金融风险网格化管理:理论基础、框架建设及实践运用

防范和化解风险对于维护金融稳定意义重大。本文借助网格化管理的思路,在微观层面上探索抓早抓小、实现监测全覆盖的有效路径,建立了金融风险网格化管理框架,将各部门金融监管权“行使”中的协同和信息技术、网格力量等“手段”的合力融入其中。本文论述了该框架的理论基础,借助系统分析法,阐释了将“网格化”思路引入金融风险监测的必要性,从理论条件、客观条件和主观条件三个方面分析了当前开展金融风险网格化管理的可行性,在此基础上,详细介绍了山东省金融风险网格化管理框架建设情况和其辖内两种网格化管理试点模式,进而指出金融风险网格化管理是一种可操作性强的风险监测方式,且具有推广借鉴意义。最后,对下一步构建“平台+网格”矩阵式管理体系提出建设性意见。     

金融供给侧结构性改革与系统性金融风险防控

金融供给侧结构与金融风险之间具有紧密的逻辑关系,金融供给侧结构性改革是防控系统性金融风险的重要手段。可分别从微观、中观和宏观三个层面,实施全面改革,构建金融企业法人全面风险管理体系;实施结构改革,构建协调的金融风险管理体系;实施重点改革,构建国际金融风险“防火墙”,以长效的风险控制体制和机制,将系统性金融风险持续保持在可控的水平。     

“鱼”和“熊掌”兼而得之：金融风险,利润与内部控制

“鱼”和“熊掌”兼而得之———金融风险、利润与内部控制中国人民银行稽核监督局局长刘崇明众所周知，金融业是一个风险与利润并存的行业，而且越是利润多越是风险大。从某种意义上讲，一部金融发展史就是一部金融风险史。一般来说，金融机构在营运的过程中，由于决策的...     

VaR模型及其在金融风险管理中的应用

从我国金融机构现行的金融风险管理技术上看，主要采用的传统的资产负债管理（Asset-Liabil-ity Management)和资产定价模型等，而传统的资产负债管理过份依赖于金融机构的报表分析，缺乏时效性，资产定价模型（CAPM）无法揉合新的金融衍生品种，而用方差和β系数来度量风险只反映了市场（或资产）的波动幅度。这些传统方法很难准确定义和度量金融机构存在的金融风险。     

农行实施全面风险管理的几点思考

风险管理(RiskManagement)。风险在学术上的定义是指在特定的客观条件和特定期限内某个结果发生的可能的差异程度。简言之，当某个可能发生的事件发生后将导致的损失。风险管理是金融机构内部管理的核心，在整个管理体系中的地位已上升到金融机构发展战略的高度，它是金融风险控制的更高阶段，是动态的、全程的、计量的、     

普惠金融发展的逻辑

当前,经济社会对金融的需求非常旺盛,金融机构盈利能力也很强,但金融业发展仍然存在许多问题。在金融风险防控上,宏观层面,防范化解金融风险是“三大攻坚战”的首要战役;微观层面,一些金融机构追求赚快钱、赚省力的钱,导致了风险的积聚。     

如何强化金融机构内部控制机制

近年来，随着我国金融体制改革不断深入。金融机构尤其是基层金融机构内部控制呈现出“机制功能弱化”的趋势．隐藏着巨大的金融风险。同时，我国加入世贸组织后。金融机构面临的竞争形势更加严峻．各种金融风险逐步显现．现有的金融内部控制机制尚不能完全适应防范和化解金融风险的需要。为此，随着银行业务日益多元化、复杂化和国际化，强化和重新构建科学有效的内部控制机制．增强金融机构内部控制效果。对于防范和化解金融风险具有十分重要的现实意义。     

正确认识我国当前的金融风险问题

一、经济中的金融风险客观存在 党的十五大明确提出:要“规范和维护金融秩序,有效防范和化解金融风险。”这充分说明了党中央非常重视金融风险问题。所谓金融风险,是指金融机构在运用信用工具从事信用活动中,本金和收益遭受损失的可能性程度。金融风险通常包括信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风险和国家风险等。在经济金融生活中。     

对基于电子支付系统金融风险防范的思考

金融风险的成因是错综复杂的,但在金融风险爆发之初,总表现为某些金融机构的支付危机。本文认为,以现有的电子支付系统为依托,构建一个支付风险预警系统,尽早、及时地发现支付风险,并在一定程度上主动地化解支付风险,对于确保整个金融体系的安全运行具有十分重要的意义。文章侧重讨论了基于电子支付系统金融风险防范的可行性、构建支付风险预警系统的理论框架以及开发预警系统的思路     

金融风险管理法律中的现代风险管理思维

2022年4月6日发布的《中华人民共和国金融稳定法(草案征求意见稿)》(下称“意见稿”)具有重大的现实意义,主要在于为金融风险治理和管理提供了法律依据意见稿,并从风险防范、化解和处置的流程角度明确了金融机构、监管部门、存款保险和保障基金部门以及地方政府等各风险管理相关方的具体职责。“风险”一词在文本中出现93次,远超过“稳定”一词的45次,从形式和本质上说这都是一部金融风险管理法。     

关于系统性金融风险预警体系的建设--以吉林省吉林市为例

近年来,吉林省吉林市金融行业发展迅速,农村信用合作社和村镇银行等金融机构不断设立。人民银行金融稳定部门对金融机构的监测困难也日益加大。如果不及时的发现、处置风险隐患,就会造成系统性金融风险。故急需建立相应的系统性金融风险预警体系来监测金融机构,杜绝风险发生。本文分析了系统性金融风险的成因、风险传导机制,初步建立系统性金融预警体系。提出了相应的处置意见以及构建建议。     

