基于供应链金融各模式下的银行风险防范

文章阐述了供应链金融的构成要素及操作模式。具体分析了基于各操作模式下的风险点,并在此基础上提出了银行供应链金融具体操作中的风险防范措施。     

基于供应链金融的中小企业信贷风险研究 —以浙江义乌"易透"模式为例

中小企业自身特质决定了其融资难的发展瓶颈,而供应链金融的出现使有效缓解了银行的信贷风险,也为中小企业解决了融资问题.本文以浙江义乌"易透"模式为例,围绕供应链金融的中小企业信贷风险研究影响因素进行分析,在宏观环境下从市场风险、政策风险和法律风险进行阐述,在微观环境下着重分析供应链金融的各利益相关者的违约风险以及对应的操作风险.针对供应链金融的内外在风险因素,分别对信用风险、市场风险、操作风险提出了针对性的风险防范措施.     

商业银行操作风险形成机理

操作风险已经成为全球银行业风险管理的重要领域之一。操作风险给银行带来的巨大损失以及给社会金融经济造成的巨大影响,已经得到了世界各国银行业及其监管当局的重视。近年来各分支机构的各类大小案件,发生在操作风险方面的案件占了多数。尽管操作风险事件纷繁复杂,但操作风险管理并非没有规律可循,关键要从银行内外部环境入手,从自身业务和管理实际出发,深入挖掘操作风险的形成机理,发现操作风险管理的基本规律。     

风险评估对操作风险控制的激励功能

操作风险是国有商业银行所面临的一项重要风险,随着金融规模的扩展、银行产品类型的增多、以及金融业对社会经济影响的日益广泛,操作风险事件对国有商业银行的影响日益增大.目前,操作风险、市场风险和信用风险已并列为国有商业银行面临的三大风险,但操作风险的危害程度后来居上,已超过市场风险,仅次于信用风险.     

我国金融衍生品市场监管模式的选择

近年来关于金融衍生品交易失败而给市场交易者带来巨大风险及其严重后果的案例比比皆是,国外比较大的事件如1995年的巴林银行倒闭、2007年的法国兴业银行的危机以及2008年的美国次贷危机发生都和金融衍生品交易有着密切的关系;国内的“3．27”国债事件等也都和交易者不当操作衍生品交易有关。由此可见,金融衍生品是一把双刃剑,     

关于加强银行对公营业网点前台操作风险管理工作的分析

银行对公营业网点前台操作风险是指因前台业务操作失误引起的风险。通常是由于制度上的疏漏、越权交易等原因引起的风险。前台操作风险是源于内部程序不完善、人为失误、系统故障或是外部事件所引发的直接或间接损失的风险。从目前暴露的案件情况来看，金融系统频发的大案要案大部分是前台操作风险所致。前台操作风险已成为银行风险的重要根源和管理难点。     

利率平滑的金融稳定效应

中央银行利率调控时有明显的平滑特征,是基于该操作能够促进金融稳定的理念而来的。平滑利率能够有效降低银行破产的可能性,而实际上利率平滑不只是直接带来了正面的稳定效应,同时也间接地产生金融脆弱的负面效应。因为平滑操作改变了银行的资产配置和风险承担行为,而且在存款保险或隐性担保的条件下,容易引发道德风险,使得银行在面对风险时更加激进。本文考虑正面和负面效应发现利率平滑与金融稳定存在着相对复杂的关系。     

金融自由化改革中的银行业结构调整与风险控制

本文基于我国1994 ～2012年113家商业银行的非平衡面板数据,分别检验了银行集中度与银行风险之间的关系以及二者关系是否受到金融自由化程度的影响.结果表明,银行集中度与银行风险随着金融自由化的进程发生变化.在金融自由化的早期,二者呈负相关,支持集中度-稳定性假说;当金融自由化改革进行到一定程度时,二者关系反转为正,分散型银行体系更有利于稳定.这一结论带来的政策启示是,金融自由化改革虽然一定程度的降低了银行业的进入壁垒,却不会增大银行风险,而是有助于改善以往制度环境差、政府干预强的体制背景,在另一个维度改良银行业的发展环境.     

浅议我国商业银行操作风险的法律防范

我国正处于特殊的转轨时期,国有商业银行总体与西方发达国家商业银行的差距很大,主要表现在产权制度、公司治理结构等方面存在严重缺陷,商业银行违规经营和欺诈腐败事件频频发生。①由于我国的金融市场尚不发达,所以操作风险事件类型较为单一（主要表现为内部欺诈）。但是,随着我国金融创新的程度进一步加大,金融放开过程中可能产生的操作风险不容小觑,为避免巴林银行、兴业银行等国际上重大操作风险带来的损失,我们应该完善防范操作风险的一系列制度法规,防患于未然。     

人口集聚与金融脆弱性——基于中国上市银行的实证研究

人口集聚对金融稳定具有潜在的外部冲击,可能导致金融体系内在的脆弱性暴露.选取2000-2019年中国上市银行微观数据以及城市人口密度数据,通过实证检验人口集聚对金融脆弱性的影响方向以及作用机制,研究发现:人口集聚显著引起了银行违约风险和系统性风险水平升高,即人口集聚加剧了金融脆弱性;而在银行业恐慌时期和低程度信息不对称的银行分组中,人口集聚对于银行风险水平的影响更强.这表明人口集聚既能通过加剧金融恐慌导致银行风险升高,亦能通过缓解信息不对称降低银行风险水平.进一步分析发现,2014年户籍制度改革政策推动的人口集聚显著引起了区域性银行杠杆率和存贷比上升,进而加剧了银行风险.这表明人口集聚对金融稳定的负面影响稳健存在.因此,需要注重区域协调发展,避免过度的人口集聚;需要提振公众信心,对人口密集地区的金融风险进行防控;需要重点加强银行业监管,以保障整个金融体系的安全与稳定.     

