关于我国商业银行金融风险预警指标体系的探究

近年来,随着我国金融体制的深化改革,商业银行得到不断发展的同时,其风险也日益增大。因此,建立一个高效健全的金融风险预警指标体系十分有必要。文章将结合我国商业银行现存问题,针对金融风险的来源,浅要分析我国商业银行现有的金融风险预警指标体系,以期能够为广大银行工作人员提供一定的参考和借鉴。     

构建商业银行利率风险预警体系的思路

我国的利率市场化改革源于经济体制转型与金融制度的变迁,是中国“入世”后,经济金融融入世界经济、金融一体化的必然选择．从1996年放开银行间拆借市场利率开始．到2004年放开商业银行贷款浮动利率上限,城乡信用社贷款利率浮动上限扩大到基准利率的2．3倍,我国的利率市场化稳步推进并取得实质性突破。在新的利率框架下,商业银行已经由利率管制下的被动接受者,     

商业银行股权结构的国际比较

股权结构作为商业银行法人治理的核心,对银行的决策机制、管理机制、激励机制与约束机制起着举足轻重的作用.笔者通过对美国、日本和德国商业银行的股权结构进行国际比较,发现它们虽然都是世界上金融体系最发达的国家,但股权结构却存在着很大差别.可见,没有放之四海而皆准的统一模式.在对我国商业银行的股权进行改革时,必须立足国情,建立有中国特色的商业银行股权结构.     

中小企业的金融需求与商业银行的金融服务支持

中小企业的金融需求具有灵活性、个性化、多样化和风险不易把握等特征.近两年来,我国商业银行加大了对中小企业的金融服务支持力度,但是中小企业自身的弱势、来自商业银行以及社会环境等方面的因素在一定程度上制约了商业银行中小企业业务的拓展.本文通过分析我国商业银行对中小企业金融服务支持的现状与制约因素,结合西方商业银行对中小企业金融服务的国际经验,对我国商业银行对中小企业的金融服务支持的方向、重点以及具体的策略措施提出了建议.     

商业银行金融衍生业务的风险控制

金融衍生业务是20世纪70年代在世界各大金融机构发展起来的一项用以规避风险和套期保值的新型业务,本文分析了商业银行的主要衍生业务及其风险类型,并着重从商业银行的角度提出对金融衍生业务风险控制的措施.     

论当前形势下我国商业银行的风险防控

当前世界经济形势依然复杂多变,国际金融危机深层次影响继续显现,国内经济则面临防通胀、调结构等多重压力,经济结构调整对各类经济主体造成的不利影响势必将给我国银行业的风险管理和平稳运行带来冲击。本文将从实务的角度,对当前形势下我国商业银行面临的主要风险因素,以及如何加强风险防控,进行分析探讨。     

对商业银行发展资产管理业务的思考

随着我国经济的发展和人民收入水平的提高,“资产管理”作为一个新兴的行业,进入了人们的视野。实际上,资产管理行业在世界金融舞台上已经有很长的历史。国际金融混业经营格局的形成和全球经济一体化的推进．促进了资产管理行业的发展,几乎所有国际知名的金融机构都在不同程度上涉足资产管理业务。认清与国际先进同业的差距,找准发展资产管理业务的着力点,将有助于我国商业银行全面介入资产管理业务,成功实现业务经营转型。     

对商业银行金融创新的思考

随着世界经济金融全球化步伐的加快,我国银行业将逐渐地全面融入经济金融全球化的大格局,面对的将是日益复杂的经营环境,经营难度和管理风险将会进一步加大。近年来,由于企业亏损加剧,国有经济战略性重组尚没有完全到位,部分企业不规范改制等,我国商业银行的不良债权居高不下,使商业银行的业务经营步履艰难。如何创造资金来源,延伸服务功能,寻找新的利润增长点,使商业银行迅速走出困境,已成为摆在商业银行经营者面前的一个重要课题。     

商业银行开展私人理财业务的核心引擎——访“理财公馆”董事长兼CEO唐庆春博士

<银行家>:目前国内私人理财市场还很不成熟,原因可能是多方面的,您认为根本原因是什么? 唐庆春:虽然国内私人理财市场不成熟的原因很多,但主要根源在于主流金融机构.     

基于价值链的商业银行核心竞争力影响要素研究

从商业银行价值链的角度出发,根据商业银行的资源要素、能力要素和环境要素可以建立商业银行核心竞争力影响要素分析模型.运用这一模型分析商业银行核心竞争力影响要素与商业银行核心竞争力之间的关系,对提高我国商业银行的国际竞争力具有重要的意义.     

