加权风险资产收益率的运用

商业银行经营的首要目标是盈利,盈利也就成为商业银行考核分支机构及其主要负责人经营业绩的一个主要指标。当前,各家商业银行大都以利润绝对额或资产收益率来考核利润。但是,对于一些成立时间不长的机构,其利润额在不同年度间有时差别相当大。笔者认为,利润额和资产收益率只是简单的利润考核指标,没有考虑,或者可以说较少考虑风险因素。对于一般的工商企业可能比较适用。商业银行是经营货币、信用的特殊企业,一方面,商业银行需要稳健经营;另一方面,商业银行又面临着较高的风险,高风险与高收益之间存在矛盾。而运用加权风险资产收益率能够兼顾收益和风险两方面,可以较好地避免银行经营的短期行为。     

中国商业银行净利息收益率比较研究--基于10家上市银行2001—2012年的数据

净利息收益率作为衡量成本收入水平的综合性指标,对商业银行的经营管理具有重要意义.通过选取我国10家上市银行为研究样本,以样本银行主要生息资产和付息负债为对象,以净利息收益率作为考核银行净利息收入能力的指标,实证分析了金融危机后我国商业银行净利息收益率差异及其影响因素.研究表明,目前我国商业银行的净利息收益率的大小主要取决于生息资产的收益率,特别是银行贷款及垫款业务的规模、结构及定价能力的差异是净利息收益率差异的根本原因.随着利率市场化的推进,我国商业银行的盈利压力不断增加,相信净利息收益率指标的应用将更加深入广泛.     

国有商业银行与股份制银行盈利能力比较

盈利能力是关乎商业银行持续经营的重要因素，本文以盈利能力指标为切入点，通过比较四大国有银行与股份制银行近几年的业绩，发现国有银行在盈利能力方面的相对薄弱之处，提出国有商业银行应及时防范相关风险，提高国有资本金的回报率。     

商业银行利率风险分析

根据巴塞尔银行监督委员会的定义，利率风险的主要形式有：再定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权风险、其中再定价风险是银行等金融机构常常遇到的最主要的利率风险，当银行等金融机构的资产、负债或表外头寸的持续期（对固定利率而言）或再定价（对浮动利率而言）的期限不匹配时，便产生了这类风险，由于我国商业银行的存贷款期限严重失衡，再定价风险也是我国商业银行遇到的最主要的利率风险，这里，主要介绍再定价型利率风险的衡量方法。     

政治风险如何影响跨国银行盈利能力

<正>追求盈利是跨国银行活动的目的之一，而跨国银行的活动会受到本国政治风险的影响，实证结果发现，政治风险越高，跨国银行的净利息收入越低，非利息收入越高，贷款损失准备金越高，资产收益率越低。盈利能力既是跨国银行经营的目标，也是跨国银行最重要的指标之一。盈利能力包括两个方面，分别为盈利和能力，其中盈利指在扣除企业的所有费用后所剩下的金额；而能力是指企业赚取利润的潜力。现有的研究关于政治风险对银行盈利能力的影响具有不同的结果。     

巴塞尔协议Ⅲ净稳定融资比率对商业银行的影响——来自中国银行业的证据北大核心CSSCISSCI

本文基于2000-2014年期间中国102家商业银行的微观数据,采用动态面板模型分别从银行负债融资成本、贷款信用风险、贷款资产收益率、其他盈利资产收益率、生息资产盈利能力和单位资产盈利水平这六个角度实证检验了巴塞尔协议Ⅲ中的长期流动性监管指标—净稳定融资比率对我国商业银行的影响。研究结论表明:(1)净稳定融资比率的提高显著提升了我国银行的负债融资成本,降低了银行的贷款信用风险;(2)净稳定融资比率的提高会降低银行的贷款资产收益率,提升其他盈利资产收益率水平,不能显著提升银行生息资产的盈利能力;(3)总体而言,净稳定融资比率的提高增加了银行单位资产盈利水平。     

商业银行经济资本回报率应用探讨

经济资本回报率是经风险成本调整后的收益与经济资本的比率，它在综合考核银行的盈利能力时充分考虑银行的风险管理能力，因此又称风险调整后的收益率，其计算公式如下：RAROC=收益-预期损失/经济资本（非预期损失）；     

