商业银行资产负债时间结构与含义——以A股上市大型商业银行为例

金融危机以来,世界主要经济体和各国际组织积极探索新的系统性风险管理工具,并建立起宏观审慎调控框架,商业银行资产负债时间结构管理是宏观审慎调控框架中的一个重要方面。本文对A股上市大型商业银行资产负债时间结构进行研究,发现商业银行在宽松货币政策环境下存在期限错配加剧、股份制银行短期负债能力不足的问题。最后提出了加强对商业银行的顺周期监管、增强商业银行自我资产负债时间结构管理的政策建议。     

我国商业银行消费信贷发展新方向

<正>我国商业银行消费信贷的发展状况1、商业银行发展消费信贷的现实必要性(1)改善和优化商业银行的资产负债结构的需要。从我国商业银行的资产负债结构来看,居民储蓄存款约占全部存款资金的60%；而我国商业银行的资产构成主要是对工商企业、农业和基础设施为主体的生产性贷款,对居民的消费信贷在商业银行全部贷款中的比重微乎其微。这种资产负债结构使我国商业银行面临着十分严峻的环境,一方面是高达14万多亿的居民储蓄存款形成的硬债务,另一方面则是巨额的国有企业贷款而形成的软债权,处于高风险状况中运行。发展消费信贷有利于改善和优化我国商业银行的资产负债结构,使资产结构逐步多元化,降低信贷资金的结构性风险。     

商业银行资产负债非对称风险分析

通过对资产负债非对称安排风险分析,构建非对称结构下商业银行潜在损失模型,从而指导商业银行提高非对称风险的免疫能力。     

优化商业银行资产结构的实证研究

所谓“优化”的资产负债结构是指资产结构的配置和负债结构的配置能够相互适应,当负债结构发生变化时,资产结构能迅速做出调整,以及当资产结构根据需求必须出现变动时,银行能够在满足流动性需求的情况下,实现利润的最大化。优化配置资产负债结构的过程,就是一个对流动性风险以及其他风险实时监控的过程。流动性、安全性、盈利性即为商业银行的经营原则,要求商业银行合理安排资产结构与负债结构。     

商业银行外汇风险管理分析

商业银行外汇风险的管理有效与否直接影响着我国银行体系的稳定和汇率体制改革的成功。本文分析了外汇风险对商业银行影响的渠道,归纳了我国商业银行外汇风险现状以及存在的问题,并在此基础上从外汇管理、外汇资金两大方面提出了适用于我国商业银行外汇风险管理的对策。     

浅谈我国商业银行在后金融危机时代的流动性风险管理现状与对策

流动性被誉为商业银行的"生命线",流动性风险管理也成为国内外商业银行风险管理研究领域中的重点和难点问题之一。当前,我国商业银行在流动性风险管理方面存在诸多问题。本文将在国内外文献的基础上,针对我国商业银行在后金融危机时代的流动性风险管理的突出问题,有针对性地提出对策和建议:大力增强流动性风险管理的防范意识;建立和健全有效的内控体系;不断完善资产负债结构;建立和完善有效的风险预警机制。     

论我国商业银行外汇风险的管理现状与对策

商业银行风险是指商业银行在经营过程中受到各种不确定因素的影响而遭受损失的可能性。而商业银行之所以能够在社会经济生活中扮演重要角色并发挥重要作用,关键在于其自身的风险管理能力。外汇风险是商业银行所面临的基本风险,在汇率频繁而又不规则发生变动和银行外汇业务交易不断扩大的情况下,汇率风险已成为影响银行成本收益和经营稳定性的关键风险之一。本文分析了在新的汇率制度下我国商业银行面临的主要外汇风险,并结合当前商业银行外汇风险管理现状,提出了商业银行汇率风险的管理策略和加强外汇风险管理的若干建议。     

浅谈我国商业银行在后金融危机时代的流动性风险管理现状与对策

流动性被誉为商业银行的“生命线”,流动性风险管理也成为国内外商业银行风险管理研究领域中的重点和难点问题之一.当前,我国商业银行在流动性风险管理方面存在诸多问题.本文将在国内外文献的基础上,针对我国商业银行在后金融危机时代的流动性风险管理的突出问题,有针对性地提出对策和建议:大力增强流动性风险管理的防范意识;建立和健全有效的内控体系;不断完善资产负债结构;建立和完善有效的风险预警机制.     

