跨越时间框架 玩转外汇交易

政治、经济、技术和心理……影响汇率走势的因素举不胜举,这些都是投资者特别关注的。但时间框架问题总是被忽略,特别是新手,他们往往只热衷于采用一种时间框架来决定交易,要么只盯着日线图,要么只关注15分钟图。更有人对时间框架的使用很混乱,在一个时间框架买入,在另一个时间框架卖出。     

交易时间的延长与外汇交易的活跃

我国外汇市场的建设发展愈来愈成为经济生活中的重中之重，市场点滴的变化都会带来很大的反响，市场蕴涵着极大的潜力有待挖掘。本文结合延长外汇交易时间之举，阐释因此带来的市场反应，并就进一步活跃交易提出见解，展望市场发展前景。     

股基监控“有你好看”

许多基民在完成了买入操作后,虽然每天都密切关注分析师情绪指数、投资者情绪指数以及专家对当前市况的点评,但最终结果却难以摆脱先盈后亏甚至高买低卖的困境。这究竟是什么原因所致?又该如何应对?     

善借均线可获利

良好的趋势把握能力是技术分析的重点,而均线恰恰是对趋势整体直观的描述,它可让投资者对趋势一目了然,成竹于胸。具体操作上,可分别设置长短期均线来描述长短期趋势。不过千万别认为均线是因,K线走势是果。事实上,均线只是被动跟随于K线走势。或许你会认为均线分析不     

美元欧元间汇率的时间序列模型设计

外汇汇率的变动随机性强,属于较难预测的波动率类金融数据,时间序列模型对于此类数据的短期预测较为准确,该模型可为外汇及外汇衍生品交易人员和研究者提供一定的理论依据及预测建议。金融时间序列模型适用于金融波动率的相关研究,外汇汇率的变化趋势与未来走向则是金融波动率研究中的核心内容。对原始数据进行相应处理以确定适当的滞后阶数1.模型设计选取的数据取自datamarket.com,数据截取1999年1月至2012年4月的每月美元与欧元间汇率值。图1为原始数据散点图。通过观察可以发现,原始数据的散点图呈现出不平稳性和周期性重复,同时在数据期的最近3年中出现方差的增长,可考虑对原始数据进行去周期性和异方差的相关讨论。2.由图2原始数据的自相关函数ACF图表明,该原始数据呈现随机漫步序列的特点,可以进行一阶或多阶差分。3.对原始数据一阶差分之后,第一阶的相关系数显著,第一阶至第三阶的相关系数显著,对滞后阶数的选取提出了相关建议:可取的阶数有至;可取。