地方中小银行市场风险管控难点及监管建议

一、地方中小银行市场风险的集中表现 目前,地方中小银行绝大多数均未开办金融衍生产品和理财业务,涉及市场风险的主要是债券和外汇两类业务,市场风险主要表现为三种形式:     

浅析电子银行操作风险管理

根据巴塞尔监管委员会《有效银行监管核心原则》,银行业的风险包括信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险等八类。上述风险类型同样存在于电子银行领域,如网上银行外汇买卖业务面临的市场风险,网上银行质押贷款业务面临的利率风险等。     

温州农村中小银行风险管控探索

随着我国总体经济环境的持续向好,金融行业的发展十分可观。相对于国家四大行而言,地方中小银行的优劣势较为突出,而且,需要结合中小银行的内外部多方面因素来看经营效益。纵观国内外的金融领域发展变化,一个国家的宏观环境是影响地方中小银行发展的主要因素,对于我国来说,温州农村中小银行经营过程中的风控管理极为关键,风险管控是区域性中小银行发展的重点考核指标。本文就我国温州农村中小银行的风险管控的相关内容进行探讨,以期为温州农村中小银行的未来发展以及我国地方经济的腾飞带来启示。     

新格局 新战略 新思路——记第二届全国中小银行外汇业务高峰论坛——国际金融环境将更加复杂

10月14日，由中国外汇管理杂志社举办的第二届全国中小银行外汇业务高峰论坛在北京举行。面对复杂的国际经济环境，如何加强业务创新、强化风险控制，在国际业务上取得更大发展，已成为我国中小银行的迫切需求。此次论坛给大家提供了新的思维、新的观念以及新的信息。     

中小银行兼并重组与地方债务风险

中小银行兼并重组不仅是一种财务行为,还包含地方政府意志,是否有利于缓解地方债务风险值得关注。本文将2009—2021年566家中小银行微观数据与省级宏观债务数据进行匹配,运用系统GMM估计方法研究表明,中小银行兼并重组缓解了地方债务风险,但兼并重组累计次数与地方债务风险呈U形关系。在地区大型银行占比较高、信贷扩张较慢、高风险银行集聚、房地产依赖度较低、金融监管投入较高的地区,中小银行兼并重组对债务风险有更明显的缓解作用。其机制在于,兼并重组降低了地区银行业风险,减小了地方政府对银行的控制程度,从而缓解了地方债务风险。本文对理解中小银行兼并重组在推进地方财政治理中的作用有着启示意义。     

地方中小银行风险传染路径与溢出效应分析——以吉林省为例

本文以吉林省中小金融机构为例,通过构建空间杜宾模型(SDM),探究吉林省地方性中小银行脆弱性的风险传导路径与溢出效应。从中小企业债权债务、资本市场与房地产市场三种渠道,厘清各地中小银行的综合违约风险的传染溢出以及对吉林省整体银行系统稳定性的影响。中小银行是我国金融体系的重要组成部分,在普惠性金融服务、支持实体经济发展、推动经济增长等方面扮演着重要角色。近年来,金融新业态迅猛发展,中小银行之间业务往来日益紧密,地区间风险传染动态累积,空间溢出效应不可忽视。狭义传染指一家银行支付困难能够通过同业拆借网络快速交叉传播至其他往来银行;广义传染不仅包括风险在银行等金融机构间传染,还包括银行客户间恐慌情绪等其他非银行基本财务状况渠道传染。某一地区中小银行出现后会向外传染,造成整个区域连带,对区域经济发展、金融市场稳定、社会基本运行造成负面影响。     

中小银行流动性风险管理问题及对策

稳妥化解中小银行风险是防范金融风险攻坚战的一项重要任务。流动性风险是银行的“生命线”,也是各类风险的综合反映。中小银行流动性风险管理存在着过度依赖同业和表外业务、其他风险向流动性风险传导以及流动性应对能力不足等问题。中小银行流动性风险防控根本在于提升自身实力,应强化全面风险管理、调整经营理念、优化资产负债结构、完善流动性风险管理体系。     

