中日中小银行监管比较与启示——基于新资本协议框架

为强化审慎资本要求、监管当局监督检查和市场约束,进一步提高风险管理水平和促进金融稳定,巴塞尔银行监管委员会推出了以最低资本要求、监督检查和市场约束为三大支柱的新资本协议。鉴于新资本协议的复杂性和实施的高成本性,巴塞尔银行监管委员会并不要求本国或本地     

我国商业银行风险管理存在的问题及改进措施

2003年5月，中国银监会公布了巴塞尔新资本协议概述(即Basel Ⅱ第三稿)。新协议不仅以最低资本要求，监管检查和市场约束(信息披露)等三大支柱取代了旧协议的单一资本充足率要求．而且最低资本要求中不仅包括原来的信用风险和加权风险资产．还包括对市场风险、操作风险的量化。中国银监会明确表态，至少在十国集团2006年实施新资本协议的几年后，中国仍将执行1988年的协议。     

新资本协议下我国银行业信用风险评级体系的选择

巴塞尔银行监管委员会的新资本协议在经过一系列修订后，将于2006年底在成员国开始实施。新资本协议由三大支柱组成：一是最低资本要求；二是监管当局对资本充足率的监督检查；三是市场纪律，主要指信息披露。该协议吸收了巴塞尔协议、有效银行监管的核心原则中的重要内容，并在许多方面有突破和创新，重视信用风险评估就是其中之一，新协议的     

强化市场纪律 第三支柱改革渐行渐近

作为对第一支柱资本充足率和第二支柱监督检查的重要补充,第三支柱市场纪律起到了推动银行建立规范的信息披露制度,帮助市场参与者了解银行的风险状况的重要作用。然而,2007-2009年国际金融危机也暴露出了现行第三支柱监管框架的不足。作为第三版巴塞尔协议配套改革的重要组成部分,巴塞尔银行监管委员决定对第三支柱进行修订,其改革方向和内容值得我国银行业思考和借鉴。     

城市商业银行资本管理发展趋势探讨

经济资本测度的意义 在巴塞尔资本协议三大支柱中,第一支柱根据信用风险、市场风险和操作风险的水平建立了监管资本的最低要求,第二支柱以单个银行为对象,由银行根据自己承受的风险来计量资本要求。     

巴塞尔协议Ⅲ对中国银行业的影响分析——基于资本的视角

全球金融危机暴露出巴塞尔协议Ⅱ的缺陷,对金融危机和巴塞尔协议Ⅱ的反思推动了全球银行监管的改革,促成了巴塞尔协议Ⅲ的出台。本文基于资本的视角,展示了巴塞尔协议Ⅲ的监管改革动向,分析了巴塞尔协议Ⅲ的实施可能对中国银行业监管、商业银行经营带来的影响,提出巴塞尔协议Ⅲ未来需要进一步改进的方向。     

审慎定义监管资本

1988年资本协议(简称"巴塞尔Ⅰ")确立了银行资本监管的三个核心要素,即资本、风险资产和资本充足率监管要求。随着金融市场环境的迅速变化,巴塞尔Ⅰ过于简单、缺乏风险敏感性等缺陷逐渐暴露。为此,1998年巴塞尔委员会开始修订巴塞尔Ⅰ,并于2006年发布了新资本协议(简称"巴塞尔Ⅱ")。巴塞尔Ⅱ的核心变化是引入了更具风险敏感性的风险加权资产方法,但仍沿用了巴塞尔Ⅰ的资本定义。本轮国际金融危机暴露出,欧美大型银行过于复杂的资本工具严重弱化了银行实际损失吸收     

关子巴塞尔新资本协议中过程监管模式的研究文献综述

巴塞尔新资本协议的实施正在深刻地重塑全国银行业的风险管理理念和市场格局，它将监督检查列为三大支柱之一，积极促进监管当局实现从规则监管模式向过程监管模式的转变。本文对当前国内外关于过程监管模式的研究文献进行整理，以求对过程监管模式有一个全面深入的综述，为进一步的研究奠定基础。     

巴塞尔Ⅲ下的资本监管对中国银行业的影响

金融危机以后,巴塞尔委员会推进了一系列的改革方案。应对国际监管改革,并结合我国的具体情况,银监会明确提出中国银行业同步实施巴塞尔Ⅱ和巴塞尔Ⅲ,并迅速出台包含四大监管工具的实施新监管标准指导意见,在吸收了巴塞尔Ⅲ资本框架中逆周期监管等新的监管思路基础上,又与之存在明显差异。本文在对巴塞尔Ⅲ资本监管框架改进进行简要分析后,将之与我国实施新监管标准最新方案进行对比研究,并用定量的方法探讨这一系列的指标修订将对我国银行业资本管理带来的影响。     

市场约束与我国银行监管的有效性

巴塞尔新资本协议把市场约束作为实现有效资本监管的一个支柱,认为强化市场约束对帮助银行和监管当局管理风险、提高稳定性好处很多。那么,市场约束在我国银行监管中的作用如何?怎样通过发挥和运用市场约束来提高我国银行监管的有效性?     

