巴塞尔协议Ⅲ下流动性新监管指标实施的影响

次贷危机的持续深化加剧了全球金融市场的动荡。在此背景下,新巴塞尔协议对各国金融监管机构提出了全球统一的流动性风险监管标准。本文就巴塞尔协议Ⅲ引入的流动性新监管指标的内容和监管标准作了详细的介绍,重点分析了流动性新监管指标的实施可能对国际银行业、我国银行业以及整个金融市场产生的影响。     

巴塞尔协议Ⅲ下流动性新监管指标实施的影响

次贷危机的持续深化加剧了全球金融市场的动荡。在此背景下,新巴塞尔协议对各国金融监管机构提出了全球统一的流动性风险监管标准。本文就巴塞尔协议Ⅲ引入的流动性新监管指标的内容和监管标准作了详细的介绍,重点分析了流动性新监管指标的实施可能对国际银行业、我国银行业以及整个金融市场产生的影响。     

巴塞尔协议Ⅲ市场风险新监管标准实施对商业银行的挑战

随着巴塞尔协议Ⅲ实施时限逐步临近,针对商业银行主要风险的监管要求将大幅提升。其中,市场风险国际新监管标准的复杂程度已在业界达成一定共识。在市场风险国际新监管标准的框架下,银行账簿和交易账簿的划分标准更加明确;新标准法的整体计量框架出现颠覆性改变,更加反映风险敏感性;内模法的模型审批程序和评估标准更加严格,捕捉尾部风险的能力进一步增强。我国商业银行在实施新监管标准的过程中将面临较大挑战,市场风险整体管理架构需要进一步下沉至交易台层面,计量的复杂性和精确性大幅提高,账簿划分标准以及与会计准则的一致性也有待明确。因此,我国商业银行需积极研究国际新监管标准,密切跟踪国际规则的本地化进程,尽快开展市场风险管理升级工作,加快提升自身市场风险计量和管理水平。     

新监管标准对农信社经营管理的影响分析

在我国"十二五"规划的新时期,农信社如何按照巴塞尔协议Ⅲ以及中国银监会新监管标准的要求改善经营管理、增强农村金融系统的稳定性、持续提升市场竞争力,是值得深入研究的课题。本文从巴塞尔协议Ⅲ与中国银监会新监管标准的比较分析入手,探讨新监管标准对农信社经营管理的影响,进而提出有针对性的建议。     

新监管标准与商业银行经营管理

正2011年,中国银行业监管处在向宏观审慎监管与微观审慎监管并重的时期,国际上已于2010年末正式推出巴塞尔协议Ⅲ,中国银监会借鉴国际金融监管改革成果,结合国内银行业改革发展和监管实际,也于2011年4月末推出了《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》(以下简称《新监管标准》);同时,金融脱媒和利率市场化越来越深化,同业     

我国商业银行逆周期资本监管政策研究

从07年美国的次贷危机中,可以发现银行系统在经济繁荣时存在顺周期性的行为,而在经济衰退时期则又存在逆周期性的行为。本文在弄清商业银行资本监管逆周期形成与作用机制的基础上,在巴塞尔协议III的资本监管框架下通过总结其他国家在逆周期资本监管的经验,探讨了如何加强商业银行资本逆周期监管,结合中国银行业的实际状况提出实施逆周期资本监管的相关政策建议。     

新银行监管模式下的商业银行经营转型思考

目前国内银行业以信贷扩张带动经营增长,以及注重粗放式经营扩张模式仍未得到根本性改变。随着巴塞尔协议Ⅲ及国内银行业新监管标准的推出,我国已确立微观审慎以及宏观审慎相结合,具有中国特色的银行监管新模式,新的银行监管要求不仅是全面风险管理的理念及资本计量方法的改变,更蕴含着新的银行经营治理要求,将对商业银行经营模式、资产管理及盈利能力产生深远影响。     

