商业银行内部评级与外部评级的比较研究

以商业银行内部评级与外部评级的比较分析为切入点,分析了两种评级方法二元化协调发展的积极意义以及在我国遭遇的发展困境,认为应加强规范性建设、建立信息披露制度、加强外部评级机构的准入与退出监管,以进一步促进内部评级与外部评级的二元化发展.     

国际评级机构的银行信用评级原理、方法及其局限

近年来,基于国际金融风险程度的不断加深,IMF、BIS和许多国家的金融监管当局都不同程度地运用信用评级的方法来加强金融监管,商业银行也开始注重利用信用评级机构的评级结论来改善银行的经营管理,信用评级的服务范围开始扩展到金融监管领域.目前,中国人民银行也开始着手将信用评级制度引入对商业银行的审慎监管过程,以完善我国的金融监管制度,提高监管效率.基于这一背景,我们对国际信用评级机构关于银行信用评级(包括个体评级、支持评级和债务评级)的原理和方法进行全面的总结,并对其局限性进行分析和评论.     

银行系统内部信用评级调查与分析

信用评级是商业银行加强信贷风险管理的重要内容:即把授信企业分成三六九等进行评级,并根据资信评级的结果对企业进行授信,从而决定贷款额度、利率、期限等问题.银行内部的资信评级,虽然可以使银行信贷风险大大降低,但是随着经济的快速发展,银行内部信用评级也逐步呈现出了难以适应新情况、新形势的需要,引进外部评级已成为经济发展的必然...     

企业信用评级衍生风险及其防范

在金融制度比较成熟的西方商业银行,企业信用评级作为风险管理的一个有效工具,其结果被广泛应用于银行经营管理的各个方面,包括信贷准入、授信审批、贷款定价、经济资本管理与绩效考核等等。因此,企业评级质量的高低直接影响商业银行的信贷结构及信贷质量,进而影响到商业银行的经营绩效。本文针对目前国内商业银行对企业开展信用评级过程中所暴露出的一些问题予以关注,并就信用评级过程中所存在的操作风险、交易风险以及道德风险等作重点论述,同时根据巴塞尔新资本协议对风险控制的要求,讨论如何降低和防范信用评级过程中所衍生的风险,以提高商业银行的整体风险管理水平。     

企业信用评级衍生风险及其防范

在金融制度比较成熟的西方商业银行,企业信用评级作为风险管理的一个有效工具,其结果被广泛应用于银行经营管理的各个方面,包括信贷准入、授信审批、贷款定价、经济资本管理与绩效考核等等。因此,企业评级质量的高低直接影响商业银行的信贷结构及信贷质量,进而影响到商业银行的经营绩效。本文针对目前国内商业银行对企业开展信用评级过程中所暴露出的一些问题予以关注,并就信用评级过程中所存在的操作风险、交易风险以及道德风险等作重点论述,同时根据巴塞尔新资本协议对风险控制的要求,讨论如何降低和防范信用评级过程中所衍生的风险,以提高商业银行的整体风险管理水平。     

完善我国商业银行监管评级的建议

银行业评级主要包括监管部门的监管评级、评级机构的外部评级和商业银行内部评级三大类。本文通过对国外商业银行评级方法进行概述,提出完善我国商业银行监管评级的建议。     

基于组合管理视角的商业银行区域风险评级研究

无论从外部监管要求还是商业银行内部管理的需要来看,区域风险评级都具有重要的现实意义,本文从区域风险评级的定义出发,介绍了区域评级的三种建模思路和方法,并结合商业银行内部需求与实践,主要从组合管理层面对区域评级结果如何应用进行了说明。     

银行业评级方法:综述与监管借鉴

外部机构对商业银行评级的作用越来越大,这类银行评级已成为银行授信、风险管理和资本监管等决策依据之一,各国监管当局也都在不同程度运用评级体系强化对商业银行的有效监管。与国际上银行业评级发展历史相比,     

关于我国商业银行内部评级体系建设的思考

我国商业银行面对的风险主要是信用风险,内部评级是《巴塞尔新资本协议》(以下简称新协议)提出的衡量信用风险的新方法,是新协议的主要内容。内部评级的实施以完善的银行内部评级体系为前提。文章分析了我国商业银行进行内部评级建设的必要性,指出了我国商业银行在内部评级制度建设方面的差距,并对我国商业银行内部评级体系的建设提出了建议。     

国际信用评级体系改革进程及我国评级业发展展望

信用评级是解决金融市场信息不对称问题的重要途径之一,其在资本市场特别是债券市场运行中起着风险揭示、市场定价、防范信用风险等重要作用。长期以来,国际信用评级领域形成了以美国三大评级机构为主体的寡头垄断格局。本次国际金融危机和欧洲主权债务危机的爆发,凸显出现行国际信用评级体系存在的种种弊端。本文分析了现行国际信用评级体系所存在的缺陷,探讨了国际社会及我国政府为进一步完善国际信用评级体系所采取的措施、信用评级对我国商业银行的重要作用及应对建议。     

