基于VaR的商业银行利率风险景气监测研究

利率市场化后,利率更大程度上受市场波动的影响,利率变动不但使商业银行的盈利能力和清偿能力受到影响,而且导致流动性问题的发生.因而加强利率风险监测逐渐成为商业银行风险管理的重要内容.本文主要采用上海银行间同业拆借利率2011年1月1日～2021年9月30日共2684个样本数据,对基于VaR模型的商业银行利率风险进行实证检...     

VaR模型及其在我国商业银行利率风险管理上的应用

随着我国利率市场化改革不断深化,利率风险已成为我国商业银行的主要风险之一,迫切需要借鉴国际先进管理技术和经验来管理我国商业银行的利率风险。VaR模型是金融领域风险管理的一种先进方法,在西方大型商业银行中广泛应用。本文主要较介绍VaR模型并探讨在我国商业银行利率风险管理上的应用。     

基于GARCH模型的VaR方法在商业银行利率风险度量的应用

随着经济不断发展,制度、监管的不断完善,管制利率体质下的金融市场难以满足国际接轨的需求,我国金融自由化不断深化。虽然现阶段我国仍处于利率管制向利率市场化过渡的时期,但银行同业拆借利率、债券利率和外币利率作为金融市场导向利率基本已经实现了市场化改革,利率市场化程度愈加深化。文章采用VaR模型和GARCH模型,以shibor同业拆借利率和利率敏感性缺口计算商业银行的利率风险。     

我国商业银行的利率风险及管理研究

面对经济的全球化、网络经济的浪潮以及中国即将进入世界贸易组织的现实 ,我国商业银行金融风险管理已经成为一个十分紧要的事情。我国商业银行面临的风险之一是利率风险。由于几十年的利率管制 ,中国商业银行界对利率的波动及其影响十分陌生 ,以至于在 1996～1998年央央连续 7次降息的过程中束手无策。目前中央银行已开始考虑利率市场化的问题 ,利率市场化从而利率幅度波动将不会是很远的事情。本文希望通过对商业银行利率风险管理的专门研究 ,探讨我国商业银行提高风险管理水平的途径和方法。一、利率风险及商业银行资产负债管理技术金融…     

我国商业银行利率风险衡量摸型选择

利率风险是我国商业银行面临的主要风险之一。该文将系统介绍国外利率风险的管理方法,并针对我国商业银行的现状,对管理模型的选择提出建议。     

混合正态分布的ARMA-GARCH模型及其VaR度量

本文从收益的波动性与分布两方面出发,组建起混合正态分布下的ARMA-GARCH-VaR模型。同时,文章对我国深圳证券综合指数进行实证研究计算其VaR值并进一步对该模型的预测效果进行分析。     

利率市场化背景下商业银行面临的利率风险及对策

随着经济及金融体制改革的不断深入,利率市场化改革己逐步推进。在利率市场化条件下,利率水平表现出较大的多变性和不确定性,利率风险已成为我国商业银行面临的主要风险。本文在对利率风险四种具体表现形式进行分析的基础,相应地提出了商业银行进行利率风险管理的对策。     

我国商业银行利率风险管理问题研究

利率风险是指由于市场利率波动造成的商业银行持有资产损失和对银行收益的净差额产生的风险.在当前形势以及利率市场化进程中,利率频繁变动,导致商业银行面临的利率风险逐渐增大;加强商业银行的利率风险管理,对其生存具有极其重要的意义.本文主要运用持续期缺口管理模型,分析我国商业银行的利率风险,并提出建议.     

