集团客户统一授信中关联企业管理探讨

防范关联交易贷款风险是集团客户统一授信管理的一个难点。应制定集团客户关联企业识别的量化的、统一的、可操作性的标准；加强对集团整体信息的调查分析，有效落实担保措施，建立针对集团关联企业的相互担保贷款的风险控制机制。     

有效识别集团客户关联企业加强授信风险管理

集团客户组织结构复杂．信用状况参差不齐,给商业银行信贷管理带来很大的困难．其授信风险不言而喻。随着一些集团企业．如新疆德隆、蓝田、银广夏、上海周正毅关联企业．深圳彭海怀兄弟关联企业等相继出现风险问题,商业银行对集团客户授信业务的监督和管理日益加强。加强对集团关联企业贷款风险管理,不仅是商业银行控制集团客户授信风险的保障,也是对授信工作尽职的要求。     

防范集团客户授信新风险

集团客户授信风险除公司治理结构不完善、主业不突出、过度扩张、银企信息不对称、关联企业担保等传统特点外,当前又表现出一些新的情况和特征。集团客户授信风险事关企业、授信银行、政府、银行业监管机构等相关方的利益,防范和控制集团客户授信风险不仅是商业银行的重要工作,政府有关部门、银行业监管机构包括大型企业集团都有相应的责任和义务。     

控制集团客户授信风险的关键:识别关联企业和关联交易

本文通过调查商业银行集团客户授信业务,分析了引起集团客户授信风险增大的各种因素,指出商业银行控制集团客户授信风险的关键在于对关联企业和关联交易的识别和判断。本文给出了关联企业的识别原则、识别特征、识别方法,深入探讨了关联交易的类型、甄别关联交易的具体方法,旨在为商业银行有效控制集团客户授信风险提供帮助。     

集团企业授信风险防范问题研究

近来随着一系列大型企业集团如蓝田、银广夏、啤酒花、南海华光、上海周正毅关联企业、深圳彭海怀兄弟企业、江苏铁本公司相继出事，商业银行对集团企业授信风险问题变得日益突出。采取措施加强对集团客户授信业务的监督和管理，有效防范和控制集团客户授信风险，不仅是保证银行信贷资产安全，实现银行稳健经营和经济持续发展的需要，也是维护国家金融安全，构建和谐社会的需要。本文详细例举了商业银行对集团客户授信风险的主要表现，同时全面和深入剖析了当前商业银行在集团客户授信业务管理中存在的主要问题，在此基础上，提出了进一步防范和控制集团客户授信风险的思路与对策。     

如何对集团客户和关联企业实施统一授信

集团客户和关联企业实施统一授信是当前授信实践中的前沿课题。实施集团客户授信关键是防止“商业银行对集团客户多头授信、过度授信和不适当分配授信额度，或集团客户经营不善以及集团客户通过关联交易、资产重组等手段在内部关联方之间不按公允价格原则转移资产或利润等情况，导致商业银行不能按时收回由于授信产生的贷款本金及利息，或给商业银行带来其他损失的可能性”。     

防范集团客户授信风险 需从制度抓起

当下,我国的商业银行正面临越来越多的集团客户,以及日益复杂的关联交易。从公司业务营销到风险、内控管理,集团客户的营销和授信风险防范对商业银行提出了更高的要求。而一直以来,集团客户的营销管理和信贷风险控制是国内各商业银行授信业务上的薄弱环节。读罢本刊今年第3期《     

商业银行集团客户信货风险防控策略探讨

随着我国经济的持续高速增长,以利益关联组成的各种企业集团得以迅速发展。集团客户因其庞大的经营规模、巨额的资金需求,也成为商业银行信贷资金争相追捧的对象和银行利润的重要源泉。但与此同时,由于集团客户组织结构复杂、银企信息不对称、财务数据不易核实、内部关联交易频繁、连环担保较为普遍,同业无序竞争带来多头授信、过度授信等问题,其风险常常呈现隐蔽性、复杂性、系统性、连带性等特点,一旦暴露,极易引发连锁反应,形成大额不良,造成巨大损失,影响力大、破坏性强,对债权人权益的损害十分突出,严重威胁着银行信贷资产的安全,甚至影响到区域经济的稳健运行。因此,加强集团客户信贷风险管理是商业银行必须认真研究、积极应对的一个重要课题。     

集团关联企业信贷业务的主要风险和对策

近年来,随着各类跨地区、跨行业企业集团的逐渐壮大,商业银行关联企业集团客户的授信业务也迅速发展,与此同时,一系列集团企业债务危机事件引起的集团内部关联企业的信用风险时而发生,给商业银行造成了巨大损失,也暴露出银行在集团授信业务管理中存在的问题。如何有效识别和规避关联企业信贷风险是目前银行授信管理的风险控制要点。     

