投资概率分析中相关性问题的处理

本文对经济评价概率分析方法中难以回避的变量之间存在的相关性问题进行了初步的探讨,提出了要重视概率分析中变量间存在的相关性问题的观点,并给出了在概率分析中处理相关性的几种方法。     

基于净现值指标的概率分析研究

研究了经济评价中的概率分析问题。在敏感性分析的基础上,对主要评价指标—项目净现值的概率分析引用了一种新的方法,实例表明该方法简单可行,为项目经济评价工作提供了新的思路。     

Excel在概率分析中的运用

概率分析是不确定性项目风险分析中一种行之有效的方法，但由于计算复杂、繁琐，影响了它的使用效果，本文探讨借助Excel软件进行概率分析的方法，以提高概率分析在实际应用中的可操作性。     

投资项目经济评价中不确定性分析方法研究

文章通过对现行投资项目经济评价中不确定性分析理念和方法的思考和重新认识,分析了传统不确定性分析方法的局限性,并据此进行了动态盈亏平衡分析、敏感性绝对测定的尝试和不确定因素之间存在相关性时的概率分析方法的探索.     

贝叶斯方法对地产项目的风险分析及决策建议

地产项目所涉及的资金量巨大,直接关系到企业盈亏,因此,对地产项目进行风险分析就显得尤为重要。相比于较常规的风险分析方法,比如,敏感性分析,概率分析,都是以先验概率为基础数据,但是,项目发展过程中所产生的变化因素对先验概率的影响却难以估计,运用贝叶斯方法进行风险分析,及时修正、调整,是一种更加行之有效的风险分析方法。因此,运用贝叶斯方法对地产项目进行风险分析,可得出更有针对性的结论,并对地产项目的投资决策提出合理的建议,为企业规避风险,确保项目顺利运行。     

风险分析模拟在项目评价中的应用

1风险分析模拟 风险分析模拟是近20年来发展起来的新兴科学,目前在西方国家应用已经比较广泛.而国内应用较少原国家计委审核的《建设项目经济评价方法及参数》中规定：“……重大工业项目的经济评价,有条件时应进行概率分析.”但是它并没有指出概率分析的具体方法,究其原因是当时国内还并没有一种实用的概率分析方法.近年来由于国内计算机和高灵敏度测量技术的飞速发展,使得实际问题运用模拟技术计算风险成为可能.     

我厂在风险型决策中应用概率分析的做法

我厂在风险型决策中应用概率分析的做法陈福宝概率分析是现代化企业管理在经营决策中常常应用的一种方法。我们吉林工业大学电子厂曾多次应用这种方法对风险型决策进行科学的评价与择断，收到了良好的效果。我厂生产的具有九十年代初新技术水平产品──轻触按键、薄膜面板...     

PERT方法在研发项目进度分析中的应用

计划评审技术（PERT）是对不确定性高的项目进行时间估计而采用的一种方法，通过计划评审技术可以对项目进行概率分析，得出项目得以完成的概率机会，为决策提供依据。本文针对PERT的基本假设和计算过程，分析出PERT存在的缺陷，并提出改进方法。     

投资风险分析新法——偏差和法

一、概述按国家计委审核的《工业建设项目可行性研究企业经济评价方法》第十九条规定:“……重大工业项目的经济评价,有条件时应进行概率分析。”但它没有指出概率分析     

工程项目风险性与控制分析

工程项目风险性分析是一项较为复杂的新理论,迄今为止这个问题仍处于探索阶段。笔者通过对盈亏平衡分析（收支平衡分析）、敏感性分析（灵敏度分析）、概率分析（风险分析）等三种不确定分析方法的研究,提出了风险型决策和不确定型决策两种决策方案。     

投资项目经济效益评价的置信度与风险分析方法

一、前言在进行投资项目的事前经济效益评价中,对所有不确定性参数所作的定量分析常称之为风险分析。常用风险分析方法有敏感性分析、概率分析等。敏感性分析是考虑各参数在一定范围内变化时对项目经济效益评价指标的影响,但并没有对各参数在范围内出现的可能性大小作出估计;概率分析是对影响项目经济效益评价指标的各参数分别给出其概率分布(通常为离散型),然后利用计算机进行模拟计算从而给出项目经济效益评价指标的分布规律,并由此可计算出该评价指标的期望值、标准差及相应的风险。该法能较客观地反映参数的不确定性及项目评价的风险,但其先决条件是各参数的概率分布要客观。在实际应用中,各参数的概率分布是由评价者根据自己的判断所给出的先验分布。特别当每一变数所取离散值个数较多时要给出合理的概率分布并非易事,其可信程     

