整合资本约束下商业银行发展模式分析

资本约束已成为阻碍我国商业银行发展的重要瓶颈之一,如何突破现有资本发展模式,彻底改变商业银行经营策略,是商业银行亟需解决的问题.坚持在资本硬约束的条件下, 处理好质量、效益、速度、规模的关系, 大力发展资产业务和中间业务, 发展低风险的、资本占用少的业务, 优化资产结构和盈利结构, 使商业银行走上合理、健康有序的发展模式.     

资本监管新规下商业银行资本补充问题探析

我国商业银行资本结构单一,资本补充渠道狭窄,融资成本较高,加之资产规模扩张迅速,在强资本约束下银行资本补充问题凸显。本文基于商业银行资本监管新规中对合格资本、资本扣除项目和风险加权项的重新定义和调整,分析我国商业银行资本补充的必要性,在总结归纳国际大型商业银行资本工具创新实践基础上,结合当前银行资本现状与外部市场环境,从资本工具创新和银行业务转型角度出发,探讨了监管新规下商业银行资本补充渠道和途径。     

资本约束下的商业银行资本管理探讨

中国银行业监督管理委员会明确规定,商业银行最迟要在2007年1月1日达到最低资本充足率8%的要求.面对越来越严格的资本约束,中国商业银行应正视资本约束的力量,以加强经济资本管理为核心,从多角度分析构建适合我国商业银行的资本管理体系.     

浅析资本约束下的商业银行财务管理

在巴塞尔协议Ⅲ出台后,我国银监会出台了新的《商业银行资本管理办法》,进一步强化了对商业银行的资本监管。面对更加严格的资本约束条件,商业银行应完善和改进财务管理工作,实现各项业务协调平衡发展。本文从《商业银行资本管理办法》中规定的四大监管工具入手,分析监管新规对商业银行的影响,并结合对工、农、中、建四大行的年报数据分析,从节约资本、增加效益和补充资本三个方面提出财务管理建议。     

资本约束对我国上市银行资产配置行为的影响

选取2004～2011年中国上市商业银行财务数据,研究资本约束对我国上市商业银行资产配置行为(主要是信贷资产配置行为)的影响。本文发现,自2004年中国资本监管制度实施以后,上市商业银行的资产规模不断增长,贷款占总资产比率呈下降趋势,资本充足率和所有者权益占比呈上升趋势;但是回归分析发现资本约束对我国上市商业银行资产配置行为的影响有限。     

我国商业银行资本充足率监管

本文在对我国商业银行监管理论分析的基础上,着重探讨了三大支柱中的资本充足率监管.在分析资本充足率监管对银行的影响的基础上,分析了银行资本充足率监管的理论和实践,然后以中国银行,建设银行,工商银行,交通银行2006-2011年的数据为基础,分析了银行资本充足率对银行经营效率的影响.最后,结合我国商业银行的实际情况,建议建立存款保险制度;实施杠杆率监管;优化资本结构;大力发展中间业务.     

我国商业银行盈利模式现状与转型思考

随着我国利率市场化进程的不断推进,我国商业银行以利差收入为主的盈利模式受到严峻的挑战。本文就这一事实,分析了我国商业银行盈利模式的现状及其形成原因。并从资本约束、同质竞争、利率市场化和金融脱媒等金融环境角度来看,我国商业银行盈利模式的转型已经刻不容缓。为顺利完成盈利模式的转变,我国商业银行必须提升中间业务的竞争能力,重视消费金融,促进服务经济转型,树立品牌,培养核心竞争力。     

浅析我国商业银行经营结构转型

随着金融业改革步伐的加快,我国商业银行普遍进入了加快建设现代商业银行的关键时期,金融脱媒日趋深化、利率市场化步伐不断加快、日益硬化的资本硬约束、外资银行的涌入等等使我国商业银行的经营机制发生转变.本文解释了我国商业银行经营结构转型的原因,分析结构转型的路径与成效,并在此基础上提出了结构转型中的问题并提出建议.     