实施新资本监管标准是大势所趋

经过长达5年的酝酿调整,银监会最终于今年6月8日发布了《商业银行资本管理办法（试行）》。《资本管理办法》又被称作中国版的巴塞尔协议Ⅲ,将于2013年1月1日起实施。     

商业银行监管标准刍议

次贷危机以来,建立更加审慎的银行监管标准,有效防范银行风险成为世界各国的共识。2010年11月G20首尔峰会上各国首脑认可了巴塞尔委员会制定的巴塞尔Ⅲ一揽子银行监管新标准。2012年中国银监会发布了《商业银行资本管理办法(试行)》,正式建立了与"巴塞尔协议Ⅲ"接轨的中国银行业监管制度。WTO、巴塞尔委员会、银监会是中国银行业监督标准的主要来源,本文分析了来自于上述三个方面的银行监管标准,并做了简要评价。本文对于了解中国银行业监管的制度环境具有一定价值。     

监管约束下我国商业银行资本增长与融资行为

本文利用年报数据分析了资本要求对银行监管资本增长、融资形式和规模的影响。结果表明,银行面临的资本监管压力是其进行对外融资的直接动因,当监管压力越大时,资本增长越迅速。在外部融资形式的选择方面,银行更多采用股权融资补充核心资本,只有当银行面临的监管压力并不太大时,才更多地使用债券融资补充附属资本。此外,结果还表明银行为避免监管机构惩罚而建立的缓冲资本的数量影响了银行的股权融资规模。     

浅析我国外资银行监管法律制度的国际接轨——以巴塞尔新资本协议为视角

《巴塞尔新资本协议》在跨境银行的国际合作方面做出了巨大的贡献。为此,本文首先介绍了巴塞尔委员会解决跨境银行监管问题的法律成就,然后对其核心内容以及涉及跨境银行监管的相关规定进行了分析和评价。在此基础上,分别介绍和总结了新协议对我国外资银行监管立法的影响和我国外资银行监管立法的相关内容。最后,探讨了我国外资银行监管法律制度如何与巴塞尔新资本协议契合,并提出了几点构想,以期我国的外资银行监管法律制度能更好的符合银行国际监管的发展趋势且尽早与国际接轨。     

巴赛尔协议Ⅲ下我国商业银行流动性风险监管研究

通常而言,商业银行面对的大型风险通常是市场风险、信用风险和流动性风险,而前两个风险的发生都会最终导致到流动性风险层面,进而导致银行发生较大的资金兑付问题。十年前的金融危机就是因为次级资产泡沫破裂,引发了巨大的流动性危机,大型的跨国金融机构宣布破产。巴赛尔协议Ⅲ也是因此背景而产生。文章就该协议的主要框架、对我国商业银行流...     

基于巴塞尔协议Ⅲ内容对我国商业银行资本监管的研究

金融危机后,巴塞尔委员会针对银行机构在金融危机中暴露出来的监管问题,出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,以提高资本充足率、建立逆周期缓冲资本、系统重要性银行额外资本等方式加强对银行机构的资本监管。巴塞尔协议Ⅲ的提出使中国银行业面临更高的资本要求,对中国的商业银行甚至是银行系统的发展产生一定的影响。本文论述了巴塞尔协议Ⅲ的核心内容,分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业产生的影响,并以巴塞尔协议Ⅲ为基础对中国银行机构资本监管做出相应的对策建议。     

基于巴塞尔协议Ⅲ内容对我国商业银行资本监管的研究

金融危机后,巴塞尔委员会针对银行机构在金融危机中暴露出来的监管问题,出台了《巴塞尔协议Ⅲ》,以提高资本充足率、建立逆周期缓冲资本、系统重要性银行额外资本等方式加强对银行机构的资本监管。巴塞尔协议Ⅲ的提出使中国银行业面临更高的资本要求,对中国的商业银行甚至是银行系统的发展产生一定的影响。本文论述了巴塞尔协议Ⅲ的核心内容,分析巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业产生的影响,并以巴塞尔协议Ⅲ为基础对中国银行机构资本监管做出相应的对策建议。     

