现代商业银行信贷资产风险管理研究

风险管理是商业银行管理的核心之一。我国商业银行风险管理的现状在职能厘定、管理机制以及队伍建设等方面都有改革的必要。因此，建立完善我国现代商业银行信贷资产风险管理体系，必须着力抓好制度、文化和人三个关键要素；同时，把握先进性原则，构建以风险控制为核心的信贷风险管理文化；把握层次性原则，探索健全风险管理机制；把握动态性原则，建立和强化信贷风险预警体系；把握渐进性原则，加强信贷风险管理信息系统建设；把握应变性原则，提高风险控制能力和信贷资产质量；把握人本性原则，带好一支高水平的信贷风险管理队伍。     

商业银行信贷资产风险管理研究

银行是经营风险、管控风险,并承担风险损失、获取风险收益的企业。风险管理是现代商业银行管理的核心内容。近年来,我国商业银行逐步加快了债券投资、中间业务等非利差收入业务的发展速度,但是在相当长的一段时期里,信贷业务仍将是我国商业银行最主要的资产业务,贷款利息收入也是商业银行营业收入的最主要来源,信贷资产风险管理无疑是我国商业银行风险管理的核心内容。     

加强非信贷资产风险管理

近年来,随着我国金融改革的逐步深化和金融市场的水断发展,以及商业银行资金运用渠道的拓展与金融产品和金融工具的创新,商业银行的资产负债结构出现了较大变化,资产多元化趋势日益明显,非信贷资产占比不断上升。据统计,目前商业银行非信贷生息资产在全部资产中的比重约占三分之一左右,成为仅次于信贷资产的第二大主要资产。但长期以来     

刍议信贷资产风险管理与防范措施

在建立社会主义市场经济体制中,专业银行要转变为自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束的国有商业银行,按照国际商业银行的惯例实行信贷资产风险管理,以确保银行信贷资金运用的安全性、流动性和效益性。但目前我国银行的资产主要是贷款,信贷资产质量低,流失严重,影响着银行的发展,成为商业银行转轨的一大难题。     

商业银行集团客户信贷风险管理研究

近年来,一系列集团客户先后爆发债务危机,给银行信贷资产带来重大损失和负面影响。本文针对集团客户的风险特征和我国商业银行的管理缺陷,指出集团客户信贷风险的成因。文中指出构建完善的集团客户风险管理体系主要在于:一是建立集中的信贷风险管理体制;二是建立集团客户风险管理长效机制,包括基础信贷风险管理制度、风险联动监督机制、风险信息预警提示制度、差别化的客户管理机制、有效的风险预警指标体系、双轨互动的风险管理机制、账户资金收支监测分析、内部风险评级体系建设等;三是构建社会监督机制,主要包括行际信息沟通机制、社会信息监督平台及完善银行同业协会功能等。     

商业银行集团客户信贷风险管理研究

近年来，一系列集团客户先后爆发债务危机，给银行信贷资产带来重大损失和负面影响。本文针对集团客户的风险特征和我国商业银行的管理缺陷，指出集团客户信贷风险的成因。文中指出构建完善的集团客户风险管理体系主要在于：一是建立集中的信贷风险管理体制；二是建立集团客户风险管理长效机制，包括基础信贷风险管理制度、风险联动监督机制、风险信息预警提示制度、差别化的客户管理机制、有效的风险预警指标体系、双轨互动的风险管理机制、账户资金收支监测分析、内部风险评级体系建设等；三是构建社会监督机制，主要包括行际信息沟通机制、社会信息监督平台及完善银行同业协会功能等．     

关于国有商业银行信贷资产风险管理的战略思考

加强信贷资产的风险管理水平,提高资产质量,防范和化解不良资产是国有商业银行增强赢利能力、提高竞争力的重要手段,也是国有商业银行目前的首要任务.本文从经济金融全球化对国有商业银行信贷风险管理的影响出发,提出国有商业银行要树立正确的风险管理观念,并设计了国有商业银行信贷风险管理的若干原则、总体框架和战略步骤.为配合国有商业银行信贷资产风险管理战略的实施,作者还提出了以下改革举措,包括:调整信贷内部结构;再造信贷管理流程;创新不良资产处置方式;正确选择和安排财务策略;建立信息和法律支撑平台、激励和处罚体系及信贷风险文化等.     

