具有自回归误差的变系数模型的变量选择

基于局部线性估计方法研究误差具有自回归结构的变系数回归模型,讨论利用估计的残差和LASSO方法对误差部分进行定阶和估计的统计推断问题.通过蒙特卡洛模拟方法对比研究,揭示具有良好性质的局部多项式估计方法的有效性.     

潜在产出与产出缺口估算——基于新疆1978-2007年的数据的实证研究

利用两种潜在产出的估计方法,估算出新疆1978--2007年间的潜在产出、产出缺口。结果表明：（1）这期间新疆的产出缺口出现了波动水平正负交替的古典周期情形,经济运行平稳性还有待加强;（2）新疆市场经济的信息传导机制逐步完善,政府宏观调控对经济运行有着显著影响;（3）根据以消除趋势法和生产函数法估算的潜在产出,我们可以推断1978--2007年间的平均潜在产出增长率为9．82％。     

中国全要素生产率的估计与分解———ＤＥＡ－Ｍａｌｍｑｕｉｓｔ方法适用性研究及应用

ＤＥＡ－Ｍａｌｍｑｕｉｓｔ方法能在样本数量不大时对全要素生产率（ＴＦＰ）的增长进行分解。然而中国各省份间要素禀赋各异、经济发展水平差距较大,不能满足其“所有经济体面对同一技术前沿”的假设。通过估算ＤＥＡ－Ｍａｌｍｑｕｉｓｔ方法与索洛余值方法的偏差发现,该方法适用于中国省份ＴＦＰ的估计。利用省份面板数据进行的实证研究表明,对ＤＥＡＭａｌｍｑｕｉｓｔ方法估计的省份结果取几何平均,可以得到与传统方法估计的全国ＴＦＰ增长一致的结果;与传统方法相比,分解ＴＦＰ得到的技术效率变化曲线更符合中国经济制度的变化历程。     

中国利率期限结构研究：一种新的实证方法

本文提出了一个新的估计利率模型的方法，并应用这个方法估计中国利率模型。这个方法在Vasicek（1977）利率模型框架下估计利率期限结构。用这个方法估计利率模型，可以同时得到利率风险的市场价格的估计。在本文的实证研究中，有3个结论：1．利率风险的市场价格为零；2．利率期限结构向下方倾斜；3．在不同样本期两个零息票国债的到期收益率（及价格）行为不同，储蓄利率对国债价格有重要影响，特别是当国债很快就要到期时。     

中国全要素生产率的估计与分解——DEA-Malmquist方法适用性研究及应用

DEA-Malmquist方法能在样本数量不大时对全要素生产率(TFP)的增长进行分解.然而中国各省份间要素禀赋各异、经济发展水平差距较大,不能满足其“所有经济体面对同一技术前沿”的假设.通过估算DEA-Malmquist方法与索洛余值方法的偏差发现,该方法适用于中国省份TFP的估计.利用省份面板数据进行的实证研究表明,对DEA-Malmquist方法估计的省份结果取几何平均,可以得到与传统方法估计的全国TFP增长一致的结果;与传统方法相比,分解TFP得到的技术效率变化曲线更符合中国经济制度的变化历程.     

美国DNA纺织品标签技术加快研制步伐

美国APDN公司拥有在纺织品中植入DNA的专利技术．可以用在海关监测进口纺织品的原材料和原产地．防止伪造和欺骗。现在位于南卡洛莱纳州德美国农业部研究局（ARS）棉花质量研究站和APDN公司签下合作开发协议（CRADA），准备试用该公司的DNA标签技术。这种技术将在港口应用．用来检测进口服装、布匹的原产地并保证符合国际贸易法的规定。     

中国省际三次产业资本存量再估算：１９７８—２０１１

在回顾和比较有关资本存量估算已有研究文献的基础上,对永续盘存法（ＰＩＭ）所涉及当年投资、投资品缩减指数、折旧率以及基年资本存量进行了选择和界定,并对缺失数据进行了认真和严格的处理,以此为依据系统估算了１９７８—２０１１年省际三次产业的固定资本存量,最后对估计结果进行了讨论和检验。检验结果显示估计结果与已有文献相吻合,这可为今后的研究奠定了坚实的数据基础。     

基于观测方差的加权Stein估计

Whittemore（1989）针对在各观测点等误差的情形提出了一种参数估计的方法，其基本思想是：当观测误差来自方差已知的高斯分布时，用带有观测误差的观测样本的Stein估计代替不可观测的协变量的真实值．对于各观测误差的方差不相等的情况，提出了基于观测方差的加权估计方程的概念，并通过数据模拟证明了由加权估计方程解出的估计（记为加权的Stein估计）的优越性．     

BASS模型的参数估算方法研究

本文介绍了新产品扩散BASS模型的参数估算方法,并对这些参数估算方法进行了比较.用BASS模型预测创新扩散,需要对三个参数进行估计:外部影响系数(P)、内部影响系数(q)、市场潜力(m).根据可利用的数据量的多少,估计程序可分为数据充足条件下的估计和数据不充足条件下的估计.本文可以对新产品扩散提供具体的预测方法,具有现实意义.     

