国际农产品价格波动风险研究

基于GED分布,在多种GARCH类模型族假设下,实证研究国际农产品价格指数对数收益率的均值和波动性。以此为基础,利用VaR模型、ES模型以及后验检验方法计算国际农产品价格波动的风险特征。实证结果表明:国际农产品市场的价格波动性风险比较大;国际农产品市场中极端事件发生的可能性大于正态分布下的可能性;2005年以来,国际农产品价格波动性风险有明显增大的趋势。中国要密切关注国际农产品价格波动情况,并提前做出预测,以避免国际农产品价格的大幅波动造成过大的影响。     

国际市场初级产品价格比较——2010年1月中价国际A、B指数变动分析

国家发展改革委价格监测中心编制的国际市场商品价格指数显示,在石油、有色金属等初级产品价格上涨的带动下,1月份国际市场多数初级产品价格有不同幅度的上升。反映国际市场初级产品价格水平的中价国际A(现货)、B(期货)价格指数     

国际石油价格波动对我国居民消费价格指数的影响

运用2016年1月~2017年11月的月度数据,构建了国际石油价格波动对我国居民消费价格指数影响的VAR模型,并进一步依据ADF单位根检验、误差修正模型以及脉冲响应函数等数据验证方法,对国际石油价格波动如何影响我国居民消费价格指数展开实证研究。结果表明,国际石油价格的上下波动会对我国居民消费价格指数产生十分明显的影响,但这一影响被局限在某一些特定范围内,且这一显著影响在具体的每一个不同类别的居民消费价格指数上又会出现较大差异。     

我国畜肉类居民消费价格指数的波动分析及短期预测——基于Census X-12模型和H-P滤波法

畜肉类产品在国计民生中发挥着越来越重要的作用,畜肉类居民消费价格指数的波动影响居民日常生活以及整体物价水平。文章基于2016年2月到2021年11月的“畜肉类居民价格消费定基指数”,采用Census X-12季节调整模型、H-P滤波法以及预测模型,探寻畜肉类居民消费价格趋势性和周期性的变化特征。研究发现：畜肉类居民消费价格定基指数基本处于上升趋势。趋势因素呈现出“平缓上升-快速上升-趋于平缓”的规律,季节性因素在畜肉类居民消费价格波动中影响程度较深,突发事件、极端天气、政策措施等不确定性因素对价格波动也产生重要影响,而循环因素对畜肉类居民消费价格指数影响最小;预测结果显示畜肉类居民消费价格指数符合季节变动的特征。     

十一月份国际市场商品价格变动简析

11月份国际市场各类商品价格的变动各异，但总体水平在波动中续呈疲软。据英国《经济学家》周刊每周编发的、综合反映国际市场初级产品价格变化的“世界商品价格指数”(按美元计算，不含石油)，继上月下降1．1％后，11月份平均较上月再降0．8％。同期，按英镑计算的路透社世界大宗商品价格指数，继上月上升0．3％后，本月份也降0．7％。     

国际市场初级产品价格比较——2012年11月中价国际A、B指数变动分析

今年国际市场初级产品价格呈较明显的季度波动特点,一、三季度价格上涨,二季度价格回落,四季度的前两个月也呈跌势。11月中价国际现货、期货价格指数比上月分别下降1.6%、2.3%,与上年同期相比现货价格下降5.1%,期货价格上涨2.4%,现货价格指数为今年仅高于6月份价格指数水平的第二低位。     

环渤海动力煤价格预测及用煤企业经营策略研究——基于LSTM和概率区间评估的分析

在“双碳”背景下,煤炭价格受到多种非线性和非平稳因素的影响,煤炭价格的准确可靠预测对增强煤炭市场的稳定性愈发重要。以LSTM神经网络为基础算法研究环渤海动力煤价格指数波动状态,并实现对该指数未来趋势的准确预测;采用混合核密度估计方法探讨煤炭价格指数未来趋势的不确定性,实现了对该价格指数未来价格波动区间分布的概率评估,可为企业决策人员提供全面、高精度的预测信息。经过与经典的BPNN、RNN模型的对比,新模型使环渤海动力煤价格指数预测值的准确度提高,同时能准确提供企业未来价格波动的概率评估结果,为其经营实践提供决策支持。     

慢性病药品采购价格指数预测研究——基于山东省药品集中采购数据的分析

药品集中采购对于稳定药品价格和降低患者用药负担具有重要意义。本文基于山东省药品集中采购数据，编制慢性病药品链式拉氏价格指数，评估山东省药品集中采购政策的实施效果。构建LSTM、双向LSTM和ConvLSTM模型，预测价格指数波动趋势，为政府及管理者提供科学的决策依据。研究结果表明：慢性病药品价格大幅下降，大大减轻了慢性病患者的用药负担，未来慢性病药品价格将呈现稳中有降的趋势，双向LSTM和ConvLSTM模型的预测精度优于传统LSTM模型，两模型泛化能力更好，对山东省慢性病药品价格指数预测具有一定的应用价值。据此，提出健全药品集中采购价格监测体系、创新药品价格监测技术手段和深化药品生产流通体制改革等建议，推动药品采购与监测技术研究一体化建设。     

大陆与台湾价格贸易条件变动研究

本文运用帕氏价格指数对1992-2013年大陆与治湾价格贸易条件的变动情况进行了分析,并研究其发生变化的原因。研究表明,两岸初级产品的价格贸易条件比较平稳,而两岸整体贸易和制成品的价格贸易条件主要处于下降的趋势中,且下降幅度较大;在制成品内部,资源型制成品的价格贸易条件波动不大,下降比较多的是中高技术类产品。台商对大陆投资、两岸贸易环境的改善、台商从事加工贸易等是引起两岸价格贸易条件变化的主要因素。本文最后对进一步推进两岸经贸关系提出了一些政策建议。     