构筑我国商业银行现代化信贷风险管理体系

文章从完善信贷管理组织结构入手 ,遵循系统性原则、权责一致原则和效率原则 ,建议对我国商业银行内部信贷组织构架应作具体的调整 :建立“信贷政策决策委员会”、完善“贷款审批制”、建立“信贷执行官负责制”和“成立风险检查部门”。在此基础上加强其他四项措施的落实 ,从而对我国商业银行信贷风险就能得到有效的控制     

中国商业银行绿色信贷外部障碍与环境风险管理框架的构建

企业的污染行为突破了环境的承载力。环境恶化促使政府、公众和非政府组织对企业的环境行为要求不断提高,进而给作为企业资金供给者的商业银行带来了经营风险。中国绿色信贷业务中存在着制约实施效率的外部障碍,客观上需要建立一套银行自身的环境风险管理系统。     

我国商业银行中小企业信贷风险评估体系的构建

开展中小企业贷款业务是商业银行优化信贷资产结构的重要措施,快速、准确评估其信贷风险是商业银行亟须解决的技术问题.经过长期实地调研,本文建立了适用于我国的中小企业信贷风险评估体系,其中,所建非财务指标体系,从行业环境、企业经营管理水平、经营者经验与素质、信用品质四方面进行评估;财务指标体系包括现金流流动负债比、净资产总资产比、息税前利润流动负债比、总资产周转速度、流动比率、现金流贷款比六个指标.以Logit统计回归模型为基础建立的评估模型,在分别评估非财务指标信息和财务指标信息后,加权相加两方面结果得到综合评估结果.实证检验证明,该评估体系的评估正确率达到95%以上.     

我国商业银行中小企业信贷风险评估体系的构建

开展中小企业贷款业务是商业银行优化信贷资产结构的重要措施，快速、准确评估其信贷风险是商业银行亟须解决的技术问题。经过长期实地调研，本文建立了适用于我国的中小企业信贷风险评估体系，其中，所建非财务指标体系，从行业环境、企业经营管理水平、经营者经验与素质、信用品质四方面进行评估；财务指标体系包括现金流流动负债比、净资产总资产比、息税前利润流动负债比、总资产周转速度、流动比率、现金流贷款比六个指标。以Logit统计回归模型为基础建立的评估模型，在分别评估非财务指标信息和财务指标信息后，加权相加两方面结果得到综合评估结果。实证检验证明，该评估体系的评估正确率达到95％以上。     

绿色信贷、风险管理文化与商业银行高质量发展

基于绿色信贷与风险管理文化联系的视角,通过构建商业银行发展质量评价指标体系,运用面板SVAR模型对我国商业银行绿色信贷和发展质量之间的关系进行了计量检验.全样本实证结果显示,商业银行发展质量提升,即盈利能力和风险管理水平提高,会推动商业银行开展绿色信贷业务;但绿色信贷业务回报低,开展绿色信贷会提升商业银行运营成本,从而对商业银行发展质量具有负向效应.进一步进行分样本检验发现,国有大型商业银行以及城市商业银行开展绿色信贷业务,在特定时期内会促进商业银行发展质量提升.     

商业银行小企业信贷风险的管理与控制

文章从贷前调查、贷中审查、贷后维护三方面阐述了商业银行对小企业信贷风险管理与控制的现状,分析指出商业银行对小企业信贷风险管理与控制中存在的不足,并提出了完善的对策建议。同时对商业银行小企业信贷风险管理与控制建设得以实施的环境保障条件进行讨论,以期对中小企业贷款信贷风险加以更有效的管理与控制。     

试论我国商业银行信贷风险预警系统的建立

信贷风险是商业银行所有业务风险中最主要的风险,有效防控风险的前提是进行准确的风险识别,做出合理的风险分析并及时预警.本文借鉴国内外商业银行信贷风险防范的经验与成果,针对国内商业银行经营管理模式和经营环境,提出适应本国银行发展需求的、以核心指标和辅助指标构成的信贷风险预警指标体系,拟采用层次分析法(AHP)和本征向量法(TE)作为构建风险预警模型的算法,建立适应国情并且顺应现代化银行发展趋势的新型商业银行信贷风险预警系统.通过构建商业银行信贷风险预警系统对信贷风险进行监测和分析,将有效控制和降低信贷风险.