防范集团客户授信风险 需从制度抓起

当下，我国的商业银行正面临越来越多的集团客户，以及日益复杂的关联交易。从公司业务营销到风险、内控管理，集团客户的营销和授信风险防范对商业银行提出了更高的要求。而一直以来，集团客户的营销管理和信贷风险控制是国内各商业银行授信业务上的薄弱环节。读罢本刊今年第3期《商业银行实施集团客户整体营销策略研究》(以下简称《策略》)一文，     

Rollover Risk and Credit Risk

Our model shows that deterioration in debt market liquidity leads to an increase in not only the liquidity premium of corporate bonds but also credit risk. The latter effect originates from firms' debt rollover. When liquidity deterioration causes a firm to suffer losses in rolling over its maturing debt, equity holders bear the losses while maturing debt holders are paid in full. This conflict leads the firm to default at a higher fundamental threshold. Our model demonstrates an intricate interaction between the liquidity premium and default premium and highlights the role of short‐term debt in exacerbating rollover risk.     

基于风险预测的风险管理模式创新-个人住房按揭贷款视角

利用银行内部和外部的有效数据及时而较为准确地预测借款人的信用风险,进行差别化管理是大数据时代银行风险管理的崭新课题。以信用风险预测的结果为基础,展开授信审批、监控、贷后管理、准备金计提、监管资本计算和经济资本配置等一系列内部管理活动是现代银行风险管理的核心内容,也是巴塞尔新资本协议积极倡导的信用风险管理模式。在监管机构持续不懈地推动下,经过多年努力,我国部分领先的商业银行已经初步具备了信用风险预测能力,基于信用风险预测的结果,进行风险管理模式创新也正在不断尝试之中。本文以个人住房按揭贷款为例,阐释信用风险预测为基础的风险管理模式的七个维度。     

BNPP银行的风险控制与风险分散

BNPP银行完善的风险防范体系、成熟的风险控制和风险分散技术是保证其资产质量的根本.其做法:制定全行统一的风险管理政策;从组织架构上建立全方位、立体化的风险控制体系;IT系统对风险控制的支持;专家直接参与风险管理;信贷风险分析技术的国际化;保险公司对信贷风险的分散;对有问题客户集中处理和不良贷款集中管理.     

会计核算风险的风险矩阵计量分析及其运用

风险计量是开展风险监督管理的基础,是确认风险状态的重要依据,其准确性直接影响风险监督管理的水平.本文结合人民银行事后监督工作实际,在分析监督检查中积累的会计核算差错数据基础上,构建核算风险矩阵,对风险影响等级、风险发生概率进行综合评估,并利用风险等级量化和Borda序值方法给出风险排序、对风险点进行计量得出风险值,从而为人民银行加强风险监督工作提供依据.     

风险映射与商业银行操作风险控制

风险映射与操作风险的识别 操作风险的识别过程实际上就是对金融机构业务活动的各个阶段进行风险映射(risk mapping),从而识别操作过程中的关键风险因素.风险映射作为操作风险管理的基础,它与市场风险和信用风险不同,它无法针对具体的产品.     

内部控制、风险控制与风险管理——基于组织目标的概念解说与思想演进

COSO报告(2004)认为内部控制是风险管理的组成部分。但是,内部控制与风险管理在功能和内涵上究竟是什么关系,这方面的研究并不充分。本文从组织目标出发,对内部控制、风险控制以及风险管理三者之间的关系进行了基本的概念解说,并从历史变迁的角度,研究了内部控制、风险控制和风险管理三者的思想内涵及其演进过程。     

避免再犯同类错误

全球金融危机爆发一年之后,金融服务业和其他行业似乎已经触底,然而,随着经济复苏再次给人们带来新的希望,如何避免重复导致这次危机的主要风险行为,将是监管机构和企业面临的重要挑战。     

Characteristics of Risk and Return in Risk Arbitrage

This paper analyzes 4,750 mergers from 1963 to 1998 to characterize the risk and return in risk arbitrage. Results indicate that risk arbitrage returns are positively correlated with market returns in severely depreciating markets but uncorrelated with market returns in flat and appreciating markets. This suggests that returns to risk arbitrage are similar to those obtained from selling uncovered index put options. Using a contingent claims analysis that controls for the nonlinear relationship with market returns, and after controlling for transaction costs, we find that risk arbitrage generates excess returns of four percent per year.     

A Value at Risk Approach to Background Risk

This paper studies the effects of an uninsurable background risk (BR) on the demand for insurance (proportional and with deductible). We study both the case of BR uncorrelated with the insurable one and the perfectly correlated one, in a Gaussian world. In order to perform our study, we exploit the new risk measure known as Value at Risk (VaR) and consider insurance contracts which are Mean-VaR efficient. We obtain results which depend on the parameters (moments) of both risks and on the magnitude of loadings charged by the insurance company, instead of depending on the risk attitudes of the insured, such as risk aversion and prudence.We demonstrate that, if loadings are not too high, the demand for insurance increases with positively correlated BR; it decreases with BR negatively correlated if the latter is less risky than the insurable one (in this case it can even go to zero, if loadings are too high); it goes to zero with BR which is negatively correlated and more risky than the insurable one.