存款“冲时点”与“囚徒困境”

存款冲时点是当前我国银行业非常普遍的现象,表现为存款季末大幅冲高、季初快速回落以及季末市场利率上升等。银行通过理财产品转存款、同业"合作"增存款、突击放贷派生存款、抬高收益揽存款等手段实现存款"冲时点",造成了银行时点数据失真、经营成本上升、单家银行及整个金融体系流动性风险增大等问题。存款"冲时点"的原因中既包括银行业经营的外部环境因素,也有银行内部考评因素,还有同业竞争因素。本文引入博弈论中的囚徒困境模型对存款"冲时点"问题进行了分析,并提出了解决方案和政策建议。     

存款“冲时点”与“囚徒困境”北大核心

存款冲时点是当前我国银行业非常普遍的现象,表现为存款季末大幅冲高、季初快速回落以及季末市场利率上升等。银行通过理财产品转存款、同业"合作"增存款、突击放贷派生存款、抬高收益揽存款等手段实现存款"冲时点",造成了银行时点数据失真、经营成本上升、单家银行及整个金融体系流动性风险增大等问题。存款"冲时点"的原因中既包括银行业经营的外部环境因素,也有银行内部考评因素,还有同业竞争因素。本文引入博弈论中的囚徒困境模型对存款"冲时点"问题进行了分析,并提出了解决方案和政策建议。     

“冲时点”银行理财产品隐退买中长期高收益产品最合适

“冲时点”银行理财产品隐退江湖了,随着理财产品预期收益率季末冲高的现象的弱化,短期理财产品的发行也越来越少,银行为保存款,从而拉长了理财产品的期限,开始主推收益高的中长期理财产品,致使银行理财产品出现了收益率普涨的现象。     

我国商业银行存货款“冲时点”的实证研究

采用X-12-ARIMA法对我国商业银行2007-2016年存贷款数据进行实证研究,分析存贷款“冲时点”的变化规律.实证结果表明,我国贷款在1月、3月、6月“冲时点”较为明显,存款在3月、6月“冲时点”较为明显;银监会236号文和《商业银行法》取消存贷比的政策抑制了存款“冲时点”力度.     

“存款偏离度”效果待考

从理论上看,监管“存款偏离度”,会令“冲存款”的难度加大,但在存贷比刚性约束下,反而可能导致融资更难获得。长期以来,银行“存款冲时点”已经战为银行业内的一个“潜规则”,对货币政策形成了实质性的干扰。国家相关职能部门为此联合发义,要求加强商业银行存款稳定性管理,规定银行月末存款偏离度不得超过3％,约束月末存款“冲时点”行为,完善绩效考评体系。     

存款偏离度管理政策分析

针对月末、季末冲时点数的情况，银监会出台了存款偏离度政策。本文对政策进行了解读，分析了其影响，对商业银行的可能应对策略以及降低存款偏离度的方法进行了阐述。     

银行业存款偏离度预测模型构建实践

<正>2022年1月12日,国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》指出要全面加快金融等服务业数字化转型。同时,《中国银保监会办公厅关于银行业保险业数字化转型的指导意见》提出,为全面推进银行业数字化转型,需全面深化数据在业务经营、风险管理、内部控制中的应用。为此,商业银行不断推动将数据资产应用转化为业务实效。根据人民银行披露的数据,季末月末的存款增长率往往较高,除法定节假日等因素外,银行“冲时点”行为也可能导致数据虚高。为加强商业银行存款稳定性管理,2018年银保监会对存款偏离度管理有关事项进行了明确,要求商业银行的月末存款偏离度不得超过4%。     

存款偏离度管理政策解读

一、政策摘编 商业银行应加强存款稳定性管理，约束月末存款“冲时点”，月末存款偏离度不得超过3%。对于月末存款偏离度超过3%的银行，自下月起连续暂停准入事项3个月以上；对于一年之内月末存款偏离度两次超过3%的银行，     

应对存款偏离度管理之策

一要听瞳“指挥命令”。银监会、财政部、人民银行等部门关于加强商业银行存款偏离度管理的目的在于：治理存款冲时点行为、完善绩效评价体系、限制部分违规行为。要纠正冲时点，但又不仅于此。二要停步“令行禁止”。要从稳定负债构成、分散负债来源、强化主动负债等方面入手，将影响存款偏离度的关键因素分解、融入绩效考核指标，     

浅谈“存款第一”口号的片面性

<正>《福建金融》前几期就“存款第一”的口号发表了几篇不同观点的文章,读后亦想谈谈自己的看法.首先,谈谈银行存款与贷款的关系问题.银行是办理存、贷、汇兑和储蓄业务的金融机构,存款是银行的主要业务之一,也是银行信贷资金的主要来源,无存款、贷款也就无从谈起,支持生产和促进流通也就成为一句空话;如果只单纯地吸收存款,而不注意有选择稳妥地发放贷款吸收的存款也就失去了意义.存款与贷款的关系,是银行信     

