关于商业银行流动性覆盖率的调查北大核心

2010年巴塞尔协议Ⅲ首次在资本规则之外独立提出全球统一的、可计量的流动性监管标准,即流动性覆盖率和净稳定资金比例,突出了流动性风险监管的重要性。经过两年的讨论修订,巴塞尔委员会于2013年1月正式颁布《第三版巴塞尔协议：流动性覆盖率及流动性风险监测工具》（以下简称修订稿）。     

巴塞尔协议Ⅲ流动性监管新规及其影响

巴塞尔银行监管委员会于2013年1月推出了新修订的《巴塞尔协议Ⅲ:流动性覆盖率和流动性风险监测工具》,体现了国际流动性监管改革的最新发展趋势。本文介绍了巴塞尔协议Ⅲ流动性风险监管改革及其修订的背景,对流动性监管新规的内容进行了分析和评价,探讨了流动性监管新规可能产生的影响,并为我国监管当局如何应对国际流动性风险监管改革提出了相关的政策建议。     

流动性覆盖率监管会影响货币政策传导效率吗？——来自中国银行业的证据

本文从流动性覆盖率监管要求出发,探讨了流动性监管与货币政策的协调机制问题。我们将流动性覆盖率监管要求纳入传统的Monti-Klein模型中,推导出流动性覆盖率监管对货币政策传导效率的影响及其作用机制。在此基础上,采用手工收集的我国65家商业银行2015—2019年半年度面板数据对理论假设进行实证检验。研究发现,流动性覆盖率监管要求会对货币政策传导效率产生影响,但这种影响取决于流动性监管约束下商业银行流动性管理行为的选择。商业银行主动调整融资结构、增强负债质量的行为在提高银行短期流动性水平的同时,也能显著提高货币政策传导效率,而流动性资产的囤积则可能降低货币政策传导效率。因此,应客观看待流动性覆盖率监管对货币政策传导效率的影响,引导商业银行的流动性管理行为,这将有助于实现流动性监管与货币政策有效传导的“双赢”目标。     

我国银行业新监管标准执行预览

巴塞尔协议Ⅲ发布后,我国随后发布了《中国银行业实施新监管标准指导意见》,全面提升资本充足率、杠杆率、流动性、货款损失准备等监管标准,对国内银行影响深远。     

资本监管与流动性监管能降低中国商业银行传染风险吗?

在使用条件在险价值(ΔCoVaR)计算中国上市商业银行系统性风险贡献度基础上,运用格兰杰因果检验和PageRank算法测度每家商业银行的传染风险权重,并研究资本监管与流动性监管对传染风险权重的影响.结果表明:第一,资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率有助于降低商业银行的传染风险;第二,资本充足率与流动性覆盖率、杠杆率与流动性覆盖率在同一监管框架下发挥了降低传染风险的作用;第三,资本充足率与流动性覆盖率、杠杆率与流动性覆盖率的运用表现出较差的协同效应.中国金融监管当局需要开发偿付能力监管与流动性监管的协同机制.     

要闻回放

银监会发布《中国银行业实施新监管标准指导意见》。 中国银监会5月3日发布《中国银行业实施新监管标准指导意见》,确立了我国银行业实施新监管标准的政策框架。《指导意见》表示,将根据《第三版巴塞尔协议》确定的银行资本和流动性监管新标准,提高资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准,增强银行业金融机构抵御风险的能力。     

银行流动性风险计量和监管的理论分析

本文对银行流动性风险计量和监管进行了理论分析,给出了流动性危机概率、流动性风险的外在影响的计量方法,论证了流动性覆盖率、净稳定资金比例的经济学合理性,揭示了其中监管参数的经济学含义,并讨论了如何通过流动性风险调整项来实现流动性风险监管目标。本文认为,应该在流动性覆盖率、净稳定资金比例中引入宏观审慎监管因素。本文最后对完善银行流动性风险监管提出了政策建议。     

全球财经

中国版银行流动性新规3月起施行存货比保持75％红线不变 2月19日,银监会发布《商业银行流动性风险管理办法（试行）》,引入巴塞尔协议III流动性覆盖率（LCR）这一新指标的同时,对现行的流动性风险指标进行了梳理,将其区分为合规性的监管指标和用于分析、评估流动性风险的监测工具。     

银行业新监管指标的局限性

2011年4月中旬,中国银监会发布了《中国银行业实施新监管标准指导意见》(以下简称《指导意见》),确立了我国银行业实施新监管标准的政策框架。《指导意见》提出,银监会将对商业银行建立贷款拨备率与拨备覆盖率相结合、且原则上按两者孰高方法确定的贷款损失拨备新监管标准。拨备覆盖率是贷款损失准备(现一般按贷款减值准备)对不良贷款的比率,始     

流动性风险国际监管新规解读

2007年美国次贷危机爆发进而引发全球性金融危机,围绕此次危机的成因以及所暴露的监管弊端,国际及各国金融监管机构纷纷出台了一系列旨在强化监管、防范金融风险的监管新政。鉴于流动性风险危害之大,2009年12月,巴塞尔委员会发布《流动性风险计量标准和监测的国际框架(征求意见稿)》(以下简称《框架》)。作为对金融危机发生后巴塞尔委员会已经出台的一系列流动性风险管理与监管规则的补充,《框架》致力于进一步提高跨国银行应对跨境流动性压力的能力,以及增强流动性风险跨     