制造业金融：商业银行新的发力点

<正>近年来,我国商业银行资产规模保持稳定增长,为经济转型和高质量发展持续贡献了金融力量。然而在这一过程中,由于商业银行的风险经营能力无法充分适应经济结构调整,银行重点服务的民生基建类行业以及房地产企业的发展遇到了更多挑战,使得商业银行自身的盈利能力提升也开始面临一定阻力。从国内总体形势来看,以制造业为代表的其他行业已逐步走出艰难发展时期,在经济高质量发展时期,商业银行可以通过提升制造业金融服务水平,在经济高质量发展时期实现风险经营能力提升与金融服务范围的实质性扩张,提升自身盈利能力并改善净资产收益率（ROE）表现。从我国A股上市商业银行情况来看,     

我国商业银行净利差结构分析

净利差是衡量商业银行净利息收入获取能力的指标,还可以反映商业银行的盈利能力及其影响因素。本文利用2001-2007年数据,对我国工、农、中、建、交等10家商业银行的净利差及其结构进行了分析,结果显示:商业银行的净利差实现了快速增长,并成为拉动银行资产收益率快速增长的主要因素,但大部分被快速增长的资产费用率和税收支出率吞噬,商业银行应当进一步增强存贷款定价能力。     

绿色信贷对商业银行盈利能力的影响——基于链式多重中介效应模型的实证检验

本文基于2010-2021年中国上市商业银行的面板数据，通过构建链式多重中介效应模型考察绿色信贷对商业银行盈利能力的影响及其作用机制，研究结果表明：绿色信贷会显著降低商业银行的盈利能力；绿色信贷可以通过抑制金融创新水平和增加风险集聚的独立中介渠道以及“抑制金融创新水平→增加风险集聚”的链式中介效应降低商业银行的盈利能力；其中，增加风险集聚的独立中介渠道最为突出；基于分样本分析发现，大规模银行的绿色信贷可以通过抑制金融创新能力和增加风险承担水平两条独立中介渠道对盈利水平产生消极影响，小规模银行的绿色信贷可通过提高金融创新水平对盈利能力产生积极影响。     

区域商业银行综合竞争力评价体系的建立及实证分祈

一、区域商业银行综合竞争力评价指标构成 （一）商业银行竞争力是现实竞争力与潜在竞争力的综合体现 商业银行竞争力是银行现实竞争力与潜在竞争力的综合体现。现实竞争能力是指银行在当前条件下所表现出来的生存能力，代表着该银行在报告期时间点上的竞争力实现结果，主要包括市场占有率、盈利能力、经营能力、资产质量等财务会计指标；而潜在竞争力则反映的是竞争力背后的原因或者决定因素，它由一个时间点内银行内部因素影响未来竞争力的隐性指标集组成，如银行的内部管理能力、市场营销能力和业务创新能力、服务竞争力、人力资源、科技能力、公共关系协调能力等等，以测度竞争力优势的延续能力。     

我国商业银行盈利影响因素研究

本文在考察了2003年至2011年14家商业银行的盈利状况基础上,选择银行资产收益率作为银行盈利水平的测度变量,运用固定效应模型、随机效应模型分析了影响我国商业银行盈利的三类因素——银行内部因素、市场结构因素、宏观经济因素的具体影响。研究发现,银行内部因素是影响商业银行盈利水平的主要因素;市场集中度的影响较强,市场份额因素的影响则不显著;经济增长率因素的影响较小。     

内外资商业银行盈利能力的实证对比研究

本文通过对比内外资商业银行盈利能力,发现其中差异悬殊。内资银行的盈利性收入主要是存贷款差额,外资银行则主要依靠中间业务的收入;内资银行相较外资银行来说风险防范意识较为薄弱;内外资银行都对资本有显著性体现。说明盈利水平是衡量商业银行综舍实力的核心因素,由此指出内资银行应该在增强风险管理能力的前提下,尽可能地提高其盈利水平的具体措施。     

中国家庭债务风险的跨部门溢出效应研究

本文以中国家庭追踪调查数据库（CFPS） 2010—2020年六次抽样微观数据为样本，构建了衡量中国家庭债务风险的指标体系，首次考察了家庭债务扩张对商业银行、实体企业和地方政府跨部门风险溢出路径与风险生成机理。结果发现：第一，家庭债务风险通过资产负债表渠道推高了商业银行不良贷款率，偿债率等短期偿债能力指标对银行坏账风险冲击最大，家庭房产持有行为发挥了中介作用；第二，家庭债务风险通过利润表渠道抑制了实体企业盈利能力，其中，债务收入比对企业盈利能力影响最大，而家庭债务对一般性消费的挤出发挥了中介效应；第三，家庭债务风险通过利润表渠道对地方政府偿债能力产生了直接影响，同时通过对银行和实体企业的交互作用发挥了间接影响。家庭债务的收入效应短期会提高地方政府偿债能力，但在长期随着家庭债务收入效应下降、风险效应上升，最终导致地方政府长期偿债能力被削弱。     

