构筑信贷支持环保的长效机制交通银行将“绿色信贷”纳入常规化管理

在上半年全面完成授信客户环保标识分类后．近期．交通银行在银行同业中率先实施“绿色信贷”工程建设常规化管理．构筑信贷支持环保的长效机制．优化和调整信贷结构。交通银行将“绿色信贷”作为一项长期性、持久性的基础工作．依据责任、合规的原则．将”绿色信贷”政策融入授信准入、客户选择投向管理、授信评审、授信后管理等各个流程环节，纳入日常的信贷管理中。     

银行额度授信管理中额度串用的实现方法

额度授信是指商业银行通过综合评价客户资信状况、授信风险和信用需求等因素,在信用风险限额的基础上核定授信额度,并通过对授信额度的分配使用、监控管理来集中、统一控制客户信用风险的管理行为。由于商业银行提供的信贷产品的多样性和客户需求的不确定性,对于客户核定的授信额度通常包含一个或多个产品额度分类,每个分类项下包含多个不同的信贷产品,     

探索构建现代农商行授信审批模式

面对严峻的授信风险防控形势,本文从实现股改上市及实施新巴塞尔协议出发,要求农商行立足自身实际,确立授信审批模式的具体目标,并从完善信用风险计量、健全激励问责机制、建立健康的信贷风险文化等方面全面构建现代农商行授信审批模式。     

商业银行客户授信等级评判系统的构想及其应用

商业银行创建客户授信等级系统并以此进行客户信贷授信,是完善信贷风险效益管理机制的现实出路。评判客户授信等级由客户信用等级和客户对银行的贡献等级两个因素决定。客户信用等级评判应当综合考虑客户守信程度和客户财务风险程度、客户经营风险程度三个层次因素,最大限度地揭示信贷客户的财务风险程度、经营风险程度和道德风险程度,并综合反映信贷客户的贷款安全性类别。信贷客户对商业银行的贡献等级,应当从信贷资源回报率、经营成果依存度两个方面进行综合分析和评判。在此基础上,本文提出了客户授信等级评判系统,并探讨了应用中需要重视和解决的若干问题。     

商业银行客户授信等级评判系统的构想及其应用

商业银行创建客户授信等级系统并以此进行客户信贷授信，是完善信贷风险效益管理机制的现实出路。评判客户授信等级由客户信用等级和客户对银行的贡献等级两个因素决定。客户信用等级评判应当综合考虑客户守信程度和客户财务风险程度、客户经营风险程度三个层次因素，最大限度地揭示信贷客户的财务风险程度、经营风险程度和道德风险程度，并综合反映信贷客户的贷款安全性类别。信贷客户对商业银行的贡献等级，应当从信贷资源回报率、经营成果依存度两个方面进行综合分析和评判。在此基础上，本文提出了客户授信等级评判系统，并探讨了应用中需要重视和解决的若干问题。     

视野

银监会对绿色信贷给予额度支持 银监会2月24日发布《绿色信贷指引》,明确在大力推进绿色信贷的同时,加强贷前、贷中、贷后管理,对环境和社会表现不合规的客户不予授信。该《指引》还表示,银行业金融机构应当加强授信审批管理,根据客户面临的环境和社会风险的性质和严重程度,确定合理B勺授信权限和审批流程。此外,耍通过实施差别化的信贷政策促进经济发展方式的转变。[来源：《北京商报》]     

控制贷款客户多头授信防范银行业系统风险的对策建议

近年来,由于中国经济持续加速增长,银行业机构也加大了信贷投放力度,各项贷款在逐年增长。银行业机构对地方经济高速增长提供了有力资金支持的同时,银行业潜在系统风险也逐步显现。根据银行业机构授信业务的分布状况,发现银行业金融机构因争夺客户降低授信条件、"垒大户"倾向及银企信息不对称等原因,导致大额客户集中,单一法人客户授信额度高;多头授信客户行业较为集中;多头授信银行业机构以地方中小法人机构居多等多头授信问题进一步加剧;少数大客户占用市场信贷资源比重增大;单一客户风险对银行业系统风险影响增加。银行应建立集团统一授信下的风险防范机制,建立和完善授信信息咨询预警系统,加强对授信人员的约束激励机制,并通过银团贷款的方式有效防范授信风险。     

