基于资本资产定价模型下的最优组合研究

在均值标准差坐标系中,可以用期望收益最高最低的俩点确定的双曲线作为证券组合的可行域边界来计算资本市场线,求出市场组合的均值标准差,构造无差异曲线模型EP=a（σP-b）n＋cP,运用数学非线性最优化方法,求出最优证券组合。     

资产组合最优选择与市场交易利益的分解

现代经济本质上是一种货币经济,生产者与消费者在市场交易活动中,是一个追求持有货币和产品资产组合最优的活动过程.从产品和货币的存量角度出发,利用资产组合的无差异曲线、等价值线及边际转换线,分析了生产者生产一种产品时,货币与产品资产组合的收益最大化的实现;消费者购买和消费一种产品时,货币与产品组合效用的最大化的实现,并对市场交易产生及市场交易的利益进行了分析,文章对市场交易的利益分解具有一定的原创性.     

证券组合投资决策的二次规划方法与无差异曲线法

证券组合投资决策的二次规划方法实质上给出的是决策者在一定条件下的满意解。因为它没有考虑决策者的效用函数,因而并非是最优解。在考虑决策者效用函数的基础上,可以推导出一个利用无差异曲线确定最优解的方法。将两种方法进行比较分析,可知其优劣所在。     

比例原则在政府监管外商投资中的判断标准研究

研究首先概观人权法领域的比例原则的发展,然后分析在近年的投资仲裁中,该原则被采用的情况.由此可以对投资协定实际上在多大程度上制约了政府的监管权限做出正确的判断.     

证券投资组合管理中的无差异曲线法及评价

不存在无风险借贷时 ,通过对证券投资组合收益与风险分析 ,可以确定有效界面 ;存在无风险借贷时 ,以上所得有效界面则会改变。在考虑效用函数的基础上 ,可以分别推导出以上两种情况下的最优资产组合 ,并可根据实际的政策条件 ,进行比较分析。