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银行的经济资本是为抵御各项业务(资产)的风险所需要的资本支持,是各项业务(资产)的风险所产生的资本需求。经济资本管理包括经济资本计量、经济资本分配、经济资本配置和经济资本回报率管理等几 相似文献
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国有商业银行引入经济资本管理研究 总被引:13,自引:1,他引:12
资本管理是商业银行经营管理中最重要的一个部分。本文从资本管理的产生、发展和意义分析入手,运用经济资本管理的理念和方法,对当前国有商业银行经营管理中值得注意的问题进行了深入分析,并指出:引入资本管理的具体策略应当是以经济资本管理的理念为指导,以风险调整后的资本利润率RAROC方法为手段,以监管资本的管理为切入点,力争用3~5年的时间,分阶段逐步建立和不断完善我国国有商业银行的全面风险管理机制,实现国有商业银行及其分支机构的经营管理行为与银行(或股东)价值最大化相统一。在此基础上,本文对我国国有商业银行实施经济资本管理提出了初步的操作思路。 相似文献
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经济资本能够比较准确地反映银行资产的风险特性,通过经济资本管理,银行的整体风险和风险分布严格受到经济资本约束,并且通过内部的风险调整和资本配置能够提高股东价值.受国际银行业风险管理理论和实践的影响和推动,我国的一些城市商业银行纷纷开始引入经济资本管理方式,本文从分析城市商业银行进行资本有效配置的必要性出发,对城市商业银行如何进行有效资本配置提出了相关建议. 相似文献
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经济资本管理体系是当今国际银行业最为先进的风险控制体系,经济资本已经成为银行风险和价值管理的核心。本文剖析了经济资本的内涵与银行经济资本管理体系的特点,并结合经济资本配置管理在我国商业银行的实践,考察经济资本配置管理对银行业务发展的意义和影响。 相似文献
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经济资本管理体系是当今国际银行业最为先进的风险控制体系,经济资本已经成为银行风险和价值管理的核心。本文系统剖析了经济资本的内涵,分析了银行经济资本管理体系的特点,并结合经济资本配置管理在我国商业银行的实践,分析了经济资本配置管理对银行业务发展的意义和影响。 相似文献
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资本管理是商业银行经营管理中最重要的一个部分。本文从资本管理的产生、发展和意义分析入手,运用经济资本管理的理念和方法,对当前国有商业银行经营管理中值得注意的问题进行了深入分析,并指出:引入资本管理的具体策略应当是以经济资本管理的理念为指导,以风险调整后的资本利润率RAROC方法为手段,以监管资本的管理为切入点,力争用3~5年的时间,分阶段逐步建立和不断完善我国国有商业银行的全面风险管理机制,实现国有商业银行及其分支机构的经营管理行为与银行(或股东)价值最大化相统一。在此基础上,本文对我国国有商业银行实施经济资本管理提出了初步的操作思路。 相似文献
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经济资本管理体系是当今国际银行业最为先进的风险控制体系,经济资本已经成为银行风险和价值管理的核心.本文系统剖析了经济资本的内涵,分析了银行经济资本管理体系的特点,并结合经济资本配置管理在我国商业银行的实践,分析了经济资本配置管理对银行业务发展的意义和影响. 相似文献
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陈一峰 《金融经济(湖南)》2010,(11):71-73
经济资本是商业银行全面风险控制的重要理念,为适应市场变化,我国商业银行已经初步建立了基于经济资本的管理体系,但是由于种种原因,我国商业银行经济资本管理却存在认识偏颇、经济资本管理本末倒置和经济资本管理考核异常化等误区。本文建议通过彻底转变经营管理观念、建立包含市场风险和操作风险的全面的经济资本管理体系和构建基于EVA和RAROC的绩效考核机制等措施,促进我国商业银行经济资本管理正确实施。 相似文献
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商业银行风险与价值管理的核心——经济资本 总被引:1,自引:0,他引:1
自从美国信孚银行在风险管理中引入经济资本的概念后,西方各商业银行纷纷仿效,当今中国的商业银行也先后提出实施经济资本管理。经济资本管理体系是当今国际银行业最为先进的风险控制体系,经济资本成为了商业银行风险与价值管理的核心。本文首先探讨了经济资本的内涵及与监管资本、账面资本的异同,然后具体描述了经济资本的计量和配置,最后分析了经济资本在银行风险管理和股东价值管理中的作用。 相似文献
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经济资本管理:理论分析及我国实践 总被引:4,自引:0,他引:4
近年来,经济资本管理作为优化资源配置、提高风险调整收益的核心工具,在国际先进银行中得到广泛应用。通过经济资本可以量化各类业务敞口的风险水平,计算抵御风险所需的资本金额,银行决策层可据此调整风险偏好与发展战略,制定更为科学、合理、清晰的政策组合,确保银行价值最大化目标的实现。本文阐述了经济资本管理的基本理论、国内外实践情况,分析了我国银行业实践中存在的问题,提出了相应的政策建议。 相似文献
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我国商业银行经济资本管理工作探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
经济资本是基于银行全部风险之上的资本,也称为风险资本。经济资本管理是超越资本监管要求的全新风险管理理念。《我国商业银行经济资本管理工作探讨》一文通过对我国商业银行经济资本管理现状、存在问题的分析,对如何进一步完善现有经济资本管理工作,提升资本管理理念,从工作原则、管理思路和措施方面提出了较为可行的建议。 相似文献
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经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应。近年来,银行管理领域发生的最为显著的变化是,其管理重点逐渐过渡到以风险度量和资本优化配置为核心的全面风险管理。经济资本是贯穿风险度量和资本优化配置这一过程的关键概念,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和金融监管当局产生重大的深远影响。 相似文献
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杨明亮 《广东金融学院学报》2009,24(6)
传统的风险管理模式已经不能适应保险公司发展的需要.经济资本管理已经成为国际保险业风险与资本管理领域的核心工具.保险公司经营的特殊性决定了保险公司要实施经济资本管理.经济资本可以广泛地应用于内部资本充足率管理和价值创造管理,为保险公司的关键决策提供依据.经济资本管理体系核心是准确计量风险、优化资本配置与评估风险调整绩效.中国保险业要实施经济资本管理,必须要统一认识,整合资源,优化组织结构,积极推动经济资本管理体系建设. 相似文献
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经济资本管理通过风险资本化,实现了对风险的全面度量,成为国际银行业普遍接受的风险管理模式。我国引进经济资本管理有助于提高商业银行风险管理水平,实现风险、收益均衡基础上的可持续发展。本文着重从经济资本度量角度,对我国商业银行经济资本管理模型进行了探讨,并提出意见和建议。 相似文献
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经济资本以其对风险的灵敏反应以及在价值创造上的指引职能,被认为代表了银行资本管理发展的新趋势。这一理念引入我国已有数年,监管部门在引入巴塞尔新资本协议(即"巴塞尔Ⅱ")的同时对经济资本进行了推广,各家银行也不同程度地进行了探索。 相似文献
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经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和银行监管当局产生重大的深远影响。在现代商业银行监管框架下,资本能力大小决定了银行的规模增长能力、风险抵御能力和市场竞争能力。资本管理成为当今国际先进银行经营管理的核心内容之一。在我国城市商业银行向现代商业银行转变的过程中,借鉴和运用国外银行的先进管理理念,逐步建立以经济资本为核心的资本管理体系是其发展过程中的必然选择。本文正是基于此,展开对城商行导入经济资本管理的研究。 相似文献