个人信贷客户应实行统一授信管理

个人信贷业务是农业银行信贷业务的重要组成部分,也是同业竞争较为激烈的信贷业务。但是,农业银行至今仍未建立起一套系统的个人信贷客户统一授信管理制度,这在一定程度上制约了个人信贷业务特别是个人贷款业务的发展和个人贷款质量,效益的提高。本文拟就如何实行个人信贷客户统一授信管理制度谈点粗浅的看法。总体要求1.实行个人信贷客户统一授信管理必须坚持对象特定、动态调整、按序运作、权限管理。     

对做好行社数据资产价值变现的思考——以某农商银行为例

农商银行作为中小银行的中坚力量,数字化转型已上升为其企业战略,数据治理和用数赋智是数字化转型的重要环节,从底层上决定了客户营销、产品开发和管理决策的效用。文章主要是从农商行的现实视角出发,理清当前数据应用的现状,明确需要破除的症结,在现有的平台和技术环境下,思考如何进行数据整合、如何挖掘应用数据以及如何构建数据资产价值变现能力,进一步优化农商银行客户服务、营销组织和决策管理。     

基于DEA-Tobit模型的数字普惠金融对绿色信贷效率影响研究——以中国建设银行为例

数字化对普惠金融的赋能极大提升了金融服务的有效性、便捷性和延展性。绿色信贷作为绿色金融的重要工具，其对绿色资金的配置及市场定价方面发挥重要作用。为研究数字普惠金融能否推动绿色信贷发展，本文以建设银行为研究对象，选取2013年至2021年的数据，首先通过DEA-Malmquist模型计算出全要素生产率（TFPCH）作为衡量建设银行绿色信贷效率指标，后通过熵值法构建建设银行数字普惠金融指数作为普惠金融发展评价指标，最后以建设银行绿色信贷效率作为被解释变量、建设银行数字普惠金融指数作为解释变量并加入控制变量，构建Tobit回归模型。研究结果显示，建设银行数字普惠金融指数对建设银行绿色信贷效率存在显著的正向影响关系，数字普惠金融的大力发展能够有效推动建设银行绿色信贷效率的提升，但影响程度还有极大的提升空间。     

发挥外部信用评级作用完善银行信贷风险管理

据人民银行南京分行调查，目前．除部分地方性银行业金融机构外，省内各家商业银行都使用其总行统一开发的客户信用评级系统，对贷款客户进行信用评级，并把内部评级结果作为授信业务授权管理、客户准人和退出管理、授信审批决策、授信定价和授信资产风险分类的重要依据：对外部评级结果基本不用，主动委托外部评级机构对其客户进行信用评级则更为鲜见。笔者认为，随着我国加入WTO过渡期满的临近和金融体制改革的不断深入．     

盈利水平、支农服务与风险控制——农商行规模调整的理论分析与实证检验

目前,银行化改制成为农村信用社新一轮改革的主要方向,但改制过程中如何调整经营规模引起了较大争议。在此背景下,本文基于拓展的商业银行最优规模选择模型,深入探讨了农商行在不同目标下规模调整的内在机理,并利用2009-2016年102家农商行的非平衡面板数据和动态面板模型进行了实证检验。结果发现:农商行能够通过规模调整实现盈利水平最大化和经营风险最小化,因此保持适度规模更有利于盈利水平的提升和经营风险的降低;当前农商行规模扩张会导致支农贷款占比减少、支农力度减弱和支农目标偏移,但农商行资产规模与支农服务间存在阈值效应,资产规模超过一定阈值后,支农贷款占比会再次提升;三重目标约束下的测算结果表明,基于当前经营管理水平下,农商行不适合过度扩张规模。     

商业银行授信后管理的优化方向

尽管各家商业银行都强调授信后管理的重要性,尽管商业银行已经在授信后管理方面做了大量的探索,＂重贷轻管＂的状况仍未得到根本性改变。由于人员不足、客户数量多、系统不配套等原因,授信后管理至今仍为授信全流程管理中最薄弱的环节。根据同业的领先实践,精细化、差异化是授信后管理发展的根本方向。从内容上看,授信后管理包括授信后监控、授信后检查、风险预警、风险分类、催收、信贷救援、不良资产管理、退出等内容,目前每个环节都存在巨大的优化空间。     

信息不对称下银行对中小微企业的最优信贷策略研究 ——基于Logistic回归的违约率测算模型

通常认为,中小微企业融资难的主要原因在于抵押担保能力不足、银行贷前及贷后管理成本高.但究其深层次根源,则是在信息不对称情况下,银行难以对中小微企业的违约率进行可靠测算,从而难以估量这部分授信的资本占用,加大了银行自身资本充足率管理的难度.本文利用银行较易获取的企业交易信息(发票信息)、信用评级、信贷记录等有限信息,通过构建Logistic回归的违约率测算模型,测算出不同信用水平下中小微企业的预期违约率.在此基础上,以银行利润最大化为目标,构建银行最优信贷策略的非线性规划模型,并以此模型指导银行对潜在中小微企业客户开展授信活动.     