新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利研究

金融危机背景下巴塞尔委员会对资本监管问题出台了一系列新规,业界称之为新巴塞尔协议。随着我国进入巴塞尔协议Ⅲ的新监管时代,商业银行仍然存在着监管资本套利行为。本文在国内外研究的理论基础上,探讨了新巴塞尔协议下商业银行监管资本套利的对策,研究了商业银行监管资本套利产生的经济效应。同时给出了相关建议,监管资本无需与经济资本保持同步;增强监管资本的灵活性,促进隐性存款保险制度的转型;正确识别风险类型,降低系统性风险;鼓励开展符合政策需要的套利行为,加大监管力度。     

关于巴塞尔新资本协议中过程监管模式的研究文献综述

巴塞尔新资本协议的实施正在深刻地重塑全国银行业的风险管理理念和市场格局,它将监督检查列为三大支柱之一,积极促进监管当局实现从规则监管模式向过程监管模式的转变.本文对当前国内外关于过程监管模式的研究文献进行整理,以求对过程监管模式有一个全面深入的综述,为进一步的研究奠定基础.     

资本监管标准简化的国际视角

复杂的监管规则可以降低银行监管套利的空间,但是如果过度复杂,则会产生边际效益递减的效果,给银行管理和监管带来不必要的麻烦二十多年来,巴塞尔委员会的资本监管体系不断演进,从1988年出台的巴塞尔协议Ⅰ到2006年完成的巴塞尔协议Ⅱ,再到为应对此次国际金融危机于2010年出台的巴塞尔协议Ⅲ,资本监管规则的文本不断增加,资本覆盖范围逐步扩大,资本计算内容越来越复杂。一直以来,部分国家监管当局和业     

银行信贷、资本监管双重顺周期性与逆周期金融监管

商业银行信贷和资本监管具有顺周期性.银行信贷顺周期性导致经济繁荣时期的贷款扩张和经济衰退时的贷款紧缩.<巴塞尔资本协议Ⅱ>下的资本监管约束,在经济衰退时会促使银行形成信贷萎缩效应,影响和制约货币政策有效性的发挥,次贷危机为<巴塞尔资本协议Ⅱ>下的银行风险管理和监管的创新带来了新的要求和挑战.要减轻顺周期的影响,增强金融...     

新规下的中国银行业资本监管重构

《商业银行资本管理办法》(征求意见稿)对国内银行监管规则进行了全新的梳理和重大修改,也标志着国内银行业将在全球范围内率先实施巴塞尔III。新规则在风险权重体系、最低资本要求、操作风险资本要求等方面对商业银行带来了压力,部分银行必须通过外源融资才能达到要求。四级分类监管体制的建立,有助于促进商业银行更好地实施第二支柱和第三支柱的要求。国内个别银行可能成为全球系统重要性银行,短期将承受较大的压力,如何监管系统重要性银行也成为监管机构面临的新的挑战。     

明确操作风险监管理念

长期以来,操作风险一直没有被作为商业银行一项独立风险进行管理,更缺乏科学一致的计量手段。1988年资本协议(简称"巴塞尔Ⅰ")中也没有对此提出明确要求。直到2006年巴塞尔委员会发布了《新资本协议》(简称"巴塞尔Ⅱ")后,操作风险才正式成为了新资本监管框架内第一支柱下三大风险之一。实施BaselⅡ的银行必须对操作风险进行管理,并针对操作风险计提监管资本。近期,给瑞银(UBS)造成23亿美元损失的违规交易事件再次凸现了加强操作风险管理并进行相应的资本计提的必要性。     

危机以来银行资本监管问题的前沿研究:文献综述

2008年爆发全球金融危机后,巴塞尔委员会推出了"第三版巴塞尔协议"(以下简称"巴塞尔Ⅲ")。巴塞尔Ⅲ的制定与实施引发了学术界对资本监管问题的新一轮探讨。本文对这些研究进行了梳理与评论。从现有理论研究来看,巴塞尔Ⅲ资本监管政策的实施主要产生了以下三方面的影响:一是提升了银行资本数量和质量,对全球银行业格局产生了一定影响;二是逆周期资本监管对于熨平宏观经济波动具有积极意义;三是资本监管对货币政策传导产生了"扭曲"效应。未来,资本监管领域的研究将聚焦在资本监管与银行战略选择、资本工具创新、系统重要性银行资本管理、资本监管与宏观经济波动以及资本监管与货币政策的协调搭配五个方面。     

我国银行业市场约束对监管有效性的影响分析

巴塞尔新协议中．市场约束与最低资本要求、监督检查并列为三大支柱。市场约束可实时、连续地对银行产生影响,可以弥补创新监管和突发性风险处置滞后的缺憾,可大幅降低监管的成本、抑制银行的道德风险,对提高监管有效性具有积极意义。本文主要研究了当前我国银行业的市场约束力,分析其对监管有效性的影响．并提出相关政策建议。     

巴塞尔新资本协议内部评级法下商业银行道德风险的研究

从作为巴塞尔新资本协议第一支柱的资本充足率要求来看,作为信用风险度的评估手段之一的内部评级法,与“商业银行合规行为”存在内在冲突,会导致商业银行道德风险的发生;但作为第二支柱的监管检查作为一个外部条件,则对商业银行道德风险具有积极的规避效应。而市场约束有构成约束商业银行道德风险的又一层规避墙,并且将对商业银行的监控从监管当局移向市场自身,将有助于提高监管效率。巴塞尔新资本协议对于商业银行道德风险的规避措施,对于中国监管当局推行新巴塞尔资本协议而言,成为防范银行业风险的重要决策依据。     

金融快报

●刘明康：大型商行2010年实施新巴塞尔协议（BaselⅡ）。日前，银监会主席刘明康表示，2010—2012年，我国大型的商行将逐步实施的第二支柱和第三支柱（最低资本金要求、外部监管、市场约束等三个原则构成了BaselⅡ的支柱）要求，即外部监管、市场约束要求，但整体仍在BaselⅡ的框架内。同时，他透露农行改革虽然尚无时间表，但不会等待太久。