浅谈市场经济条件下商业银行风险管理对策

文章针对利率市场化给商业银行带来的风险 ,提出了商业银行风险管理对策 ,即 :银行通过加强主动管理、优化资产负债结构 ,同时借鉴国际通用的缺口管理、平均期限管理、衍生工具对冲等资产负债管理思想 ,来提高利率管理水平 ,并开展价值分析 ,构建银行定价机制 ,从而完善风险管理 ,控制利率市场化带来的风险。     

完善我国商业银行资产负债管理的对策研究

利率风险管理是商业银行资产负债管理的核心职能,利率市场化势必给我国商业银行的资产负债管理带来新的挑战。本文在借鉴西方商业银行防范利率风险、强化资产负债管理等方面成功经验的基础上,结合我国商业银行发展的现状,分析了各种资产负债管理方法在我国商业银行运用中存在的问题和不足,并提出了运用方法完善机制的建议。     

城市商业银行发展外汇业务研究

作为我国银行业的后起之秀,为了实施特色化、差异化发展和经营转型,城市商业银行应当抓住我国外向型经济蓬勃发展的黄金时期,发挥自身优势,大力开拓外汇业务,全方位开展本外币一体化经营.提高对外汇业务的认识,增强本外币一体化经营意识;加强外汇业务队伍建设,做好外汇业务人才储备和培养工作;建立灵活的贸易融资授信政策,确保贸易融资业务审批效率;强化对外汇业务的绩效考核;重视对外汇业务的研究与创新,凸显特色;建立与当地涉外单位或部门的信息沟通机制.     

外汇远期套期保值在物流外汇风险管理的应用

在企业物流管理买卖外汇时会面临汇率风险。调查玩具企业外汇风险状况,使用外汇远期协议对外汇交易套期保值,使企业掌握外汇远期套期保值策略,有效地规避物流外汇风险,锁定产品收益和原材料成本,把企业经营得更好。     

我国商业银行碳金融业务研究

＂碳金融＂是指服务于限制温室气体排放的相关金融活动。我国商业银行开展碳金融业务可以促进经济健康发展,推进商业银行经营战略转型并使其收入结构优化,培养商业银行良好的社会信誉。开展碳金融业务应健全碳金融交易法律法规,完善政策制度建设,制定操作性强的碳金融实施细则;培养碳金融业务方面的人才;加大银行对低碳项目的资金支持力度;增强我国商业银行碳交易中间业务创新能力;加强碳金融风险识别与防范。     

我国中小型外贸企业外汇风险管理研究

人民币汇率风险的来临,使我国中小型外贸企业承受着一定的冲击,结合当前形势以及中小型外贸企业的自身特点．分析企业当前所面临的各种外汇风险以及中小型外贸企业管理外汇风险的必要性,对中小型外贸企业的外汇风险管理提出建议．以求有效地规避风险。     

人民币汇率改革下企业如何规避汇率风险

人民币汇率改革使企业直接暴露在汇率风险之下,企业面临的汇率风险控制成为迫在眉睫的问题。企业在签订交易合同过程中,除了应注意选择货币的问题之外,还要充分利用金融工具避险,这已经成为一种在技术上解决汇率风险的主要方法。企业应多向银行咨询,利用其研究力量来帮助自己分析前景,合理在外汇市场上运用各种外汇衍生工具来规避风险。企业只有采用多种方式,才能使汇率风险化解到最小值。     

大力发展商业银行中间业务增强综合竞争力

20世纪70年代以来,全球商业银行中间业务由于其本身具有风险小、收益高的优点发展迅猛,中间业务收入已成为商业银行的主要收入来源。而我国商业银行中间业务起步晚,收入比重低,品种少,创新能力不足,专门人才匮乏。随着中外银行的激烈竞争,我国商业银行在发展中间业务上必须尽快完善组织管理,强化产品开发,实施有效市场营销,优化服务手段,加强中间业务人才输入,从而真正从中间业务中获取利润增强银行整体竞争力。     

我国商业银行碳金融发展的制度约束与制度设计

相比于国外众多商业银行对碳金融的深度参与,我国商业银行碳金融业务处于探索尝试阶段,明显存在着发展不足的问题。而造成这种问题的根本原因在于我国商业银行在开展碳金融业务中面临着一系列的制度约束：一是我国现行商业银行管理体制的约束;二是我国商业银行风险控制制度的不完善;三是商业银行开展碳金融的法律法规的缺失;四是缺乏商业银行参与碳金融交易的激励机制。为提高我国商业银行发展碳金融的积极性,扩大碳金融交易的广度与深度,要在政府、市场和商业银行的共同努力下,为商业银行碳金融发展创造良好的制度环境。     

国际货币兑换模型与中国外汇储备结构

一国外汇储备结构不仅要考虑储备货币的收益性和风险性,而且也要考虑其在国际市场上兑换的方便性和交易的低成本性。本文从国际货币兑换结构模型出发,对美-欧-中三国模型进行实证分析,提出对中国外汇储备结构变化的不同考虑。     

现行汇率制度下我国企业的外汇交易风险防范

在新的汇率制度下,我国企业面临着比以前更大的外汇交易风险。本文通过对外汇交易风险防范的目标和原则,以及我国企业在防范外汇交易风险中的问题进行分析,并结合我国汇率制度和金融市场的实际情况,总结了一些防范企业外汇交易风险的措施。     

RMB Appreciation in 2008

At the beginning of 2007, both foreign investment banks and domestic commercial banks all thought that last year＇s RMB appreciation would grow between 4 to 5 percent; however the realization of a 6.77 percent increase has surprised everyone. The RMB has appreciated much faster than expected, keeping pace with the rise of China＇s foreign trade surplus and foreign exchange reserves.