最大熵分布估计算法及其在旅行商问题中的应用

分布估计算法是一种基于遗传算法的种群进化算法，但在处理较大规模的旅行商问题时容易过早陷入局部最优．针对这一情况，将最大熵理论引入分布估计算法，对其概率分布模型及种群生成策略进行改进，提出了一种最大熵分布估计算法．并基于旅行商标准测试库TSPI。IB进行了实例仿真测试，结果表明，最大熵分布估计算法的性能得到了有效的改善．     

跳跃随机波动的阈值模型风险值的贝叶斯估计

文章基于一类跳跃随机波动的阈值模型风险值估计贝叶斯分析,在给定先验分布下,以马尔科夫链蒙特卡洛方法估计模型中的未知参数,并给出了MCMC模拟算法,进而讨论了风险值的预测。根据模拟结果,我们得知,如果没有考虑金融时间序列的外生冲击导致的跳跃行为,将会高估风险值,因此考虑跳跃行为后,将增加风险值估计的精度。     

农村金融效率随机测度与影响因素分析

采用数据包络分析（DEA）方法对全国农村金融效率进行测度,并利用Bootstrap-DEA方法修正随机冲击所造成的偏误,进而对全国各地区的农村金融效率作整体的评价和比较,在此基础上采用Tobit模型分析影响农村金融效率的主要因素。实证结果表明：全国农村金融效率普遍偏低,且各地区存在较明显的差异,金融支持农村发展是提高农村金融效率的有效改进方法。应健全农村金融法律法规体系和提高农村金融管理水平,加大金融资产在农村的投入。     

Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断

该文在离散样本观察下,研究了Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推问题,给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差ν的矩估计,并用-m和-ν给出了CIR过程中尺度参数α与β波动率之间的关系,基于CIR过程的平方变差,得到参数β的平方变差估计和参数α的估计.通过数值模拟的方法对平方变差估计与条件矩估计([9])方法作了比较,并选择1997-2006年的R007数据对这两种方法进行了实证分析.     

基于藤结构pair—copula分解法的分布估计算法

借鉴copula研究中藤结构在高维相关关系上的构建能力,提出了基于藤结构pair—copula分解法的分布估计算法,给出了新算法的模型框架,研究了相应的概率模型的采样算法,并对C藤、D藤两种特殊的藤进行了仿真实验,结果表明,该算法不仅可行,寻优能力也大大提高．     

基于观测方差的加权Stein估计

Whittemore(1989)针对在各观测点等误差的情形提出了一种参数估计的方法,其基本思想是:当观测误差来自方差已知的高斯分布时,用带有观测误差的观测样本的Stein估计代替不可观测的协变量的真实值.对于各观测误差的方差不相等的情况,提出了基于观测方差的加权估计方程的概念,并通过数据模拟证明了由加权估计方程解出的估计(记为加权的Stein估计)的优越性.     

资本资产定价模型(CAPM)在深证A股市场的有效性检验

以深证A股市场为研究对象,通过时间序列回归方法对CAPM在深证A股市场的有效性和适用性进行实证检验,结果表明,目前深证A股所需要面对的主要是非系统风险,而系统风险对股票收益的解释力很低。因此CAPM并不适合深证A股市场,深证A股市场仍然是一个不成熟的市场。     

入世后中国汽车工业安全度的DEA模型估算

汽车工业长期以来是我国重点实行保护政策的产业,因而也是入世后受冲击最大的产业之一。但是这种冲击到底有多大,以及在入世后的各个年份中,这种冲击又是如何分布的?尽管有不少学者已做了一些定性分析,但是定量估算的研究则少之又少。本文首先对入世后的汽车工业发展环境进行了分析,然后对入世后汽车工业发展的关键指标数据进行了预测,最后应用DEA模型对入世后汽车工业安全度进行了估算,得出了有说服力的估算结果。     

夏热冬冷地区空调水系统输送能效比的探讨

民用建筑空调水系统中,水泵的能耗是不可忽视的一部分.空调水系统输送能效比是水系统性能节能评价的主要指标之一.《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）,（DB33/1036-2007）及《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）均规定了最大输送能效比的限值.以工程实例为基础,输送能效比的几种计算方法各有其限值的适用性.     

面向大规模定制产品成本估算方法的比较研究

本文首先分析了大规模定制企业开发成本估算方法对获得客户定单的重要性,对适用于大规模定制环境下的成本估算方法进行分类,归纳成几种典型的成本估算方法,并对各个方法的特点进行对比分析,提出了大规模定制环境下成本估算发展趋势,最后针对客户定单的获取和成本估算方法开发提出了自己的看法。