信用风险管理能力:现代商业银行的核心能力

文章根据核心风险理论,认为现代商业银行的核心能力就是信用风险管理能力,是银行的核心价值所在,也是银行风险管理的重点。应从技术能力和组织能力方面构建银行信用风险管理能力。     

纵论如何提升国有商业银行潜在核心竞争能力

商业银行潜在核心竞争能力指竞争优势的重要来源和根本所在,是银行核心竞争力的深层,是未来参与竞争成败的决定因素。国有商业银行竞争地位和竞争实力的保持关键是其潜在核心竞争能力,国有商业银行潜在核心竞争力是国家信用保障条件下的银行信用,可以通过国有商业银行体制改革、强化服务职能、提高服务质量以及强强联合等途径来提升这种能力,使国有商业银行向更快更高的方向发展。     

新巴塞尔协议下我国商业银行风险控制能力测度模型实证研究

风险管理是银行的核心职能,风险管理能力是银行的核心能力,它们直接影响到商业银行的产品创新、市场拓展、绩效管理与收益创造等战略发展问题.而建立我国商业银行风险控制能力测度模型是有效地实施风险控制的前提,可以为我国商业银行实施全方位的风险管理战略提供有效的理论平台和策略指导.     

我国国有商业银行再造策略探析

综观中国银行体系改革的现状和国际银行业的发展趋势，银行再造是增强银行竞争力的关键。我国国有商业银行应当借鉴国外银行在银行再造中的经验，从业务流程、组织结构和银行文化三个维度实施再造，充分构建自己的核心竞争力。     

我国国有商业银行风险管理体系的构建

我国国有商业银行的风险包括市场风险和公司持有风险。构建符合国际惯例适应我国国情的国有商业银行全面风险管理体系。国有商业银行应积极从风险控制向风险管理转变。     

国有商业银行会计内控管理现状及对策

本文通过对目前基层国有商业银行会计内控管理现状的分析,提出完善银行会计内控风险管理的相关措施,必须构建会计内控管理体系,加大稽核检查力度,健全良好的内控独立机制,建立内控风险防范体系,进一步完善内部激励机制,营造浓厚合规的文化氛围。     

加入WTO后国有商业银行的发展

加入WTO后,我国金融机构逐步对外开放,为商业银行提供了更广阔的发展空间,也给我国商业银行带来前所未有的挑战.我国商业银行应加快体制改革步伐,加强银行的风险管理,加速业务创新,加大科技投入力度,以提升我国银行业的核心竞争能力,促进我国国有商业银行经营国际化、网络化.     

新巴塞尔资本协议框架下国有商业银行核心能力体系实证研究

Prahalad认为核心能力结构体系的建立是核心能力培育的前提.国有商业银行的传统核心能力体系在《新巴塞尔资本协议》下正受到重新审视,并作出相应的战略调整.同时,验证性因子分析可以为结构体系提供实证性检验.     

浅谈对上市后国有商业银行的监管创新

目前国有商业银行上市后面临的监管问题混业经营实践与分业监管体制的冲突,使监管责任主体缺位;金融工具和产品的创新与传统监管方法陈旧的冲突,使监管陷于被动;银行内部约束失控与外部约束机制缺乏,使监督流于形式;依法监管的要求与法规滞后的冲突,使监管力不从心.对上市后国有商业银行监管的创新对策先联合监管,后统一监管,明确监督责任主体;以风险管理为重心,实现监管方法多元化;建立系统监督体系,完善内控,突出培养市场约束力量;完善银行监管的法律体系,实现监管有法可依.     

商业银行信贷风险管理的再思考

当前,我国银行业面临的诸多问题,信贷风险对银行经营成败的重要程度又提高了一个阶段。可见,必须将银行信贷风险管理提高到银行偿付能力危机的高度来认识。虽然我国没有出现大量银行倒闭,也没有出现系统性支付危机,但我国存在单个银行的偿付能力危机,存在系统性的银行经营危机。当前我国存在银行危机,不仅涉及到国有商业银行,同时也涉及到股份制商业银行。本文对国有商业银行的信贷风险现状进行分析,并提出简要的管理对策。     

对我国银行风险管理机制建设的思考

随着我国商业银行改革的不断深入以及《巴塞尔协议》的全面实施,我国商业银行面临的竞争压力越来越大,而风险管理水平是决定商业银行核心竞争力的主要因素之一。本文从我国商业银行风险管理的现状及不足之处入手,提出提高风险管理水平的一些建议,说明建立具有我国特色的风险管理机制的重要性。     

核心存款比率与商业银行贷款出售

通过一个银行和储户的一期博弈模型,证明了核心存款比率的高低能极大影响银行在贷款出售时的信息披露策略。这说明,核心存款对于商业银行的经营管理具有重大意义,银行的高级管理层和研发部必须对核心存款进行全面细致地研究和管理。     

对农村信用社拓展中间业务的思考

拓展农村信用社中间业务是促进农村信用社业务多元化、改善金融服务、降低经营风险、提高竞争力的有效途径.对农村信用社拓展中间业务的现状以及存在的问题进行客观分析,提出需要解决的问题及实施对策,对农村信用社的健康发展有积极的促进作用.     