加强商业银行操作风险管理迫在眉睫

近年来，随着银行业操作性风险损失明显增长，对操作风险管理的关注日益增加。数据证明，操作风险比信用风险和市场风险更广泛地分布于银行经营管理的各个方面，并给银行经营造成了越来越多的损失：1995年巴林银行7亿英镑的亏损事件、大和银行11亿美元的亏损事件以及2001年爱尔兰联合银行的7亿美元亏损事件等都是操作性风险的典型案例。自20世纪80年代以来，商业银行因为操作性风险遭受的损失估计已超过了2000亿元。与国际同行一样，我国商业银行的操作风险也在增长。目前随着国有商业银行改革进入攻坚阶段，     

基于盲数理论的第三方平台下银行供应链金融操作风险评估模型

针对第三方平台下银行供应链金融操作系统具有多种不确定性共存的特点,将盲数理论引入操作风险评估领域,建立基于盲数理论的第三方平台下银行供应链金融操作风险评估模型。结合实例检验了该评估模型的有效性和实用性。该模型弥补了传统确定性方法的不足,具有较高效度,为有效评估第三方平台下银行供应链金融操作风险提供了新思路。     

对我国金融衍生产品审计的思考

20世纪90年代,伴随着国际金融市场上一系列后果严重的风险事件,金融衍生工具这个概念逐步进入人们的视野.在金融自由化浪潮的推动下,金融衍生产品异军突起,各种衍生品交易已经在金融市场上占据了举足轻重的地位.我国的"327"风波与英国巴林银行倒闭几乎同时发生,住友事件、大和事件、奥兰治事件也让我们对金融衍生工具更加关注.     

应从金融结构演进角度客观评估影子银行

影子银行的概念在不同金融结构下具有不同的涵义。总体看,中国的影子银行与欧美国家有本质的不同。虽然中国影子银行具有流动性转换和信用风险的特征,但总体上已被纳入正规的监管体系内,并不具备可能引发系统性风险的高杠杆和期限错配的特征,同时其规模和风险也尚未对系统性风险产生巨大的影响。当前的影子银行更多的是金融结构发展、融资多元化进程中的一个表现。应逐步淡化"影子银行"的概念,对这些金融创新的风险特征和功能效率分类讨论,采取不同的风险监管政策,在防范系统性风险的同时促进金融结构优化。     

供应链金融——缓解中小企业融资的良方

供应链金融是为满足企业供应链管理需要而产生的金融创新业务,其目的是为了有效破解供应链中的中小企业融资难问题,实现供应链条上的核心企业,上下游企业以及银行等主体的多方共赢.供应链金融在我国有着广阔的发展前景,同时也面临着各种风险,需要银行加强风险的管理.     

现阶段中国商业银行操作风险事件特征分析

近年来,中国金融业越来越意识到管理操作风险的必要性。随着中国金融业的逐步开放,金融产品种类增多、复杂性增强,商业银行发生操作风险损失的可能也在增大。因此,认真研究近年来商业银行操作风险事件的特征,有助于各家银行有针对性的进行风险防范,也有助于监管机构有针对性的实施监管措施,对增强中国商业银行业的国际竞争力有着重要的意义。     

数字金融是否影响商业银行风险承担——基于中国170家商业银行的证据

本文选取2011—2018年中国170家商业银行年度数据,构建面板回归模型考察数字金融对银行风险承担的影响及其作用机制。研究表明:数字金融对银行风险承担有促进作用;相对于国有银行与城农商行,数字金融对股份制银行风险承担的促进力度更大。数字金融通过影响银行收入结构来影响银行风险承担,“数字金融-收入结构-银行风险承担”的传导渠道有效。银行竞争度提高会减弱数字金融对银行主动风险承担的促进作用,但对数字金融与银行被动风险承担关系的调节作用无效;宽松货币政策会加剧数字金融对银行风险承担的促进作用。金融监管力度加大会减弱数字金融对银行风险承担的促进作用,金融监管的风险约束有效。该成果可为防控中国银行业信贷风险提供理论指导与决策参考。     

商业银行操作风险研究

商业银行是我国银行体系的主体,属于高风险管理行业。随着商业银行的发展和中间业务的崛起,操作风险事件增多,尤其重大案件时有发生,不仅给国家造成资金损失,也损害了商业银行的社会形象和信誉,同时,引发了国际市场对我国商业银行风险防控能力的质疑。操作风险危害性日益超过市场风险与信用风险,是当今中国银行业风险管理的重中之重。本文通过对国内外银行操作风险研究,结合自己多年银行工作经验,阐述了我国商业银行操作风险现状、操作风险产生的主要原因以及操作风险的防范对策,旨在对我国银行业的操作风险防控有所帮助。     

金融创新下银行的风险问题探讨

在全球经济一体化的进程中,金融创新层出不穷,特别是金融危机后国际、国内经济动荡,市场变得愈加复杂,风险无处不在,我国银行面临的环境越来复杂,如何在复杂的环境下进行金融创新,并能较好的规避风险成为社会各金融界关注的问题,本文就此首先论述了我国现阶段的金融创新现状,然后在此基础上探讨了银行在金融创新中进行风险控制的可行性建议。     

金融衍生产品风险控制与交易机制创新

我国金融衍生品市场正处在快速发展的时期，但同时也存在着诸多的风险，其中主要为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。我国商业银行在发展金融衍生品的同时，必须高度重视对风险的控制，在培育银行金融衍生产品的核心竞争力，加快金融创新以及改进衍生产品业务的管理体制和运行机制方面实施交易机制创新，以减少金融风险，实现健康有序发展。