基于持续期模型的商业银行利率风险规避

<正>利率风险是指利率变化导致金融产品价格变动,使持有这些金融产品的经济主体的收益和经济价值产生波动。利率敏感性分析是对商业银行资产负债的成熟期进行分析匹配以达到规避利率风险的目的。但用金融资产的成熟期衡量利率变动对金融资产的价格的影响并不精确,因此西方发达国家商业银行普遍采用持续期模型对利率风险量化,理解和应用持续期模型同样有助于我国商业银行提高利率风险管理水平。     

商业银行利率风险及其防范

经过几年的努力,我国的利率市场化改革取得了明显的成效,与此同时,商业银行面临的利率风险也在不断显现。本文分析了商业银行在利率市场化进程中面临的风险,并提出了防范风险的几点建议。     

利率市场化背景下我国商业银行利率风险研究

随着利率市场化的推进,我国商业银行面临的利率风险日益凸显。本文分析了我国商业银行在利率市场化条件下所面临的利率风险,并指出了我国商业银行应对利率风险的策略,强调利率风险在我国商业银行风险管理中的重要地位。     

我国商业银行利率风险度量模型的现实选择

随着利率市场化进程的推进和金融市场的开放,使我国商业银行面临的利率风险正在逐步增大,也对商业银行利率风险管理提出了更高的要求。如何识别与测量利率风险是商业银行利率风险管理的基础。本文比较分析了三种常用的利率风险度量模型,包括利率敏感性缺口模型、持续期模型和VAR模型,并提出我国商业银行利率风险度量模型的选择建议。     

我国商业银行利率风险管理探析

随着利率市场化的进程,我国商业银行将面临极大的利率风险考验。文章在商业银行利率风险表现形式分析的基础上,探析在现实国情下的切实可行的利率风险管理对策。     

我国商业银行利率风险度量模型的现实选择

我国商业银行在运用利率风险度量模型方面还存在明显的不足。本文分析了利率风险度量模型在我国应用所面临的制约因素,以及我国商业银行的利率风险现状对利率风险度量管理的要求,认为商业银行现实性的选择应该是利率敏感性度量模型。     

VaR和CVaR在商业银行利率风险管理中的应用

商业银行是负债经营的高风险特殊行业,收益与风险并存,如何控制和管理潜在的风险是商业银行风险管理者关注的问题,本文利用相关国债和拆借利率的数据来进行实证分析,论证CVaR和VaR方法,对于尾部风险控制的优劣,建立相应的模型以便模拟考察我国商业银行面临的利率风险状况。     

商业银行利率风险初探

目前,无论是中央银行还是商业银行,对金融风险管理都主要集中于信贷风险的管理,对利率风险的管理问题,尤其是利率变动对国内商业银行经营的影响问题很少论及。随着我国利率市场化的推进,商业银行面临的利率风险将日益明显,如何有效地衡量和管理商业银行的利率风险是我国商业银行为迎接加入WTO的挑战,求得生存和发展而亟待解决的一项重要研究课题和一个不可回避的现实问题。     

我国商业银行利率风险分析及管理对策

本文分析了利率市场化改革过程中,商业银行面临的重新定价风险、基准风险、收益率曲线风险和期权性风险等类型的利率风险,并提出了管理对策。     

利率市场化与商业银行的风险管理

目前 ,利率市场化对商业银行的资产质量与财务效益将产生较大的冲进 ,因此 ,商业银行应加速公司治理结构和内控机制建设 ,构建利率风险预警系统 ,推行以利率风险为核心的资产负债管理模式 ;此外 ,应迅速发展中间业务 ,激励金融创新 ,主动防范和化解利率风险。     

我国商业银行利率风险及管理策略研究

随着中国的利率市场化改革的稳步推进,利率市场化将会对商业银行的财务效益和资产质量产生较大冲击,利率风险将成为商业银行的核心风险。实现商业银行利率风险的集中化管理,借鉴国际银行先进的利率风险管理方法,使商业银行在防范利率风险的同时,实现整体效益最大化。     

利率市场化条件下商业银行如何管理利率风险

随着利率市场化进程的加快,商业银行面临的利率风险逐渐增大,迫切需要选择合适的方法来测度和管理利率风险。