制约宁夏中小银行信息科技发展的问题及策略分析

近年来,随着地方银行业的竞争加剧,各中小银行开始走出本地市场,不断拓其展服务领域与地域。在人民银行的大力督导下,宁夏辖区内各地方中小银行逐步加大信息化建设投资力度、大力更新科技系统、采用新的电子服务手段与经营管理模式,使得信息科技治理、信息系统基础建设和运行管理取得了一定的进展,发展速度有了很大的提高。但是在现场检查和调研中发现,其业务系统建设、应急管理和网络安全等信息科技风险方面仍存在许多问题,与业务的快速发展不相匹配。     

论我国企业外汇风险问题及其管理策略

我们知道,国际金融所关注的主要问题之一就是外汇汇率风险。自从中国加入了WTO,越来越多的企业开始参与到国际竞争中,但在各企业利用全球市场来抓住机遇试图发展壮大时,却也在面临着无可避免的外汇风险。那么何来的外汇风险?这是因为在多数情况下汇率的变化不具有确定性,所以从企业的角度来看,外汇汇率的变化所带来的影响也就主要表现成了外汇风险。而在人民币升值的现状下,如何规避外汇风险和提升外汇风险管理水平都必将成为企业管理的重点关注问题。接下来本文将从各方面针对什么是外汇风险、外汇风险的特点、种类及我国企业外汇风险存在的问题以及如何管理外汇风险进行讨论分析。     

论我国企业外汇风险问题及其管理策略

我们知道,国际金融所关注的主要问题之一就是外汇汇率风险。自从中国加入了WTO,越来越多的企业开始参与到国际竞争中,但在各企业利用全球市场来抓住机遇试图发展壮大时,却也在面临着无可避免的外汇风险。那么何来的外汇风险?这是因为在多数情况下汇率的变化不具有确定性,所以从企业的角度来看,外汇汇率的变化所带来的影响也就主要表现成了外汇风险。而在人民币升值的现状下,如何规避外汇风险和提升外汇风险管理水平都必将成为企业管理的重点关注问题。接下来本文将从各方面针对什么是外汇风险、外汇风险的特点、种类及我国企业外汇风险存在的问题以及如何管理外汇风险进行讨论分析。     

多元化能降低银行风险吗？——来自中国上市银行的经验证据

基于中国上市银行四维多元化指标的构建和归纳,应用动态面板GMM模型对收入、地域、资产和非传统业务活动多元化与银行风险之间的关系进行实证研究发现:收入、资产和非传统业务活动的多元化有助于降低银行风险,且国有银行获得的多元化收益多于中小银行;但在地域多元化方面,国有银行的地域多元化反而可能导致风险提高,而中小银行的地域多元化则更有利于分散和降低风险.     

外汇业务经营战术调查

经营难点点击 全球性的经济危机不仅给银行流动性带来一定困难,同时也在银行的盈利、风险管理、内部控制等方面提出了新的课题：1．银行流动性相对不足,货币信贷增量脚步放缓,同业授信审核从严,银行尤其中小银行的流动性运用方面缺乏灵活性;2．为减少风险敞口,银行不仅要关注币种结构、存贷款利率结构等的匹配性或对称性管理,同时还要注重资产与负债的不对称性管理;3．国际结算业务、贸易融资业务、外汇资金业务与境外投资缺乏新的利润增长点;4．外汇理财等产品风险加大。动荡的国际金融市场加大了国内银行涉外投资风险,例如QDⅡ、结构性理财产品等外汇理财产品盈利降低甚至亏损,市场拓展更为艰难。     

外汇业务经营战术调查

经营难点点击 全球性的经济危机不仅给银行流动性带来一定困难,同时也在银行的盈利、风险管理、内部控制等方面提出了新的课题：1．银行流动性相对不足,货币信贷增量脚步放缓,同业授信审核从严,银行尤其中小银行的流动性运用方面缺乏灵活性;2．为减少风险敞口,银行不仅要关注币种结构、存贷款利率结构等的匹配性或对称性管理,同时还要注重资产与负债的不对称性管理;3．国际结算业务、贸易融资业务、外汇资金业务与境外投资缺乏新的利润增长点;4．外汇理财等产品风险加大。动荡的国际金融市场加大了国内银行涉外投资风险,例如QDⅡ、结构性理财产品等外汇理财产品盈利降低甚至亏损,市场拓展更为艰难。     