美欧G-SIBs的盈利差距分析

<正>过去十年,欧元区银行报告的平均利润率持续低于美国同业,两者净资产收益率（ROE）差距在5～6个百分点（美国10%、欧元区5%左右）;2014～2021年,美国银行市值与有形资产账面价值比率平均高出欧元区2倍。盈利能力薄弱、市场估值较低似乎成为欧元区银行体系长期存在的固有特征,盈利能力差距在两地区全球系统重要性银行（G-SIBs）之间尤为突出。从监管角度来看,银行的盈利能力极为重要,是评估银行承担风险行为和指导其资本需求的重要考量。低盈利能力会降低银行内部资本生成或增加其融资成本,从而削弱银行建立资本缓冲能力,最终损害银行的损失吸收能力,持续的低盈利能力会刺激银行过度承担风险,从而增加金融系统风险。     

基于Logistic回归法的商业银行财务风险预警模型研究

商业银行的稳定健康直接关系到金融体系的稳定和国家经济的发展乃至国家安全。本文在对商业银行财务风险进行深入分析的基础上,通过比较＂经营稳健的商业银行＂和＂经营出现财务风险的商业银行＂在资本充足性、信用、盈利能力、流动性和发展能力五个方面存在显著性差异的指标,采用Logistic回归法构建了一个多指标综合监控的银行财务风险测度模型,以期能够有效地识别风险,通过事前控制确保商业银行的健康稳定发展,平抑经济波动,为实现国民经济的良性循环奠定基础,最终促进我国国民经济沿着良好的态势发展。     

商业银行盈利能力影响因素的实证分析——基于偏最小二乘回归（PLSR）算法

运用偏最小二乘回归模型及其辅助分析手段对商业银行盈利能力影响因素进行一次深入、细致、系统的梳理。研究表明,影响商业银行盈利能力的前六大因素依次为净息差、资产质量、成本收入比、风险承受能力、金融创新及存贷比,而银行资产规模对盈利能力的贡献度最低。为提升商业银行盈利能力,必须强化金融创新能力、防控商业银行风险、完善金融监管体制。     

国有独资商业银行资本充足率问题浅谈

《商业银行法》规定，商业银行的资本充足率应该达到8％，即资本金与风险加权总资产的比例要在8％以上。有了这样的定性和定量的规定，商业银行经营管理和发展战略就不能只注重规模的扩张和短期盈利性，还要考虑资本的同步扩张和短期盈利性，还要考虑资本的同步扩张和谨慎稳健经营，提高效益。监管机构通过对资本充足率的监督和检查，会使银行的外部监管与银行内部的管理形成合力，拓展和强化监管的范围和功效，进而提高银行业防御风险的能力。     

影子银行与银行风险承担

本文使用2007-2020年中国120家商业银行的非平衡面板数据，实证分析商业银行主动发起或主导的类信贷影子银行业务对自身风险承担的影响。结果发现：（1）影子银行业务增大银行风险承担，表现在影子银行业务参与度越高，银行总体稳定性越低、资产收益率的波动性越大、银行流动性风险越大；（2）影子银行业务对银行风险承担的影响呈现银行类型异质性，对于非五大国有银行增大银行风险承担，对于五大国有银行并未形成显著影响；（3）影子银行业务通过增加银行表内收益的波动性增大银行风险承担，开展影子银行业务是商业银行在严格资本和拨备监管下的被迫选择。因此，应对影子银行实施差异化监管，重点监管非国有银行主导的高风险影子银行业务，继续积极稳妥化解重大金融风险，但也应允许适度有益的影子银行创新存在，以弥补正规金融体系的不足。     

浅析提升商业银行盈利能力的措施

21世纪以来,银行竞争日趋激烈,在控制风险的前提下提高银行的盈利水平就成为银行家和学者们关注的核心问题。进入2012年,随着中国经济增速放缓,信贷总体需求下降,外资流入减少等因素影响,银行的盈利能力将受到严峻的考验。本文通过对我国商业银行总体盈利能力的研究,详尽剖析影响其盈利能力的多种因素,有针对性地提出提高我国商业银行盈利能力的措施。这些措施的提出,对增强我国银行业在国际市场中的竞争力,维护我国金融体系的发展稳定有着重要的意义。