对进一步完善我国商业银行内部评级系统的研究

本文介绍了中外银行各自内部客户评级系统的特征及相互的异同点,分析了我国商业银行现行客户评级系统存在的问题,从实际出发提出了对我国现行银行内部客户评级系统的完善措施。与完善前比较,完善后系统评级对象的范围扩大了,信用等级细化了,更便于准确的识别客户的潜在风险,从而进行风险控制。     

美国商业银行信用评级监管经验及启示

现代经济理论和欧美发达国家的经验表明,银行信用评级制度是商业银行风险预警的基石．它不仅有利于金融机构提高信息披露标准和增强透明度,优化投资结构,控制风险,而且有利于促进监管部门提高监管效率。借鉴发达国家的经验和教训．加强对我国商业银行信用评级监管．促进信用评级业健康发展．对于强化风险为本的金融经营理念,完善金融监管体系,保护投资者利益等都具有十分重要的意义。     

信贷市场外部信用评级有关问题研究

信用评级是信用体系的重要组成部分,是商业银行信贷风险管理的重要内容。建立内部信用评级制度,同时采用信用评级机构的外部信用评级,已成为商业银行加强信贷风险管理的必然趋势。本文针对这一问题进行了分析。     

外部信用评级发展遇“暗礁”

近年来,外部信用评级呈加快发展之势,但信用评级产品难以被银行等市场需求者的认可和使用,特别是年初银监会发布《关于规范商业银行使用外部信用评级的通知》(银监发[2011]10号)后,发展遭遇暗礁,成长之初便面临夭折。一、外部信用评级发展陷入困境     

银监会将给国内银行评级

在经过了标准普尔、穆迪给中资银行的评级后．银监会也将给国内股份制商业银行排出座次。近日，中国银监会公布了《股份制商业银行风险评级体系(暂行)》，其中银行综合评级分为良好、一般、关注、欠佳和差五大等级．预综合评级将分为良好、一般、关注、欠佳和差五大等级．各家商业银行很快就能“对号入座”。     

现阶段推进信贷市场信用评级思路探析

以安阳市为例,通过对信贷市场评级现状、需求情况和存在问题的调查与分析,建议从信用评级模式选择、外部信用评级机构体系构建、外部信用评级结果运用的政策推动、推行灵活定价模式和费用减免政策、加强评级机构市场化运作五个方面进一步推进信贷市场信用评级.     

我国商业银行内部评级系统的构建

作为巴塞尔新资本协议核心内容的内部评级法IRB,强调建立内部风险评级系统,这对银行信用风险分析和计量从而确定其最低资本要求有重要意义。新协议对现有的风险管理体系形成较大的冲击,在新协议的推动下,许多国家的银行都在积极开发内部评级法。我国商业银行的信用评级起步较晚,与国际商业银行存在相当大的差距,限制了内部评级在揭示和控制信用风险方面的作用。本文对我国商业银行在内部评级系统的构建中存在的问题和困难进行了深入分析,并提出对信用风险进行有效细分、建立统一的数据仓库和管理信息系统、评级方法逐步向定量与定性分析相结合过渡等措施。     

综观内部评级体系

建立符合巴塞尔新资本协议要求的内部评级体系是实施内部评级法的基础。从概念上认识内部评级体系与内部评级法的区别、明确内部评级体系的总体构架、理清体系内各层次的主要内容及其相互关系,对于开发和实施内部评级法来讲具有重要的指导意义。区分与关联很多人常常将内部评级体系(InternalRatingSystem,简称IRS)和内部评级法(IRB)混为一谈,其实两者之间并不完全相同。内部评级法是指银行在满足监管当局某些最低规定的前提下,运用自己的内部评级体系及风险管理模型对特定敞口的风险要素进行评估,并利用巴塞尔委员会提供的风险权重函数…     

对银行信用评级风险点防范的探析

关注风险就是关注银行的生命。信用评级是信贷资产质量控制的一个非常有效的工具,已被我国商业银行用来分析单个客户或单笔贷款风险,以及银行内部操作、风险管理与分析(贷款审批、资本配置、定价与收益率分析等方面),如何降低和防范信用评级过程中产生的风险点,提高信用评级质量,直接关系到银行信贷资金投向和信贷资产质量的高低。     

我国商业银行内部评级体系效能分析

随着巴塞尔新资本协议的公布,内部评级法正在成为全球银行业开展风险管理的主流模式,我国内部评级体系尚处于初级阶段,各金融机构各具特色,差异较大,由于技术性和制度性因素的影响,内部评级体系的效能尚存在缺陷,不能有效地防范信贷风险,建立健全科学的内部信用评级指标体系和制度措施,引入独立第三方的外部评级结果,作为商业银行内部评级必要和有益的补充.