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景顺长城沪深300指数增强:分享指数上涨
景顺长城沪深300指数增强基金是该公司量化用队推出的第一个产品,拟任基金经理由公司量化投资总监黎海威担任。黎海威曾是巴克莱国际投资管理公司的知名华人基金经理人之一.他建立的几个模型中,在2004年一2010年的组合年化收益近30%。尤其在金融危机之中的业绩表现更使其名声大噪。在实际操作当中,量化投资模型的运用是一大亮点。其中,多因子量化模型用于股票超额回报的预测,风险评估模型用于控制投资组合的风险敞口,交易成本模型专注于控制成本,并保护业绩。总体来看,三大模型分工独立,但又环环相扣,从而得以实现填密的量化投资目标。 相似文献
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近一两年,信托逐渐从幕后走到了台前,开始成为一个主流投资品种。相较于热火朝天的银行固定收益类理财产品,虽然信托的投资门槛更高(100万元以上),但收益一般也更高(平均在8%-10%左右)。 相似文献
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本论文的目的是探讨一种简单易行的量化投资方法去提高不同资产类别的风险调整后收益.为了验证方法的可行性,笔者选用了数据更为丰富的美国证券市场作为研究对象.本量化投资方法是采用一个简单的移动平均线(MA)时间模型,用该模型对美国各种公开交易指数如摩根史坦利国际远东(MSCI EAFE)指数,高盛商品指数,美国房产投资指数(NAREIT)和美国10年期的国债收益等五种指数进行测试. 相似文献
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从巴克莱投资管理公司发行世界上第一只指数基金至今,定量投资在海外的发展已有30多年.1970年定量投资在海外全部投资中占比为零,而到2009年,定量投资已在全部投资中占30%以上.其中指数类投资几乎全部使用定量技术,主动投资中有20% ~ 30%使用定量技术.
本刊记者专访了建信责任ETF、建信社会责任联接基金经理叶乐天,为我们揭开量化投资的面纱.来自浙江,北大数学系出身的叶乐天,谈起量化投资,如数家珍.在他看来,量化投资与基本面投资在方法论上有较大差别. 相似文献
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2013年,刘增铖携613.51%的超高收益再创神话,一举登上私募冠军宝座。这位在证券、期货市场征战20余年的“老将”,历尽无数刻骨铭心战役,渐入“常胜将军”之境。他在投资上有什么秘诀?613.51%年收益是怎么创造的? 相似文献
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在年下半年股市火爆行情的带领下,基金业也进入了投资的春天。随着这波牛市赚钱效应的到来,基金投资者开户热情持续高涨。2014年股债双牛,权益型基金与固定收益型基金整体业绩差别不大。股票型基金平均收益为11.96%,债券型基金的平均收益为12.91%,两者仅相差0.95个百分点。混合型基金稍微落后,整体收益为10.53%。货币型基金风光不再,整体涨幅只有3.95%,商品基金则受海外市场影响,整体收跌3.92%。之前年份略显平庸的量化基金,在2014 相似文献
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经过近8年的发展,QDII基金不仅在产品多样化布局方面已然成型,为投资者分散单一市场风险、实现资产配置的国际化和多元化提供了有力支撑,而且伴随投资经验的不断积累,其投资管理能力也在不断提升,为投资者带来了丰厚的回报:2012年以来持续实现正收益,进入2014年更有超过9成的QDII实现了正收益,简单平均正收益高达5.58%,超越同期国内基金整体水平。 相似文献
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岁末年初,笔者对过去一年的投资操作及收益情况进行了盘点,并初步制订了新一年的投资策略.
1 2015年操作回顾
在刚刚过去的2015年,作为一名散户,笔者同样经历了股市的跌宕起伏,经受了几次惊心动魄的暴跌考验,最终交出了一份较为满意的答卷:截至2015年12月4日,笔者的账户获得了70.43%的盈利,跑赢指数61.46个百分点(同期上证指数涨8.97%),超额完成自己确定的复合年收益率20%的投资目标. 相似文献
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出于对未来中国改革和市场环境的信心,A股市场可能已经酝酿出了长期牛市的土壤,但资本市场各类参与主体的投资理念、思路逻辑及操作都在改变。一个突出的表现是,量化增强及对冲开始创造收益。市场对通过量化、大数据挖掘获取稳定超额收益的期待突飞猛涨。沃伦·巴菲特曾经说过:"大部分机构投和个人投资者都会发现,拥有股票的最好方法是购买指数型基金,投资者采用这种方法取得的业绩,一定会击败根据大部分投资专家提供的建议进行投资的结果。"牛市中,指数型基金往往表现抢眼,有很高的配置价值。截至2014年12月5日,根据Wind泛基金指数阶段表现来看,指数型基金(加 相似文献
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投资股票胜算多
股市是经济的晴雨表,经济是股市发展好坏的基础。在过去的一年中,我国经济一步一步走高,全年GDP增长达到8.7%,许多上市公司创造出经营佳绩,如山东太阳纸业,2008年每股收益为0.46元,2009年明确预告,同比增长80%~120%。根据一些证券公司的专业调研报告,2010年每股收益会提高到1.40元,6个月目标股价至28元,而目前股价还不到20元,成长空间巨大。 相似文献
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量化投资是伴随机器学习发展而来的一种新型投资方式,主要利用数量化与计算机程序的方式参与交易活动,旨在获得稳定的收益。近年来,我国证券市场不断发展,量化投资在投资决策的制定中发挥了重要作用,既可以整合投资行业内部的信息与资源,又能提供较为良好的经济活动环境。但从目前我国的投资市场来看,量化投资实践经验缺乏,资金规模较小,为更好地促进我国投资市场发展,文章针对量化投资在我国投资市场的应用提出合理化建议。 相似文献
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本论文的目的是探讨一种简单易行的量化投资方法去提高不同资产类别的风险调整后收益。为了验证方法的可行性,笔者选用了数据更为丰富的美国证券市场作为研究对象。本量化投资方法是采用一个简单的移动平均线(MA)时间模型,用该模型对美国各种公开交易指数如摩根史坦利国际远东(MSCIEAFE)指数,高盛商品指数,美国房产投资指数(NAREIT)和美国10年期的国债收益等五种指数进行测试。 相似文献
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基于股票日平均收益率和半绝对偏差风险函数,建立了在一定收益条件下极小化风险的股票投资组合线性规划模型,并结合实际数据进行了实证分析。该模型考虑投资者的投资行为和心理感受,以股票日平均收益率作为收益率估计值,通过极小化实际收益率低于平均收益率的值来控制风险,且满足投资者的收益要求,模型简单易于求解,为风险厌恶型投资者进行股票投资提供了简便方法。 相似文献