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第三版《巴塞尔协议》出台后，在国际银行业引起了强烈反响，中国银监会以此为契机制定了《中国银行业实旌新监管标准的指导意见》，这对中国银行业的经营发展战略提出了新的要求。杨小帆、谷涛在《中国农村金融》2011年第14期银行监管研究专栏发表的《第三版巴塞尔协议对银行经营模式及发展格局的影响》系统地阐述了银行业经营模式和全球银行业发展格局的变化趋势，读来颇有教益。     

巴塞尔协议Ⅲ与我国监管指标变化

2010年11月,由巴塞尔委员会起草的《巴塞尔协议Ⅲ》在G20峰会上审议。那么,《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行监管将会产生怎样的影响？我国商业银行将面临怎样的监管约束？     

《巴塞尔协议》与上海金融风险防范

一、《巴塞尔协议》对当前金融风险防范的意义 要加强金融风险防范,就不能不谈到《巴塞尔协议》。 八十年代以来,随着金融业国际化进程加快和金融市场全球一体化趋势的加强,金融风险也日益国际化。加强国际合作,制定一项有效监管银行的国际统一标准是大势所趋。1988年7月西方“十国集团”原则上通过了由巴塞尔委员会制订的“关于统一国际资本衡量和资本标准的协议”(简称“巴塞尔协议”)。此后巴塞尔委员会又相继推出了一系列关于银行监管的原则文件。这些文件一般也被称为《巴塞     

也谈新巴塞尔协议与我国银行业风险管理

巴塞尔协议是国际银行风险管理中最具代表性的监管准则,它突出强调了资本充足率的标准和意义,确立了全球统一的银行风险管理标准。然而,随着金融业务的创新和银行风险管理水平的提高,巴塞尔协议在发挥重要作用的同时也逐渐暴露出一些自身的缺陷。巴塞尔委员会从上世纪末开始组织对巴塞尔协议进行修改完善,并于2004年6月26日正式发布《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,也就是通常讲的“新巴塞尔协议”。与原巴塞尔协议相比,“新协议”有两点大的改进。一是在结构上确立了“三大支柱”的框架,即第一支柱“最低资本要求”,第二支…     

银行资本充足率影响因素分析

资本充足率是衡量一家银行抗风险能力的重要指标，我国银行资本监管遵循《巴塞尔协议》资本充足率不低于8％的标准。与国外银行相比，我国银行的资本充足率水平仍显不足。本文结合资本充足率计算办法，分析影响资本充足率的因素。     

谋策略:构建科学的实施框架——农村银行机构实施新资本协议的框架设计

2011年7月,银监会专门发布《关于农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的指导意见》,规定所有农村银行机构要按照第一支柱与第二支柱统筹考虑的总体要求,开始分层次、按步骤正式实施《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》和《第三版巴塞尔协议》(本文统称新资本协议),并以此为基础逐步建立符合监管要求的全面风险管理体系。从总体来说,农村银行机构尽早建立和完善符合新资本协议要求的信用风险内部评级体系、市场风险和操作风险量化管理技术体系以及风险资本管理,资     

提高国有商业银行资本充足率

由于西方银行纷纷倒闭、金融危机不断出现,巴塞尔委员会于1988年7月颁布《巴塞尔协议》。该协议经历了《资本协议关于市场风险的补充规定》、《关于操作风险管理的报告》、《有效银行监管的核心原则》等文件的补充和完善。另外,将资本充足率、监督检查和市场纪律三大支柱有机结     

全面风险管理：从定性分析到定量计算

金融危机发生后,以英美两国为代表的欧美国家在金融改革方案中重申监管重点应放在全面风险管理和系统风险调控方面,巴塞尔银行监管委员会推出了旨在加强全球银行体系资本要求的《巴塞尔协议Ⅲ》。国内各大商业银行也加快了实施巴塞尔新资本协议的步伐，并以此为契机，从制度修订、风险的业务流程再造、组织重塑、信息系统、     

农村银行机构实施新资本协议的框架设计

2011年7月,银监会专门发布《关于农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的指导意见》,规定所有农村银行机构要按照第一支柱与第二支柱统筹考虑的总体要求,开始分层次、按步骤正式实施《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》和《第三版巴塞尔协议》（本文统称＂新资本协议＂）,并以此为基础逐步建立符合监管要求的全面风险管理体系。目前,由于农村银行机构因体制机制仍存在诸多缺陷,要真正实施新资本协议将面临多方面的挑战。因此,为保证此项系统性工作的顺利推进,农村银行机构应从战略角度认真规划实施新资本协议的整体框架,积极创造条件争取早日达到监     

由巴塞尔新资本协议重新审视国有银行的发展

2004年6月26日代表巴塞尔银行监管委员会的十国集团的央行行长和银行监管当局负责人举行会议,一致通过《资本计量和资本标准的国际协议的修订框架》,即《巴塞尔新资本协议》的最终稿,并将于2006年年底前在全球范围内推广使用,由于巴塞尔协议代表着国际银行业监管方向和趋势,因此它将成为指导各国银行业监管的新核心原则,同时也将成为评价各国银行业资本充足水平和银行监管当局能力的国际性标准。新协议提出了银行监管的框架体系,主要由“三大支柱”(最低资本金要求、监管检查、市场约束)构成,这些不仅反映出当代银行业先进的风险监管理念,同…     