资本补充新规对商业银行资本充足率的影响

<正>一、资本新规的内容银监会下发《关于完善商业银行资本补充机制的通知》的征求意见稿,该意见稿中的主要内容如下:(1)主要商业银行核心资本超过7%才能发行次级债和混合资本债,其他银行需超过5%;(2)主要商业银行持有的次级债务和混合资本债务等监管资本不能超过核心资本的25%,其他银行不能超过30%;(3)附属资本中应全额扣除本行持有的其它银行的次级债务和混合资本债券等监管资本工具额度。     

资本约束、货币政策与信贷风险

为深入研究在资本约束下货币政策对中国商业银行的信贷风险影响,本文选取225家中国商业银行2007—2017年非平衡面板数据,采用GMM动态面板模型进行实证检验,结果发现：宽松的货币政策降低了商业银行的信贷风险,而紧缩的货币政策导致信贷风险的提高,对于上市商业银行来说,信贷风险与货币政策显著相关,而非上市商业银行不存在显著相关性。这一新发现在一定程度上丰富了货币政策对信贷风险影响的研究文献,为决策部门调整货币和资本监管政策,注重银行异质性和资本充足特征,实行差异化的货币政策和资本监管政策提供了参考。     

商业银行资本补充现状及政策建议

全球金融一体化的今天,较高的资本充足水平是中国银行业面对国际竞争的前提条件。而且长期以来,如何提高资本充足率一直是我国商业银行的一个重要话题,尤其是《巴塞尔协议Ⅲ》实施以后。文章在新经济背景下分析我国商业银行资本补充现状并对一些问题提出相应的政策建议。     

我国商业银行经济资本配置效率研究

在巴塞尔银行监管委员会颁布的《新资本充足框架》中,确立了经济资本配置在银行经营管理中的重要地位,经济资本配置是商业银行管理的重要部分。本文运用RAROC波动法对商业银行经济资本配置效率进行了实证分析。结果显示:商业银行经济资本配置效率普遍低下。     

商业银行数字化转型与信用风险经济资本管理：研究综述与展望

信用风险作为商业银行的主要风险,其经济资本管理水平直接决定商业银行的价值创造。近年来,我国商业银行数字化转型势头与日俱增,但转型求变之路于商业银行信用风险经济资本管理而言是把“双刃剑”,如何辩证地看待、分析我国商业银行数字化转型对其信用风险经济资本管理的影响机制是本文聚焦的重点。鉴于此,对商业银行数字化转型的概念、具体路径以及实施经济资本管理的主要内容三个方面的研究成果进行综述,并以正面影响和负面影响为切入点,从经济资本需求端、经济资本供给端和经济资本配置效率三个层面辨析数字化转型赋能商业银行信用风险经济资本管理的作用机理。     

《新巴塞尔协议》与我国商业银行资本管理

银行资本充足率是衡量银行稳健经营的基本标准之一,也是银行监管的重要内容与目标.我国商业银行资本充足率普遍偏低,目前大多数商业银行尚未达到国际巴塞尔委员会所规定的银行最低资本要求《新巴塞尔协议》为我国商业银行的资本管理提供了努力的方向。     

商业银行资本充足率透析

文章借助商业银行披露的2009年、2010年资本充足率的有关数据,就资本充足率的内涵、实际运用进行评价和研究.通过对该指标及指标数据背后的真实问题的详细解析,指出该指标在实际运用中的一些局限性,在此基础上提出商业银行真正提高资本充足率的建议.     

我国商业银行资本结构影响因素分析

以14家上市商业银行为研究对象,通过多元线性回归实证分析了影响银行资本结构的因素。研究结果表明:银行规模和盈利能力对资产负债率的影响是正相关的,资产担保能力和成长性对资产负债率的影响呈负相关关系。     

企业集团内部资本市场与融资约束

创造内部资本市场的能力是企业集团的十分显著的特征。内部资本市场为企业集团将资金配置到最有效的地方提供了方便,有助于克服交易主体之间在产权保护和契约执行等过程中的困难,从而降低交易成本。文章通过理论模型说明企业集团内部资本市场具有放松融资约束的功能。总部能够从外部市场筹集到比单个成员企业简单相加更多的资源,能够在集团内部进行有效率的配置。而且随着成员企业数目的增加,沿着这一维度的效率会得到进一步加强。     

我国商业银行次级债券的市场约束作用探究

次级债券是商业银行公开向市场融资以补充资本金的重要工具之一,2003年以来相关政策的陆续出台,使得我国商业银行次级债发行逐渐常态化。但作为理论上银行经营决策的外部约束力量之一,次级债投资者对银行经营的市场约束机制强弱还有待探究。文章通过对近十年国内上市商业银行次级债发行信息的回归分析,对银行次级债的市场约束作用进行了实证检验,进而对我国银行次级债的发行和监管提出相应建议。     

我国商业银行次级债券的市场约束作用探究

次级债券是商业银行公开向市场融资以补充资本金的重要工具之一,2003年以来相关政策的陆续出台,使得我国商业银行次级债发行逐渐常态化。但作为理论上银行经营决策的外部约束力量之一,次级债投资者对银行经营的市场约束机制强弱还有待探究。文章通过对近十年国内上市商业银行次级债发行信息的回归分析,对银行次级债的市场约束作用进行了实证检验,进而对我国银行次级债的发行和监管提出相应建议。