机器学习视角下商业银行客户信用风险评估研究

有效把控信贷风险是商业银行稳健运行的关键环节。本文从商业银行客户信贷数据出发,运用非平衡样本处理算法使少数类样本信息得到平衡,并通过机器学习分类器挖掘影响客户违约的重要风险因子,最后构建Logistic模型计算违约概率。研究发现:第一,客户忠诚度是重要因子,忠诚度越高,客户违约概率越低;第二,客户历史信贷数据价值高,是事前风险控制中的重要参考依据;第三,信贷合同特征是影响客户违约的另一重要维度,包括合同期限和合同利率。研究结论可以为银行授信、风险预警和防范违约风险提供理论参考和实践指导。     

网络仲裁下农商行小额信贷模式研究

近年来我国农商行小额信贷业务虽然总量发展很大,但仍存在不良贷款率高,催收清收难等诸多问题。因此,如何创新我国农商行银行小额信贷模式成为促进我国"三农"事业发展的重要途径和手段。根据这些问题,本文采用利用网络仲裁这一新生事物,来解决农商行小额信贷模式当中存在的问题,并结合现实实践,提出发展建议,总结出网络仲裁下农商行小额信贷模式。     

运用约束理论再造商业银行客户授信业务流程

工业工程的约束理论旨在通过相应的管理原则、管理技术和技术工具对系统中的瓶颈环节进行识别和消除,从而达到改进系统的目标。商业银行客户授信业务流程是其业务流程中的重中之重,直接影响了客户的满意度和银行的核心竞争力。本文运用约束理论对客户授信业务流程的瓶颈进行识别,并提出相应的改进方案,以实现业务流程的再造。     

信贷工作中应关注的财务报表信息

银行在实际信贷工作中,无论是对客户的资信评价、分类授信,还是项目论证、贷后管理,都需要对企业的财务报表进行详细的分析。企业所提供报表数据的真伪、质量的高低,将直接影响财务分析的结果,影响到银行信贷资金的安全。对报表信息如何去伪存真、仔细甄别,笔者结合信贷工作实务,谈谈会计报表分析所关注的要点。     

统一授信制度：信贷风险的“控制器”

统一授信制度是一项有效防范信贷风险的基本制度和方法,是避免银行信贷风险集中的有效手段,在风险管理中起着重要的作用。一、统一授信的内容统一授信是指商业银行在对单一法人客户的风险和财务状况进行综合评估的基础上,确定能够和愿意承担的风险总量,即最高综合授信额度,并加以集中统一控制的信用风险管理制度。统一授信制度主要体现在四个方面的统一：一是授信主体的统一。商业银行必须确定一个管理部门或委员会统一审核批准对客户的授信,各部门既不能分别对客户进行授信,也不得对客户就不同信贷品种分别进行授信。二是授信形式的…     

从风险限额看集团客户授信的信用风险控制

为防范集团客户授信风险,实现信贷资源有效配置,2003年,中国银监会颁布了《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》（以下简称《指引》）。《指引》要求商业银行对集团客户授信应遵循适度原则,即“商业银行根据客户风险大小和自身风险承担能力,合理确定对集团客户的总体授信额度,防止过度集中风险”。《指引》明确将“一家商业银行对单一集团客户授信控制总额超过商业银行资本余额15％以上”的情形规定为“超过风险承受能力”的情形。根据《指引》精神,各商业银行相继出台了相关的最高信用额度风险控制标准。而以集团净资产为基数,以信用等级为调节系数的最高额度风险控制,成为各商业银行集团客户授信控制的主要措施（方法）,即集团客户授信风险限额（最高授信额度）=集团净资产×集团信用评级调节系数。该指标将集团客户授信最高额度与集团自有资金盈利能力和信用评级状况相结合,首次对集团客户授信总量进行了量化控制,在防范集团客户授信信用风险方面发挥了不可磨灭的作用。然而随着集团客户交叉持股、偏离主营业务的大规模兼并扩张,以及盲目涉足境内外期货等现象的普遍出现,商业银行信用授信的风险日益多样化。现有的以净资产和信用评级为主要指标的风险限额控制模型的局限也就日益显露出来,从而对集团客户授信最高风险限额控制提出了更高的要求。