防范信贷操作风险的难点和对策

《巴塞尔新资本协议》将操作风险纳入商业银行的最低资本要求,要求银行必须实行包括信用风险、市场风险和操作风险在内的全面风险管理。农发行在业务不断增长特     

国内外银行风险管理的差距及启示

银行风险管理是金融理论发展、金融产品丰富和人们对金融风险认识不断加深的产物。20世纪80年代以后,银行业竞争不断加剧、存贷利差变窄、衍生金融工具被广泛使用,市场环境发生了巨大变化,旧有的资产负债风险管理理论的局限性不断凸显,风险管理理论与实务亟待创新。在这种情况下,表外风险管理理论、金融工程学等一系列思想、技术逐渐应用于银行风险管理;数学、信息学、工程学等方法更加深化了风险管理作为一门管理科学的内涵。从1988年《巴塞尔资本协议》正式出台到《巴塞尔新资本协议》的不断完善,标志着国际银行界风险管理和金融监管理论…     

农发行加快中间业务发展的策略

中间业务是指银行在资产和负债业务的基础上,利用技术、信息、机构网络、资金和信誉等方面的优势,不运用或较少运用银行的资产,以中间人或代理人的身份为客户办理收付、咨询、代理、担保、租赁和其他委托事项,提供各类金融服务并收取服务费的业务。《巴塞尔协议》规定,中间业务     

第三版巴塞尔协议对银行经营模式及发展格局的影响

2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会通过了加强银行体系资本要求的改革方案，即“巴塞尔资本协议Ⅲ”，大幅提高了全球最低监管资本要求，并将与全球流动性标准一起，成为危机后全球金融改革核心。业界普遍认为，巴塞尔资本协议Ⅲ将对全球银行业经营模式及发展格局带来深远影响。     

从数据起步做好实施内部评级法的前期准备

2004年6月公布的“巴塞尔新资本协议”要求商业银行对信用风险的计量采用内部评级法,银监会于2007年2月发布的《中国银行业实施新资本协议指导意见》要求新资本协议银行从2010年年底起（最晚不迟于2013年）采取内部评级法计算信用风险资本。实施内部评级法成为商业银行目前的紧要任务。     

商业银行资本充足率国际比较

商业银行的经营由于具有较高的风险性,因此需要持有一定量的资本金,衡量商业银行资本金大小的一个重要指标就是资本充足率,它是指商业银行持有的符合国家规定的资本与商业银行风险加权资产之间的比率,是保证银行经营安全性和稳健性的一项制度安排,其高低反映了银行抵御非预期损失的最终能力。随着全球银行业的迅猛发展,资本充足率日益成为衡量单个银行乃至整个银行体系稳定性的最重要指标。一、巴塞尔新资本协议与我国《商业银行资本充足率管理办法》对资本充足率的规定巴塞尔银行监管委员会1988年发布的资本协议中规定,银行的资本分为核心…     

金融审计存在的问题

巴塞尔银行监管委员会于2001年发布的《新巴塞尔资本协议》建议稿,提出了以三个互为补充的支柱为基础的资本充足性框架,这确立了银行治理的三个层次,即银行自律行为、中央银行监管和注册会计师的检查和评价.而在我国,确保银行治理的三个层次切实实施的三大力量--内部审计、国家审计及社会审计,至今还未形成一个互为合作的整体.     

香港的银行监管制度和模式

香港的银行监箜本系统 要在金融监管局的构架下通过货币发行和银行行业认可制度来完成监管的，未来香港监管制度的变革正朝着巴塞尔协议的国际最高标准迈进，通过市场化和提高银行业的竞争力来增强其自身的“企业管理水平”和整个银行体系的安全稳定性。     

新巴塞尔资本协议对我国四大商业银行风险管理的启示

新巴塞尔资本协议已于2004年6月26日正式定稿,拟在2007年元旦实施。新协议的出台,对我国银行业,特别是四大国有商业银行的风险管理带来机遇和挑战。该文介绍了新巴塞尔资本协议的特点、我国四大国有商业银行风险管理中存在的问题及应对策略。我国四大国有商业银行应在提高资本充足率、培育风险文化、完善风险内控机制等方面作出努力,并鼓励银行尽快建立内部风险模型。     

对农村商业银行实施新资本监管标准的建议

根据《中国银行业实施新监管标准的指导意见》（银监发[2011]44号，以下“《新资本协议》与《第三版巴塞尔协议》同步推进，第一支柱与第二支柱统筹考虑”的总体要求，从公司治理、风险计量等方面不断强化风险管理，在2016年年底前建立与本行规模、业务复杂程度相适应的全面风险管理框架和内部资本充足率评估程序。