巴塞尔流动性框架的最新修订及对我国的启示

2013年1月,巴塞尔委员会公布了流动性监管框架的阶段性成果——《第三版巴塞尔协议:流动性覆盖比率及流动性风险监测工具》,相较于2010年12月颁布的《第三版巴塞尔协议:流动性风险计量、标准和监测的国际框架》有许多重要修订。本文着重对4项重要修订进行分析,并以此为基础探讨我国践行新的流动性管理框架的应对之策。     

资讯

<正>修订后的《商用密码管理条例》正式发布近日，修订后的《商用密码管理条例》(以下简称《条例》)正式发布，自2023年7月1日起施行。据了解，修订后的《条例》重点规定了以下内容：一是完善商用密码管理体制。明确密码管理部门和有关部门开展商用密码监管的职权、协作配合、保密义务以及信用监管、举报等制度机制。二是促进商用密码科技创新与标准化建设。明确商用密码标准的制定、实施及监督检查。     

新监管标准对中国商业银行资本管理的影响及建议

为加强金融监管,中国银监会借鉴国际金融监管改革成果,根据《巴塞尔协议Ⅲ》和国内银行业实际情况,确立了中国银行业新监管标准。新资本充足率标准将使银行在未来面临资本补充压力,杠杆率和贷款损失准备标准将抑制银行贷款过快增长,流动性标准将促进银行业务转型。新监管标准有助于构建更加完善的银行业监管体系,但在拨备覆盖率和贷款拨备率指标上似乎还存在一定的局限性。根据新监管标准,此文提出了商业银行资本管理的建议。     

新监管标准对中国商业银行资本管理的影响及建议

为加强金融监管,中国银监会借鉴国际金融监管改革成果,根据《巴塞尔协议Ⅲ》和国内银行业实际情况,确立了中国银行业新监管标准。新资本充足率标准将使银行在未来面临资本补充压力,杠杆率和贷款损失准备标准将抑制银行贷款过快增长,流动性标准将促进银行业务转型。新监管标准有助于构建更加完善的银行业监管体系,但在拨备覆盖率和贷款拨备率指标上似乎还存在一定的局限性。根据新监管标准,此文提出了商业银行资本管理的建议。     

新标准 新发展

最近,经国务院批准,我国银行业新资本监管标准正式发布。据悉,新流动性风险监管标准也将择期出台。银监会推进新监管标准的举措,引发了各界对中国金融业监管新标准的关注和热议。6月29日,银监会主席尚福林在2012年陆家嘴论坛上谈到新监管标准的推进实施问题时强调,我国银行     

金融监管政策动态

<正>国际监管组织1.巴塞尔委员会发布修订后的监管联席会议原则2014年6月,巴塞尔委员会发布修订后的有效监管监管联席会议原则。金融危机凸显了监管机构对跨国银行集团进行有效监管的重要性,因此,巴塞尔委员会所发布的原则旨在通过对监管机构提供指导的方式推进及加强跨国银行的国际合作与监管。主要修订内容包括:(1)更加强调监管合作及信息共享,同时,期望母国与东道国监管者投入合适的机制及充足的资源以完成有效、及时的信息交换;(2)银行的监管机构及危机管理部门分离,并在危机准备上     

理解银行资本监管改革

正资本监管改革是后危机时期国际金融监管改革的核心。2010年12月,巴塞尔委员会发布了新的资本和流动性的国际规则(巴塞尔协议Ⅲ)。在2011年11月召开的G20领导人戛纳峰会上,各国领导人承诺于2013年1月1日前实施新资本监管标准,并于2019年前全面达标。近期,欧盟、澳大利亚、瑞士、瑞典、新加坡、印度、日本、香港地区、美国等相继公布了新资本监管标准。目前,巴塞尔委员会正在对欧     

流动性风险压力测试探讨——以甘肃平凉市9家地方法人金融机构为例

<正>为维护金融稳定、强化风险管理能力,完善风险监测手段,提高对风险监测的前瞻性、可预测性、有效性,本文对9家平凉市地方法人金融机构运用资金缺口法进行流动性风险压力测试,并提出针对性的政策建议。一、基本情况(一)流动性覆盖率满足监管要求,优质流动性资产充足2017年3月底,9家地方法人金融机构流动性覆盖率最低为107.46%,最高为313.81%,平均为195.49%,满足监管要求的100%     

流动性监管新指标的影响与银行对策研究

巴塞尔I I I首次在全球范围内对流动性风险进行统一的量化监管,流动性覆盖率和净稳定融资比例对银行的经营、金融市场发展造成了较大影响,中国银监会决定在全球范围内率先实施这两个流动性风险管理新指标。本文就流动性监管新指标进行总体评价,分析其对银行造成的影响,实施的困难,并对中国如何改进流动性风险监管提出了建议。     

流动性监管新指标的影响与银行对策研究北大核心SSCI

巴塞尔I I I首次在全球范围内对流动性风险进行统一的量化监管,流动性覆盖率和净稳定融资比例对银行的经营、金融市场发展造成了较大影响,中国银监会决定在全球范围内率先实施这两个流动性风险管理新指标。本文就流动性监管新指标进行总体评价,分析其对银行造成的影响,实施的困难,并对中国如何改进流动性风险监管提出了建议。