现出快速发展的态势,阐述利率市场化对表外业务的风险传导机制,提出相关的政策建议.     

银行同业业务发展趋势与监管格局展望——以上市银行为例

商业银行同业业务2011-2013年呈爆发式发展,目前同业业务已成为与公司、个人业务并列的商业银行三大主体业务之一。本文通过阐述16家上市银行2011-2013年的同业业务发展状况,深入剖析同业业务的比较优势与发展风险,并从商业银行和监管部门两方面提出政策建议。     

商业银行进口信用证业务风险及其防范对策研究

进口信用证业务作为传统的商业银行业务,发展中涉及客户信用风险、银行操作风险、业务创新风险、外汇管理政策风险等.商业银行应采取针对性的措施,压缩来自客户的风险,减少银行自身的操作失误,提高外汇管理政策执行力,并加强与境外代理行的合作,实现进口信用证业务的应有效果.     

信用证结算中的风险防范

信用证业务的特征决定,银行在该项业务中面临着信用风险、法律风险、欺诈风险和操作风险.银行应发展完善信用评估体系、充分利用相关法律制度,严守信用证操作规则,有效防范这些风险.     

信托收据和进口押汇风险及其防范

进口押汇与信托收据产生于英美国家的商业习惯和银行信用证实务,主要解决信用证贸易融资问题,早已获得英美国家相关的立法与判例的支持。我国各商业银行在信用证业务中也相继借鉴开设了该项业务。但目前我国没有关于进口押汇与信托收据的法律、法规,也没有完整的司法解释,最高法院也未公布过指导性的判例。随着银行信用证业务的进一步发展,进口押汇与信托收据中存在的法律风险日益凸现。文章从法律角度对进口押汇与信托收据业务中存在的风险进行系统分析,并提出了相应的防范对策。