贫困地区商业银行贷款『两难』现象的出路选择

贫困地区商业银行在信贷营销中普遍存在贷款“两难“现象.所谓贷款“两难“现象,一方面是指银行吸收的存款不断增加,而贷款却相对萎缩,银行有钱不敢贷,有钱贷不出去的现象;另一方面是指客户生产经营中资金短缺,有贷款需求而又无法从银行取得贷款的现象.贫困地区商业银行贷款“两难“现象,已成为影响银行生存发展的瓶颈因素和制约地方经济发展的重要障碍.……     

现代商业银行的内涵

商业银行是经济范畴,也是一个历史范畴。它的本意是指与工商企业发生短期存放款业务关系的银行,即在工商领域从事短期融资业务的银行。它包括如下涵义:第一,其负债业务以吸收工商企业和居民的短期存款为主,它是唯一可以吸收活期存款的银行,所以许多国家又将它称之为“存款银行”;第二,其资产业务主要是发放“商业”贷款即短期的工商业贷款,主要从事期限短、流动性强、安全性强的票据贴现和以流动性资产为担保的周转性贷款;第三。     

规制基层银行存款“几日游”

去年以来,县域银行业金融机构各项存款持续增长,但从有关报表数据分析看,各项存款余额却往往在季末骤增,不由让人怀疑,这是季末的“拉存款”. 去年9月30日,县域某一银行各项存款余额比前一天骤增1.05亿元,增幅达到5.48％,增量占9月份月环比增量的90.1％.而过了季末,存款逐日下降,其中10月8日,各项存款余额比前一工作日锐减0.55亿元,减幅达2.66％.     

5300亿元

<正>截至8月17日,四大行存款负增长近5300亿元,其中中行减少近2500亿,工行减少近1300亿,建行减少1000亿,农行减少500亿。同时,8月前两周,四大行新增信贷规模仅560亿元。点评:有业内人士指出,几个大行的时点波动现象其实比较突出。这其中固然有部分理财产品到期的影响,但是"冲时点"(特别是季末)甚至"买存款"也是重要因素。主要有两方面原因:第一,部分分行经营思想仍然是"面     

商业银行月度资讯

正龙江银行监事长杨进先被查2300余万房产曝光9月10日下午,中央纪委监察部网站发布消息称,龙江银行股份有限公司党委副书记、监事长杨进先(正厅级)涉嫌严重违纪违法,目前正接受组织调查。银监会联合财政部、央行发文约束存款"冲时点"行为9月12日,为贯彻落实国办发[201 4]39号文件的有关要求,指导商业银行改进绩效考评制度,约束存款"冲时点"行为,中国银监会联合财政部、中国人民银行发布了《关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》。     

2015年第一季度甘肃省金融统计数据

1.本表数据统计机构包括甘肃省内的中国人民银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、浙商银行、邮政储蓄银行、甘肃银行、兰州银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、财务公司、信托公司、金融租赁公司等。2.1、2、3月的外汇美元汇率分别为6.1370、6.1475和6.1422。3.自2015年起修订“各项存款”和“各项贷款”统计口径。即自2015年起将非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径;将存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。     

存款偏离度新政影响浅析

目前我国金融行业存款"冲时点"问题得到普遍关注,国家出台新政策加强了管理。本文对存款偏离度新政影响进行分析,并提出了银行的应对策略。     

近期银行间市场隔夜拆借利率波动的原因分析

2011年以来,银行间市场隔夜拆借利率波动明显增强。尤其在月末与次月初表现得更为明显。这反映了银行流动性趋紧、货币调控“边际效应”增强的影响,也与存款“冲时点”有一定关联,从而使央行流动性调节与管理面临新的挑战。为此,有必要进一步加强对银行体系流动性走势的预测分析,研究改进商业银行流动性考核方式,使银行体系流动性保持在合理水平。     

我国银行存差的实证分析

银行存差,是我国在1979-1983年信贷资金管理制度中,作为控制银行贷款的指标提出的。存款大于贷款是存差,贷款大于存款是贷差。当时,存贷差额有“年末差额”和“年中临时差额”。其计算方法有两种:一是用我国银行的存款和贷款余额直接相减得出的数额,称为余额存差或余额贷差;二是用我国银行的当年存款和贷款累计增加额相减得出的数额,称为增加额存差或增加额贷差。     

声音

存贷比 “存贷比的约束，使‘存款立行’成为普遍经营战略，揽储文化催生了一系列资金掮客‘买存款’的现象，鼓励了银行客户经理的机会丰义行为。存贷比还催生了银行在关键时点‘冲存款、绕贷款’的现象。‘冲存款’的行为，导致了M2的波动，同时增加了央行货币调控的难度。”