PERT在IT项目管理中的应用

PERT是当具体活动历时估算存在很大不确定性时,用来估算项目历时的网络分析技术。PERT可以对IT项目的工期进行概率分析,得出项目在给定时间内得以完成的概率,为IT项目的进度管理提供依据。     

中国上市公司融资管理研究——基于声誉租金的分析

企业声誉是利益相关者对企业行为与能力的综合评价.本文运用条件概率分析方法,指出企业声誉将为企业带来声誉租金,声誉租金的大小与声誉系统有效性、取得声誉的难度以及潜在交易总体中可信赖主体的比例三个因素有关,并运用声誉租金理论对我国上市公司融资环境进行分析,提出了改善我国上市公司融资环境,加强公司声誉建设的若干策略.     

投资风险分析与度量中的Excel应用

一、投资风险分析方法的Excel应用（一）概率分析法分析投资项目风险概率分析是指通过图形或列表方式来分析投资项目产生的现金流序列，对各种可能情况估计其发生的概率，在此基础上采用适当方法计算投资项目净现值的期望值、标准差和变差系数，从而判断投资风险。概率分析三种不同情况的分析，如表一所示，各年现金流完全无关是指投资项目的各期现金流之间没有因果关系；各年现金流完全相关是指投资项目各年现金流以完全一样的方式发生偏离；各年现金流部分相关是指投资项目各年现金流既不完全相关也不完全无关，     

企业风险管理中概率分析方法的应用

目前 ,我国风险管理的理论研究取得了不少成就 ,特别是在风险的识别、风险形成机理等方面的研究已较为成熟 ,一些有价值、有见地的成果不断涌现。但在财务管理实务中 ,由于目前大多数风险管理研究均是在规范的假设前提下展开的 ,其理论与实践的差异较大 ,阻碍了风险定量分析方法在企业财务管理实务中的应用。基于此 ,本文尝试对风险管理中的概率分析方法进行完善 ,以图弥合理论研究与实务操作之间的差距 ,沟通理论与实践的联系 ,推动财务管理手段和方法的现代化 ,提高企业风险管理水平。一、风险概率的获得及修正对风险进行概率分析 ,是当今…     

项目风险利润综合度量及应用

根据熵度量不确定性的特征，结合概率分析，提出了综合考虑利润与风险之间的联系，多角度、多方位对风险进行度量，从而形成了一个完整的风险评价过程，以增加风险度量的可靠性。     

给水系统调节水池容量的可靠性分析

本文对无水塔供水系统中调节水池的调节容量进行了概率分析，根据一些城市和城市小区的最高日供水曲线，求出了调节容量的概率分布。并提出了按可靠性工程理论确定水池调节容积的方法。     

计划评审技术在交通基础设施建设中的应用分析

计划评审技术是对不确定性高的项目进行时间估计而采用的一种方法。通过计划评审技术可以对交通基础设施建设项目进行概率分析,得出项目得以完成的可能性,为决策提供依据。本文以高速公路建设为例,阐述了计划评审技术在基础设施建设中的应用,实现对项目进行有效的管理,从而达到降低成本,缩短工期,挺高质量的目的。     

基于实物期权思想的关于投资项目经济可行性研究

目前,投资项目经济可行性研究的评价指标有多种选择,如投资回收期、投资收益率、净现值、净年值、净终值、内部收益率等。本文通过对投资项目经济可行性研究的评价指标净现值的计算,并使用概率分析和实物期权思想的分析方法进行经济测算,说明了投资项目经济可行性研究中实物期权思想分析方法的重要性,并对项目决策者的决策柔性提出相关建议和措施。     

战略联盟是企业发展强大的致胜之道--兼论上海宝钢集团及子公司战略联盟经营

企业战略联盟在20世纪90年代掀起高潮,已成为当今企业发展强大的有效模式.世界500强企业已有300多家进入中国,在加入WTO前夕,我国企业纷纷建立战略联盟经营.本文试以案例和数据分析阐述战略联盟的定义、形式及作用,并对战略联盟进行可靠性概率分析,为上海宝钢集团及子公司经营者以及其他企业进行战略联盟运作提供参考.