商业银行客户关系模式的创新

随着经济发展和社会分工的深化,各种经济活动之间相互依存、相互渗透,联系愈来愈紧密。银行客户关系变得日益复杂化和网络化,传统的一对一关系、服务与被服务模式受到挑战。本文基于社会网络视角,对银行客户关系的模式和策略进行研究,指出银行要站在更高的层次、以更宽的视野和更开放的心态来审视银行客户关系,全面诠释角色定位,加强合作模式、营销模式和产品服务模式创新,强化网络关系整合管理,延伸服务触角,从单一服务提供商向核心客户战略伙伴、渠道资源整合者、终端客户服务集成者转变,实现借力发展合作共赢。     

Trait Recognition: An Alternative Approach to Early Warning Systems in Commercial Banking

The present study reports the empirical results of trait recognition (TR) as an alternative early warning system for identifying failing US commercial banks. TR has previously been employed in the sciences, and unlike previous statistical and nonparametric models, incorporates a large number of interaction variables based on the independent variables taken two and three at a time. Discriminatory original and interaction variables (or traits) are selectively retained for use in classifying observations based on a voting procedure. Comparative results for failed and nonfailed US commercial banks using Call Report data indicate that the TR model generally outperformed logit regression models, in some cases by a considerable margin. A major implication of these results is that TR could be useful in other binary choice problems in business finance and accounting, including predictions of nonbank failures, bond rating changes, and other firm events.     

商业银行视频监控系统发展趋势研究

视频监控系统是现代商业银行安全防范系统的核心组成部分.本文对商业银行视频监控系统建设中存在的问题进行了分析,并对未来的系统建设提出了对策和建议.     

对商业银行汇率风险管理问题的思考

伴随着汇率体制改革和中国资本市场的不断开放,汇率风险成为商业银行不得不面对的重要话题.本文对商业银行的汇率风险从基本理论概念、计量方法到管理方法的国内外相关资料进行分类总结,为我国商业银行的汇率风险管理问题提供了有益的思考.     

劳动法视野下的商业银行知情权

我国1993年的<劳动法>没有对用人单位知情权进行规定,但2008年实施的<劳动合同法>第8条规定,用人单位有权了解劳动者与劳动合同直接相关的基本情况,劳动者应当如实说明,从而第一次在劳动法领域明确了用人单位知情权.由于用人单位知情权涉及用人单位和劳动者双方,因此,如何保障商业银行的知情权和劳动者的隐私权,则成为商业银行不得不面对的一个问题.下面的案例有助于对上述问题的理解.     

商业银行同业存款利率定价方法研究

随着我国利率市场化进程的不断推进,同业存款在各项存款中率先实现了市场化定价。对同业客户财务价值和非财务价值的分析,是构建同业存款利率定价方法的关键。协调内部资金转移价格、提高流动性水平、完善定价信息系统,有利于提升定价效率。     

次贷危机中商业银行风险管理的缺失及其启示

本文从风险管理的角度,说明了国际金融机构内部风险控制失效是金融危机发生的原因,在此基础上分析了国际金融机构内部风险控制存在的问题,并对我国商业银行加强风险管理提出了建议.     

商业银行流动性建模、预测与优化

本文设计了一个商业银行流动性计量模型和一个优化模型.计量模型可用于分析预测未来各期流动性的变化和未来时期各种资产的期限结构分布;优化模型采取分段优化、滚动优化、实时校正的方式,在每个时刻决策时都考虑到未来一定的时段,并根据市场变化和反馈信号适时调整决策,以实现优化目标.     

商业银行大宗商品结构贸易融资风险评价研究

随着全球经济金融一体化的深入,大宗商品贸易发展迅猛,向商业银行在其实践操作中的风险控制提出了挑战。本文着重探讨商业银行大宗商品结构贸易融资的风险评估,从大宗商品结构贸易融资的风险入手,介绍了风险评估的理论基础,并采用层次分析法和模糊综合评价法建立风险评估体系。     

商业化转型对国家开发银行金融稳定作用的影响

国家开发银行成立15年来,不断探索和深化开发性金融实践,在我国金融稳定中的作用日益突出。从最初的政策性银行转变为商业银行后,如何发挥其对金融稳定的作用值得关注。本文从国家开发银行商业化转型后的市场定位、业务模式和市场化方式入手,分析了其在逆经济周期调节、培育市场、金融创新与合作等方面对金融稳定的作用。