新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利研究

金融危机背景下巴塞尔委员会对资本监管问题出台了一系列新规,业界称之为新巴塞尔协议。随着我国进入巴塞尔协议Ⅲ的新监管时代,商业银行仍然存在着监管资本套利行为。本文在国内外研究的理论基础上,探讨了新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利的对策,研究了商业银行监管资本套利产生的经济效应。同时给出了相关建议,监管资本无需与经济资本保持同步;增强监管资本的灵活性,促进隐性存款保险制度的转型;正确识别风险类型,降低系统性风险;鼓励开展符合政策需要的套利行为,加大监管力度。     

资本监管与利润率绑定——中国银行业实施巴塞尔协议Ⅲ资本监管的实证研究

巴塞尔协议Ⅲ的实质是要求金融机构大幅充实自有资本,以应对金融体系可能受到的外部冲击。对银行资产规模快速增长的中国而言,更为严厉的监管标准,意味着银行需要持续地通过内部利润留存和外部权益融资补充资本,以维持自有资本占资产的比率在较高水平上。由于利润留存在银行资本补充方面占主导地位,由此对银行业的资产回报提出了更高要求,产生利润率的"绑定效应"。本文建立了一个数学模型,推导了为满足巴塞尔Ⅲ资本充足率监管要求,银行利润率水平与银行资产规模增速之间的关系。并选取各国代表性银行为样本,对其维持新协议监管要求的必要利润率水平进行了模拟测算。结果显示,中国主要样本银行加权平均的必要总资产净利润率超过0.9%,高于包括欧盟、美国、日本等国的大多数国际活跃银行,与印度样本银行的水平大体相当,低于俄罗斯的样本银行。未来总资产净利润率水平将是国内银行在资本监管方面达标的关键所在。     

新资本监管下的商业银行再融资问题研究

本文从新资本监管要求出发,分析了国内银行再融资需求,并结合国际资本工具创新实践,对商业银行再融资模式提出了建议。研究表明,在监管要求愈发严格的背景下,商业银行首先应当转变经营模式,提升资本留存能力,优先采用内源融资;其次要积极响应政策导向,加快推进优先股资本化,同时努力探索减记型资本工具创新。这一结论为下阶段商业银行进一步充实资本水平、监管机构完善相关政策提供了有益思考。     

巴塞尔协议Ⅲ流动性监管新规及其影响

巴塞尔银行监管委员会于2013年1月推出了新修订的《巴塞尔协议Ⅲ:流动性覆盖率和流动性风险监测工具》,体现了国际流动性监管改革的最新发展趋势。本文介绍了巴塞尔协议Ⅲ流动性风险监管改革及其修订的背景,对流动性监管新规的内容进行了分析和评价,探讨了流动性监管新规可能产生的影响,并为我国监管当局如何应对国际流动性风险监管改革提出了相关的政策建议。     

巴塞尔协议Ⅲ下我国商业银行流动性风险监管研究

近年来,遵照巴塞尔协议Ⅲ,我国的流动性风险监管新规促使我国商业银行优化了优质流动性资产的配置,提高了商业银行抵御金融风险的能力。但是目前我国商业银行的流动性风险监管仍然存在着流动性监管指标因存款增长不足而导致的优化困难、中小型银行流动性风险监管压力持续增加、监管难度因商业银行同方向调整资产负债结构而增加、金融市场存在一定程度的扭曲、流动性监管指标监管效果尚需评估等诸多问题。为进一步完善商业银行流动性风险的监管体系,我国亟需有效引导商业银行完善资产负债配置、引导中小型商业银行实施差异化发展策略、建立差异化的流动性监管指标、建立业务数据动态报备制度、及时更新与修正流动性风险的监管政策等。