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随着中国市场经济的进一步发展,中国商业银行的表外业务也经历了从空白到如今逐步发展的过程。根据表外业务近些年在我国的发展情况,本文分析了我国商业银行表外业务发展的现状以及在发展过程中存在的问题,主要有业务比较单一,区域发展不平衡,表外业务缺乏有效管理等。同时,本文列举和阐述了表外业务经营的相应风险,比如利率和汇率风险,信用风险等。最后,本文从银行本身、立法方面和外部监管不同的角度提出了针对表外业务风险的相应管理对策。 相似文献
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随着利率市场化步伐的加快,利率风险对中小商业银行的经营收益和净市场价值产生了较大的影响,尤其是对中小商业银行形成了极大冲击。本文针对我国中小商业银行面临的利率风险管理进行系统的研究和探索,分析了利率市场化下我国中小商业银行利率风险的识别、表内表外利率风险管理工具的选择,并提出了加强我国中小商业银行利率风险管理的对策建议。 相似文献
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随着我国金融体制改革的逐步深入和多层资本市场体系的初步建立,利率作为调节资本市场货币供求关系的重要杠杆,其形成机制和发挥作用以及向着市场化导向转变的各项条件也日趋成熟,这必然会对长期处于行政干预下的利率形成机制的商业银行的经营带来诸多的风险.本文在阐述利率及利率市场化相关理论知识的基础上,着重指出了商业银行在利率市场化取向下主要面临着信用风险、盈利风险和利率风险,并就每一种风险产生的机制及其规避策略进行研究,着重从表外业务金融创新、发展中间业务、建立科学的风险识别防范机制以及加强提高现代金融衍生工具组合的使用等来改善目前商业银行经营中的风险管理水平和质量. 相似文献
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我国商业银行面临的利率风险及其管理方法 总被引:6,自引:0,他引:6
实现利率市场化,对于深化金融机构改革等方面具有重要意义。近年来,我国一直在确保金融稳定的前提下稳定推进利率市场化改革。然而利率市场化后,利率波动给商业银行带来的风险却是十分巨大的。但是长期以来,由于我国商业银行一直处于利率管制的环境中,利率风险表现不明显,因而利率风险管理没有得到重视。随着利率市场化进程的逐步加快,我国商业银行资产负债经营中面临的利率风险已逐渐凸现,直接影响商业银行的经营效益。商业银行为控制利率风险并维持其净利息收入的稳定增长,加强利率风险管理已经势在必行。本文围绕利率市场化条件下商业银行利率风险管理这一主题,首先分析了我国商业银行利率风险管理现状,然后从表内和表外业务两个方面出发,分别提出了相应的对策。 相似文献
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利率风险是寿险业资金运用系统风险中最重要的一种风险,由于利率的波动对企业资产与负债造成不同程度的影响,会导致资产与负债不匹配的风险.使用表外管理技术,通过金融衍生工具如远期利率协议、利率期货合约、利率互换合约、利率期权的合理配置,将利率风险部分地转移到资本市场来有效对冲市场利率风险,是中资寿险业防范利率风险的有效途径. 相似文献
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利用2013—2019年商业银行面板数据,研究利率市场化及表外业务对银行脆弱性的影响,结果显示:利率市场化对银行脆弱性具有正向影响;表外业务发展对银行脆弱性具有二重作用,表外杠杆加剧银行脆弱性,而表外流动性创造则抑制银行脆弱性;以表外流动性创造作为门槛变量,表外杠杆对于商业银行脆弱性的影响存在双重门槛效应,随着表外流动性创造的提高,表外杠杆对脆弱性的加剧作用逐渐减弱. 相似文献
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随着我国利率市场化改革进程的加快,利率波动的频率和幅度将越来越大,因而利率风险管理对我国商业银行来说也将越来越重要。利率风险管理的第一步是测度资产负债中利率风险的大小,第二步是采用一定的技术方法控制利率风险的大小。与传统的调整资产负债项目的表内方法相比,用衍生金融工具控制利率风险更具优势。文章对四种衍生金融工具在利率风险控制中的应用进行了探讨。 相似文献
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新型表外融资业务迅速发展对跨境资金流动的影响主要有加剧跨境资金流入压力、成为异常资金跨境流动的新通道、隐性外债风险增加、影响调控政策效果。应采取完善贸易融资管理、加强本币对外负债监测、加强表外外汇业务风险监管、加快汇率利率市场化改革等措施。 相似文献
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利率风险始终是商业银行面临的主要风险,而利率市场化条件下,商业银行所面临的利率风险更加突出,传统的利率风险管理主要是采用久期模型的缺口分析方法进行,尽管经过修订的久期缺口和凸度缺口模型允许商业银行总资产和总负债的利率水平不同,允许资产和负债的波动幅度不同,能够更加符合商业银行的实际情况,但其仍是一种表内的利率风险管理方法。发达国家,金融衍生工具是商业银行进行利率风险管理的主要手段。随着我国金融市场改革的深入,远期利率协议、期货、期权和、得率互换在我国陆续出现。探索运用金融衍生工具进行利率风险管理对于我国商业银行进行资产负债管理具有重要价值。 相似文献
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利率互换是目前发展最迅速、成交金额最大的一类场外衍生产品。本文首先对利率互换的定义、产生原因、优势、作用和意义进行了详细介绍,然后阐述了我国开展人民币利率互换交易的背景,主要从市场参与者、互换成交量、互换品种、互换定价机制四个方面,对人民币利率互换市场的现状进行了剖析,并详细指出了人民币利率互换交易过程中存在的主要问题。 相似文献
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国外利率风险管理背景及管理技术介绍 总被引:1,自引:0,他引:1
一、风险衡量技术1、缺口分析法这是银行最简单也是最常用的一种衡量利率风险的方法。首先需要确定哪些是利率敏感型资产、负债和表外业务,并根据它们的到期日长短(如果是固定利率)或者是重新定价日剩余期限(如果是浮动利率)将它们归类到预 相似文献
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随着世界经济一体化和金融全球化程度不断加深,世界各国纷纷开放了本国金融市场,并积极鼓励本国商业银行广泛参与国际金融业的竞争,以此提高本国商业银行的国际竞争力。我国商业银行要提高竞争力,在存贷利率逐渐缩小的情况下,必须在表外业务上做文章。本文分析了开展表外业务的重要性及我国开展表外业务的不足,并最终提出了我国商业银行开展创新表外业务的建议。 相似文献
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近年来,由于众多非寿险公司面临着保险利润波动幅度较大以及逐渐递增的巨灾风险,动态财务分析作为一个新兴的金融分析方法受到越来越多的关注。资产负债管理在保险公司中的应用正在由定性分析为主向定性与定量相结合过渡。本文在现有的保险公司资产负债管理现状和技术的基础上,阐述了动态财务分析的基本原理及其在保险公司资产负债管理中应用,并探讨了这一方法在未来保险公司偿付能力中的应用。在对该方法进行阐述的同时,采用了有效前沿和风险因素划分的思想,并在此基础上,对利率生成器模型和再保险分出模型进行了详细的阐述。 相似文献
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人民币利率互换是利率衍生品中交易规模最大、最活跃的工具,在管理利率风险方面发挥了重要的作用,虽然我国利率互换市场已经运行多年,但仍处于初级阶段,利率互换市场规范和发展依然是首要任务。本文在分析我国利率互换市场运行特征的基础上,详细解析了我国利率互换市场发展的瓶颈,并提出推进利率互换市场规范发展对策。 相似文献
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