城市商业银行持续发展的内外部制约因素解读

较弱的自身实力和非完全市场化的外部环境,是城市商业银行发展面临的内外部制约因素。其中,内部制约因素表现为:有效资本补充机制缺失;处置不良资产手段有限;金融创新能力弱,赢利来源单一;信息化不均衡,整体水平不高;金融人才缺乏,风险管理水平低下;管理体制不协调,治理结构不健全;市场定位不明确,发展方向模糊。外部制约因素表现为:加息呼声高涨,经营压力骤升;人民币频频升值,外汇流动性风险凸显;利率逐步市场化,利率风险放大;资本市场日益繁荣,资金与客户分流加剧;区域经济不平衡,行业两极化严重;整体规模偏小,抗风险能力不强;金融政策不平等,发展后继乏力;外资银行涌入,市场份额下滑;银行业改革深入,行业竞争激烈。文末,分别从城市商业银行、中央主管部门、地方政府与中小企业四个层面给出简要对策。     

信息沟通对操作风险防范的激励机制研究——基于交互调节效应的视角

操作风险防范是国有商业银行风险控制的核心内容之一。银行业在本质上既是风险管理的行业,也是信息管理的行业。信息沟通不仅对操作风险防范具有直接的激励效应,同时也存在着交互调节激励效应,信息沟通的交互效应是通过对其他内部控制要素的激励而实现的。基于国有商业银行的样本数据研究发现,就操作风险控制而言,信息沟通的直接激励效应具有显著性,交互效应具有局部显著性。对信息沟通微观路径的激励机理进行解析为国有商业银行积极地实施信息管理战略、减缓银行主体间的信息不对称程度,从而有效地提高操作风险的防范能力提供了现实性的理论借鉴。     

我国商业银行信用风险管理对策研究

信用风险管理是针对交易对手、借款人或债券发行人的违约可能性进行管理。我们应借鉴国际银行业信用风险管理经验,针对当前国内商业银行信用风险管理存在的问题,完善银行内部控制机制,开发信用风险计算模型,健全信用管理和评级机构,创新信用风险管理工具,完善有关信用风险管理的法律体系。     

基于COPULA-EVT的利率衍生品风险管理

监管层提出对"系统重要性银行"和"非系统重要性银行"进行分类管理的思路,表明在强化宏观审慎监管过程中,微观个体宏观审慎经营行为仍然起着重要的作用。新巴塞尔协议对于银行信用风险的监控和计量有了更加严格的规定,然而对于涉及到衍生品的市场风险只是强调银行要根据自身的交易业务进行合理评估,这样便使得衍生品的市场风险成为了银行整体风险中最不稳定的因素。本文基于极值分布、Copula连接函数和蒙特卡洛模拟理论,获得商业银行包括利率期货、利率期权、利率互换在内的单个利率衍生品的风险度量指标,如VaR,CVaR,EVA,RAROC,EC,并得到衍生品组合的风险度量指标,这些指标可以帮助商业银行更加清晰地了解自身的潜在风险。同时,商业银行在给定风险容忍度VaR下能得到各种衍生产品的最优配置,从而为银行的投资决策提供参考。     

中小商业银行风险管理特征与管理策略

风险是伴随着商业银行的产生而产生的。风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力,商业银行风险管理水平的高低,直接影响着商业银行的生存和发展。中小商业银行风险管理在新时期面临很多新问题,新问题要求有新对策,因此,要在准确判断新时期中小商业银行风险的发展趋势的基础上,采取相对应的管理措施,以提升中小商业银行的风险管理能力。     

试论企业风险管理和内部审计的整合

风险管理是公司治理的核心,内部审计是公司治理的监督主体,二者的融合,能完善公司治理结构,提高经营管理效率.培育全面风险管理理念,改进内部审计组织模式,优化内部审计人员结构将有助于我国企业树立风险意识,建立全面风险管理机制,实现风险管理和内部审计的有效整合.