我国食品价格指数波动分析

本文分析了当前我国食品价格指数的基本情况,发现食品价格指数的循环周期长约36个月,由此推断当前的食品价格指数或已达到峰值,应该不会继续攀升。同时通过对ARCH模型的分析可知:我国城市食品价格指数不具有ARCH效应,而农村食品价格指数波动具有集簇性、非对称性,并且其受上升因素的冲击要大于下降因素的冲击。最后本文提出了相应的对策建议。     

沪深300股指期货与现货的价格发现分析——基于频带分解的视角

运用集合经验模式分解方法(EEMD)对沪深300股指期货与现货价格进行频带分解,并在重构不同周期长度的波动分量的基础上,应用向量自回归、Granger因果检验分析指数期货与现货在对应短周期、中周期波动分量与长期趋势分量间的引导关系,结果表明:指数期货与现货间的价格发现关系具有随着波动成分周期长度不同而变化的结构化特征;在短周期波动分量上,指数期货对现货存在较为有限的价格发现能力;而在中周期波动分量与长期趋势分量上,现货在价格发现中居主要地位。     

沪深300股指期货与现货的价格发现分析——基于频带分解的视角

运用集合经验模式分解方法(EEMD)对沪深300股指期货与现货价格进行频带分解,并在重构不同周期长度的波动分量的基础上,应用向量自回归、Granger因果检验分析指数期货与现货在对应短周期、中周期波动分量与长期趋势分量间的引导关系,结果表明:指数期货与现货间的价格发现关系具有随着波动成分周期长度不同而变化的结构化特征;在短周期波动分量上,指数期货对现货存在较为有限的价格发现能力;而在中周期波动分量与长期趋势分量上,现货在价格发现中居主要地位。     

中国融入全球商品价格形成体系初探

中国经济进入新一轮经济增长周期以来，对于能源和原材料等初级产品的需求急剧攀升。然而，中国经济却远非这些商品的价格影响者乃至决定者，因此国际初级产品市场的价格微小波动都可能对我国产生直接或者间接的风险。     

北京市居民消费价格指数波动的驱动因素定量分析

本文以北京市居民消费价格指数为分析样本,运用投入产出价格影响模型和向量自回归模型,分析不同种类影响因素的作用机理和产生的效应,从而找出北京市居民消费价格指数波动的主要驱动因素。从农产品价格上涨、居民居住成本上涨、资源能源类产品价格上涨、劳动力成本上涨和其他因素等驱动居民消费价格指数波动的原因,分析各个驱动因素的价格波动情况及其对居民消费价格指数的影响。     

我国猪肉价格周期波动的实证分析

本文运用X12季节调整和H-P滤波法对我国猪肉价格序列和CRB现货家畜指数进行分解,以此反映猪肉价格和CRB现货家畜指数的波动周期特点。最后通过政策前后比较,研究猪肉价格短期波动的差异变化。研究结果表明,我国在2007年7月以后实行的生猪调控政策并没有缓解猪肉价格的周期波动幅度、波动率及短期波动,通过政策前后的比较及与国外价格指数比较发现,无论价格周期波动、波动率还是短期波动指标都有波动明显加剧的迹象。根据以上结论,本文提出相关的政策建议。     

我国入世前后产业内贸易的对比分析

利用1996—2005年我国各类产品的进出口数据，采用G＆L指数公式计算出各类产品每年的产业内贸易指数，对比分析我国入世前后十类产品产业内贸易的特点和变化趋势。入世后，我国饮料及烟类产品的产业内贸易趋势增强，而其他四类初级产品的产业内贸易指数呈逐年下降趋势；我国工业制成品的产业内贸易指数整体高于初级产品，工业制成品中技术或资金密集型产品的产业内贸易水平整体高于劳动密集型产品的产业内贸易水平。     

人民币汇率与消费者价格波动的实证分析

本文通过Johansen协整检验和向量修正模型,对我国人民币汇率对价格的影响进行了实证检验,结论显示：Johansen协整检验得到,长期来看,国民生产总值的波动不是影响消费者价格指数波动的主要因素;汇率波动对消费者价格指数波动是显著的。短期误差修正模型显示,C_CPI围绕长期均衡关系进行短期动态调整的力度为0．051和方向为正向。本文根据实证结果提出了改善现状的政策建议。     

主要农产品价格对CPI的贡献分析——基于VAR和VEC模型的实证分析

通过应用VAR和VEC模型分析、脉冲响应函数方法（IRF）及方差分解、Granger检验等方法,考察1985年至2008年我国农产品价格与居民消费价格指数之间的关系,认为农产品价格波动对居民消费价格指数的影响不太明显。     

对中国贸易条件变化的研究

贸易条件有多种涵义,本文重点论述了价格贸易条件变化对国家的影响。同时对于普雷维什——辛格提出的发展中国家在国际贸易中出现“贫困化增长”问题,本文结合中国近年来贸易条件变化的情况和经济运行状态进行了分析。     

居民消费的周期波动研究——以北京市为例

本文从居民消费周期的视角对北京市居民消费进行分析,并与居民消费价格指数和地区生产总值的波动性进行横向比较,研究发现：一是近十年北京市居民对物价变化的敏感度提高了;二是居民消费和物价具有明显的反向性;三是居民消费对北京市经济增长的影响作用相对较小,所占比重相对较低。居民消费波动未来两年可能继续在小幅波动中下降,为以后的扩张阶段完成波谷的筑底。本文还提出了一些促进居民消费的对策建议。