警惕农村金融风险

据调查，当前农民对防范金融风险的知识和技能十分匮乏，由于防范意识淡薄，在农村经常出现四种金融风险：一是存款风险。农民对“合法金融机构”认识不足，容易受高额利息的诱惑，将钱交给他人使用，形成民间借贷，产生借贷风险，或将钱长期藏匿在家里，造成利息损失，易产生被盗、损毁的风险。     

中小银行市场退出预警指标机制研究——基于熵值法的白银市地方法人中小银行实证分析

近年来，在经济下行压力下和新冠肺炎疫情双重叠加影响下，我国中小银行金融机构风险暴露呈现“集中”态势。中小银行资产质量真实性和风险积聚问题加速暴露，成为我国当前一段时间金融风险防范的重点领域和薄弱环节。本文构建了中小银行市场退出预警风险评价模型，建立退出预警指标体系，并运用熵值法计算指标权重；然后运用2018—2021年白银辖内银行数据对模型进行实证检验，检验结果与辖内中小银行风险实际情况吻合较好。     

“学会在刀尖上跳舞”——赴美高级信用风险管理培训学习心得

银行就是管理风险的企业。在当前金融风险日趋全球化、多样化、复杂化之时,工商银行要融入全球金融业大环境,跨入现代商业银行门槛,其各级管理人员就必须学会全方位管理风险。通过在高盛培训班的学习,作者结合自身经历与具体案例分析认为,金融机构不应消极地回避风险,而应借助先进的风险管理工具和准确的风险计量技术来构筑良好的风险管理架构和体系,积极主动地承担风险、管理风险,在风险管理中创造收益,“学会在刀尖上跳舞”。     

跨境资金流动与中国宏观金融风险——基于资本项目开放背景

本文通过区分跨境资金流动的差异类型，构建中国宏观金融风险综合指数并利用马尔科夫模型进行风险识别，然后利用TVP-SV-VAR模型研究资本项目分阶段开放进程中跨境资金流动与宏观金融风险间的动态时变关系，挖掘在不同风险状态下，不同类型跨境资金流动的驱动因素差异。结果表明：短期跨境资金对宏观金融风险的影响相对更大，且更易因受到境内外利差的刺激而流动；长期跨境资金流入在缓释宏观金融风险、提振宏观经济方面效果明显；高风险状态下，短期跨境资金流出易出现“羊群效应”，且宏观金融风险易引发金融深化程度上升；中低风险状态下，跨境资金流动受中国宏观经济形势影响较大。上述研究结论的政策启示：要针对短期、长期资金构建差异化的跨境资金流动管理体系，有效应对异常跨境资金流动冲击；推进境内外金融市场互联互通，缩减套利空间，减缓短期资金波动；促进国内金融体系建设提质增效，防范化解金融领域重点风险；稳定国内经济基本面，吸引境外资金流入。     

我国农村小型金融机构非系统金融风险度量管理研究

本文通过对我国农村金融风险一般特征进行分析，借鉴理论界已有的研究成果，构建了适应我国农村小型金融机构的非系统金融风险度量指标体系，从而为有效防御我国农村金融风险提供了科学的、可操作的风险度量方案。     

论地方金融风险处置基金的建立与完善

本文在论述省级政府应作为地方金融机构管理主体的基础上,分析了省级政府管理地方金融机构所产生的问题及由此引发的金融风险,提出建立以省级政府为出资主体的地方金融风险处置基金,强化省级政府承担的地方金融机构金融风险处置责任,构建权责对称的激励约束机制,以提升地方金融管理效果,实现地方经济与地方金融机构的共赢发展,并阐述了金融风险处置基金的资金来源、管理者、保值增值及退出等问题.     

防范和化解经济转轨时期金融风险的政策探讨

一、我国现阶段金融风险的特性分析 （一）制度性风险 金融风险是商品经济发展到一定阶段的产物，但不同国家各有其自身的制度基础。西方发达市场经济国家的金融风险是典型的市场性风险，其典型的表现形式是金融机构支付危机－客户挤提存款和抢购外汇－金融机构破产倒闭－金融资本的兼并重组，最后结果是本国货币贬值、汇率贬值和资产贬值等，金融风险的主要承担者是有产者。而在我国计划金融制度基础上产生的金融风险，具有与西方市场金融制度的金融风险安全不同的性质、表现形式和结果。我国转轨时期的金融风险本质上是一种制度性风险，其普遍的表现形式是金融机构支付危机－央行增加货币供应量－通货膨胀因素的积累，风险的最后承担者是广大群众。自建国后，这种完全建立在国家垄断信用的基础上的计划金融制度在与国有经济相匹配的过程中，产生了信用软约束、资金供给制和基础货币倒逼扩张等多种弊端。随着我国深化改革带来的市场经济因素的不断增强，传统计划金融制度已经由原来的财富垄断变异为风险集中的主要因素。     

加强金融机构自身防范和化解风险的能力

一、新时期金融风险原因探析目前的金融风险，从客观环境看，有社会信用环境不佳，国有企业经营机制未根本转变，资产负债率高，经济规模小，技术含量低，政府行政干预行为以及金融机构客观上还承担着综合性财政职能等因素外，不能忽视金融机构自身的因素，应该在金融体制和内部管理以及责任人等方面找病根，解症结，才有助于防范新的风险，化解旧的风险。就金融机构自身而言，其主要原因是：（一）经营管理思想尚未根不转变。当前金融企业的经营现急和管理方式仍然厚留于P重视资产的扩张，轻现管理科集约经营，从而加大了经营风陵。（二）…     

操作风险管理的方法与现状

科学有效的金融风险管理一方面可以保证金融机构健康、持续地运行，另一方面可以降低企业防范风险的资金成本，提高企业的竞争力。