理财业务发展对商业银行收益及风险的影响研究--基于15家A股上市银行的实证分析北大核心

近年来,我国商业银行理财业务快速发展,在产生收益的过程中也积聚了一定风险,引起监管部门和社会的高度关注。本文基于15家A股上市银行2011-2016年的面板数据,深入剖析了理财业务发展对我国商业银行收益及风险的影响。实证结果表明:发展理财业务对提高商业银行整体资产收益率有积极推动作用,但影响并不显著,传统贷款业务仍是决定银行收益水平的主要因素;理财业务和贷款业务过快增长都会导致银行的风险积聚,单一发展传统信贷业务并非商业银行的最优选择;中小银行理财业务对提高资产收益率的促进作用小于大型商业银行,而对增加破产风险的不利影响则要大于大型商业银行,说明大型商业银行对理财业务的成本收入控制、风险管控水平总体要高于中小银行。基于以上分析,本文最后就商业银行的理财业务提出了回归"代客"本质、注重风险管控、加强外部监管引导和规范等政策建议。     

中小银行风险化解路径研究

随着我国金融市场的快速发展,中小银行在经济体系中扮演着重要的角色。然而,中小银行由于规模相对不大,各类资源有限,所以所面临的风险也更加突出。因此,探索中小银行风险化解的路径是当下亟待解决的问题之一。本文基于中小银行面临的信用风险、市场风险、操作风险、道德风险和流动性风险等方面,就如何采取相应的措施,以降低中小银行风险进行探讨并提出建议。     

远期外汇合同会计处理研究

现代资本市场为企业提供了多种方式的套期保值工具,从而使企业规避包括汇率风险在内的各种财务风险成为可能。随着企业涉外业务的增加、规避外汇风险需求的增长以及相关法律法规的完善,各种外汇套期业务的数量将迅速增长。研究新的经济业务对会计理论和实务的影响成为会计界迫切需要解决的问题。本文探讨了远期外汇合同的会计处理问题。由于远期外汇合同是一种较为简单、最为常用的套期工具,而且远期外汇合同的会计处理又涉及套期会计的一些核心问题,因此这一研究具有一定的理论和现实意义。     

对外汇结构性存款业务发展的思考

自2002中国光大银行首次推出外汇结构性存款业务以来,各银行在这一业务领域展开了较为激烈的市场竞争。外汇结构性存款业务为境内客户提供更多的理财选择的同时,也带来一些市场发展问题和监管问题。本文在给出外汇结构性存款的定义之后,概括了其四个方面的作用,同时指出外汇结构性存款业务的五大风险和四个问题,最后提出完善外汇结构性存款业务发展的五条建议。     

浅谈外汇风险及其防范策略

近年来 ,由于国际金融市场上汇率波动频繁剧烈 ,从事外经贸、金融投资活动的部门和企业 ,面临着巨大的外汇风险。随着我国对外开放领域的不断拓展 ,充分认识外汇风险并加强其防范应成为涉外财务管理的重要内容。一、外汇风险的概念外汇风险 ,是指一个组织、经济实体或个人持有以外币计价的资产或负债 ,因外汇汇率波动引起其价值上涨或下降而遭受损失的可能性。外汇风险一般可以分为交易风险、会计风险和经济风险三类。１．交易风险。由于外汇汇率波动而引起应收资产与应付债务价值变化的风险为交易风险。主要表现形式有 :（１）以信用方式购…     

地方中小银行投联贷业务模式浅析

面对当前利差收窄、金融脱媒、不良贷款"双升"等多重压力,作为银行体系中弱小群体的地方中小银行突破发展瓶颈已是当务之急。随着投贷联动试点的启动,发展投联贷业务成为地方中小银行实现差异化、特色化转型发展的重要手段。本文通过梳理当前商业银行投贷联动业务主要模式及特点,提出地方中小银行应优先选择与创投机构合作、围绕科创型企业开展投联贷业务,并按照"以点带面、从易到难"的原则逐步推进实施,同时加强对创投机构的筛选和准入管理,有效防范业务风险。     

银行外汇理财业务监管探析

随着我国对外经济交往程度的加深,规避外汇风险日益重要,外汇理财业务已成为银行业一项全新业务,如何有效防止该项业务发展带来的风险,外汇管理部门怎样实施有效监管是本文研究的重点.